Прежде чем начать, хотелось бы  предупредить, что данная статья может нанести ущерб сознанию тех трейдеров, которые практикуют без индикаторную торговлю и игнорируют математические индикаторы и осцилляторы.

Также это будет бесполезно всем, кто торгует внутри дня, опираясь на структуру рынка выстраивая тех анализ.

Эти разработки,  разработаны в 1940 годах, и применимые по сегодняшний день. Многие также могут счесть, что это старье, которое уже не актуально, рекомендую сразу закрыть страницу и доказывать свою правоту своим единомышленникам, братьям по разуму.

Далее будет представлена статья исследования Ларри Вильмся в 2007 году в журнале Futures Magazine

Техника торговли

Балансовый объем — один из самых важных показателей на рынке,  особенно эффективным является  в качестве индикатора дивергенции. Индикатор Цены, Открытых Позиций и Объема при работе на нестабильном рынке является более действенным.

Не люблю «незавершёнку»!

Все предыдущие ники несли в себе начало и конец тому, что именно хотел сказать, потом надоедает, и логичный бан.

В последний раз не сдержался и не успел закончить то что хотел.

Закончу сейчас.

Этот ник бестолковый, потому и оффтоп и само собой, бан — пофигу.

Буду оперировать только тем, что излагал ранее.

И так.

Тут точно не место, для того, чтобы, что-то продать, купить.

Тут место — где можно показать к чему следует стремиться и чего можно достичь!

Два врача, летчика, повара, дворника и т.д., один профессионал в своей работе, он живет ею, она для него на первом месте, второй просто прохожий, он знает свою «профессию» и не более, но это не его жизнь.

Точно так же трейдеры – один что-то знает о движении цены, он просто опирается на общеизвестную информацию о характере движения цены ее «правилах», он «верит» тому, что где-то прочитал, услышал, поверхностно просмотрев графики – увидел определенные «закономерности» и старается «работать» именно в этих рамках.

Всем привет!

Решил поделиться сигналами своей количественной модели ротации секторов американского рынка, золота и трежерей. А почему бы и нет — сигналы, которые я здесь выкладываю — для самых ликвидных ETF'ов, с емкостью миллиарды долларов, самому мне столько точно не надо. Торгует модель раз в месяц — я делаю это в начале каждого нового месяца.

Модель может использоваться как неплохая альтернатива долгосрочному (3-5 лет) банковскому вкладу в валюте. При условии, если вы умеете соблюдать дисциплину и не лезть в модель грязными лапами, чтобы улучшить ее «своим видением рынка» =) Если надоело сливать депозиты и хочется уже куда-то вложить валюту под неплохой процент и с умеренными рисками — велкам!

Модель торгует ETF'ы на секторы американского рынка (XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLK, XLU, IYZ, VNQ), долгосрочные трежеря (TLT), золото (GLD), в качестве безрискового актива, в который модель иногда выходит, используется SHY. На первом шаге производится фильтрация торгуемых тикеров по моментум-логике, на втором — их смешивание с учетом статистических взаимосвязей между ними. Более подробно логику описывать не стану, поскольку, в отличие от других квантов на этом ресурсе, я не считаю, что количественные модели работают вечно. Они умирают — более того, в последнее время они умирают косяками.

Во первых, я хочу поблагодарить <br/> за помощь. Разобрались мы с улыбкой волатильности Itinvest. Проблема была, что сам я дурак. Это я не ту цифру не туда подставил. Ошибка в определении времени до экспирации. Надо 1/(дней в году) * (на дней до экспирации). Первый член я просто пропустил. И на старуху… На то он и нужен Смартлаб.

Я озаглавил цикл топиков «Опционы по взрослому» потому что здесь я не пытаюсь научить и показать. Я пытаюсь найти ответы на свои же вопросы. И некоторые темы знакомы мне меньше, чем те о которых я писал в опциононах для маленьких. Поэтому, где то могу заблуждаться. Так что вы контролируйте и фильтруйте базар, то есть рынок.

 И так, мы разобрались с улыбкой. И можем теперь двигаться дальше. Так как не все мне досконально понятно в этой теме, призываю активнее принять участие в обсуждении. Еще, прислушиваясь к советам читателей, попробую писать более ясно, что ли. Понимая, что не у всех есть подготовка и необходимый уровень. И, больше для себя, намечу план о чем хочется поговорить. 1. Добьем улыбку, хотя будем возвращаться еще, если найдем что то интересное 2. Календарные спреды. 3. И наконец, то к чему мы шли, дельтахеджирование.

Приветствую, всех

В прошлых статьях, я уже привел пример, как я провожу анализ текущей ситуации в RiH, используя программу Маркет Дельта.