Блог им. dmitr66

Сегодня была экспирация недельных опционов. Как это было!

Начали день с повышения индекса.
До 15 часов мск не было ни чего интересного, мы плавно снижались.
Сегодня была экспирация недельных опционов. Как это было!

После трех часов мск, в путах 110 000 страйка, Открытый интерес недельных опционов начал рост.
ОИ с 4500 контрактов(на вчерашнем закрытии) до 19500 контрактов к 18.00 часам.

Посмотрим как накапливался ОИ:
Цена на индекс РТС с утра снижалась к 110 000 страйку, потом пробивала его и возвращалась выше.

В 110000 страйке на покупку стояли заявки по цене 250п.,150п.,110п. и пр. по 500 контрактов и выше.
Таким образом, кто-то очень хотел закупиться путов.

Как только открылась Америка, нарисовалась свеча вверх и цена на путы обвалилась до 100п. — и набор позиции ускорился!. 
ОИ в страйке начал рости. К вечеру ОИ в 110000 страйке путов составлял 19500 контрактов.
Судя по заявкам на опционы — покупатель их не двигал к теории и они в основном исполнялись продавцами.
А так как, ОИ в колах не рос, значит это были «голые» продажи.
Это видно из таблицы:
Сегодня была экспирация недельных опционов. Как это было!







После набора позы, мы развернулись)), цена пошла вниз. И мы ушли «в деньги», но отскочили и до конца сессии торговались выше 110000 страйка.
В последние минуты до экспирации, за счет роста доллара, мы пробили 110000 страйк и вошли в деньги!!! на символические 240п.
В первые минуты, после экспирации, не было крупных покупок. Это важно!, если бы это было случайное действие, то покупатель срочно вышел бы из позы!

Это значит вот, что!  
Все позиции, которые набирались с 15.00 мск в размере примерно 15000 контрактов — вошли в деньги.
То есть брокер сделал поставку примерно 15000 штук контрактов в шорт. И это не с рынка! рынок даже ни чего и не понял, как кто то встал в шорт на 15000 контрактов!

Мое мнение, — хочешь, чтобы тебя ни кто не видел и не отслеживал твою позу — далай так как сделал чел сегодня!

Удачи
★10
У волшебника сулеймана все по честному без обмана… манипуляторы блеать…
avatar

All-in

нихрена не понял
avatar

Scanz

головокружительно. Т.е. чел может двигать всем, индексом, валютой, попутно натягивая бро(кера)??

тогда я скажу — ни кера се. ни = ха = ра = се. хахахахаха.
avatar

100 ik

Chupcha v chume, брокер ни при чем… натянули продавца опцов, т.е маркетмейкера.
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра,  так или иначе у меня вопрос из партера? 
Я правильно понял что на рынке теперь есть НЕКТО, кто встал в шорт 15 000 коней сегодня на закрытии? 
avatar

100 ik

Chupcha v chume, да!
avatar

dmitr66

dmitr66, так тебе(Вам, маэстро!)  надо квартальную премию и эту как ее, похвальную грамоту за бдительность. Сударь, я восхищен!
avatar

100 ik

Chupcha v chume, просто я в рынке)))
avatar

dmitr66

dmitr66, но кто-то стал в лонг) Тут сложно дать однозначный ответ с какой стороны дурак. 
avatar

Zuccer0

К.О'Тяра, да ничего это не значит, опционы не линейный актив.Тут вариантов много.Например, у продавца опционов, были ранее проданные фьючерсы на ртс, при экспирации позиция совокупная схлопнулась, или если эта была голая продажа, возможно  продавец путов, так решил зайти в базовый актив  через покупку(так как,  проданный пут это обязанность купить)
И таких вариантов например от простых до экзотических, можно предположить предостаточно.Мы не знаем, всей «картины мира» тут. Поэтому кто кого натянул-это вопрос… А как вам такой вариант, что заработал и покупатель и продавец, а убыток получил торговец фьючерсами, некий «Вася Пупкин»
Поэтому «как это было» в топике  под большим вопросом…
это квартальные опцы? о них речь?
avatar

Legendario

а я думал в недельках одни нищеброды-лудоманы сидят только...
Хотя может кто-то использует в качестве дополнения на основных конструкциях на месячных и квартальных
avatar

Хомячок

похоже, что рынок специально качнули туда и обратно 30к конями, чтобы набрать позу 15к в 100х… но стоило ли оно того?
avatar

К.О'Тяра

экспирация разве не в 16:00?
avatar

websan

Друзья, только на RI у нас недельные опционы и как с ликвидностью?
avatar

AlexGood

AlexGood, хорошо!
avatar

dmitr66

15 тыс.контрактов РИ в шорт — это значит, что столько же контрактов РИ получили в лонг продавцы путов. И теперь они будут друг с другом бодаться, чтобы закрыть позу в плюс. Надеюсь, что профит получат и те, и другие (поочередно) — а значит, нас ждет рост волатильности, что очень хорошо.
avatar

Alfa

Alfa, нет, у продавцов порезали депозит на сумму убытков. они точно ни с кем «бодаться» не будут!
avatar

dmitr66

dmitr66, контракт — поставочный. Продавцам путов зачислили 15 тыс. контрактов в лонг, а сумма убытков — это вар.маржа по фьючу РИ, которую списали со счета продавца пута и зачислили на счет покупателя пута. 
Или недельные опционы — расчетные?
avatar

Alfa

Alfa, маркетоса жолко… пусть он победит! он нам нужен в стакане!!!
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра,  он тоже победит, если переживет последнюю, пятую в третьей, волну снижения:



avatar

Alfa

dmitr66, поставляют фьючи
avatar

К.О'Тяра

dmitr66, влом было, но все же пришлось открыть сайт Мосбиржи:

«При исполнении опциона заключается фьючерс, являющийся базовым активом опциона, по цене, равной цене исполнения опциона. Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса.» 
                        (из спецификации сегодняшнего пута 110000)

Так что недельные опционы — тоже поставочные, и продавцы путов получили-таки в лонг 15000 контрактов.
avatar

Alfa

dmitr66, 
нельзя поставить индекс РТС, по определению


Базовый актив опционов — фьючерс РИ.
avatar

Alfa

15к фьючей Ри-это копейки для тех, кто может манипулировать нашим рынком.
avatar

WaveCatcher

а как бы покупатель вышел из позиции, разве на такой размер нашелся бы другой покупатель? и не слишком ли рисково это — а если бы рынок оказался не рядом с деньгами в последние минуты экспирации, а чуть дальше и покупателю не хватило бы ресурсов подвинуть рынок в свою сторону? 215млн сгорели бы заживо?
avatar

Yodo

Yodo, если бы закрылись выше 110000 страйка, то математика простая: будем считать, что средняя цена покупки 200п.*15000штук=3000000п., *Доллар*0,02=3480000р… 3,5 миллиона сгорели бы заживо у покупателя путов, а появились бы у продавца.
avatar

dmitr66

dmitr66, точно, я кукую-то ересь написал, но все равно, как  покупатель так лихо рассчитал свои силы? что рынок будет болтаться у страйка и он сможет его подвинуть? и как он его подвинул — купил доллар на последних минутах?
avatar

Yodo

Yodo, здесь мы можем только фантазировать, но в 18.42 и до 18.45 доллар пошел вверх
avatar

dmitr66

dmitr66, еще нубский вопрос- если опцион болтается около денег, то можно как-то подловить момент и подать на исполнение? а если мы подали заявку, а он сразу после нее вышел из денег?
avatar

Yodo

Yodo, чтобы досрочно подать заявку на исполнение ты должен быть в деньгах и глубоко. А если ты болтаешься то брокер уже будет решать. Скорее всего он дождется экспиры, ты или обнулишься или тебе сделают поставку, а потом зарежут позу(если не хватит денег по ГО) если ты сам не зарежешь.
avatar

dmitr66

«Все позиции, которые набирались с 15.00 мск в размере примерно 15000 контрактов — вошли в деньги.
То есть брокер сделал поставку примерно 15000 штук контрактов в шорт. И это не с рынка! рынок даже ни чего и не понял, как кто то встал в шорт на 15000 контрактов!»
автор скорее всего ошибается в расчётах)
поставка составила: кол-во поставленных контрактов после экспиры= ((цена исполнения опциона*шаг цены) — страйк))/ГО фъючерса
240*1,6*15000*/14 519,8
=397 коней

Сергей Верпета, поставка должна была быть 15'000 контрактов
НеГрустин, Уважаемый коллега, не сходится ОИ фъючерса потому что поставка была всего лишь 397 контрактов. Если у Вас есть сомнения Вы можете написать брокеру с описанием ситуации. Кроме этого, я сильно сомневаюсь в вышеописанной ситуации ещё и потому, что как правило брокер за сутки до экспиры в одностороннем порядке увеличивает требования к ГО опционам, близким к деньгам, в разы! в своей практике я встречал ситуацию когда мне требования по ГО к опционам брокер увеличивал в 5-6 раз
Чёт не сходится!
ОИ по фучу после клира не поменялся...

… или я чего-то не понимаю?
(смотрел именно второго, написать добрался ток сегодня)
avatar

НеГрустин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW