Здоровья читающим.
В связи, с девальвацией рубля, стала крайне актуальна проблема определения цены на товары и/или услуги, до оной.
Сейчас спасает «Динамика цен» на Яндексе, но увы, в основном данная фитча работает в пространстве множества «ходовых» товаров.
Предлагаем альтернативный вариант:
Алгоритм
Выбрали товар.
Нашли сайт на котором он присутствует.

( Читать дальше )

Без комментариев. Как можно жить в долг? Ведь даже у трейдеров есть правило не работать на заёмные.
Обратите внимание март 2015г — месяц наивысших выплат.
 www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/schedule_int.htm&pid=svs&sid=itm_52956
 

Итак, я опять хочу сделать акцент на, 22-е Января 2015 года.

 ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений. Согласно решению совета управляющих регулятора, базовая процентная ставка сохранена на уровне 0,05%, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

 www.banki.ru/news/lenta/?id=7593331 

Теперь стоит ожидать заседание ФРС США     

27.01.2015 23:00

Заседание ФРС

Во вторник мы уже наглядно увидим. Была ли реакция Американских Индексов обоснованна. 

Но, уже сейчас можно сделать определенные выводы.Рынки отторовали новость позитивно. И в ожидании того, что базовая ставка ЕЦБ останется на прежнем уровне 0,05% открылись гэпом.

( Читать дальше )

Сейчас начал смотреть интересный документальный сериал - Нерассказанная история США — документальный телесериал 2012 года режиссёра и сценариста Оливера Стоуна.

Очень интересно. Рекомендую. В ВК есть все серии - https://vk.com/kino_mania?w=wall-22798006_208405

В трейдинге более 5 лет.
Трейдинг для меня скорее хобби, чем что либо более серьёзное.
С 2010 года торговля только роботами.
Проверил множество разных стратегий и подходов к торговле, кроме скальпинга и интрадея, которым (скальпингу и интрадею) и далее не собираюсь уделять внимание.

Теперь о накопленном опыте:

1. Первое и самое главное. Наиболее комфортная и продуктивная торговля только без плечей, включая FORTS. Результат ровнее, небольшие просадки не ведут к психологическому дискомфорту, а скромная эквити компенсируется её устойчивостью.

2. Системы, основанные на индикаторах, имеющих период истории, и вообще системы на производных (индикаторах) имеют право на существование))), но крайне нестабильны и могут иметь длительный период негативных результатов. НО, если такая система выстроена разумно, то в долгосроке может принести скромный доход. Вопрос только в том, что длительный негатив убивает интерес к, вроде бы, логичной и верной системе.

3. «Стопы». Если под этим мы понимаем отложенные стоп ордера на сервере брокера, то это фактор дополнительной нестабильности и возможного убытка на «проколе». Куда эффективнее «стопы» по условию (условные), хранящиеся в логике бота и не отправляемые на биржу (брокеру) в виде лимиток. В случае «прокола» такой стоп сработает на отскоке цены, а не по самому лоу «прокола».

( Читать дальше )

Герой фильма, немецкий банкир — описывает, как крупные инвест компании создают  давление на некоторые страны (Греция).

Много внимания уделяет герой торговым алгоритмам и их преимуществу. 

Рекомендуем для просмотра:

• Деньги за бесценок | Inside the Federal Reserve: Money for Nothing 
• Власть рейтинговых агентств (Moody's, Standard & Poor's, Fitch)
• Уолл Стрит — мир финансистов

VOLFIX Free Trial > 

 

Разработано одним из учеников АМГ

Источник

Привет смартлаб, никогда здесь раньше не писал (по делу), только читал. И вот наконец решился написать по тематике ресурса.
Ранее не занимался построением опционных конструкций, только тупо шортил колы и путы, но в этот раз что-то занесло.
Получилась такая опционная конструкция: инструмент Si, январский

В связи с этим возникли некоторые вопросы:
1. правильно ли я понял, что ниже 53000 и выше 71000 у меня начнутся убытки?
2. Что делают обычно опционщики в случае приближения к границам за которыми начинается хана? Единственное что приходит на ум: купить фSi по 71К или шортануть по 53К
3. Касаемо греческих букв.
IV% это вроде волатильность.
До исполнения 10 дней это понятно.
Дельта получилась -0,43. Не знаю это много или мало, но то что она отрицательна это значит что мне желательно укрепление рубля.

( Читать дальше )

В комментах ответ на smart-lab.ru/blog/227738.php много займёт, поэтому уважаемому Mandarinka01 отвечу тут.

Понимаю, что RUR сейчас не просто отслеживать, он напоминает «Свадьбу Фигаро» — Фигаро тут, Фигаро там… (-; Но смотреть курс RUR к USD на сайте forexpf.ru — это перебор. Да, действительно, сайт популярный у граждан (видел этот сайт на пк в цветочном магазине). Однако на «первоисточник» он не тянет. Сейчас на нём last price 64.47/64.48. Единственное, откуда они могли и должны были брать вчера поздно ночь котировки — Globex. На Globex цена закрытия на 31/12/2014 по мартовскому фьючерсу:


Т.е. текущее значение 1/0,01593=62,77RUR (объём торгов всего 419 контрактов (один котракт 2.500.000RUR))

( Читать дальше )