Существует ошибочное мнение, что трендовые системы зарабатывают на движениях. Это не совсем точное выражение. На движениях меньше нескольких волатильностей реального таймфрейма (что это такое «реальный таймфрейм системы» – чуть ниже) трендовые системы как раз и не забатывают, а либо в нуле, либо в минусе, размер которого грамотная трендовая система и призвана ограничивать.

Что такое реальный таймфрейм для любой системы, не только трендовой? Это время в 2-3 раза меньше среднего времени в позиции. Для простейших систем «вошел-вышел» реальный таймфрейм вычисляется легко, для систем с пирамидингом и(или) усреднением – чуть сложнее, но это тоже возможно.

Что такое волатильность таймфрейма? Это стандартное отклонение  приращения цены в %. Точное значение мы его не знаем, но можем оценить через выборочное стандартное отклонение с некоторым «окном». Выбор «окна» расчета – это тоже интересный вопрос. Маленькое «окно» — большая ошибка, большое «окно» — увидим изменения в реальной волатильности с большой задержкой. Надо искать «золотую середину», например, использовать два «окна» или другие «танцы с бубнами».

( Читать дальше )

Структура акционерного капитала Сбербанка

http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/share-profile/shareholders-structure

В настоящее время общее количество размещенных акций Сбербанка составляет:

• обыкновенных акций номиналом 3 руб. – 21 586 948 000 шт.

• привилегированных акций номиналом 3 руб. – 1 000 000 000 шт.

Предельное количество объявленных обыкновенных акций — 15 000 000 000 шт.

Структура акционеров Сбербанка по состоянию на конец операционного дня
2 мая 2017 года выглядит следующим образом:

в уставном капитале, %

Банк России

( Читать дальше )

У меня идет все в жизни гладко
И аварий не было пока.

Мне знакома каждая палатка,
Где нальют мне кружечку пивка.

     (Владимир Гуляев, Х/ф «Весна на Заречной улице», 1956-й год)

 

     Начинаем обходиться на бирже без аварий!

 

     В предыдущей части «Опционов с нуля» я достаточно подробно описал идеологию и технологию выбора опциона или простейшей опционной конструкции (спреда) для покупки.

 

https://smart-lab.ru/blog/429246.php

 

     Теперь попробуем открыть опционную позицию, используя наши предыдущие рассуждения и наш накопленный опыт.

 

      Как обычно, небольшое лирическое отступление…

     В мои золотые-молодые годы, когда я был студентом факультета «Т» (Теоретической и экспериментальной физики) МИФИ, лекции по теоретической физике нам читал некий Черепушкин, как мы его называли промеж себя. Всего Ландау (многотомник по теоретической физике) отчитал.

( Читать дальше )

Почему стоит обратить внимание на опционы? Краткосрочная сделка с опционами в качестве демонстрации возможностей.


( Читать дальше )

Что бы картину сложить, надо кое что понять. Я снова про волатильность. Что она представляет из себя, с точки зрения науки. Вот перед вами график. Дневной в 100 свечей. Давайте возьмем и снимем с него все свечи или бары. Положим их на стол (свечи) и перемешаем. Теперь нам надо взять штангельциркуль и измерить все эти свечки. Можно в сантиметрах и найти среднюю величину. Допустим 2 см. Теперь смотрим 2 см для БА это сколько в % и переводим в проценты.

Опытный Гений может просто прищуриться и прикинуть величину свечек на графике и назвать волатильность в годовых. Нам же надо, пока, понять, почему мы берем свечи, а не движение цены, уровни, стохастики и машки. И для этого мы, все таки перейдем к процентам и закономерностям.

Итак. Вола у нас измеряется в годовых. И если мы говорим про годовую волу, то это величина годовой свечи. То есть мы берем цену открытия и умножаем на 30% (условная волатильность для примера) = величина свечи в деньгах относительно цены открытия. Но нас интересует не один раз в год поторговать. Может быть, я удивлю. Но, зная какая у нас годовая свеча, можно с определенной точностью вычислить часовую и даже минутную. И наоборот, имея часовые свечи, можно вычислить какой будет годовая свеча. Для этого надо правильно перевести годовую свечу в часовую. И переводится это через корень из времени из Пьяного Матроса Алберта Энштейна. Я не раз об этом писал, не буду повторяться.

( Читать дальше )

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )

Нельзя торговать, не видя перед мордой всего.

     Начинаю плавно выкидывать то, что ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ!

     Таблички — их три. Прошу желающих — скопировать с большой точностью, ибо дальше все расчёты от них пойдут.
      Не настаиваю ни на чём. Просто дальше пойдут эксельные файлы, котороые любой желающий сможет получить. Забе
сплатьно. Затак. А тама — идеология!

      Итак, рисуем три  таблички. Первая - 

в квике — система. Информация по опционам. Создать.

     Это будет «таблица параметров опционов». Обращаю внимание на размер — 36 строк, или 18 страйков. Всем всё понятно. Зачем и почему — позжее. Нижее.
     Итак, определяем значимые поля — они нам пригодятся!
     ВНИМАНИЕ — все данные для расчётов будут браться из этой таблицы. Воспроизведите её!


     Напоминаю, я пошагово

( Читать дальше )

 

 

         +1 колл = покупка 1 колла = бычья позиция
         -1 колл = продажа 1 колла = медвежья позиция
         +1 пут = покупка 1 пута = медвежья позиция
         -1 пут = продажа 1 пута = бычья позиция
         +1 БА = покупка 1 базового актива = бычья позиция
         -1 БА = продажа 1 базового актива = медвежья позиция

         +1 колл = одновременно +1 БА и +1 пут = покупается синтетический колл

         -1 колл = одновременно -1 БА и -1 пут = продаётся синтетический колл

         +1 пут = одновременно +1 колл и -1 БА =

( Читать дальше )

Я, конечно, понимаю, что рассея сильно отсталая и большая часть населения тотальные нубы или по-просто мамонты, получающие перевернутую с ног на уши инфу в основном посредством тв или рбк, но, когда каждый день читаешь на форуме для трейдеров подобную мать ее полнейшую дичь — становится крайне удивительно, как вообще эти люди торгуют на фр?? Кто-то боится налоговых проблем из-за вывода денег с запада, кто то считает, что фейсбук и ютуб не более, чем ничего и не понимает, как соблюдать элементарные правила анонимизации собственного Я в клирнете. Я хочу всем вам немного рассказать о том, как использовать все блага цивилизации и, при этом, оставаться «в тени». 

1. Купите VPN — он стоит копейки, сервисов огромное количество, это, конечно, не сильно добавит анонимности, но, если не делать серых или черных дел — вам будет достаточно. Вам откроются все закрытые банановыми властями сайты плюс ваш ip сразу никто не узнает — а разрабатывать вас, опять таки, просто так никто не станет. Используйте его ВСЕГДА.

( Читать дальше )

Линда Рашке — Список классических правил торговли, на финансовых рынка. Правил, которые прошли испытания временем и опытом успешных трейдеров.

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте в соответствие со своим планом.

2. Ведите учет своих результатов торговли.

3. Сохраняйте положительный настрой, вне зависимости от того, сколько вы потеряли.

4. Не берите рынок домой.

5. Постоянно устанавливайте более высокие цели.

6. Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших новостях.

7. Успешные трейдеры не боятся покупать высоко и продавать низко.

8. Успешные трейдеры имеют четко – расписанное запланированное время для изучения рынка.

9. Успешные трейдеры изолируют себя от мнения других.

10. Постоянно работайте над терпением, настойчивостью, решительностью и рациональностью в своих действиях.

11. Ограничивайте свои потери — используйте стоп- ордера!

12. Никогда не отменяйте стоп-ордер после того, как вы разместили его!

( Читать дальше )