Профиль рынка - Анализ текущей ситуации_RiH7_27022017

Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_20022017
-
В основе анализа лежит использование метода Профиль рынка, и оценки ценового движения по типу баланс-дисбаланс, относительно согласия или не согласия участников рынка (покупателей и продавцов) Ценности рабочей ценовой зоны в рамках текущего аукциона.
-
Текущая статья содержит в себе прошлый анализ, и все детали оценки, которые я описал ранее, я также буду применять в процессе. Поэтому, рекомендую изучить, то что я описал ранее, терминологию анализа Профиль рынка и особенности расчетов ценовых зон в программе Маркет Дельта, чтобы развить свое понимание и вникнуть в процесс анализа.
-
Прочитав, что я написал ранее, Вы поймете, почему я склонен связывать текущие Ценовые зоны и Предыдущие движения цены, относительно зоны Ценности прежней балансировки или выхода из баланса.
-
Небольшое вступление закончено, перехожу к анализу. Также отмечу, что в процессе написания, буду делать отдельные вставки по терминологии анализа Профиль рынка и давать свое объяснение тех моментов, которые встречаются впервые, и я о них не указал в прошлых статьях. В основном, если Вам что-то будет непонятно, то изучите мою прежнюю статью, возможно, что я уже дал свое объяснение по схожему моменту.
-
Итак, что можно отметить с позиции вероятностного анализа текущей ситуации, какие ценовые зоны будут интересны в перспективе.
-
Для начала общая картина, как развивались события последних дней, по типу баланс-дисбаланс.



Сразу бросается в глаза зона баланса 1702-2102, где диапазон торгов шел внутри диапазона торгов на 1702.
И начало дисбаланса на 2202, с закрытием вблизи минимума диапазона дня и смещением Ценности (POC) относительно Ценности (POC) предыдущего дня 2102. Область Ценности (Value Area) на 2202 также смещается ниже относительно Области Ценности (VA) на 2102.

Это говорит, что настроение участников преобладает на стороне продаж.
-
Что еще важно отметить, 2202 предшествовал выходному дню 2302.

На более детальном рисунке, вновь показаны зоны Ценности прежних дней, они были закрыты (поглощены) текущим ценовым движением, соответственно своему дню. Это, то что в терминологии Профиль рынка, принято считать Голым уровнем (Naked POC Lines), или зоной Ценности, который не был ранее протестирован. Подробно рассмотрим эти зоны, и чем они были примечательны.



Наш анализ этих дней будет основан на том, что в диапазоне торгов и в Области Ценности этих дней, начинают появляться не закрытые ранее уровни. И текущий диапазон дня закрывает эти Голые уровни (Naked POC Lines). Маркет Дельта их выделяет темно-зеленым цветом, но немного жирнее Ценности (точки POC) текущего дня (тонкая темно-зеленая линия). Об особенностях, расчета и показа в Маркет Дельте информации на графиках, и в окне Профиль рынка (Структура), читайте мой предыдущий анализ.
-
Вновь отмечаем, текущий день 2202, был связан с зоной POC прежней балансировки цена на 2301, уровень (113650), он также находится вблизи зоны (VAL) текущего дня, уровень (113600), при минимуме диапазона дня 113420. На рисунке, немного смазано, но вполне читается.
-
Покажем зону балансировки на 2301, в прежнем анализе я дал расклад на взаимосвязь этой зоны и зоны пробоя баланса на 2401, а также показал связь уровня POC на 2401 (114880), и дня 1702, когда он был повторно протестирован и закрыт. Снова рисунок Ценовых зон в формате Профиля тех дней. Подробно показаны все зоны, VA и точки POC.


-
В зоне баланса 1901-2301, диапазон дня 1901 самый глубокий, т.е., если будет пробит минимум дня, уровень 113110, то начинают преобладать продажи. Поскольку Ценовое движение выходит из баланса 1901-2301 и переходит в дисбаланс, то что мы трактуем как трендовое движение. В нашем случае пробой нижней границы состоялся 2402 (укороченная сессия). Нижняя граница Области Ценности (VAL) 1901 113310, и минимум дня были пробиты 2402. А закрытие дня было вблизи нижней границы Области Ценности (VAL), 112680 и минимума дня, 112650. При этом в диапазон дня вошел новый Голый уровень (Naked POC Lines), 112840, который был Ценностью дня пробоя зоны баланса 2212-2612 на 271216. Этот уровень был также закрыт (протестирован). 




Отмечу, хоть закрытие на 2402 было выше этого уровня, 112840, но структура Профиля не была симметричной, которая стремилась бы к балансировке. Поэтому, с учетом того, что сессия была укорочена, игроков было меньше, то откуп в конце дня, который можно было видеть вблизи значимых уровней, что я описал выше, скорее можно было бы трактовать никак новые покупки, а как желание игроков закрыть часть своих позиций в продаже, и быть вне рынка на выходные дни.

Также структура показала. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на цвет зоны, где происходила активность. В нижней части структуры Профиля дня, мы не наблюдаем зону (синего цвета), которую мы сочли за несправедливую относительно продаж, т.е., участники рынка по-прежнему склонны полагать, что покупка преждевременна, и аукцион продаж не был завершен 2402. 

Далее анализ переносим в предыдущие ценовые зоны и ищем прежнюю балансировку. Также начинаем анализировать прежние Ценовые зоны, относительно согласия Ценности между игроками.
-
Далее рисунок прежней балансировки на конец декабря 2016 и ее взаимосвязь с новым днем 2702.

На 2702 был пройден еще один Голый уровень (Naked POC Lines) 111780, который был Ценностью зоны баланса на 231216. Этот уровень был также закрыт (протестирован). 

зона баланса конца декабря 2016, день 231216 — как минимум балансировки.



т.е., тогда после пробоя баланса от 2712, настроение игроков сменилось в сторону покупок. Рынок находился в эйфории.
-
Теперь, что мы можем извлечь из этой информации.
-
Для начала, надо оценить Ценовые зоны прежней балансировки на конец декабря, но свой анализ проводить в оценке текущей картины рыночных условий, а не копировать прежние настроения. Поскольку рынок смещается в сторону продаж, то будем оценивать прежние минимальные границы балансировки. Минимум Области Ценности (VAL) 2312, на 110720, а диапазон дня 113190 — 110670. 
-
Т.е., опираясь на торги на 2702, мы торгуем в диапазоне дня 113870 (113800) — 111400, а Область Ценности дня была в диапазоне 113800 — 112060. Я вношу правку, на графике могут быть цифры не кратны 10, делайте правку. Это глюк Маркет Дельты. В окне Структуры Профиля, расчет идет кратно 10, но сжат на 100 пунктов, иначе картинка не уместится в пределах монитора (24д). 
-
Эти Ценовые зоны (уровни) дня соответствуют зоне торгов на 2312, конец декабря 2016.
Анализ этой зоны показал, что она была недостаточно проторгована в диапазоне — от (точки POC) 111780 до зоны (VAL) 110720.
-
Если предполагается дальнейшее снижение, то эта зона проторговки прежнего баланса может временно сдержать цену, перед снижением за пределы баланса.
-
Давайте взглянем на структуру прежней балансировки и зоны Ценности в окне Структуры Профиля.



Если мы предполагаем дальнейшее снижение, то обратите внимание на Ценовые зоны с 300% отклонением цены (темно-желтый цвет), это зоны потенциальной поддержки.

Отметим снова, что зоны с 300% отклонением, чаще всего бывают задействованы в Трендовые дни, с закрытием у максимума или минимума дня, вблизи зоны 300%. Другими словами, это зоны, где игроки считают цены несправедливыми, и будут их отклонять. Т.е., при падении рынка эта зона цен, будет предполагаемой Поддержкой, а при росте рынка, зоной предполагаемого Сопротивления для дневной торговли.
-
Это также может касаться и зоны 200%, но чаще цена тестирует между ними — зону 200-300%, чем явно выраженную конкретно. В оценке окна Структуры Профиля, также следует обратить внимание на зону Ценности по Объему (VAVO) и точки POCVO, они выделены Оранжевым цветом, а точка POCVO — темная линия, в отличии от красной линии точки POC (по времени).
-
Подведем итог, какие зоны будут интересны при снижении, где цена может развернуться (отклонена) в моменте.
Смотрите на рисунке выше, с форматом сжатия на 100 пунктов (погрешность), показаны эти уровни (зоны).
-
на 2312 — отмечены уровни 300% — 110550
-
на 2612 — уровень 300% имеет еще больший диапазон — 109950
-
на 2012 — уровень 300% — 110150
-
Далее отмечать уровни, нет смысла поскольку они все попадают в рабочий диапазон на 231216.
Берем за основу анализа диапазон Области Ценности по Объему (VAVO) и отмечаем примерно — VALVO, 111250 — VAHVO, 112550.
-
При пробое этой объемной зоны вниз, последует тест нижней границы дня — 110650. С последующим тестом зон с 300%, что мы отметили выше.
-
При противоположном движении вверх, анализ переносится в зону Структуры Профиля предыдущего дня, 2402-2702, и соответствующих им Ценовым зонам на конец декабря 2016.



В формате анализа отдельных 30-мин аукционов видно, что в Структуре дня, имеется ярко выраженная, не заполненная зона, разделенная 2-мя горбами (объемными зонами). Это зона Одиночной печати, или зона вакуума ликвидности на стороне покупок, она не была протестирована на предмет Ценности. Это не голый уровень, который цена закрывает со временем, это зона с потенциальным закрытием в ближайшее время.



На что еще можно обратить внимание на рисунке, это зона — 113950. Зона VAH 2702
Маркет Дельта выделила ее как потенциально не закрытый Голый уровень, который должен быть протестирован.

Также обратите внимание на аналог расчета, на 2202, зона отмеченная синим пунктиром — и стебель на 2402, как потенциальные зоны для повторного теста. Это зона примерно — 114550-114950. Там ярко выраженная Одиночная печать.

Также возвращаясь к рисунку 1., где мы отмечали общую картину. То применительно к 2702, анализ структуры Профиля дня, отмечает ярко выраженную синюю зону в нижней части, где цена считается несправедливой относительно продажи. Что также показывает интерес к покупкам внутри дня в зоне ликвидности покупателя. А середина этой Объемной Зоны приходится на уровень 111780, Голый уровень зоны баланса от 231216.
-
Снова отметим, куда точно пойдет рынок мы сказать не можем, мой анализ носит прогностический, вероятностный подход. Информация, которая поступает на рынок постоянно меняется, и как она может повлиять на настроение участников, никто сказать не в силах.

Поэтому свой анализ с вероятными зонами, я предлагаю рассматривать как домашнюю заготовку, и соотносить его с собственным анализом и с текущими реалиями рынка.
-
Свое решение по сделке, необходимо принимать исходя из анализа, как зон ГДЕ вы будете торговать — ПРОФИЛЬ РЫНКА, так из анализа момента времени, КОГДА Вы будете торговать, что потребует дополнительный анализ и инструмент, например, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ.
-
Маркет Дельта имеет свой инструмент (Футпринт) для КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА текущей ситуации, и в дальнейшем я хочу показать как связаны Ценовые зоны в Структуре Профиля рынка и отдельные моменты на диаграмме Футпринт в процессе принятия решения по сделке.

Когда дни торгуются в балансе, то торговля в Области Ценности дня, вблизи границ Области Ценности или всего дня, на диаграмме Футпринт, часто показывает признаки разворотных формаций, опережая информацию, которая поступает от Профиля рынка.

В трендовые дни, Футпринт также показывает моменты отклонения цены, или же подтверждает ценовое движение, анализируя дельту.
-
Такой анализ я предполагаю показать в следующих статьях.

Если Вы пока не поняли, что я написал, то просто отметьте для себя возможные ценовые уровни, для разных вариантов развития событий.

Также познакомьтесь с Учебными материалами, которые могут помочь самостоятельно разобраться в понимании этой темы.
-
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (куда же без него)
-
Предлагаю также ознакомиться с моим переводом первой книги Джеймса Далтона – «Mind over Markets», в том виде, в котором я его делал для себя в процессе своего обучения. Это ознакомительное бесплатное предложение без ограничений.

Возможно, что Вас также смогут заинтересовать и другие мои переводные работы на тему Профиль рынка, Кластерный анализ, методы Чтения ленты. Их можно получить в комплекте на приемлемых условиях. 

Также для тех, кто только делает первые шаги в дискреционной торговле, рекомендую обратить внимание на Уч.курс Jigsaw (от Питера Девиса), в нем рассматривается его методика анализа ценового движения методом Чтения ленты.

Отдельные главы можно прочитать на моем блоге, ранее я посвятил цикл публикаций по этому курсу. Это действительно полезный материал для общего понимания метода.

Связаться со мной можно по майлу (для запросов): [email protected]

Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).

Свои переводные работы я предлагаю в качестве альтернативного подхода к обучению, в первую очередь тем, кто хочет САМОСТОЯТЕЛЬНО изучить предмет в оригинале от автора (в переводе), и пока не может позволить себе другие варианты обучения, в том числе и достаточно дорогие платные учебные курсы, и-или не желает тратить свое время на поиск и перевод ОРИГИНАЛЬНОГО учебного материала.
-
Буду благодарен Вам, если полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях, и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.
-
С уважением к моим Единомышленникам, А.И.