Избранное трейдера Max Nick

по

Что делать

Для эффективного трейдинга имхо человеку нужно научиться делать следующее:

1. Разобраться в каких периодах он хочет  (может) играть. Решить для себя шаг периодов (имхо самый оптимальный — цифры фибоначчи).

2. Прийтй к определению тренда (в терминах ТА) и уметь определять все тренды в играемых периодах, не до того (что невозможно), не после того (что слишком поздно), а во время того как тренд уже de-facto есть… и главное в каком временном (тиковом) периоде он(и) определен(ы).

3. Во время развития тренда уметь переходить (желательно не вылетая из :)  ) с меньшего периода в больший, а по достижении предела метода (и наибольшего играемого периода) с большего периода  в меньший с последующим разворотом позы. 

4.  Во время развития тренда уметь дифферинциировать тренды на те, в которых можно (нужно) обыграть зигзаги внутри тренда и те, в которых это делать малоперспективно. 

5. Дать определение поддержжке/сопротивлению (в терминах ТА) как горизонтальным так и  вертикальным (наклонным), которые фактически становятся границей тренда (канала) и уметь определить их в верном периоде.

Вот и всё.

Как заметить действия крупного игрока?

Привет Смартлобавчане.

В принципе, вопрос подъемный. Я даже на эту тему слегка выступил (все в том же клубе Амиго и его коллег). Что для этого нужно? В основном, нужно обладать наверное такой чертой характера, как въедливость. Уметь ходить до целей, рыть, ковырять, учиться разбираться. Наверное, так же учиться разбираться, как эта дикая волна инвесторов роется в каких то отчетах каких то компаний )

Не знаю как вы, но я не умею торговать то, чего не могу объяснить. Ну например, такие простые истины как: фьюч ходит, потому что ходит спот и не как иначе ) Это логично. Пошел спот, значит пойдет фьюч. Давайте я лучше ближе к вам. Я не могу затрейдить такую штуку и ей подобные как: цена отталкивается от EMA20. То что бектест показывает на истории, для меня не является логичным обоснованием, почему цены оттолкнулись. Для меня так же не будет являться логичным ваши доводы, что масса трейдеров видит эту EMA и начинают работать на отбой. Ну я могу еще на подсознании где то вспомнить амер книжки, где пишут про правила фондов — мол 11 недель роста, значит берем бумагу. Но это все равно, не довод для меня входить в трейд.

Поэтому. Смысл всего моего ручного трейдинга был поиском, по моему мнению, настоящих причин движений цен. Кто толкает, кто скидывает. Фишка в том, что наша биржа публикует массу инфы, отчетов и данных, которые можно ковырять и наверное даже нужно. То есть, пока инвесторы расковыряют своих годовые отчеты, я, скорее всего, приму торговые решения гораздо раньше, ведь можно работать с первичной информацией. И главное во всем этом: правильная интерпретация данных и качественная их визуализация. Одного без другого никак.  И если со вторым еще можно справиться, то для первого нужны знания. Знания в первую очередь про внутренние биржевые процессы. К сожалению, как я люблю часто говорить, если вы на биржу зашли с дивана, то тут будет тяжеловато. А в книжках об этом не пишут. 

Что значит правильная визуализация. Ну далеко ходить не будем. Поближе к вам. Вот Фортуна, в одноименном топике пишет, что нужно смотреть на цену и объем. Да. И я так делал по началу. А потом, году примерно в 2007-2010 амеры придумали более продвинутую визуализацию, а к нам она докатилась к году 2012 — это раскладывание этого же объема по горизонтали. То бишь кластеры. Это уже более правильная и красивая визуализация. И уже интерпретировать биржевую инфу приятнее, легче и точнее. Ведь вы будете видеть, где сосредоточились сайзы, так называемых, крупных участников. 

Далее. В целом про инфу. 

1) Кластерный анализ. Прикольная штука. Дала мне заработать на заре этого анализа в РФ. А потом также все отдал назад ). Как я уже сказал, важно разбираться во внутренних биржевых процессах. Разбираться нужно и тут. Лет через 6, когда я сам стал контрагентом этих крупных сайзов в кластере, а может и рисовальщиком этих сайзов, я стал четко понимать, чего мне не хватало тогда. Если вы смотрите кластеры фьюча, важно понимать, чей это сайз: это объемы, которые создают арбитражеры во фьюче, либо это объемы, которые набирает хеджер, а арбитраж ему помогает.
Если причина в первом, то крупняк вышел в спотовом стакане, огрызается и не дается ценам двинуться далее. Если хеджер, то хеджер держит цену через спот и набирает ногу во фьюче. Значит он попал, значит будет дальше тренд. Ну примерно как то так. Понимаю, сложно написал.

2) Внебиржевой рынок. Кладесть инфы. К сожалению, в 2016 году или в начале 2017, биржа убрала внебиржевую инфу по срочке в платный доступ, поэтому этот вариант трогать не будем. Хотя он в формировании трендов кашерный. Осталось смотреть внебиржевую инфу по ММВБ. Тут мы с коллегой делали несколько подходов в визуализации. То есть искали и ковыряли удобные для себя варианты и могу с уверенностью сказать, если эту инфу правильно визуализировать, можно делать качественные долгосрочные трейды.

Помню как Василий, в году так 2017, писал мегаэмоциональный пост про сетевиков энергетиков после импульсов, которым разрешили поднять стоимость за кабельные сети. А мой коллега (я все пишу коллега коллега. Мы многое сделали вдвоем, он тоже есть на СЛ) уже закрывался в Василия. Да, пришлось конечно высидеть пол года, мы тогда еще были не такие опытные, но оно того стоило. 



( Читать дальше )

Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python. Часть 2. Компьютерное зрение.

Всем здоровья и бодрого расположения духа!
В статье «Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python» мы разобрали как можно с помощью нескольких строк кода на Питоне разобрать текст, который выкладывает каждое утро в своем блоге Роман Андреев (далее по тексту Роман) — известный трейдер и блогер (или наоборот), и отобразить эти рекомендации в виде уровней и зон на графиках. В этом топике я покажу способ для извлечения информации из графических изображений с помощью технологий компьютерного зрения (но без использования нейронных сетей) на примере таблиц-рекомендаций из блога Романа Андреева.
Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python. Часть 2. Компьютерное зрение.
Надеюсь, что я не напугал читателей термином «компьютер вижн», скоро вы поймете, что это просто. И что любой юный прогер может написать код для распознавания внешними камерами номеров автомобилей, который впоследствии возненавидят все автолюбители мегаполисов, а МАДИ и ГИБДД будут собирать со всех нас миллиардные штрафы



( Читать дальше )

Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python

Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.
Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python
Итак, за дело! Топик длинный и н



( Читать дальше )

Telagram+Quik+Lua: сам себе мессенджер

Самый простой способ, которым я пользовался долгое время.
Нужно установить две программы: Tor browser и curl.
Первая, чтобы блокировки телеграма обходить. Вторая, чтобы сетевую команду исполнять.

Разумеется, телеграм-бот уже должен быть создан, вы должны знать его идентификатор, а также айди своего телеграм-аккаунта,
чтобы подписаться на бота и видеть сообщения от бота.

В луа после этого всё предельно просто:
str='C:\\curl-7.63.0-win64-mingw\\bin\\curl.exe --socks5 127.0.0.1:9150 '
	str=str..'"https://api.telegram.org/botидентификаторвашегобота/sendMessage?chat_id=айдивашегоаккаунта&text='

str=str..переменная1..": "..переменная2
str=str..'"'
os.execute(str)
Приведенный код будет слать в телеграм значения двух переменных, разделенных двоеточием.
Всё просто, но есть два нюанса:
1. Каждая отправка сообщения сопровождается вызовом окна командной строки, которая всплывает поверх всех окон на одну-две секунды. Поэтому слать такие сообщения на машине, с которой вы работаете, чаще одного раза в минуту, не стоит.
2. Я таким способом пользовался больше года и считал, что он и легкий и надежный, но оказалось, что он легкий, но ненадежный. Один раз у меня случилась такая штука. Всплыло черное окошко командной строки, сообщение в телегу не ушло, окошко продолжило висеть. Видимо, какой-то сетевой сбой. И, как оказалось, квик-поток, вызвавший эту командную строку через os.execute, тоже завис и квик перестал коннектиться почему-то, потерял данные и тд. После того, как я это окошко закрыл крестиком, квик продолжил работу. Грубо говоря, из десятков тысяч запусков за год применения такого способа 1 вот такой глюк. Редко, но неприятно.

А какие вы знаете простые, легкие и надежные способы информирования без необходимости много кодить?


Инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ для сальдирования убытка

Подходит к концу текущий 2019 год и многие из вас уже сейчас задумываются над тем, как правильно зачесть убытки.

А может у кого-то из вас прошлый год был прибыльный, и вы сможете уже сейчас подготовить документы для сальдирования убытка прошлых лет.

Я специально для вас подготовила видео, в котором я рассказываю, как заполнить декларацию 3-НДФЛ (на примере 2018 года) в программе налоговой службы. Это удобно, быстро. Вы сами сможете все увидеть.

Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях под видео или тут. Я постараюсь дать ответ на каждый ваш вопрос.

В видео идет описание:

  • где взять программу,
  • как внести данные, если брокеры разные, а прибыль и убыток получены в одном году,
  • прибыль в 2018 году, а убытки получены в прошлые годы,
  • есть еще инвестиционный вычет.

Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 5. Формула стоимости опциона

Это заключительная глава. Попробуем еще разместить все тексты и Excel-файл с примером расчетов на файлообменнике. После этого сочту свою задачу исполненной, уйду в зимнюю спячку.
Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 5. Формула стоимости опциона
Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 5. Формула стоимости опциона

( Читать дальше )

Мифы про выбивание стопов, кукловодов и заговор маркет-мейкеров.

Достаточно часто приходится слышать от трейдеров о том, что рынком манипулирует какая-то невидимая рука, которая направляет котировки в нужную ей сторону. О том, что существуют некие лица, они же маркет-мейкеры, которые сутками напролет «охотятся на лосей» (в переводе со старотрейдерского – выбивают стопы, то есть продавливают цену туда, где скопилось огромное количество stop-lossордеров, тем самым собирая убытки трейдеров себе в карман).

Заблуждающиеся новички – это нормальное явление, поскольку любая информация, которая имеет хотя бы грамм логики, может восприниматься ими как святая истина. Заблуждающиеся «старички», которые все свои убытки сваливают на кукловодов и прочих рыночных массонов и тамплиеров – явление страшное, поскольку рассказывают они об ужасах творящихся на рынке, не редко с умным видом, трейдерам-новичкам. Конец всему наступает тогда, когда они начинают говорить о том, что торговать надо без stop loss и take profit, поскольку в противном случае stop loss обязательно выбьют маркет-мейкеры, а до take profit цена не дойдет, маркет-мейкер не пустит.  

Мифы про выбивание стопов, кукловодов и заговор маркет-мейкеров.



( Читать дальше )

Положительное Мат ожидание. Есть ли оно на рынке? А может это сказка для лохов?

Вопрос на миллиард! Есть или нет ?

А сам не знаю. Сразу скажу, что склоняюсь в сторону НЕТ. Вернее оно есть где-то-там, но нам оно недоступно. 
Почему?

Мы не знаем и тысячной доли того, что происходит на рынке в данный момент. Мы строим точки входа по двум-трем параметрам. Не учитывая тысячи других, неизвестных. Почему стратегии отлично работающие годы на истории ломаются черех пару месяцев на реале? Мы подгоняем их, просто тешим себя илюзией, что мат-ожидание за нас. Что мы поймали его за хвост и держим в своих вспотевших рученках. 
Ну что доказывает, что мы правилно расчитали мат-ожидание? Формулы? Так эти формулы предназначены для другого, для систем, где все известно, статично и ничего не меняется. ДЛя кубиков, карт, и прочей дрябедени. Его можно просчитать в покере. Т к в нем жесткие четкие правила. 
НО как его можно просчитать в жизни? Где черное вдруг сстановится белым, а друг врагом. Где цвета и масти меняются как хотят и когда хотят. Где все постоянно течет, движется. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн