Блог им. VitalyZotov

Положительное Мат ожидание. Есть ли оно на рынке? А может это сказка для лохов?

Вопрос на миллиард! Есть или нет ?

А сам не знаю. Сразу скажу, что склоняюсь в сторону НЕТ. Вернее оно есть где-то-там, но нам оно недоступно. 
Почему?

Мы не знаем и тысячной доли того, что происходит на рынке в данный момент. Мы строим точки входа по двум-трем параметрам. Не учитывая тысячи других, неизвестных. Почему стратегии отлично работающие годы на истории ломаются черех пару месяцев на реале? Мы подгоняем их, просто тешим себя илюзией, что мат-ожидание за нас. Что мы поймали его за хвост и держим в своих вспотевших рученках. 
Ну что доказывает, что мы правилно расчитали мат-ожидание? Формулы? Так эти формулы предназначены для другого, для систем, где все известно, статично и ничего не меняется. ДЛя кубиков, карт, и прочей дрябедени. Его можно просчитать в покере. Т к в нем жесткие четкие правила. 
НО как его можно просчитать в жизни? Где черное вдруг сстановится белым, а друг врагом. Где цвета и масти меняются как хотят и когда хотят. Где все постоянно течет, движется. 
Я смотрю на графики, что мы знаем о них? О цене? Данные могут быть и часто не верны, погрешости, ошибки, и что график вообще показывает? Кто нам эти данные дает? Те, кто наживаются на нас. Чему тут вообще можно верить? 

Но мы верим! А что мнам делать? За неименьем гербовой, мы пишем на простой. НО поему мы себе то врем? Зачем? Если доказано, что математики не выигрывают на рынке, зачем мы высчитываем эту иллюзию? Верим, что пада цифр неточных данных дают нам преимущество. 

Конечно мат-ожидание есть и его господь, наверное, и мог бы высчитать, но не мы. 
Как торговать? Что делать? То же, что и делаете. Пробовать. Тыкаться во все стороны. Метод проб и ошибок. 
Но только не надо подгонять все это под научное обоснование. ЗАчем нам это, если оно все равно не работает? 
И не слушать всяких граждан с научными степенями. Они пол жизни потратили на вычисление. конечно они никогда не признают, что они  такие же лохи как и остальные. 

Или я не прав? Разбейте аргументами мою писанину в пух и прах! АГРУМЕНТАМИ ! 
★6
здесь крик души, здесь боль утраты.
avatar

Андрейка

Кого как мотивировать
Вот кто когда лохом себя заранее признает. Замотивируешь этаким хитроумным понятием «матожидание»… Тогда-«конечно ж, не дурак я, чтобы не понимать такое»))) А дальше из подобных понимальщиков-кому как повезёт
avatar

Дмитрий Ш

qxr1011, Класс! 
Более развернуто о матожидании...Пользователь: STAN (IP-адрес скрыт)Дата: 19.01.2012 10:12
… Итак, несколько тезисов: 

1. Для меня система с положительным матожиданием доходности, где термин «матожидание» применен в строгом смысле этого слова, обязана не иметь настраиваемых параметров. 

2. Система не нуждается в настраиваемых параметрах только в том случае, если ей точно известна будущая плотность распределения величин того временного ряда, на котором принимаются торговые решения. Как правило — это цена, хотя могут быть и другие временные ряды. 

3. Я не думаю, что точное знание будущей плотности распределения принципиально возможно. 

Из вышеприведенных тезисов следует, что применение термина «матожидание» у трейдингу совершенно неправомерно. 
Выборочное среднее — да, а вот матожидание — категорически нет. 

По моему скромному мнению, вход в трейды в периоды между очередными оптимизациями параметров по системе, имеющей «положительное матожидание» основано исключительно на вере в то, что будущие статистические характеристики временного ряда цен будут соответствовать прошлым характеристикам, на которых и были установлены текущие значения параметров системы. А принимая во внимание то, что все наши системы работают на нестационарных стохастических рядах, эта вера не вполне обоснована. Хотя я прекрасно понимаю, что во что то надо верить u, иначе нет смысла торговать. Надо просто понимать, что это только вера, а не знание. 

П.С. Так что зря там ниже так на Алекса накинулись. Лично я в его словах здравое зерно отчетливо вижу..

____________________________________________________________________________ 
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения — мы хотим понять, как ее решить!
Виталий Зотов, да не за что

я в свое время тоже послал нах матожидание (рубка была  в другой ветке на том же форуме) и стан был один из немногих математиков который тогда меня  поддержал

Stan ( Станислав Булашев)  кстати написал немало книг/статей по этой теме. Не в целях рекламы будет сказано, но в его профиле там есть ссылка на его страницу с ссылками на его книги ( я правда ни одну не читал :)
avatar

qxr1011

qxr1011, спасибо  Мне интересно читать ваши посты. Вы мыслите не стандартно. Это Редкостьть

Виталий Зотов, стандартно мыслить — в нашем бизнесе означает  терять деньги :)
avatar

qxr1011

Виталий Зотов, кстати в той ссылке интересен не только начальный пост но и дальнейшее развитие дискуссии по теме (некоторые из участников той дискуссии присутствуют на смартлабе)
avatar

qxr1011

qxr1011, забавно перечитать наши старые дискуссии. Моё мнение сейчас практически такое же, как и 5 лет назад. А вот то, что Борисыч не любит Поппера, я забыл начисто!
avatar

SergeyJu

Если оно не работает, значит положительного матожидания там не было, следует искать ошибку в расчетах. Так обычно поступают ученые и инженеры.
avatar

Jame Bonds

Положительное Мат ожидание. Есть или нет ?

Если на прошлых данных вычислили, значит БЫЛО. Но не факт что будет в дальнейшем.
Вам просто еще нужно учится работать на рынке! Добавить тут нечего и никакого мат ожидания и связи с рынком тут нет! Вас кто-то ввел в заблуждение

avatar

akshy

akshy, лям баксов хотя бы сделал на бирже?
avatar

Kapeks

Занятно, что  все тезисы топика неверны. А доказывать это автору бесполезно, да и время жалко.
avatar

Кан Делябр

Почему стратегии отлично работающие годы на истории ломаются черех пару месяцев на реале
Возможно потому что, тестируя на истории, она (история) не имеет при этом ваши совершенные сделки, ровно как и статистика.
avatar

Pacak

Мы не знаем — есть оно или нет, и, тем более, не знаем — будет или нет? Мы знает только было ли оно. Но знаем только про свои счета.
Бред полный. И причем тут Господь?
avatar

victorfk

Зачем вы считывать матожидания, нужно искать локальные неэффективности. 
В этом грааль

avatar

Sergio Fedosoni

На рынке одна вечная неэффективность — жадность. 
avatar

Акционер

Рынок — это люди. Человек — это психология. Отсюда следует, что на рынке априори не может быть мат. ожидания. «Сказка» про мат. ожидание — это ещё один способ попробовать найти грааль. 

Работают те темы, где есть приток денег на рынок из вне. Купоны на облигации, дивы на акции(с обязательным хеджем через фьючерс, иначе можно пролететь), байбэки от компаний. Этих тем не так много.

Всё остальное-это рынок распределения. И когда вы видите движение, то значит это распределение уже началось и вы рискуете оказаться последним, кому раздали.

Будьте в рынке притока и не пытайтесь быстро разбогатеть. Используйте биржевые инструменты по предназначению.

Вы думаете, что успешные инвесторы что-то знают про мат.ожидание и тем паче, умеют его высчитывать?

Большие деньги не торгуются в матожидание. Когда поймёшь, как они расторговываются, тогда начнёшь зарабатывать.
avatar

Павел Пашкин

Павел Пашкин, Похоже Вам разум большие деньги затмили. Где написано про большие деньги? Человек просто спрашивает о существовании мат ожидания!
avatar

Захаров

На рынке МО всегда отрицательное. Есть два варианта вверх и вниз. Т.е. вероятность 50%.
Но есть спред, проскальзывание, свопы. 
Которые делают вероятность движения в любую сторону ~48%
Поэтому на дистанции все сливают. ВСЕ!!!
Но у кого то эта дистанция 5-7 дней, у кого то 6-8 месяцев.
А у других дистанция растянута на 30-150 лет. Поэтому они зарабатывают.
Так как не успевают слить. Просто не хватает жизни.
Ищите свой подход. Который не будет давать Вам слить на периоде 30-50 лет и будет Вам грааль.
avatar

edg-55

edg-55, Те кто перестает мечтать о сотнях процентов и желательно в месяц, нормально выживают и не пялятся в монитор на минутки!
avatar

Захаров

Каша какая-то!

То, что все ищут на рынке — это не положительное МО рыночного процесса, а положительное МО торговой системы (ТС), оперирующей этим процессом, как ценами.

Существуют ли на рынке системы с положительным МО? Возможно.

Любой человек с Excel или более продвинутой софтиной может провести следующий эксперимент:
1. Выбираем обширное семейство ТС (например, линейных)
2. Выбираем из него оптимальную ТС (максимальный результат на периоде)
3. Переходим к более мелкому таймфрейму
4. Смотрим, как это влияет на результат

Посмотрев на итоги эксперимента, мы убедимся, что если системы с положительным МО где-то и живут, то только в HFT области. Это при нулевых комиссиях и проскальзываниях. При ненулевых — все хуже.

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Раньше тоже задавался вопросом. Теперь однозначно — есть.
avatar

ivanovr

Я так понял форму проста — реж убытки и дай прибыли течь )
И сразу будет положительное МО :)
avatar

Свой Мужик

Свой Мужик, это очень размытое понятие. Режь убыТки и прибыли течь. Это как Жизнь нужно прожить с умом. Кто бы спорил. Но как это сделать? Вот вопрос. И тут нет правильных ответов. 
Виталий Зотов, я о том же :)
Прежде чем говорить о математическое ожидании, применительно к рынку, надо ответить чисто для себя на простой вопрос: существует ли в любой (!) момент времени точный прогноз знака будущего(!)  изменения цены?

Если отвечаем, что «существует, но его очень сложно, практически невозможно найти», то само понятие «математическое ожидание» не имеет смысла. И тем более его обсуждение. 

А вот если ответ: «нет, такого прогноза не существует в большинстве моментов времени», то можем двигаться дальше. 
avatar

А. Г.

А. Г., Тут вопрос был в другом. Помогает вычисление мат ожидания торговать или топит. Существует или нет это философия. Для тех кто его вычисляет это благо или вред?
Виталий Зотов, вопрос именно в том, что я написал: математическое ожидание — это параметр случайной величины. Нет случайной величины — нет математического ожидания.

А что касается рынка, то в рамках гипотезы случайности будущего приращения цены (см. последний абзац моего предыдущего топика) любая торговля на нем — это явный или неявный статистический(!) прогноз условного(!) математического ожидания знака будущего приращения цены. Если результат торговли по соотношению «доходность-риск» (! риск ОБЯЗАТЕЛЕН) на любом достаточно длинном временном участке лучше результата прибыльной пассивной стратегии: b&h или s&h, то значит статистический прогноз, стоящий за этой торговлей — эффективен.

А каким путем идем: сначала строим статистический прогноз, проверяем его эффективность, а потом торговый алгоритм или «от балды» строим торговые правила и результат торговли по соотношению «доходность-риск» устойчиво лучше  прибыльной пассивной стратегии  — это как раз «дело десятое».
avatar

А. Г.

Матожидание к сожалению всегда против нас))) единственное что даётся нам в помощь это вход в позицию при определённых факторах, что должно увеличивать шансы на движение в нашу сторону, где одну из главных ролей играет правильное ведение позиции, правильный выход из позиций, все остальные расчёты, теории и всякая каша лишь забивает голову всякой хренью! Я же считаю что в трейдинге есть два друга — обработанный навык входа в позицию и метод выхода из позиции, все остальное может лишь играть против нас! 
avatar

Ditya

Ditya, Т е Четкий план действий. И будь что будет. Вы об этом?
Виталий Зотов, в целом да но гибкость должна присутствовать! скажем так для разной интэнсивности рынка, для боковика, для импульсивного трэнда, для тянущегося трэнда — всё это имеет свои особенности потому при одном моменте система даёт при другом наобоот теряет! нельзя ездить с одинаковой скоростью по шоссе и по грунтовке, для решения разных задач разная техника так же и в рынке! тем не менее для разных ситуаций все-таки чёткий план действий! При всём при этом расчёт мат ожидания надо учитывать, бонально народ считает не то что использует у нас постоянные величины лишь комиссия — всё остальное гибкие инструменты из-за этого часть прост не вносят в формулу расчёта, от того системы, заробатывающие на истории, в реале сливают депозит!
avatar

Ditya


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW