Примечание: Индикаторы, которые будут представлены в данной работе ни в коем случае нельзя использовать в краткосрочных спекуляциях на рынке. Они всего лишь задают вектор дальнейшего  направления с лагом 2-4 месяца .

 Причины? В силу устоев и реалий, сложившихся на рынке,   экономические агенты не принимают свои решения о перспективах инвестирования на основании тенденций  и показателей данных индикаторов.


Индикаторы. Новое/старое.


Вода.Лирика.Три категории индикаторов.
К так называемым «запаздывающим» индикаторам относятся те, которые фиксируют последствия изменения ВВП в ту или иную сторону, но направленность их изменений, как правило, соответствует вектору движения ВВП. Исторически к таким показателям принадлежит инфляция. К этой же категории относится и очень актуальный особенно во время кризиса американский показатель занятости Payrolls. Для того, чтобы создать этот индекс, берутся данные около 500 несельскохозяйственных отраслей и направлений экономики. Причем в выборке используются данные 340 тыс. компаний по численности персонала, объему отработанных часов и полученной за это заработной плате.

Однако запаздывающие показатели демонстрируют скорее последствия общеэкономической ситуации в стране. Поэтому их используют для того, чтобы оценить не тенденции, а масштабы происходящего в экономике.

Ко второй группе показателей относятся «сопутствующие» индикаторы, которые изменяются вместе с изменением ВВП. Причем движутся они в одном и том же направлении. Например, американский Индекс сопутствующих экономических индикаторов (Index of Coincident Economic Indicators). Он включает в себя данные об изменениях четырех основных составляющих: количество работников, получающих постоянную зарплату и занятых во всех отраслях экономики, кроме сельского хозяйства; личные доходы граждан за вычетом трансфертных платежей; а также данные о состоянии промышленного производства и объемах продаж в промышленности и торговле.

К третьей категории – «опережающие» индексы — относятся те показатели, которые могут указать на вектор дальнейшего движения ВВП. В США, в частности, создан ежемесячный средневзешенный индекс этих ведущих показателей (Leading Indicators). Он рассчитывается на основании таких данных, как сведения о производственных заказах, о количестве заявок на пособие по безработице и разрешений на строительство, данных о показателях денежной массы, об объеме заказов на товары длительного пользования, а также индексе потребительского доверия и о ценах на основные акции. Этот индекс характеризует развитие экономики в течение последующих шести месяцев. Согласно эмпирическому правилу выход значения индекса в отрицательную область в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Следуя такой классификации, индексы, построенные на основании данных о перевозке грузов, которые можно условно назвать «транспортными», относятся скорее к категории опережающих или, как минимум, сопутствующих (в зависимости от методологии выбора исходных данных). Ведь активизация транспортной деятельности в конечном итоге является неизбежным предвестником роста всего и вся. Утрирую.


( Читать дальше )

У каждой системы, трендовой или контртрендовой, есть участки, на которых она плохо работает. Говорят, что систему «пилит». Универсальных эффективных методов борьбы с пилами нет. Для каждой стратегии подбираются свои методы: создаются фильтры на основе дополнительных индикаторов, объемов, различных таймфреймов, линий эквити и т.д. При этом в стратегии появляется новый параметр, новая переменная, которые оптимизируются. Работает такая фильтрация до поры до времени, при этом вместе с плохими сделками система отсекает и прибыльные.

Автор рассматривает вариант использования фильтров, которые работают независимо от параметров самой системы. Речь идет о сочетании работы основных торговых систем с дополнительными стратегиями, которые хорошо ведут себя там, где основную систему «пилит». С помощью стратегий-антипил мы отказываемся от дополнительных индикаторов и оптимизируемых параметров для основной стратегии. 

Описание стратегий http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=289 

Это продолжение. Первая часть здесь.

6. Мониторинг.

Когда у трейдера открыта позиция, он должен следить за ее состоянием. К сожалению, стадия мониторинга не вписывается в сравнение с охотником. Представьте себе тигра, который охотится на буйвола. Контроль над ситуацией возникает в ту же секунду, как тигр оказывается на спине буйвола. Тигр должен сейчас же решить: либо он убивает, либо нет, потому что буйвол крупнее и сильнее. К счастью, у трейдеров больше времени, чтобы принять такое же решение на рынке.

Вид мониторинга зависит от того, сколько времени трейдер собирается держать позицию. Для успешного дейтрейдера стадии реализации идеи, мониторинга, получения прибыли и закрытия – обычная рутина. Дейтрейдеры могут открывать несколько позиций каждый день и выполнять все эти задачи вместе. Причина, по которой многие люди теряют деньги, занимаясь дейтрейдингом, состоит в том, что при переходе от стадии к стадии нужно постоянно менять свое психологическое состояние. 

( Читать дальше )

Хочу предоставить вашему вниманию, коллеги, очень интересную статью по психологии биржевой торговли. Это мой перевод и адаптация западного материала специально для Smart-Lab.ru.

Я, кроме того, что профессиональный трейдер, по первому образованию врач-психотерапевт, потому психологию биржевой торговли знаю очень хорошо. Кроме того, профессионально консультирую по этим вопросам, но это тема другого разговора.

Сейчас начните, пожалуйста, читать статью. Она очень интересная.


Десять психологических составляющих успешной торговли.

Если подбирать сравнения, то модель успешной торговли можно сравнить с поведением охотника, хищника или воина. В своей книге «Искусство войны» Сун Цзу отмечает, что войны выигрывают до того, как они начинаются. Подумайте о том, какие выводы можно сделать из этого тезиса. Применительно к трейдингу это означает, что успех сделки определяется еще до открытия позиции вашим психическим состоянием и проведенной подготовкой. Возможно, это утверждение не является полностью верным, но я считаю, что эти два фактора оказывают общее влияние на вашу успешность. Также приведенная цитата подчеркивает, как важна первая часть модели успешного трейдинга — самоанализ.




( Читать дальше )

«Любой опытный трейдер знает одну простую истину: для того, чтобы достичь успеха в торговле на бирже, нужно уметь обуздать свои эмоции и научиться с «холодной головой» подходить к трейдингу. Но, к сожалению, не все трейдеры могут похвастаться тем, что научились достигать внутреннего спокойствия, не испытывая в самые ответственные моменты стрессового состояния.

Далеко не всем удается совладать с собой и поставить свои эмоции под жесткий контроль. Такова природа человека. Один успешный трейдер сказал однажды одну очень умную вещь, которую я до сих пор помню: «В идеале успешный трейдер во время торговли должен иметь такое выражение лица, чтобы люди, глядя на него, не могли понять – успешную или убыточную сделку он совершил». То есть не следует никогда паниковать при неудачных сделках и чересчур радоваться удачным.

Неудачные сделки – неотъемлемая составляющая любого трейдинга, будь то торговля на Форексе, на рынке акций или торговля фьючерсами и опционами. Убытки вы должны изначально включить в свой торговый план – тем более, когда вы только учитесь трейдингу. Прибыль также не должна вызывать особой эйфории – так как, если вы будете слишком зависимы от того, получили вы сегодня прибыль или нет, то вас ожидают большие эмоциональные всплески. Что полностью противоречит принципам торговли на финансовых рынках – где всё сводится к логическому анализу, построению рациональной торговой системы и чёткому расчёту возможных прибыли и убытков. Только цифры и ничего более.

( Читать дальше )

Morgan Stanley выпустило доступный и очень неплохой учебник по кредитным деривативам (CDS и другим). С примерами и  на пальцах.
276 страниц познавательного чтения.

Смотреть и скачать можно тут.

  Credit Derivatives

Мы живем в величайшее время за всю историю человечества. Сегодня становятся богатыми, начав с нуля, гораздо больше людей, чем это бывало когда-либо прежде или даже чем можно было раньше себе вообразить. В мире существуют люди, которые сами заработали не просто миллион, а десятки, даже сотни миллионов долларов, и даже миллиардеры, которые заработали свои деньги без чьей-либо помощи. На протяжении всей человеческой истории никогда не было столь быстрого создания огромных состояний честным путём.
Статистика говорит о том, что почти каждый богач начинал с нуля. Девяносто процентов сейчас состоятельных людей, начинали свой путь к успеху не имея практически ничего. В среднем, каждый миллионер за свою жизнь трижды оставался ни с чем. Абсолютное большинство состоятельных людей терпели неудачу, прежде чем достигали вершин финансового благополучия.
Люди, которые сейчас обладают сколько-нибудь значительным состоянием, на протяжении своей жизни демонстрировали определённые качества. Эти качества собраны в семь основных принципов, придерживаясь которых любой человек сегодня сможет сам достичь той степени материального благополучия, которую пожелает. Вот они, семь секретов миллионеров:
1. Мечтайте о великом
Первый, и самый главный секрет миллионеров — мечтать о великом!
На некоторое время представьте себе, что нету абсолютно никаких ограничений на то, кем вы можете стать в жизни, чем заниматься, а чем — нет. Сконцентрируйте своё внимание на том, что у вас, как будто, уже есть всё необходимое время, все деньги, весь опыт, все нужные знакомства и всё прочее, что необходимо вам для достижения того, чего вы хотите. Если бы ваши возможности были абсолютно неограниченными, то какую жизнь вы бы хотели для себя и своей семьи?
Подумайте, сколько вы хотели бы иметь денег, какую бы машину вы себе купили, если бы имели денег столько, сколько вам нужно. Перенесите себя на два года вперёд. Вообразите, что за эти два года вы добились той цели, которую поставили перед собой и теперь ваша жизнь такая, какую вы хотели. Как она выглядит? Что вы делаете? Сколько денег вы зарабатываете и как? Какой образ жизни вы ведете?
Мечтать о великом — это главный секрет людей, которые сами достигают финансовых вершин. И основная загвоздка для людей, которые этих вершин не достигают состоит в том, что они не могут себе представить, что они могут это сделать. Сами. В итоге такие люди почти никогда и не пытаются пробовать. Они не пробуют даже выйти на старт этой гонки.
Упражнение, которое поможет вам стать миллионером:
Поставьте перед собой грандиозную, практически недостижимую цель, которую только сможете себе вообразить. Запишите её. А потом представьте, что эта цель — только небольшой этап в достижении другой, ещё более колоссальной задачи. Когда придумаете, запишите и эту новую, совершенно безумную, идею и установите её как приоритет своей дальнейшей жизни.
2. Делайте то, что вы любите делать
Делать то, что любишь — это второй по значимости секрет миллионеров. Одна из важнейших задач на пути к финансовому олимпу — найти то, что вам действительно нравится делать, и затем вложить всю душу в то, чтобы заниматься этим делом, причем делать его не просто хорошо, а превосходно.
Люди, которые обладают своим состоянием, нашли такое дело, где их творческие способности реализуются лучше всего. Состоятельные люди, не «вкалывают», стремясь заработать хоть какие-то деньги, они занимаются тем, что действительно любят. Если вы действительно хотите стать миллионером, вы должны найти такую область деятельности, которая сможет по-настоящему увлечь вас.
Делать то, что вы любите делать необходимо потому что, когда вы занимаетесь тем, что любите делать то, испытываете непрерывный прилив воодушевления и идей по поводу того, как ваше дело сделать ещё лучше.
Возможно, самое важное, что вы должны будете сделать — это выяснить, что вы действительно любите делать, и затем посвятить всего себя этой деятельности. И понять, что никто другой не может сделать этого вместо вас.
Упражнение, которое поможет вам стать миллионером:
Подумайте, если бы вы имели возможность заняться абсолютно любой работой, которую только пожелали, что это было бы? Какое занятие приносило бы вам истинное удовольствие? Составьте план, который поможет вам в продвижении к этой цели и сегодня предпримите хотя бы одно действие в соответствии с вашем планом.
3. Не ищите оправданий
Очень важный пункт. Отныне и навсегда возложите на себя полную, стопроцентную ответственность за всё, что вы сделали раньше, за то кем вы являетесь сейчас и кем станете когда-либо. Решительно откажитесь от любых попыток искать оправдания для чего-либо. Откажитесь от привычки возлагать вину на других за что бы то ни было. Прекратите жаловаться на те вещи в жизни, которые вам не нравятся, даже если они, по-вашему, совершенно от вас не зависят. Откажитесь от привычки критиковать других людей за что бы то ни было. Вы и только ВЫ несете ответственность за всё, что с вами происходит в вашей жизни. Если в вашей жизни имеется что-то, чем вы недовольны или что вам не по душе, то изменить это — ваша и исключительно ваша задача. Вы отвечаете за всё.
Один этот секрет — отказаться от любых оправданий своих неудач — уже может сделать вас миллионером, если, конечно, последовательно ему следовать.
Упражнение, которое поможет вам стать миллионером:
Перечислите и запишите по возможности все причины и оправдания, объясняющие, почему вы до сих пор не достигли того уровня дохода, которого вы заслуживаете. После этого запомните, что всё перечисленное вами — полная чушь, и вспоминайте об этом каждый раз, когда попытаетесь оправдать какую-либо свою неудачу. Примите на себя всю ответственность за собственную жизнь и больше никогда не используйте любые оправдания!
4. Будьте принципиальны.
Следующий секрет миллионеров заключается в том, что люди, обладающие собственным состоянием, принципиальны. Характер — одно из самых важных достояний, которое вы приобретаете с течением жизни. Пожалуй, качество, которое ценится наиболее высоко среди людей, добившиеся финансового успеха — это репутация абсолютной принципиальности и честности. Никогда не ставьте под сомнение ваше слово.
Если вы чувствуете, что какое-то ваше действие поставит под сомнение вашу репутацию — не делайте этого. В долгосрочной перспективе это принесёт громадные плоды, поскольку любая успешная деятельность основана на доверии. Ваш успех будет определяться людьми, которые доверяют вам и хотят на вас работать, которые готовы признать ваши достоинства, одолжить вам деньги, купить ваши товары и услуги, и даже помочь вам в трудные времена. Не стоит это недооценивать.
В основном, люди, которые добились потрясающих финансовых успехов, люди которые стоят во главе собственных корпораций — это те люди, которые не торгуют своими принципами.
Упражнение, которое поможет вам стать миллионером:
Определите для себя, какие принципы вы считаете основополагающими в своей жизни. С этого момента — никогда не нарушайте их! Каждый раз, когда вы испытываете трудности в решении какой-либо проблемы, вы скорее всего ставите под угрозу одну из своих ценностей. Не зависимо от краткосрочных результатов своего решения — не отклоняйтесь от выбранного курса. Никогда не перешагивать через свои принципы.
5. Будьте лучшим
Успешные люди знают, что один из секретов успеха — всегда стремиться быть лучшим. Примите решение быть самым лучшим в том деле, которым вы занимаетесь, или планируете заниматься. Решение стать лучшим в своём деле — один из секретов миллионеров и доведённое до конца это решение бесспорно станет одним из важнейших в вашей жизни.
В мире нет человека, который был бы умнее, сообразительнее и лучше вас. Поэтому у вас есть все шансы занять достойное место среди людей, занимающихся тем делом, которое вам нравится. Принятие решения быть лучшим — ключ к будущему успеху.
Трудно быть лучшим во всём, поэтому для начала выберите небольшую область, в которой вы надеетесь быть самым успешным. Конкретно сформулируйте её и задайте срок, к которому вы станете в ней лучшим. Каждый день работайте над тем, чтобы стать как можно лучше в этой небольшой области. Вы будете совершенно потрясены тем, как обязательство быть лучшим изменит вашу жизнь.
Упражнение, которое поможет вам стать миллионером:
Перечислите трех людей или фирм, которые на данный момент являются лучшими в той области, которой вы занимаетесь (или планируете заниматься). Поставьте своей целью войти в эту тройку!
6. Не переставайте учиться, всю жизнь
На самом деле у вас больше мозгов, способностей и интеллекта, чем вы сумеете использовать, даже если будете заниматься саморазвитием на протяжении всей остальной части своей жизни. Вы куда умнее, чем сами можете вообразить. Нет никакого препятствия, которое вы не смогли бы преодолеть, никакой проблемы, которую вы не в силах решить, и никакой цели, которой вы не сумеете достигнуть, если задействуете в вашей конкретной ситуации всю мощь своего разума.
Вы можете совершенно безгранично совершенствовать свои навыки и умения в своей области. Но чтобы ваш мозг смог решать все более и более сложные задачи его необходимо тренировать. Необходимо постоянно подвергать ваш ум нагрузке. Стройте собственные теории, ищите пути решения какой-либо проблемы, интересуйтесь чем-то новым. Чем больше вы учитесь, тем больше сможете изучить в дальнейшем. А когда вам говорят — слушайте и запоминайте. Есть люди, которые по каким-то причинам не достигли успеха в жизни, но в какой-то небольшой области имеют очень ценные познания, не стоит ими пренебрегать.
Миллионеры умеют учиться, потому что непрерывное обучение — обязательное требование финансового благополучия.
Упражнение, которое поможет вам стать миллионером:
Подумайте над тем, какое знание или качество может пригодится вам в дальнейшей жизни. Подумайте также и над тем, какие люди и источники информации помогут вам в овладении этим знанием или качеством.
7. Будьте решительным
Последний секрет миллионеров, в том, что состоятельные люди — решительны. Они тщательно обдумывают сложившуюся ситуацию, быстро принимают решение и — главное! — доводят его до конца. Состоятельные люди дисциплинируют себя так, чтобы
незамедлительно выполнять принятые решения. Поэтому они быстро получают результат своих действий. Конечно он не всегда ожидаемый, и если принятое решение было ошибочно, требуется быстро принять другое решение и, опять же, непременно довести его до конца.
Чтобы что-то сделать надо делать хоть что-то. Залог успеха состоит в том, чтобы пытаться. Успешные люди постоянно что-то предпринимают, и в результате они делают гораздо больше попыток к достижению цели, чем остальные люди. Если вы будете использовать больше разных способов достижения успеха, то шансы, что в итоге вы чего-то добьётесь, увеличиваются пропорционально затраченным усилиям.
Решительность в принятии решений поможет вам продвигаться вперед значительно быстрее окружающих. А первые успехи от принятых и доведённых до конца решений, подарят радость и приятное возбуждение, которое будет способствовать дальнейшей успешной деятельности.
Упражнение, которое поможет вам стать миллионером:
Подумайте, какое действие может сегодня же, хотя бы чуть-чуть, приблизить вас к вашей цели (той самой, совершенно безумной, из первого пункта)? Независимо от того, каким оно будет — немедленно предпримите его!

«Полную гарантию может дать только страховой полис...», — сказал однажды товарищ Бендер. Большая же часть нашей жизни связана с неопределенностью. Принимая любое решение, человек делает выбор из нескольких альтернативных вариантов. Нужно тщательно взвесить плюсы и минусы, учесть все значимые факторы и рассмотреть возможные последствия — только после этого можно говорить о правильности выбора. Но даже в этом случае всегда остается место случайности, которая может в корне изменить ситуацию. Это может быть счастливый случай, оказавший благоприятное влияние на развитие событий, или форс-мажор, на который так любят ссылаться юридические лица. Рядовые обыватели редко придают таким случайностям большое значение, однако, в бизнесе любая неопределенность трактуется, как дополнительный риск. Именно для его минимизации созданы такие биржевые инструменты, как фьючерсы и опционы. 

Популярный показатель эффективности инвестиционных решений, коэффициент Шарпа, явно использует фактор неопределенности, как меру рискованности. Сравнивая инвестиционные альтернативы по шкале доходность/риск, мы придем к выводу, что наиболее оптимальным инструментом станет обычный банковский депозит с государственной гарантией вклада. При сравнительно небольшой доходности его риск стремится к нулю, а привлекательность — к плюс бесконечности. Но инвесторам редко интересна безрисковая доходность мелких депозитов или долгосрочных гособлигаций. Как правило, они соглашаются на некоторый риск в обмен на адекватное увеличение ожидаемой доходности. Собственно, поэтому мы занимаемся трейдингом, а не держим деньги в банках. 

( Читать дальше )

Рад Вам представить ещё один отзыв участника завершающегося тренинга «Система Биржевой Торговли»

Да, это не просто отзыв, я бы назвал этот мини-рассказ
захватывающей личной историей.
И так, представляю Вам рассказ Романа (Владимировича) из г. Кирова:

До посещения тренинга я знал торговый терминал, имел основные знания технического анализа и основы фундаментального в пределах программы брокера, прочитал ряд книг, просмотрел несколько видео семинаров, посетил семинары Юрия ВПотоке, которые проходили вживую.

О себе. Первые попытки занятий биржевой торговлей приходятся на ноябрь 2007г. Первые шишки, изучение торговых систем брокера, попытки создания своей системы. Суммы на счете  небольшие. Результаты отрицательные.

Далее создание своей грубой торговой системы. Торговля по ней на более значительной сумме, первые успехи, привлечение «чужих» средств, проблемы с соблюдением системы, серьезные просадки.

Утрата веры в свою систему (или в себя: свои возможности строгой системной торговли). Необходим перерыв.

После перерыва – Повторные попытки создания системы. Торговля на небольших суммах.

На тренинг пришел с целью создать свою простую торговую систему, дающую статистически положительный результат.

Во время тренинга был приятно удивлен уровнем проработки и подачи материала.

До тренинга в течение длительного промежутка времени я имел удовольствие наблюдать эволюцию системы торговли Юрия ВПотоке и системы преподавания, подачи материала слушателям курсов.

Но такой качественный рывок оказался неожиданным. На тренинге вспомнил уже известный материал, но посмотрел на него другими глазами, получил заряд уверенности, что все получится, заложил базу своей торговой системы. Лишний раз убедился, что форма обучения в виде интернет-тренинга имеет огромное количество плюсов и для меня является лучшей из всех возможных.

( Читать дальше )

1. Действуйте незамедлительно!

Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните: один прекрасный день — это сегодня. ©Джордж Лукас

2. Верьте в свой успех вопреки всему!

Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса! © Альберт Эйнштейн

3. Отдавайте своей мечте хотя бы час Вашего времени, но каждый день. Ежедневная работа – залог Вашего успеха!

Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. © Дональд Трамп

4. Делайте только то, что Вы любите больше всего. Это обязательно приведет Вас к успеху!

Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня? И если ответ в течение многих дней подряд был „нет“ – я знал, что мне нужно что-то менять. © Стив Джобс

( Читать дальше )