SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. PavelPopov123
Бэквордация фьючерсов (LE)
- 06 марта 2017, 18:55
- |
В фьючерсах на живой скот (LE) сложилась следующая ситуация:
Текущий апрельский контракт (LEJ7) торгуется по 116,
а августовский (LEQ7) по 102.4 — разница огромна!
Внимание вопрос:
Является ли это неэффективностью, которая образовалась из-за недавнего ралли (хотя по логике ралли образовывают контанго),
и как на этом заработать? (если такое возможно)
Текущий апрельский контракт (LEJ7) торгуется по 116,
а августовский (LEQ7) по 102.4 — разница огромна!
Внимание вопрос:
Является ли это неэффективностью, которая образовалась из-за недавнего ралли (хотя по логике ралли образовывают контанго),
и как на этом заработать? (если такое возможно)
теги блога PaulKeitel
- 45 татуировок менеджера
- CL
- CME
- COT
- COT отчет
- gc
- HG
- IB
- LE
- swap
- TSlab
- VAR
- WTI
- ZC
- беквордация
- боковик
- история
- контанго
- Контанго и бэквардация
- корреляции
- кукуруза
- Мазут
- медь
- Нефть
- Открытые позиции
- отчёт
- рецензия
- рецензия на книгу
- риск менеджмент
- рынок
- системы торговли
- ссылка
- товары
- фонды
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хеджеры
- Хлопок
последнее время наблюдается разъезжание спреда… вот как в прошлом глянуть спреды незнаю даже…
и бэквордация разъезжается при росте БА (с октября ралли на 20%, и спред разъехался в 2 раза)
p.s.: были моменты когда ближний(N) и N+1 контракты по нефти различались в цене на 30% и так и экспирировались… и это нефть купил сегодня -> storage -> через месяц вернул и наварил (30% — поставка — хранение). А здесь LIVE STOCK :)
Так вот-они капитально попадали. Дальние месяца живут своей жизнью и потом спред между ближним и дальним еще может сильнее разойтись, учитывая, что дальний не сужается до уровня, на которых ходит ближний месяц-у них, если приглядитесь разные уровни и дальний будет ближе к тому месяцу, который традиционно-сезонно находится на этом уровне. То есть, август будет прижиматься к октябрю или в какой то момент чутка сдвинется к июню.
Так вот, у апрель месяца скоро экспирация и заработать канешь можете, но лучше не лезть в ближний, если пока не хватает опыта в спредах- чисто совет, не более- так как, если выйдет плюс, то возникнет желаний повторить, да еще увеличив кол-во фьючей в каждом спреде)
Влет на таких позициях составлял десятки тысяч долларов, причем замануха «вот вот станет лучше» в спредах еще сильнее, чем в других темах!
Поэтому спреды лучше использовать когда ооооочень хорошо знаешь тему-в данном случае живой скот)
Я лично использую временами спреды между зерновыми разных сортов, плюс кукурузу и сою меж собой)
Это был добрый совет-ни в коем случае не критика и не поучение-просто учтите)
Совет-работайте ближним друг к другу месяца-больше научитесь и, если что, переворачивайтесь!
так же ща продают сою, а на неё покупают пшеницу и корн, но я с ними плотно ан фундаменте и по марже они страхуются как в едином товаре)
но и это не рекомендую-я вовремя могу соскочить-у меня железно это отработано)
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/live-cattle_quotes_globex_options.html?optionProductId=23#optionProductId=2960&strikeRange=Active
продаешь апрель, покупаешь август… и 14 на пару контрактов твои...
PS: а тем временем покупаешь на споте скот, выходишь ими на поставку в апреле, после поставки закрываешь август… изи!