Друзья, как и обещал,  интервью с практикующим Трейдером рынка NYSE и NASDAQ Рустамом Сафиуллиным 

В видео, Вы увидите основы торговой стратегии, ответы на многие вопросы 

( Читать дальше )

Добрый вечер, дамы и господа. Давно хотел рассказать про одну интересную штуку, которой пользуются абсолютно все новостные агентства. Не сказать, что это каким-то образом улучшит вашу торговлю, но что касается того, чтобы узнавать новости раньше остальных и быть в курсе абсолютно обо всех событиях, то этот сайт вам точно поможет. 

Сайт называется Tweetdeck. Суть в том, что он делит новостную ленту в Twitter на несколько частей и осуществляет поиск по ключевым словам. Можно обозначить регион, указать, от каких аккаунтов получать новости (верифицированные или простые) и прочее. Свойств много, рассказывать тут всего не стану, потому что выйдет очень длинный пост. Кому интересно, сам глянет. Казалось бы, очень простая вещь, но она, к слову, незаменима для тех, кто стремится получить информацию в первую очередь.

До того, как пришёл в RT, о нём ни разу не слышал, к сожалению. Теперь же без него сложно жить. Ещё можете глянуть Dataminr, но эта тема, как я помню, стала теперь платной. Проблема у Tweetdeck одна — удобно пользоваться только с компьютера.

Сегодня интересный день. Вола подпрыгнула, а индекс ММВБ проколол минимумы с февраля прошлого года. 
Чтобы загрузить свои межрыночные шаблоны, я захожу в Tradingview, и захожу в свои сохраненные шаблоны.

Первый мой шаблон, это относительный аппетит к российскому риску.
Отношение RSX/EEM показывает как российский индекс чувствует себя относительно развивающихся рынков:

Отношение RSX/EEM резко выросло после выборов в США. Сейчас оно вернулось на нормальный уровень 2015 года.

Аппетит к риску выраженный через JNK/TLT начал расходится с рублем до сегодняшнего дня. Эта дивергенция кстати могла дать опережающий сигнал на продажу рубля против доллара.

Обычно рубль растет когда растет аппетит к риску, и соответственно растет индекс мусорных облигаций против трежерей (JNK/TLT). Но этот индекс под давлением и он же кстати вошел в дивергенцию с SPX. Это может ничего не значить, но может и значить, так как считается что рынок облигаций с опережением все таки идет к рынку акций.

( Читать дальше )

Статья от Bull, которую он поленился запостить на смартлаб:)

Для многих трейдеров, использующих в своих стратегиях эффект финансового рычага для увеличения прибыльности торговли, возникает дилемма — использовать инструменты срочного рынка или маржинальные ресурсы брокера.
На первый взгляд кажется, что инструменты FORTS выгоднее из-за более низких тарифов за совершение сделок, а также из-за отсутствия необходимости платить процент за использование плеч.
Но это не так на самом деле. Произведем упрощенный расчет на основе следующих предпосылок:

1. Расчеты будем проводить для долгосрочной торговли с горизонтом сделок в несколько месяцев.
2. В связи с этим тарифы за совершение сделок в расчетах учитывать не будем, т.к. при ловле больших движений мы один раз заходим в сделку и один раз выходим и сумма данных комиссий составит незначительную часть.
3. В качестве инструментов для упрощения рассмотрим акции, по которым возможно открытие как лонгов, так и шортов.
4. Также не будем учитывать дивиденды, чтобы не усложнять модель.
5. Размер платы за привлечение маржинальных ресурсов от брокера в лонг и шорт округлим до 1.5 ключевой ставки ЦБ (сегодня это вполне доступно для крупных клиентов)
6. Фьючерсы будут торговаться в обычной ситуации контанго. Разница цены фьючерса и базового актива рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ (КС)

Позиция «Лонг»

1. Сделка открывается на размер депо: В этой ситуации при покупке акций никаких процентов не начисляется, а при покупке фьючерса и длительном удержании позиции (в т.ч. перекладываясь при экспирациях в новые контракты) мы по сути платим КС, т.к. фьючерс со временем дешевеет относительно базового актива.
2. Сделка открывается в размере 2-х депо: По акциям за одно плечо мы платим 1.5 КС, по фьючерсу — 2 КС.
3. Сделка открывается в размере 3-х депо: По акциям за два плеча мы платим 3 КС, по фьючерсу — 3 КС.
4. Сделка открывается в размере 4-х депо: По акциям за три плеча мы платим 4.5 КС, по фьючерсу — 4 КС.

Таким образом, при открытии лонгов выгоднее использовать базовый актив, если объем позиции не превысит 3-х депо (плечо — не более 1 к 2)

Позиция «Шорт»
При открытии шортов через займ бумаг у брокера мы за каждое плечо платим 1.5 КС, а по фьючерсному контракту наоборот получаем дополнительный доход в размере 1 КС за каждое плечо.

Т.е разница достигает по сути 2.5 КС от размера позиции!

P.S. Лонгуем бумажки, шортим фьючерсы!

Складываю в этот плейлист ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ разные фильмы по теме

Что будет после экспирации опционов за страйком в неликвидном рынке?
По стакану  не продаётся.экспирация по теоретической цене?
Какое соотношение держать, если удастся, для поддержания Го.

Странно, но я не нашел на просторах смартлаба этого кина. Поэтому решил выложить ссылочку на русскую версию данного прекрасного, хоть и немного сопливого документального фильма.
www.youtube.com/watch?v=c5-3IaUb5BQ&feature=youtu.be


В идеале конечно стоит прочитать фантастическую книжку про Уоррена Баффета, где все расписано в мельчайших деталях, но я уверен далеко не все смогут осилить почти 800 страниц текста. Но эта книжка наверняка изменит ваш поход к трейдингу, инвестициям и вообще к жизни.
Вот ссылка на книжку
www.labirint.ru/books/317267/

В США провалились испытания аналога российского двигателя РД-180

Американская компания Blue Origin сообщила, что испытания двигателя BE-4, который является аналогом российского РД-180, прошли неудачно.

«Мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4», — гласит сообщение компании в Twitter.

 

 

We lost a set of powerpack test hardware on one of our BE-4 test stands yesterday. Not unusual during development.

01:19 — 15 May 2017

В Blue Origin отметили, что в этом нет ничего необычного, и пообещали продолжить испытания.

О причинах неудачи в компании не сообщили.


Ну, это как бэ намекает про ценность и обоснованность воплей «едем на савецких разработках» и «они ффсе придумают».
Таффай-таффай!

Смело смело… Обычно мы не привыкли, что олигархи публично отвечают на вызовы, тем более таким образом.