При написании предыдущего топика https://smart-lab.ru/blog/590676.php#comment10582218, и последующего обсуждения, выяснилось, что многих оппонентов интересует ни поднятая тема, а вопрос, как быть с НДФЛ.

Поделюсь собственным опытом использования различных комбинаций уменьшения НДФЛ.

1. Идеальный вариант:
Основной объем какой-то конкретной акции, например МТС, находится на обычном брокерском счете. Давно, точно больше 3-х лет. Если я захочу избавиться от МТС и продам, то взяв справку у брокера и предоставив ее в ФНС в момент подачи декларации, доход от продажи данных бумаг не будет облагаться налогом.
Вторая часть акций МТС — спекулятивная находится на ИИС (Б-типа). Постоянно что-то покупаю, и что-то продаю. Счет открыт уже давно, операции по нему налогом не облагаются.

2. Сальдирование убытков прошлых лет.
Подходит в том случае, если когда-то на фондовом рынке вы понесли убытки, и этот срок не превышает более 10 лет. Также берете справку об убытках у брокера. Заполняете соответствующим образом декларацию, подаете в ФНС, и вуаля, в июле-августе получаете возвращенные денежки на счет. То есть все предельно просто: должны быть убытки прошлых лет и прибыль за прошлый год.

( Читать дальше )

Дщх

Почему я считаю скальпинг самым лучшим (эффективным) способом заработка на бирже?



Давным, давно, если не изменяет память, годах эдак в 2000х, скальперы визжали от радости и легкой торговле на неэффективности рынка, да да, господа, именно в то время все с легкостью рубили бабло, смотря на СиПи и имея в запасе  1-2 секунды, золотое время. Но потом, биржа поменяла настройки и халява кончилась.
Пошли слухи хейтеров, что скальпинг умер, якобы HFT самые быстрые и поделать то ничего нельзя.

Шли годы, скальперы продолжали зарабатывать. Неэффективности рынка есть и по сей день, они вряд ли куда то денутся ближайшие 3-5 лет, а может и дольше. А это значит, что Скальпинг жив.

Какие плюсы, от работы Скальпингом?
1. Большое количество сделок, держит тебя в тонусе, ты постоянно в практике, запоминаешь рынок. Даже 1 сделка в день это хорошо, ибо тренироваться на среднесроке/долгосрочке потребуются года…

( Читать дальше )

Нефть.

Там, где вы видите вертикальную красную линию, я начертил зоны ликвидности… тьфу ты, меня покусал инфоцыган… зоны стоп лосов.
Любого пушистого хомяка учат ставить стоп лосы за экстремумами, начало синей линии это сформированный экстремум, который явно и четко просматривается.

Давайте допустим, что мы торгуем с соотношением 1:3 минимум. Если рядом зоны стоп лосов, мы работаем от «дальней».
Что мешает зарабатывать деньги тем, кто может такие зоны начертить? Страх. Страх стоп лосса.

Не для кого не секрет, что рынок двигают рыночные ордера, но цена идет в зону ликвидности, стопов, там где можно взять свой тейк или загрузить позицию в разворот.

Что мешает входить в этих зонах?
Да, вы будете стопится иногда, но посмотрите, какие соотношения, получайте 5 стоп лосов, но 1-2 сделки их отбивают.

Нефть пошла вниз, безусловно есть фундаментальные факторы, но божеж ты мой, вы посмотрите какие снизу слаткие уровни, где хомячьё визжит — «забери мои стопы». Стопы срабатывают рыночными ордерами и еще больше роняют рынок. Цена валиться, до куда она завалится?)))

Я хз что еще сказать, пожалуй всё. 

Всем добра!

Решил рискнуть и поднять довольно холиварную тему, и разобраться, какие виды волатильностей бывают и чем они отличаются. Всё ниже-сказанное прежде всего рассчитано на новичков, которые уже имеют представление о волатильности, но теряются в догадках, какую же всё-таки использовать (как и я). Чтобы понять о чем пойдет речь далее, необходимо иметь базовые представления о модели Блэка-Шоулза (БШ).

Что такое Implied Volatility (IV)?

Для вычисления цены опциона, обычно используют формулу БШ, которая принимает следующие параметры:

OptionPrice = Vbs(S, t, sigma, r, K, T)

Но на рынке, опционы уже торгуются по неким ценам. Одни продают, другие покупают. Если взять цену опциона с рынка и вычислить волатильность, которую подставив в формулу БШ, мы сможем получить рыночную цену опциона — это и будет подразумеваемая волатильность или Implied Volatility.

Вычисляем IV

Решить уравнение БШ и вывести из него sigma — не простая задача. Скорее всего, даже не возможная, по-этому решается оно методом перебора Ньютона-Рафсона.

( Читать дальше )

Очередной робот, цена на черном рынке 50 000 рублей.
«адаптивный» параболик, аж смешно))

Si
1. защита от двойного входа
2. ТФ М15
3. Перевод в б/у
4. Трейл по стопу
5. Вход в лонг при пробитии ЕМА 25, шорт — обртаный
6. Вход в лонг условие 2 — пробитие параболика
7. Период с 01.01.2010 по НВ.
Логика = топор.

Картиночки:



( Читать дальше )

Приветствую!

Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 


( Читать дальше )

Открытие Брокер или Открытие Брокер , обнаружил тут у себя в брокерском отчете такую хрень:



Значит, я правильно понимаю, что вы, шаромыжники, у меня за спиной и без моего ведома отдаете бумаги с моего счета лудоманам, а мне за это платите какие-то копейки (типа 1.5% годовых), да еще и от них отнимая половину в качестве «комиссии брокера»??? Т.е. вы передаете третьим лицам мои бумаги, берете с них за это 14% или сколько, а мне из этой суммы перепадает меньше 1%, и при этом я несу огромные кредитные риски, связанные с тем, что если ваша шаражка накроется медным тазом вслед за банком — то отчужденные у меня бумаги мне никто может и не вернуть?

Значит, так, проблема должна быть решена в ближайшее время одним из трех способов:
  — мы подписываем бумагу, официально запрещающую вам это делать
  — мы подписываем бумагу, передающую минимум 70% дохода от этой деятельности мне на покрытие кредитных рисков, как это делается у нормальных зарубежных брокеров

( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.

( Читать дальше )