Стоит начать с того, что бот является реализацией заложенной торговой идеи. А какая это идея?

Изначально идея заключалась в автоматизации стратегии Лесенок, приведу пример:

Покупка лесенкой означает поэтапную покупку выбранного инструмента с определенным шагом вниз. Это необходимо для того чтобы иметь возможность купить инструмент по все более и более выгодным ценам, таким образом средняя цена покупки будет становиться ниже:

На представленном примере «сейчас» цена 13.96, уже было приобретено 7 лотов инструмента по 13.70 и еще стоят заявки на покупку ниже:

• 7 лотов по 13.02
• 8 лотов по 12.26
• 8 лотов по 11.34
• 9 лотов по 10.11

Глубина шагов лесенки может быть абсолютно любой.

Для ознакомления с функционалом и реализации торговой стратегии я использую брокеров Финам, БКС Мир инвестиций и Т-Инвестиции, так как они:

Спойлер: АФК, Балтлиз, ГТЛК, ВЭБ, РосАгроЛизинг, Сибур, Славнефть, СКБ-Лизинг, АвтоФинансБанк, ТрансКонтейнер

Флоатеры – необходимый инструмент любого портфеля. Но что делать неквалифицированным инвесторам, ведь все, что ниже АА- требует квалификации. Мы подобрали самые интересные выпуски, для работы с которыми достаточно выполнить тест. Квал не нужен. На любой вкус, рейтинг, срок, купон…

🔹🔹🔹

 Систем1P27 RU000A107GX8

 Рейтинг: АА-

 Срок: 2,3 года

 Купон: RUONIA+1,9%

 Цена: 93,5%

 Доходность купонная: 20,3%

 Доходность total return: 24,7%

 🔹🔹🔹

 БалтЛизП12 RU000A109551

 Рейтинг: АА-

 Срок: 1,9 лет

 Купон: КС+2,3%

 Цена: 96,2%

 Доходность купонная: 20,1%

 Доходность total return: 24%

 🔹🔹🔹

 ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9

 Рейтинг: АА-

 Срок: 1,7 лет

 Купон: КС+2,3%

 Цена: 98,8%

 Доходность купонная: 19,5%

 Доходность total return: 21,7%

 🔹🔹🔹

__________
Доверительное управлением на стратегии ВДО доступно от 6 млн р., для квалифицированных инвесторов. Комиссия управляющего – 1% от активов в год (во всех приведенных результатах комиссия учтена).
__________
Мы не только сохранили доходность выше 30% годовых с начала 2025 года, но и по итогам 7 месяцев довели ее до 36% годовых после вычета комиссий. Это средняя величина, в отдельных портфелях она может быть немного ниже или выше.

Как и в предыдущем срезе результатов, придерживаемся привычной тактики управления активами. В сегменте высокодоходных облигаций множество дефолтов, что сохраняет за ВДО именно что высокую доходность. При ключевой ставке 18% и доходностях длинных ОФЗ вблизи 13%, в наших портфелях сейчас доходности облигаций – около 26%. Покрытие возросших дефолтных потерь требует большой премии за риск. Так что центральный элемент тактики – в избегании дефолтов.

А чтобы иметь больше шансов вовремя покинуть потенциально дефолтную позицию, мы неделю за неделей увеличиваем диверсификацию портфелей по разным ВДО-именам.

Снижение ключевой ставки ЦБ — это хороший момент для инвестиций в длинные ОФЗ. Когда ставка ЦБ падает, цены на уже выпущенные ОФЗ растут и на этом можно неплохо заработать. Некоторые облигации могут принести до30% годовых, если ставки продолжат снижаться. Давайте разберём, какие именно ОФЗ могут быть интересны для покупки сейчас.

Почему сейчас золотое время для инвестиций в ОФЗ?

6 июня начался цикл снижения ключевой ставки ЦБ — это отличная возможность для инвесторов в облигации зафиксировать привлекательную доходность на годы вперёд.

Инфляция постепенно снижается, экономика замедляется, что создаёт условия для дальнейшего смягчения ДКП. Уже 25 июля ожидается снижение ставки на2%  — с 20% до 18%. По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года ставка может опуститься до 16%, а к середине 2026 года - до 14%. А если экономика из-за текущих высоких ставок слишком «переохладится» и войдёт в рецессию, потребуется более резкое снижение ставок — вплоть до 10% и ниже. Это делает текущий момент особенно выгодным для инвестиций в длинные ОФЗ.

К тому же и регулятор озаботился похожей темой — в ближайшее время будет запущен индекс, куда войдут только «эталонные эмитенты акций». Главные критерии отбора — сильные показатели, прозрачность и способность расти опережающими темпами.

Так какие «фишки» стабильно были лучше рынка?

📈 Новатэк — 52% времени лучше рынка. Это сейчас у него проблемы, а до этого он был одним из лучших — интересный сектор, быстрый рост и хорошие перспективы делали его любимчиком рынка. Поэтому компания всегда стоила дорого — ее P/E редко опускался ниже 10х.

Но сегодня эта оценка снизилась в 2 раза — и если Новатэк справится с санкциями, то эта пружина обязательно разожмется.

📈 Лукойл — 52% времени лучше рынка. Самый эффективный нефтяник, который никогда не отказывался от дивидендов. Причем он платил даже тогда, когда нефть опускалась до самых минимумов — отсюда уважение инвесторов и звание аристократа.

Поехали!🚀

Кто давно нас считает — знает один из наших проектов 👵портфель бабули: разумный риск, высокая доходность, никаких оферт. Нам очень нравится этот проект, но …чего-то в нем не хватало: ребалансироваки, автоматической докупки на купоны, флоатеров, т.д.

👶Портфель внучков чуть доходнее, но только за счет оферт

Мы с командой решили полностью проапгрейдить наш проект! Сделать не просто подборку, не просто модельный портфель. Нам нужен портфель, в который мы бы сами вкладывали деньги.

Представляем вашему вниманию 👵🤘бабулю на максималках – автоследование на базе 💳Т-Инвестиций. Активная торговля ликвидными облигациями с минимальными усилиями

⚡ Риск

По версии Т-Инвестиций риск средний (умеренный). По стратегии > 80% портфеля А- и выше. Сейчас 95%. Мы перестраховываемся

📊Диверсификация

Мы готовим портфель для больших денег. Поэтому тотальная диверсификация:

• по эмитентами: не более 15%

• по выпускам: не более 10%

• по отраслям: не более 40% на одну отрасль, не более 60% на две

Банки снижают ставки по вкладам, а новые выпуски облигаций сплошь и рядом дают доходность ниже ключевой. Что делать, когда по версии Росстата инфляция 7,44%, но ты подозреваешь, что это не так?

На рынке очень много денег: на все более-менее надежные выпуски облигаций фантастический спрос:

· КАМАЗ при первичном ориентире ставки 15,5% в итоге привлек под 14,5%. Спрос на облигации (!) превысил предложение в 7 раз!

· Самолет хотел разместиться не выше 16%, а получил деньги под 14,75%

· Инарктика с начальным ориентиром ставки 15,25-15,5% фактически разместила облигации под 14,25%

Чтобы решить проблему где хранить деньги, мы решили посмотреть, что есть из облигаций на вторичном рынке. Т.е. то, что можно купить прямо сейчас.

На срок до полугода ничего лучше банковских вкладов не найти. Тинькофф вчера снизил ставки по вкладам до 14,5-15%. И это все равно лучше краткосрочных облигаций, ведь нет комиссий и на сумму до 1 млн в год не надо платить налог

Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!

Месяц назад мы впервые сделали подборку облигаций для своей бабушки. Сегодня мы ее обновляем, т.к. за месяц все сильно поменялось (а разве могло быть иначе?)

---

Портфель для бабули – задача не простая. Нужно подумать сразу о многих вещах:

· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их

· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая

· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало

Вот такая таблеточка у нас получилась. Портфель диверсифицирован по выпускам и эмитентам (не более 10% на каждый), по отраслям (строительство – самая емкая отрасль), по кредитному качеству (выше А-), нет оферт. Средний срок – 1,7 лет, а доходность 16,2% (бабушку устраивает)

К сожалению, очень много выпусков с офертами (их мы отметили ❌). Отказавшись от них – отказываешься от половины рынка. Но решили не рисковать. В портфеле для Бабули не будет оферт, но если вы готовы отслеживать их – мы их оставили в подборке

Разбираем уникальные компании на российском фондовом рынке

Мы специализируемся на разборе облигаций и отбираем 💎 среди 🚮! Но мы не всегда вкладывали в фикс. Когда-то наш портфель был под завязку набит акциями. И есть компании, которые мы очень любим, и обязательно снова купим...

Сбербанк

Сбербанк никогда не страшно покупать. Одна из лучших историй роста на рынке. И одна из самых эффективный компаний в России. Команда Грефа проделала уникальную работу по превращению большой неповоротливой машины в эффективный современный банк. Сбер – это прокси на российскую экономику: хорошо экономике = хорошо Сберу, и наоборот.

-------------------------------------------

Спонсор статьи — ⭐ MadeTask — сервис для выплат и работы с внештатными исполнителями по всему миру

--------------------------------------------

Если вы вкладываетесь в Сбер — не поленитесь прочесть книгу «Слон на танцполе» — вы лучше поймете Грефа, и увидите банк до и после.

Лукойл

Крупнейшая частная нефтяная компания.