Тут вот спрашивают какой вид трейдинга самый выгодный.

Думаю есть два противоположных полюса, а все остальное в какой-то степени лежит между ними. Что собственно выбрать, зависит наверно от жадности выбирающего индивида и его адекватности в целом. Безусловно и любопытство и здоровый спортивный интерес так же играют здесь свою роль, но я бы не стал ее сильно преувеличивать. Мозг, при его хотя бы минимальном наличии, тут конечно рулит, что говорить! 

Самый выгодный трейдинг в РФ, я думаю вот  такой:

1. Вежливо выслушав разговоры про ничем не обеспеченную зеленую бумагу, тупых «пендосов», огромный долг и про #авотжемыужевсталисколен,  патриотично покупаем доллары, без разницы когда, где и по какому курсу.

2. С каменным лицом, садимся на баксы и терпеливо ждем обвала типа 2008, или,  если совсем невтерпеж, то хотя бы как в  2011. Он обязательно будет! Услышав про дно, нереальные уровни, про смешные цены ниже баланса, садимся по-крепче и продолжаем упрямо ждать. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Люблю собирать аномалии...

Итак — до квартальной экспирации фьючерсов остаётся 4 дня и все нормальные трейдеры уже полным ходом перекладываются в июньские контракты.

Кроме Газпрома...
Здесь видимо намечается взрыв невъеб… нной силы.

Мало того что объем открытых позиций по Газпрому поставил несколько рекордов: 
— почти 1 000 000 (миллион!!!) открытых позиций, что вдвое больше чем рекорды прошлого года.
— Вышел по объёму открытых позиций на ВТОРОЕ!!! место после SI, оставив далеко позади и РТС и Сбербанк.

Но и самое главное объем открытых позиций не ПАДАЕТ, как всегда перед экспирацией, а РАСТЁТ и растёт сверх объёмами.



( Читать дальше )

На момент закрытия сессии 7 марта, игроки в опционах решили, что «тухляк» в Si продолжится и до экспирации 16 марта тоже.

И народ напродавал опционов за мизерную премию до 63000 страйка по коллам — аж на 675190 штук опционов! 
Кто-то и купил столько же, но что их анализировать, у них все завтра будет хорошо.
(Будут посты на смарте "… Да — я существую!!! купил опцион за 100р. продал за 1000р....". Мы это уже видели)



Доллар уже на премаркете показывает рост на 0,8%(Спасибо Тимофею за инфу)
Скорее всего рост усилится.

Нас интересуют продавцы. Они УЖЕ, наверное, все на панике. Им то завтра будет несладко.
Позарившись на 3-х копеечную прибыль они будут вынуждены закрывать свои позы.
И кто как, кто просто резать убыток через покупку подорожавшего колла, а кто то покупать фьючи.

( Читать дальше )

День добрый
Рынок находится в многонедельном падающем тренде, причин называют много, основные это укрепление рубля, разочарование в Трампе и его политике ( отсутствие перезагрузки) и чего еще только не писали..
 Наложим Рубасик на ММВБ
 ММВБ USDRUB
видно как долгое время рынок был в боковом тренде, катализатором роста стала девальвация национальной валюты, произошла переоценка рынка в рублях. Так же был отличный бычий рынок после избрания Трампа и приток капитала в страну на ожиданиях. Что имеем в итоге, рубль крепкий как скала, экспорт жалуется Путину на политику ЦБ, Трамп с путиным не брат и не сват. Итог ММВБ теряет 12% при стабильно растущих ценах на нефть и ежедневных обновлениях максимумов за океаном. 

На мой взгляд катализатором роста/отскока рублевого индекса может стать резкое снижение ставки ЦБ РФ либо девал рубасика. Заседание 24ого марта, но вчерашние комментарии рушат данные надежды

( Читать дальше )

Прежде чем начать, хотелось бы  предупредить, что данная статья может нанести ущерб сознанию тех трейдеров, которые практикуют без индикаторную торговлю и игнорируют математические индикаторы и осцилляторы.

Также это будет бесполезно всем, кто торгует внутри дня, опираясь на структуру рынка выстраивая тех анализ.

Эти разработки,  разработаны в 1940 годах, и применимые по сегодняшний день. Многие также могут счесть, что это старье, которое уже не актуально, рекомендую сразу закрыть страницу и доказывать свою правоту своим единомышленникам, братьям по разуму.

 

Далее будет представлена статья исследования Ларри Вильмся в 2007 году в журнале Futures Magazine

Техника торговли

Балансовый объем — один из самых важных показателей на рынке,  особенно эффективным является  в качестве индикатора дивергенции. Индикатор Цены, Открытых Позиций и Объема при работе на нестабильном рынке является более действенным.

( Читать дальше )

Решил дописать отдельным постом. 
Какие я выводы сделал и что тут можно было бы посоветовать, по факту данного приключения smart-lab.ru/blog/384052.php 
(я про обвал 2014 года)

1. Подобные события абсолютно не предсказуемы.

2. Не существует никаких хитрых страховок, схем, позиций, которые на длинной дистанции могли бы захеджировать непокрытые проданные путы до наступления Черного Лебедя.

3. Счет с позицией из проданных путов, в которой задействовано боле 1/3 ГО спасти будет невозможно никаким способом.

4. Шанс захеджится в момент открытия всегда сохраняется, для этого нужно:
— Стабильный терминал, позволяющий торговать мгновенно, без тормозов.(с квиком шансов ноль)
— Надежная инфраструктура.
— Надежный брокер с резервными серверами.
— Опыт, скорость, прямые руки и т.д.

5. Если вас зажало на планке во фьюче, откройте стакан с опционами, возможно там ваше спасение.

6. Имейте всегда под рукой телефон брокера, звоните договаривайтесь, объясняйте. 

( Читать дальше )

Здрасьте! Давно не писал. Сейчас есть отличный повод. Маленький юбилей. Хочется оставить для себя и для вас, события того дня в памяти.

Нет, нет, не пугайтесь, это совсем не про то, а как раз таки про это. Конечно я не жег покрышки на майдане, не носил загадочное зеленое, мирно скрестив руки на автомате. 

В тот день, ровно в 11-30 (9-30 мск.) я встал к своему компьютеру, положил рядом со стаканом воды таблетку милдроната, и уверенно начал настраивать SmartX. В такие дни можно торговать только стоя! До открытия биржи оставалось тридцать минут. Я знал, что и как буду делать, примерно представлял, что случится в первые секунды. На экране мой проданный стредл на солидную сумму, как ни в чем не бывало показывал накапавшую за выходные тетту. Так началось для меня 3 марта 2014 года.  Про лекарство, я, к слову, потом так и не вспомнил, как впрочем и про воду.

Вернемся немножко назад.

За три дня до этого, в пятницу вечером, очередные новости о непонятных крымских передвижениях неопознанных военных, неизвестного количества, пола, возраста, вероисповедания, навивали разные нехорошие мысли. В общем-то всем было уже ясно, в кого именно материализуются все эти вежливые зеленые абстракции, которых не то не было вовсе,  не то было больше, не то меньше на сколько-то тысяч чем нужно. Вопрос был в том,  до какой радикальной степени плохо все это в итоге закончится.

( Читать дальше )

Начали день с повышения индекса.
До 15 часов мск не было ни чего интересного, мы плавно снижались.


После трех часов мск, в путах 110 000 страйка, Открытый интерес недельных опционов начал рост.
ОИ с 4500 контрактов(на вчерашнем закрытии) до 19500 контрактов к 18.00 часам.

Посмотрим как накапливался ОИ:
Цена на индекс РТС с утра снижалась к 110 000 страйку, потом пробивала его и возвращалась выше.

В 110000 страйке на покупку стояли заявки по цене 250п.,150п.,110п. и пр. по 500 контрактов и выше.
Таким образом, кто-то очень хотел закупиться путов.

Как только открылась Америка, нарисовалась свеча вверх и цена на путы обвалилась до 100п. — и набор позиции ускорился!. 
ОИ в страйке начал рости. К вечеру ОИ в 110000 страйке путов составлял 19500 контрактов.
Судя по заявкам на опционы — покупатель их не двигал к теории и они в основном исполнялись продавцами.

( Читать дальше )