Что будет после экспирации опционов за страйком в неликвидном рынке?
По стакану не продаётся.экспирация по теоретической цене?
Какое соотношение держать, если удастся, для поддержания Го.
Александр Бурков, Противоположной поз. фьючем развешиваю.расчитываю меньше фьючей опционов.
Выход меньше фьючей на экспире.
Так экспира по теоретической цене?
Так должно быть.
Спасибо заранее
френк френков, ЧТобы ответить точно надо увидеть профиль позиции или напишите цены и страйки по которым вы покупали опционы. Не зная точной информации я не смогу дать ответ.
А что мешает открыть противоположную позицию на фьючерсах? Если глубоко в деньгах call-опционы, то открываем на фьючерсах короткую позицию с тем же кол-вом контрактов. Позиция становится нейтральной (по сути, как-будто закрывается). После экспиры происходит поставка длинных фьючерсов, которые тут же перекрываются короткими и позиция просто закрывается.
френк френков, если брокер адекватный, то подобная операция не приводит к увеличению ГО, так как риск не увеличивается. Позиция то нейтральной становится. Оно может даже уменьшиться. Но некоторые брокеры дуркуют с расчётом — это да.
френк френков, опционы то вошли в деньги или нет? Я именно про этот вариант говорю. Если опционы глубоко в деньгах, то проделываешь эту операцию. После перекрытия фьючами, считай текущую рассчитанную на этот момент вариационку зафиксируешь до экспиры.
ger_man, пока нет.ловлю. этот момент просчитываю, т.к. после некоторого порога(си 2000-3000, ри 4000)нет ликвидации, стоит ли фиксить или подождать не беспокоиться в канале( мат.ожидания ещо больше).
френк френков, кстати сказать, если до экспиры происходит резкий откат в противоположную сторону, то можно заработать дополнительно, по сути ничего не делая. 1) Опцики входят глубоко в деньги нейтралишь их фьючерсами, тем самым фиксируя по опционам прибыль. 2) происходит резкий откат в противоположную сторону и позиция из нейтральной превращается в направленную. Итог: и прибыль по опцикам зафиксировал и дополнительно заработал на изменении дельты позиции в противоположном направлении.
помимо продажи фьючерса (если куплен колл), надо еще продавать пут. Иначе потеряешь временную стоимость колла.
Разнонаправленные колл+пут и есть синтетический фьюч.
Выход меньше фьючей на экспире.
Так экспира по теоретической цене?
Так должно быть.
Спасибо заранее
это на ситуацию в будущем
Только где взять столько денег.варионка нарисуется или поз. стоимость повысится?
Это депо малое на опцо-фичах.
Эти опционы дешевки подальше
Разнонаправленные колл+пут и есть синтетический фьюч.