Мы живем в очень сложный период.

Повышенная волатильность  и турбулентность остаются  неизменными спутниками практически всех финансовых и фондовых рынков.

Наверняка любителям акций будет полезно узнать, а может быть и воспользоваться советом, как можно застраховать свой портфель от риска неожиданного падения.

 

Если вы хотите ограничить риск при первом приобретении акций, все, что вам нужно, — это защитный пут. Стратегия защитного пута является важной темой в мире бизнеса и опционной стратегии. Риск неизбежен в современном деловом мире. Однако им можно управлять. Одной из обычно используемых стратегий управления рисками и опционов является защитный пут.  

Что такое защитный пут? 

Защитный пут — это стратегия управления рисками, которую инвесторы используют для защиты от потери владения акциями или активами. Стратегия хеджирования требует, чтобы инвестор купил опцион пут за плату, называемую премией.

 Кроме того, защитный пут — это стратегия управления рисками и опционов.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Все из нас так или иначе пытаются оптимизировать эквити.

Наиболее модными способами являются:

1. Максимизация результата (значение эквити в конце интервала)
2. Максимизация результата по отношению к просадке

Кстати, в последнем вопросе бытуют разные точки зрения.
К примеру, покойный Марковиц в своей революционной работе максимизировал МО-СКО (отсюда и определенная корявость его формул).
Лично я считаю, что оптимально максимизировать МО/СКО, но это моя личная точка зрения (IMHO).

Тем не менее, жизнь алготрейдера интересна и непредсказуема, и иногда ставит новые задачи.

Так, ваш покорный слуга уже 4+ года разрабатывает и использует в торговле ТС для торговли лимитными ордерами. Лимитная эквити — это очень сложная штука (формула для эквити не только зависит от всего предыдущего массива цен HLC, но еще и нелинейно зависит от индикатора), но она еще и очень чувствительна к количеству совершаемых сделок.

Если не вдаваться в детали, то вкратце — из 2-х ТС при одинаковой доходности на обычном маркетном исполнении при лимитном исполнении будет более доходна та, которая совершает меньшее количество сделок. Т.е. та, которая имеет максимальный показатель прибыль/сделка.

( Читать дальше )

Сколько можно зарабатывать на уровнях?

Для ответа на этот вопрос нужно обсчитать историю. А для этого нужна программа, умеющая видеть на графике предыдущий экстремум (максимум или минимум). Составить такую программу довольно просто. Главное в ней — оптимальная математическая модель с минимальным количеством переменных.

Например, чтобы увидеть предыдущий минимум, я обсчитывал модель с 4 ценовыми и 3 временными переменными:




К этому набору добавил еще 2 ценовые переменные — Take и Stop — и еще 1 логическую переменную, меняющую местами Take и Stop. При этом, Take и Stop не превышает 3% от ГО (на сишке это примерно 0.5% от цены контракта), чтобы не словить Big Fish и не обосраться от радости.

10 переменных = 10 вложенных циклов с расчетом прибыли при изменении любой переменной и сохранением результата.

После окончания циклов, результаты ранжируются в двух срезах — по прибыльности и по качеству эквити. Естественно, в расчете учитываются комиссии и среднестатистическое проскальзывание.

( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги!

UPD: Описание работы с портфелем.

Тимофей затеял очередной конкурс: Смартлаб конкурс: 10ка как с куста! Задача — интересно рассказать про свой торговый терминал и его достоинства 

А Ваш покорный слуга в каждом своём топике использует скрины из данного программного комплекса.

Для анализа и торговли по методу Тактика Адверза написана программа Skilful Pro. В качестве источников данных реального времени могут выступать разные датафиды.

Скрин программы, акции Новатэк в моменте, месячный план:



Можно открывать различные виды графиков, график по ценам закрытия:



( Читать дальше )

*для конкурся, если кто не в курсах (тормозит), то тута smart-lab.ru/blog/925889.php
Ничё непонятно, но пялюсь и тащуся!)))))))))))

Детальнее i.gyazo.com/3fdb996a7d2a378f3f51f58351bdb6d8.png
Заточен под Один инструмент.... 
Это всего Одно окошко.
Quik 10.3.1.13
Ну, я, вроде насчитал 26 Окошек для инстрУмента))))
Нифига… 28-мь))))
Что Вижу?
Вижу Рынок Общий, Рынок Финансов, Металлов, Сырья, Валютный (актуальный).
Создавал САМ, естественно....
Кто-б ещё такую Херь учудить мог?)))))
Заточено под IMOEX2 и RTSi для Сабжа.
Рассказывать?
А ЧЁ тут рассказывать?
Единственное, что я УСВОИЛ в СреднеТрейде?
Брать надо, когда Растёт!
(но, не когда Выросло))    
При всём Уважении к Сообществу.....
Пост ОКОНЧЕН.

В этом посте:

• как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
• как оценить устойчивость индикаторов к шуму
• как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
• как оценить устойчивость стратегии к шуму

1 Оптимальный торговый путь
Я торгую разными инструментами на разных рынках и часто задавался вопросом, имеющим и некоторое прикладное значение: если бы мне были известны цены заранее, сколько бы я смог заработать? Тут мне видится два подхода: простой и топорный, и чуть более сложный, который я реализовал.

Простой подход заключается в том, что нужно взять [high-low] каждой свечи и отнять комиссию (другой вариант abs[open-close] минус комиссия). Сумма за период и даст максимально возможную доходность по инструменту на данном таймфрейме за рассматриваемый период. Однако, понятно, что так в реальности никто не торгует, поэтому применимость такого варианта, на мой взгляд, сомнительная.

Более того, это вопрос для меня комплексный, и среди основных ценностей, которые я хотел получить — это не только теоретическая возможная доходность. Мне нужно было найти лучшие точки входа и выхода на истории.

( Читать дальше )

✅Результат за 25.07: +$58,69 (+0,31%)

▶Баланс $22 117,38 / Эквити $21 155,83

_____________

Описание стратегии:

Как известно, на бирже деньги не рождаются и не печатаются, а просто переходят из одних рук в другие. Если кто-то купил актив, значит кто-то его продал. Система замкнута.

По статистике, большинство трейдеров теряют деньги на рынке. И это логично, потому что эти потерянные средства переходят в карманы тех трейдеров, которые занимали противоположную позицию! Это «меньшинство» забирает себе прибыль и задача любого трейдера — попасть в этот список успешного меньшинства.

Торговый советник Market Crowd Hunter (Охотник за рыночной толпой) — как раз использует данное правило и открывает сделки исключительно против большинства трейдеров!

Немного о технологии: Данные о направлении сделок (покупка/продажа) на реальных счетах своих клиентов предоставляют некоторые брокеры (IG, Oanda, Dukascopy) и сервисы мониторингов (Myfxbook, FXBlue). С помощью программного обеспечения собственной разработки мы собираем эти данные и отправляем напрямую в терминал MetaTrader 4/5, где высчитываем средние показатели отношения покупателей и продавцов.

( Читать дальше )

Продолжаю блуждать в направлении цели по тропе алготрейдинга — разрабатываю для себя очередной велосипед для автоматизированной торговли.

На данном этапе увлекло меня создание транзитного сервера для данных. Что подразумевается под транзитным сервером?
Допустим, есть сторонний датафид. И мы хотим логически (а при необходимости и физически) разнести инфраструктуру для торговли.
Наш сервер будет получать Live-данные от датафида, кэшировать, сохранять на диск и в то же время ретранслировать видоизмененный поток данных клиенту, где бы тот ни находился — на той же машине или на удаленной.

Что это нам дает?
Будем исходить из того, что, даже если датафид позволяет запрашивать исторические данные, их содержимое может существенно уступать по детализации Live-данным, поставляемым тем же датафидом.
К примеру, IQFeed в виде тиков дает историю трейдов с лучшими Ask и Bid только на момент сделки, в то время как Live-данные транслируют весь поток L1. Если торговая система L1 не использует, то разница для нас значения не имеет.

( Читать дальше )

398 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 250:148

Закрылись еще две публичные сделки моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Полюса (PLZL) 10.07.2023 по 10997 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 10727 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции СПБ Биржи (SPBE) 10.07.2023 по 186.3 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 192.3 рубля.

На текущий момент было 398 публичных сигналов на покупку. 146 от робота AVP, 213 от робота PVVI и 39 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот PVVI
• тс: покупка SNGSP робот AVP
• тс: покупка FEES и RSTI робот CandleMax
• тс: покупка SNGSP и RSTI робот AVP
• тс: покупка GAZP и AFLT робот PVVI
• тс: покупка HYDR и MTLR робот PVVI
• тс: покупка IRAO, MSNG, NLMK робот AVP

( Читать дальше )

В июне пришлось закрыть все счета (макро необходимость) и конвертировать доллары в евро, в Amarkets это сделать можно только через поддержку.

Почему Евро? это валюта есть в Amarkets, вообще евро или экономика Европы находится в рецессии, и после выхода она планирует потратить около 7 трлн. Евро на создание зеленой энергетики до 2027 года, все это делает нахождение капитала в евро более выгодным, чем в США, (я считаю что в следующие 5лет DAX обойдет SP500) которая ведет политику по дестабилизации своей финансовой системы.

Торговать сегодня в рублевой зоне не выгодно, объёмы производства замедляются, создание новых рынков в условиях санкций — является сложной задачей для российских менеджеров.

Кто хочет открыть счет у нормального брокера, то рекомендую именно Amarkets  — пройдите быструю регистрации и вперед. (специальная ссылка)

Пополнять \ выводить удобно через крипту USDT  — через приложение в телеграмм. Курс обмена очень выгодный, чем через Amarkets.

( Читать дальше )