По мотивам комментариев с одним уважаемым старожилом Смарт Лаб

Экскурс в историю

У меня было несколько ников на этом сайте потому обьеденим их в одно целое.Под всеми никами я делал прогнозы для различных рыночных инструментов и использовал

Ганна для определения времени входа,   Гартли для поиска точки входа, 

 Доу для предстоящей тенденции движения.

  Использовал исключительно фибо уровни. 

 Но всегда упоминал только Гарольда Гартли поскольку по моему мнению, ни кто кроме него не визуализирует рынок более доступно для понимания текущей ситуации, вариантов ее развития и целей к которым стремиться цена.

 Хронология

 1. Предупреждаю, индекс сипи падать не будет, обозначаю время для предстоящего роста — средне срочный прогноз отработан на 100%

2. Рассказываю о предстоящем росте индекса бакса исходя из нескольких вариантов ТА и показываю этот рост в соответствии с аналогичной моделью Гартли — долгосрочный прогноз отработан на 100%



( Читать дальше )

Проблематика: Трейдер ждет сигнала, чтобы совершить сделку. Но цена не будет двигаться без совершения сделок. А значит не будет и сигналов.

Объяснение «Герчика» (т.е. классическое): некий лудоман совершил сделку и понеслось.

Очевидно, что без постороннего вмешательства система стремится к своему устойчивому состоянию, т.е. равновесию цены и, соответственно, отсутствию сделок.

---

Проблематика: Подавляющее большинство трейдеров (и уж тем более все роботы) торгуют по системе. Но траектория цены никогда не повторяется. Мало того: гарантировано, что свечная комбинация не повторится, пока не пройдут все другие возможные комбинации.

Объяснение «Герчика» (т.е. классическое): ох уж эти лудоманы...

Лудоманы не обладают весомыми депозитами и не живут долго на рынке.

---

Проблематика: Кто-то покупает после 25% роста цены без ожидания коррекции. На все стадо находится тот единственный, кто после 8 лет торгов задается вопросом «почему»?

( Читать дальше )

( Читать дальше )

г-н Мартынов, можно всего пару дней обойтись без бана? Я просто хочу выслушать мнение, о том, насколько это доступно для понимания и мне больше ни чего не нужно.

1. Обещаю покинуть ваш сайт наасегда. Не трону ни одну вашу звезду и мне вообще кроме мнения ни чего не нужно, ради бога не расценивайте это как пиар ход, книга не расчитана на Россию, будет на буржуйском языке, одна себестоимость ее просто не по карману половины  сайта, а цена реализации вызовет нервный тик у всего сайта.

• _--_---_--_--------_--_---------_------------------_-----_-_----_------------------------------л
• Собрать разрозненное в единое целое, увидить обьективную картинку настоящего и реальные перспективы будущего в век компьютеров всего лишь вопрос времени.
•  

• Теория Доу является старейшим и самым известным методом определения главных трендов на рынке акций.
•  
• Цель теории Доу — определение изменений в первичных или основных колебаниях рынка.
•  
• Чарльз Доу так никогда и не написал теоретического исследования. Он изложил свои идеи о поведении фондового рынка в серии передовиц «Уолл Стрит Джорнал», которые были опубликованы в конце 1890-х годов.
• Позднее его статьи приобрели более организованный и завершенный вид в книге Роберта Риа «Теория Доу» (Dow Theory, Robert Rhea) — 1932 год.
•  

• Основные положений теории Доу Джонса: 
•  

• 1. Индексы учитывают все. 
• Любой фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в динамике индекса.

•  2. Доу выделял три категории ценовой тенденций:
•  первичную
•  вторичную
• малую. 
• Наибольшее значение он придавал именно первичной тенденции, которая длится более года, а иногда и несколько лет. 

( Читать дальше )

Если заглянуть под капот нефтяного рынка, ясно одно — сланцевые компании, судя по всему, снова хеджируются.
Спрос на контракты, которые нефтепроизводители используют, чтобы гарантировать определенный уровень цен, подскочил после того, как цена сорта West Texas Intermediate с поставкой в 2018 году вернулась к $50 за баррель. В то же время многочисленные сделки, о которых на прошлой неделе сообщили американским регуляторам, указывают на то, что некоторые производители хеджируются на таких низких уровнях, как $45 за баррель, свидетельствуют данные в терминале Блумберг.
«Мы увидели большой интерес со стороны производителей, когда цена WTI приблизилась к $50 за баррель», — сказал главный стратег BNP Paribas SA по сырьевым рынкам Гарри Чилингирян. По его словам, на рост активности нефтяных компаний в последнее время указывают более плоская форма кривой фьючерсов и резкий рост спроса на пут-опционы.
После того, как в конце прошлого года ОПЕК и ее союзники договорились о сокращении производства, нефтяные компании из США массово хеджировались, и продажи ими более длинных контрактов, чтобы зафиксировать уровень добычи, инвертировали структуру рынка. Ряд банков, включая Societe Generale SA, говорили, что эта активность сошла на нет, когда рынок нефти в июне вошел в «медвежью» фазу. Сейчас производители снова взялись за старое, подогревая опасения относительно роста предложения на рынке.
Спрос на пут-опционы, которые нефтепроизводители используют, чтобы зафиксировать цены, в последние две недели резко вырос. Индикатор, сравнивающий цены на опционы «пут» и «колл» на контракты Brent и WTI с поставкой в декабре 2018 года, резко вырос, что указывает на то, что добывающие компании гарантируют себе продажи на следующий год.
Несколько крупных сделок, информация о которых была раскрыта американским регуляторам на прошлой неделе, также характерны для хеджирования производителей, свидетельствуют проанализированные Блумберг данные. В частности, одна сделка зафиксировала цену на 4 миллиона баррелей на уровне $45 за баррель.

Пару дней назад был на с-лабе рассказ про то, как надо торговать спредом на бренте
Слов умных много. Да и картинки есть. Но вот незадача, — не бьется описанное с реальностью. Ну никак.
Хотелось было спросить у автора, но оказалось, что моей жалкой персоне там не место, — запрещено комментировать.
Итак, вот заявленная автором позиция, вроде как бы поставленная в конце марта: 

А вот динамика спреда и финансового результата торговли им на интервале 21 марта — 1 августа: 


( Читать дальше )

Завязался тут спор в соседнем топике anektar (https://smart-lab.ru/blog/412989.php) Мол, все плохо, всякие лохи тут называют рынок бычьим, а по факту-то — 8 бумажек растут, а все остальное катится в тартарары, мы, сплошь зарабатывающие трейдеры, страдаем от такой вселенской несправедливости.
Я пообещал добраться до базы и сделать подробный анализ. Делаю.

Бычьесть рынка будем определять, как это часто делают, по доле бумаг выше своего 200-дневного скользящего среднего. Вот график для NYSE (сдул отсюда: cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*Jhmv7mCle7qLtyNEcJ9RCw.png)

Видим, что на NYSE доля акций, закрывшихся выше 200-дневнего среднего, колеблется 95% времени в диапазоне 20-80%, со средним в районе 50%.

Построим то же самое для российского рынка. Для этого я взял все бумажки, входящие (или входившие хотя бы раз) в индекс ММВБ. За всю историю таких насчиталось 86 (по крайней мере, тех, по которым удалось выгрузить данные с Финама):


( Читать дальше )

Цена по данному индексу продолжает движение без проявления динамики, что в свою очередь сохраняет потенциал для обоих, представленных вариантов. В принципе, не зависимо от выбора локального варианта, в данный момент формируется ситуация, которая может стать отправной точкой для продолжения тренда вниз. То есть если цена сможет закрепиться ниже подтверждающего уровня, на графике линия пурпурного цвета, то данный факт может оказать давление на индекс и увеличить динамики тренда вниз.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется удерживать ранее открытые продажи с целями в районе 950,00, и при появлении точки входа можно будет продолжить их наращивание. 

( Читать дальше )

Привет всем.
Раскрываю секрет первый двух сделок: «Войти в рынок, выставить стоп и тейк профит, и уйти с рынка»
Немного обеспокоен третей сделкой, т.к. она выбивается из системы и такие сделки портят нутро. Т.е. получается что в след. раз я могу поступить так же — бессистемно, и по любому рынок от имеет меня.

Перечитываю свой пост серия 1703.Часть 3.Упрямые хомяки.
и удивляюсь,  что не предложение то всё в яблочко, ну прям Нострадамус в шляпе.

• позиции разгрузили за линию поддержки
• вниз упали на 10 баксов с 54 до 44
• хомяков по пути сквизанули
• и все шорты сложили в один месяц
• и месяц ближе к осени

Всё что произошло в Июле было описано во второй части моего мартовского поста:

 Фонды резко набирают шорты. Понятно что когда то это приведет к их покрытию и резкому взлёту нефти. Знать бы какие контракты они шортят. Об этом можно только догадываться, по крайней мере нам простым спекулянтам. Я думаю что они шортят не Майский, а что нибудь подальше. В противном случае эти шорты придется крыть в Апреле и это был бы офигенный подарок хомякам, во что верится с трудом. Как говорил Матроскин, фотки шарика надо сдавать туда где платят больше. (Где контанго больше) А контанго больше ближе к осени. Лонги размазаны на много месяцев вперед, и их быстренько не закроешь, а вот шорты долбятся, очевидно, в какой то месяц, в котором и будет отскок. Вопрос в каком?

( Читать дальше )