Блог им. crambe12

Профиль рынка - Анализ текущей ситуации_RiH7_01032017

Приветствую, всех

В прошлых статьях, я уже привел пример, как я провожу анализ текущей ситуации в RiH, используя программу Маркет Дельта

Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_27022017
а до этого 
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_20022017
эти статьи имеют взаимосвязь и будут фигурировать в текущем анализе, если мы ранее уже обсуждали в них текущие Ценовые зоны.
-
каждая новая статья, будет содержать список предыдущих в хронологическом порядке, по отношению к анализу текущей ситуации.
-
В основе анализа лежит использование метода Профиль рынка, и оценки ценового движения по типу баланс-дисбаланс, относительно согласия или не согласия участников рынка (покупателей и продавцов) Ценности рабочей ценовой зоны в рамках текущего аукциона.

По формату подачи материала, необходимо учесть, что:

Текущая статья также содержит в себе прошлый анализ, и все детали оценки, которые я описал ранее, я также буду применять в процессе. Поэтому, рекомендую изучить, то что я описал ранее, терминологию анализа Профиль рынка и особенности расчетов ценовых зон в программе Маркет Дельта, чтобы развить свое понимание и вникнуть в процесс анализа.
-
Прочитав, что я написал ранее, Вы поймете, почему я склонен связывать текущие Ценовые зоны и Предыдущие движения цены, относительно зоны Ценности прежней балансировки или выхода из баланса.
-
Небольшое вступление закончено, перехожу к анализу. Также отмечу, что в процессе написания, буду делать отдельные вставки по терминологии анализа Профиль рынка и давать свое объяснение тех моментов, которые встречаются впервые, и я о них не указал в прошлых статьях. В основном, если Вам что-то будет непонятно, то изучите мою прежнюю статью, возможно, что я уже дал свое объяснение по схожему моменту.

Снова сделал комментарий-вступление, и в дальнейшем его ограничу. 
-
Итак, что можно отметить с позиции вероятностного анализа текущей ситуации, какие ценовые зоны будут интересны в перспективе.
-
Для начала общая картина, как развивались события последних дней, по типу баланс-дисбаланс.
Общая картина, профиль рынка по дням
Что можно отметить, что 2802, был ключевым. Он был как днем, который содержится в Трендовом движении (дисбаланс) дней от 2202-2802, также 2802, его диапазон и Ценовая Структура также вошла в 0103, который показал признаки балансировки (торговля велась в диапазоне предыдущего дня). Относительно Области Ценности (VA) предыдущего дня 2802 и диапазона дня в целом, день был внутренним

Отметим также, что Ценность (POC) 0103 и Область Ценности (VA), ТАКЖЕ СМЕЩАЮТСЯ к верхней границе Области Ценности (VAH) от 2802. Это говорит, что интерес игроков смещается в сторону покупателей, поскольку Ценность начинает расти. 
-
Дадим более наглядную картину этих дней. Увеличил масштаб рисунка, чтобы оценить детали.
Последние дни в масштабе
На рисунке, могут быть показаны цифры (не кратны 10), это глюк Маркет Дельты, учитывайте зону кратную 10.
-
Отметим уровни, относительно объема, которые были показаны на графиках, и которые могут иметь интерес в будущем.
-
Относительно диапазона дней 2402-2802 — мы видим толстые Ценовые зоны темно-зеленого цвета, которые расширяются слева-направо. Это как мы отметили в прошлом анализеГолые уровни (Naked POC Lines). Что они представляют и почему отмечены на графике, читайте там же.
Зоны цен (дата-цена) — 2402 (112840), 2702 (111780), 2802 (110150).
-
Про зоны 2402-2702, все подробно описано ранее, остановимся на уровне — 110150.
-
Про уровень 110150, мы вскользь упоминали, при сценарии снижения рынка, он был отмечен как один из группы уровней.
на 2012 — уровень 300% — 110150. На рисунке есть демонстрация и объяснение по отклонению цены на 300%.
-
На 2802 он был протестирован и закрыт. Посмотрим как он работал ранее в декабре 2016.
дни 0912-1212

Уровень 110150 — был уровнем POC на 091216. Поскольку он на 2802 был снова протестирован и не привлек покупателей, то можно отметить, что при пробое диапазона дня и Области Ценности на 091216, можно предположить снижение в зону от 081216.
-
Оценим Ценовые зоны того периода. Отметим, что на 0912, рынок был в дисбалансе, который начался с пробоя баланса 0712-081216.
Ценовые зоны 0712-1212
В анализе это необходимо учитывать, поскольку эти Ценовые зоны могут стать потенциальными зонами торговли при смене настроений в пользу продаж. Мы не знаем куда пойдет рынок, но можем оценить Ценовые зоны, которые могут привлечь участников рынка исходя из текущего рыночного аукциона. Игроки (продавцы и покупатели) снова буду тестировать прежние Ценовые зоны и оценивать их Ценность, на предмет согласия или отклонения, т.е. оказывать свое давление на эту зону. Согласие предполагает проторговку и формирование баланса, а отклонение зоны поддержит прежнее движение или его развернет.
-
Поэтому я привожу эти Ценовые зоны для контроля, их надо взять на заметку.
-
Также видим, что 280217 были пробиты все уровни дня 0912 и зафиксированы в зоне цен Области Ценности (VA) на 081216
-
т.е. есть связь между структурой цен на 280217 и сдвоенной структуры цен на 0812-091216. 
-
Если предполагается сценарий снижения, то зона цен структуры на 081216 дает нам подсказку для тестирования.

на 081216 — зона цен (VA) — 107790 (VAL) и 109460 (VAH), Ценность (POC) — 108110. POC и VAL очень близки, поэтому можно предположить, что зона 107790108110 может выступить потенциальной поддержкой при снижении. В дальнейшем цена уже проходит в зону балансировки от 0712.
-
Посмотрим в окне Структуры Профиля текущие и те дни, и также отметим зоны отклонения цены (200-300%), или присутствие Одиночной печати
Структура Профиля и Ценовые зоны с Относительным отклонением.
Текущие дни снижение 2402-2802 и 010317.
Структура Профиля и Ценовые зоны с Относительным отклонением.
Дни декабрь 2016 — балансировка от 0712 и пробой этой зоны на 0812. Сжатие 100 п.
-
Отчетливо видно зону Цен, что мы отметили ранее — 110150 (110100) как Ценность (POC) и (POCVO) на 0912.
А структура на 0812 была удлиненной. На 0912 структура начала наполняться. 0812 и 0912 — дни дисбаланса.
-
Для лучшего понимания давайте объединим эти 2 дня в одну структуру и сделаем оценку ее Ценовых зон. Маркет Дельта позволяет объединить несколько дней (Профили) в единую структуру (Кумулятивный Профиль) или рассматривать их по отдельности.
Общая структура Профиль 0812-091216
Что дает это нам для анализа, по сути это структура Ценовых зон, где происходит текущая торговля (снижение 2702-2802) и начало балансировки 010317.
-
Маркет Дельта отмечает подсказки, как зон при снижении, так и при росте рынка. Синие линии штрих-пунктиром показывают не закрытые уровни, а красные и серые штрих-пунктиром — зоны Ценности (POC) и (POCVO) тех дней.
-
Текущий максимум на 010317 находился вблизи максимума той сдвоенной структуры. 
-
Опять же, мы не знаем куда пойдет рынок, но обратите внимание на то, что структура дней 0812-0912 — НЕ ЗАПОЛНЕНА, она НЕ СИММЕТРИЧНА.
Это дает возможность предполагать, что рынок может начать ее заполнять, поскольку текущая торговля на 0103 и снижение уже затронуло эту зону снова.
-
Дополнительные Ценовые зоны при снижении также отмечены, это и зоны 300% отклонением (темно-желтые) и Объемные зоны (оранжевые), и предполагаемые голые уровни (отмечены справа)
-
Теперь оценим текущую ситуацию и вероятный сценарий восходящего движения.
Структура Профиля 2402-0103
Для более детального анализа мы можем объединить структуры дней падения (дисбаланс) в один Общий Профиль и оценить потенциальные Ценовые зоны. 2402 пока держим отдельно. Объединяем 2702 и 2802. Проводим сравнение Общего Профиля и отдельных дней.
Общий профиль 2702-2802 и 0103
Оба дня были с широким диапазоном. Общий Профиль также показал удлиненную форму с ярко выраженными не заполненными зонами (выгрызы). Видно, что торговля 0103 начала заполнять нижнюю половину этого Общего Профиля.
-
Важно отметить, что этот Общий диапазон зона текущей торговли, и пока он не будет пробит, то условно мы находимся в балансе этого диапазона цен.

В методологии Профиль рынка мы знаем, что Цена при заполнении Структуры стремится к СИММЕТРИИ, а форма Профиля к КОЛОКОЛООБРАЗНОЙ ФОРМЕ.
-
На текущий момент 0103, Цена уже начала формировать заполнение нижней части, на 0103 сформирована P формация, которая своим максимумом приходится примерно на середину общего диапазона в СТРУКТУРЕ 2-х дней, а ее горб заполняет выгрыз внизу.

Предполагаем, что при проходе выше середины Общей Структуры вверх, примерно — зоны 111800-900, Цена может начать тестировать не заполненную зону в верхней части Общей Структуры. Зона Цен 112850-112950 может выступить как потенциальное СОПРОТИВЛЕНИЕ, поскольку уже имеет определенное заполнение в Общей Структуре. Оба этих уровня — Объемные зоны — POC и POCVO
-
Исходя из этой картины, мы можем предположить торговлю в этом ОБЩЕМ ДИАПАЗОНЕ, и пробой рынка любого экстремума этого диапазона, меняет наш анализ в направлении Ценовых зон куда идет рынок. Свои варианты мы отметили выше.
-
Возможный сценарий при движении РЫНКА вверх при проходе зон ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ, я описал в конце предыдущего анализа на 2702.
-
Маркет Дельта также дает нам подсказки — справа мы видим отмечен уровень — 113950. Это уровеньVAH нашей Общей Структуры.
-
Как вариант, мы также можем объединить и 2402 — день когда было снижение в ОБЩУЮ СТРУКТУРУ 3-х дней. По отношению к текущему дню, это удлиняет не заполненную зону части ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ. И показывает ярко выраженные зоны отсутствия симметрии.
Общая структура Профиль 3-х дней 2402-2802 и 0103
У этой ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ зона Ценности и точка POC были — зона (VA) — 110800 (VAL) и 114900 (VAH) и зона POC 112900.
Как говорится без комментариев, все уже написано выше. А зона 114900, по сути не заполненная зона 114700 на 2202, анализ которой мы отметили в прошлой статье. Делайте правку на сжатие примерно 100 п.

Если Вы мысленно соедините эту Структуру 3-х дней падения и день 0103, то будет видно формирование 2-х горбов, с просветом (выгрыз) между ними. Эти просветы и будут ближайшими зонами на предмет тестирования Ценности.

На этом пока остановлюсь.
-
Подробный анализ трудно сделать коротким, поэтому то что я написал, кому-то может показаться слишком большим. Но взаимосвязь Ценовых зон и их развитие (формирование структуры) как это было раньше, помогает понять какие Ценовые зоны будут интересны в настоящем (или в ближайшем) времени. Подходите к анализу движения Цены по принципу заполнения ее Структуры и стремлению сформировать ее в КОЛОКОЛООБРАЗНУЮ СИММЕТРИЧНУЮ форму. Тогда можно будет по-другому оценить вероятные движения в будущем.
-
Спасибо, что обратили внимание. Текущий анализ я привел как домашнюю заготовку, соотнесите его со своим анализом и оценивайте его вероятностно.
-
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
-
Для читателей (и подписчиков моей инфо-рассылки), кто давно ждет от меня новых переводных работ, могу сообщить, что вся необходимая предварительная работа по ним завершена и начата подготовка к рассылке, готовится (обновления и новое предложение).

Для тех, кто пока не знаком с моими работами и только начинает знакомиться с методом анализа Профиль рынка и в целом с методами дискреционной торговли (на основе Ценности), к которым также можно отнести и способы Чтения ленты, например, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, то для начала я:
-
Предлагаю ознакомиться с моим переводом первой книги Джеймса Далтона – «Mind over Markets», в том виде, в котором я его делал для себя в процессе своего обучения. Это ознакомительное бесплатное предложение без ограничений.

Возможно, что Вас также смогут заинтересовать и другие мои переводные работы на тему Профиль рынка, Кластерный анализ, методы Чтения ленты. Их можно получить в комплекте на приемлемых условиях. 

Также для тех, кто только делает первые шаги в дискреционной торговле, рекомендую обратить внимание на Уч.курс Jigsaw (от Питера Девиса), в нем рассматривается его методика анализа ценового движения методом Чтения ленты.

Отдельные главы можно прочитать на моем блоге, ранее я посвятил цикл публикаций по этому курсу. Это действительно полезный материал для общего понимания метода.
-
Связаться со мной можно (для запросов): crambe12books@yandex.ru

Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).
-
Буду благодарен Вам, если полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях, и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.
-
С уважением к моим Единомышленникам, А.И.

★5
 Алексей, приветствую!
 Сложность аналитики вещь относительная. То что сложно сегодня, завтра покажется лёгким. Или наоборот. 
 
 Какой сценарий более вероятен по твоему сегодня. Сначала вверх потом вниз, или наоборот, или пробой указанного баланса, или...?
 
 Я думаю, что перепродали фьюч 27 и 28, а потому должна быть коррекция. Как минимум к 113 000. Вчера похоже корректировались и заходили новые шорты старшего таймрейма, которые могут пересидеть повышение котировки. А дальше продолжение движа вниз.
avatar

Грех

 Кстати, вопрос. 
 зоны отклонения цены (200-300%)

Что это за отклонения? Какая у них фундаментальная мотивация?
Не припомню в теории такого.
avatar

Грех


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW