Ранее я обещала расписать несколько типовых кейсов, когда трейдер может вернуть часть уплаченных налогов. Напомню, налоги вы платите автоматом — их брокер рассчитывает и перечисляет в бюджет как агент. А вот возврат этих налогов — ваше право и воспользуетесь ли вы этим правом зависит только от вас. Понятно, что государство не будет просить вас забрать у него часть своих налогов :)
 
Этот пост будет важный в плане понимания сроков. На него я потом буду ссылаться и чтобы не повторяться, решила его первым написать. Это еще не кейсы — так… подготовка… раздумья вам на майские праздники :)
 
Итак, сроки, которые вы должны знать, чтобы вернуть налоги от вашей торговли на рынке ценным бумаг.
 
В течение 10 лет вы можете использовать свои минусовые года :) Т.е. сейчас 2014 год и если кто получит сейчас убыток, то на сумму этого убытка можно снизить налогооблагаемую базу в течение десяти лет. Словом, срок исковой давности на убытки — 10 лет. Это, согласитесь, достаточно много. Правда только с 2010 года.

( Читать дальше )

Закончился первый год системной торговли на ФРФ (до конца месяца новых позиций открывать не буду, сегодня вышел в кэш), можно подбивать итоги:

Май 13.22%
Июнь 2.52%
Июль 3.36%
Август -1.58%
Сентябрь 2.67%
Октябрь 9.66%
Ноябрь -3.71%
Декабрь 8.9%
Январь 3.4%
Февраль 13.27%
Март 24.2%
Апрель 5.18%
Результат за 12 месяцев:
81.1% без реинвестиции или 113.3% с реинвестициями.
Торгую совсем недавно, это первая попытка системной торговли (до этого было около полугода бессистемного интуитивного трейдинга, включая скальпинг)
Система контртрендовая, среднесрочная, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Торговля ведется на всех ликвидных фьючерсах срочного рынка. Одновременно открыто до десяти позиций. ГО зачастую используется на 100%. В основном практикую парный трейдинг, но последнее время стал открывать и направленные позиции.


( Читать дальше )

Заходим на сайт www.barchart.com
Слева в списке выбираем Futures Market
Далее в появившемся списке выбираем All Futures Markets
И появится уже в списке этом пониже Performance
Жмем и вуаля, первый Performance готов!




Далее идем на другой сайт finviz.com
Наверное уже многие знают эту ссылку

На сайте в синем меню жмите Maps и будет вот такая картина

Жмите меню над картиной и сектора будут менятся
Удобно для общей картины

 S&P 500 | World | Full | Bubbles | Market 3D | Market Archive | Exchange Traded Funds

( Читать дальше )

Хедж-фонды в первом квартале установили новый рекорд по размеру активов под управлением $2 трлн. 700 млрд. Несмотря на слабые результаты многих ведущих фондов, инвесторы продолжают нести им деньги. В первые три месяца этого года активы под управлением хедж-фондов увеличились более чем на $26 млрд. — это максимальный квартальный прирост более чем за три года.
 
По данным HFR, хедж-фонды в 2013г. заработали в среднем 9% при росте американского рынка акций на 32%. При этом средняя комиссия за управление у хедж-фондов составляет 1,5%, также они взимают комиссию с прибыли в размере 18%. Начало текущего года стало для них самым плохим периодом за несколько лет из-за падения акций технологического сектора, разворота иены и усиления волатильности в связи с событиями на Украине.
 
Инвесторы разлюбили макрофонды, которые открывают позиции по самым разным активам основываясь на собственных прогнозах экономических трендов. Уход клиентов от этих управляющих неудивителен, так как они теряют деньги уже три года подряд. Самой большой популярностью среди инвесторов пользуются фонды, которые специализируются на акциях, а также на сделках по M&A (слияниям и поглощениям).

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2014/04/24/obemy-aktivov-v-hedzh-fondah-byut-rekordy.html

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

Спасайся кто может: как и куда вкладчики выводили деньги из банков в марте
 
Десять крупнейших российских банков потеряли за март около 130 млрд руб. — столько забрали физлица со своих депозитов и текущих счетов. Это примерно 40% всего оттока вкладов из банковской системы.

Читать полностью:http://top.rbc.ru/economics/18/04/2014/918848.shtml

Вот что пишет РБК сегодня и меня это напрягает.

Получается если 130 ярдов это 40%, то за март 325 ярдов вкладчики забрали. По цифрам не охото смотреть много это или мало, но эта тенденция может продолжится.
Точно могу сказать, общаясь со своими бывшими коллегами, которые работают в абсолютно разных банках (из общения на этой неделе с 4 банками) и рулят репо, межбанком и далее. Это то, что они начали беспокоится как бы все не пошло лесом. Рассказывают, что ликвидности не хватает, пытаются высвободить любые дисконты которые могут, с контрагентами работать стали очень мало (нечем говорят). Один коллега рассказал что они могут даже подраспродать собственный портфель облиг, чтобы было чем перекручиваться. Утром слышал рекламу, что вроде Бинбанк (честно не запомнил) под 11% привлекает и думается что он не один такой. Так что будьте осторожны!!!!

И не забываем, что когда будет самая ......(то слово которе Тимофей употреблял на конференции в питере) фондовый рынок уже будет во всю расти)))

Написал пару индикаторов на LUA для квика. Выкладываю на смартлаб для всеобщего пользования, в качестве примера использования LUA в квике для написания собственных индикаторов.

Первый индикатор VolMA — нужно добавлять на график с объемом и показывает в виде, например, линии среднее значение объема на заданное количество баров.

exfile.ru/458886

Второй индикатор ATR_PC — показывает в виде двух линий канал цены с учетом ATR.
Параметры индикатора: kATR — коэффициент, на который домножается значение ATR,
period1 — количество баров цены по которым усредняется значение ATR, period2 — значение баров цены по которым вычисляется PriceChannel.

exfile.ru/458885

Индикаторы представлены в открытом виде, можно изучать, модифицировать, писать свои.
За возможные проблемы ответственности не несу (на всякий случай :)).

Пример использования:



( Читать дальше )

www.vedomosti.ru/finance/news/25456351/msci-mozhet-isklyuchit-rossiyu-iz-globalnyh-indeksov

Вероятность исключения оцениваю в 30%. Путин Юго-Восток Украины не отдаст. Даже если ввода войск не будет, Запад может найти свидетельства участия РФ в раздувании конфликта и ввести новые, более жесткие санкции.
Индексные фонды действуют по строгим правилам. После исключения они обязаны продать бумаги в определенный срок. Будут лить по рынку в пол.

Друзья, это важно предупреждение всем кто… ВСЕМ.
Да, это относится к трейдигу — все у кого есть личные кабинеты, почта, любые регистрации — стоит сменить пароль.



Интернет столкнулся с, возможно, самой серьёзной опасностью со времени своего создания.
Дело в том, что скомпрометирован OpenSSL 1.0.1 — это такой протокол, который использовался для установления доверенного соединения между сервером и клиентом. Представьте себе, что некто, знавший об уязвимости, мог прослушивать «зашифрованный» трафик почти во всем интернете с марта 2012 года, когда вышла версия OpenSSL 1.0.1. (конспирологи, МОЛЧАТЬ!)
Чем это опасно? Масштаб поражения действительно впечатляет, по некоторым оценкам более 17% всех сайтов с поддержкой ssl уязвимы, учитывая простоту эксплуатации это событие можно сравнить с эпидемией. К сожалению, даже это для многих не является достаточным аргументом — спустя неделю многие сайты продолжают оставаться под угрозой. Это может быть не критично для простых сервисов, но не для финансовых. Особенно болезненно это может сказаться на платежных шлюзах, через которые осуществляются платежи. Интересно, что эксплуатация данной уязвимости не оставляет никаких следов в логах веб-сервера.

( Читать дальше )