Эпиграф: «Заранее приношу извинения, что не о Скрипалях, Боинге, пенсиях и НДС, а о какой-то ерунде…»

Коллеги, всем добра! Хочу продемонстрировать пример объединенной работы различных торговых опционных стратегий.

Ранее: https://smart-lab.ru/blog/490930.php мною была представлен пример простейшей стратегия опционной направленной торговли от покупки, с некоторым минимальным вмешательством и корректировкой в процессе всего торгового периода. Как я уже отмечал, направленная торговля обеспечивает наиболее прибыльную торговлю в случае реализации прогнозируемого движения, применение же опционов в этой системе дает возможность в случае неблагоприятного развития ситуации ограничить максимально возможный убыток фиксированным значением в пределах установленного риска.  Причем, в отличие от применения стоп-лосса, эта возможность сохраняется вплоть до срока экспирации опциона, что дает шанс пересидеть неблагоприятный период  и дождаться таки реализации нужного сценария.

( Читать дальше )

Ловушка «вашей» хрупкости
Ловушка блуждания
Ловушка толпы
Ловушка молодости
Ловушка 25-летия
Ловушка динамических стереотипов
Ловушка медленного старта
Ловушка хозяина в доме
Ловушка мужского и женского профиля
Ловушка белого халата
Ловушка вычесывания
Ловушка принадлежности группе

( Читать дальше )

Акции и облигации — инструменты фондового рынка, которые дают инвесторам хорошие возможности для заработка. Но у каждого из этих инструментов есть свои нюансы работы. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности работы с облигациями. 

1. Настройте для облигаций отдельную вкладку в QUIK. Параметры акций и облигаций разные, поэтому для облигаций лучше иметь отдельную закладку со специально настроенной для них таблицей. Основные параметры облигаций, которые должны быть у вас в таблице: объём торгов, количество сделок, цена закрытия, цена открытия, цена последней сделки, процент изменения, общий спрос и общее предложение, размер купона, НКД, доходность, дюрация, дата выплаты купона, дата погашения, номинал — есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-52001), есть которые амортизируются (Мечел-14об).

( Читать дальше )

Революция сна: Как менять свою жизнь ночь за ночью.





( Читать дальше )

— Живой Скот, спред тикер LС\LE (или GL) V-Z  месяца ( октябрь к декабрю) для текущего года в программе CQG  - GLES1V19, суть грааля в том что спред «выше нуля не бывает» — смотрим картинку и «догоняем принцип», аналогично описанному в прошлом посте про «телячий грааль».
до 2015 года вход в спред был и того ниже средний где то от -300 пунктов


( Читать дальше )

Идеальный график для торговли — это график осциллятора. Не «по графику осциллятора», а САМ график осциллятора.График, который по определению не может опуститься ниже нуля, и подняться выше ста.

Сколько процентов людей смогут прибыльно на нём торговать?? Около ста.

 Создайте себе такой график — и жизнь Ваша (как трейдера) будет характеризоваться двумя словами:

  — богатство;

  — скука

( Читать дальше )

Приветствую вас, начинающие (и не только) портфелеводы. В прошлый раз (https://smart-lab.ru/blog/492069.php) мы значительно облегчили себе жизнь, частично автоматизировав ввод сделок. Сегодня сделаем еще один небольшой шажок в светлое будущее, научим наш Гугл документ по расписанию забирать актуальные котировки.

Шаг этот будет немного скучный (так как придется немного попрограммировать), но, надеюсь, полезный.

Итак, приступим. Без лишних слов хочу показать Гугл документ, в котором уже реализовано обновление котировок: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGj_NszrlVt-1sA225RAgkOLEkdiGBmnSa3lTpsWfzI/edit?usp=sharing

Вполне возможно, что вам этого будет достаточно. Если же остались вопросы, то коротенько опишу, что он делает и как работает.

Во-первых, в этом документ есть лист «Портфель», который содержит информацию по вашим ценным бумагам. Для примера я оставил несколько бумаг (акций и облигаций), убрав все лишнее (в том числе и форматирование).

( Читать дальше )

Собственно странность:
Уже достаточно давно наблюдаю в начале каждой недели непонятную картину. Волатильность ближней серии опционов ri очень сильно превышает волатильность всех остальных серий. Если бы она была выше процентов на 10%, то все было бы разумно, но мы имеем превышения по 20-30%. В то же время в опционах si подобный эффект отсутствует абсолютно. Более того, частенько ближние si опционы дешевле по волатильности более данных серий. Почему так происходит?
Странность «странности»:
Налицо неэффективность неясной природы. При этом никто, включая меня, не пытается ее использовать в целях личного обогащения. Или кто-нибудь, все-таки, пытается?

Говорят, что в ЦБ взяли на работу бывшего трейдера (я даже догадываюсь кого), который «сечёт тему» и ищет различные признаки манипулирования на рынках, в том числе задним числом. Это безусловно правильная история, потому что до этого кто угодно манипулировал рынком как угодно и ему за это ничего не было. 


И вот ЦБ копнул прошлое, и обвинил Финам в манипулировании. 
ЦБ уличил близкие к «Финаму» компании в манипулировании рынком (Ведомости)

( Читать дальше )