В начале 2021 года решил попробовать поторговать по графику Ренко. Для этого выделил отдельный счет в 200 000 руб. Так как мне не удалось найти программу для автоматизированного тестирования стратегии, параметры подбирались исходя из личного опыта торговли и затем тестировались вручную в Excel.

В результате остановился на следующем варианте стратегии:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4. Настройки размера коробок 1000 пунктов, 500 пунктов, 1 пункт соответственно. При движении цены в мою сторону, наращиваю позицию при формировании очередной коробки на графике. При формировании коробки в противоположном направлении, переворачиваюсь и сокращаю позицию до изначального количества контрактов. Так как в Квике нет графика Ренко, смотрю этот график в Tradingview, а торгую через Квик в ручном режиме.

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

Особенности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) дают интересные возможности для инвесторов. 

Например, можно получить 5 налоговых вычетов за размещение денег на ИИС в течение всего 3 лет. Точнее примерно 3 лет и 1 месяца. 

Как так? Давайте разбираться 👇 

Схема работает на ИИС типа А. При условии внесения дополнительных средств на ИИС можно вернуть себе 13% от суммы взноса в виде налогового вычета. Эта сумма ограничена 400 тысячами рублей. Поэтому каждый год можно вернуть до 52 000 рублей. Это отличная возможность для начинающих инвесторов, у которых еще небольшой капитал. 

Я покажу пример с максимальной суммой внесения (400 тысяч рублей) и получения вычета (52 000 рублей). Сумма взноса может быть и меньше, но тогда и вычет будет меньше.

Пример:

• Открываем счет в 2021 году. 

• В декабре 2021 вносим деньги — 400 000 рублей.

В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:

 

 Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже:

Можно взять в качестве обеспечения на единый брокерский счет под позиции с дисконтом 18% широкий спектр ОФЗ.
На тарифе «Премиальный» самые выгодные условия!

#оинвестор