Рыночно нейтральный трейдинг - группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.

 

Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short

 

На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий

 

• Арбитраж

• Парный трейдинг

• Баскет трейдинг

• Торговля волатильностью 

( Читать дальше )

Ни тех.под не знает какие ордера что означают конечно кроме самых простых, в интернете нет инструкции для торгового терминала, в ютубе одно видео было по программе TWS так там типа всех ордеров не знаю, говорит ведущий программы =)))))  

Как на NYSE выставлять ордера овернайт, чтобы на пост-маркете или при-маркете стоп срабатывал ?)) обычный стоп отменяется после закрытия основной сессии и на  пост-маркете или при-маркете цена легко пойдет против тебя, так еще и на при-маркете можно смотреть на минус нарастающий )))

Как правильно выставлять ордера для овернайта на NYSE ?!!!

Вот примеры ордеров в TWS что означают остальные например REL и RPI ?????

 

( Читать дальше )

Объясните как будто мне 5 лет, Что обозначает каждая колонка в таблице?

Был пост о том, Как вывести часть денег с ММВБ и не заплатить подоходный налог. Способ заключается в том, что покупаются облигации со сроком погашения в ближайшие дни. Когда срок наступает, то деньги вам перечисляют на текущий счет откуда их можно снять снять без уплаты налога (но в конце года все равно насчитают и спишут).
Итак, после покупки акций в портфель, у меня на брокерском счету осталось некая сумма, которую я бы хотел вывести.
За этот год у меня уже есть прибыль, если просто вывести деньги с брокерского счета через неторговое поручение, то, очевидно, что возьмут подоходный налог.



( Читать дальше )

Здраствуйте! Все кто торгует NYSE/NASDAQ сталкиваются с проблемой, какие акции сегодня торговать? и как быстро, не затрачивая много времени, отобрать из огромного списка нужные тикеры. Одни мучаются по 2 часа (*Ерчик и Ко))), другие вообще не делают его, а используют многочисленные ресурсы, чтобы найти граальные стаки))) и т.д. Вообщем методов масса. Возможно мой пост будет не открытие америки), но для многих все таки думаю будет полезным. Скажу честно, я сильно не замарачиваюсь на ДЗ, так как ищу стаки с открытия в сканере, но отбор я так же стараюсь делать, чаще для свинговых позиций. Итак, как делаю его я:

1. Открываем любой известный скринер: finviz.com или stocksinplay.ru

Я пользуюсь обеими, но покажу пример на последнем. Настройки для  finviz одинаковые.

так как я предпочитаю торговать в лонг в поисках накачек акций, я отбираю стаки только на лонг.

Заходим в скринер и выбираем нужные  параметры: цена от 1 до 7 баксов, дороже в лонг стараюсь не искать. И нам нужен параметр  Relative vol. Он показывает отношение текущего объема по отношению к среднему за опр. время. (3 мес.) Он нужен нам для того, чтобы понять где сейчас идет движение объема и чем он выше, тем больше денег вливается в бумагу. Все мы знаем, чтобы было движение, нам необходим объем. По желанию можете поставить средний или текущий объем от 100 000к например, но я думаю это лишнее, так как накачки обычно бывают в нелеквидных акциях и смысла от этого параметра не так много. Больше нам ничего не нужно.

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ,  как достижение максимума следующего матожидания:

,

( Читать дальше )

В Страстную пятницу, в 08:30 ЕТ, когда рынки мира будут закрыты, выйдут данные Nonfarm Payrolls. Ожидается, что количество новых рабочих мест за март составит 248 тысяч против 295 тысяч за февраль. Спустя 1.5 часа в 10:00 ЕТ выйдет статистика по безработице. Традиционно эти данные приводят к существенным движениям на рынке валютных фьючерсов, золота/платины, рынке акций и изменения значений индексов. Обычно рынок отыгрывает эту статистику в течение сессии. Но в этот раз эта статистика окажется миной для понедельника, потому что рынок будет выходной.

Разумно учесть это и не рисковать, оставляя позиции на понедельник.
Традиционно завтра рынок акций может вырасти перед длинными выходными. А в понедельник — неизвестность. Как торговать неизвестность? Нужно купить движение вниз и движение вверх, либо купить движение вверх, а риск снизу органичить, а можно наоборот, купить движение вниз, а риск сверху ограничить… Для этого существуют опционы.

Удобнее всего работать с индексными опционами. С опционами на индексные ETF, такие как QQQ, SPY, OEX, DIA, VXX. Для меня привлекательно работать с VXX. 24 марта 2015 года цена достигла годового минимума и составила 24.66. Вчера минимум был обновлен на уровне 24.50, после чего цена акции устремилась вверх. 
Учитывая все выше сказанное, предполагаю, что волатильность рынка вырастет. Значит вырастет цена VXX. 

( Читать дальше )

Пока наши биржевые индексы определяются, к умным им или к красивым — стараюсь по максимуму провести время с пользой. Мой недавний обзор по облигациям  (от 18 марта 2015 года) вызвал очень большой интерес. Конечно, ведь маржинальные ОФЗ – это идея не только для инвесторов, но и для спекулянтов, а также для новичков, которые хлынули на фондовый рынок, открывая Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

С точки зрения техники, покупка ОФЗ, да и любых облигаций –  дело не очень мудрёное. Если вы хоть раз торговали акциями, то труда оно не составит. Стоит только учитывать, что в качестве стоимости бумаг приводится % от номинала и то, что заключая сделку, кроме стоимости бумаг вы заплатите продавцу НКД (накопленный купонный доход).

Сегодня я провела видеомероприятие, которое было призвано помочь реализовать идею моего обзора от 18 марта 2015 года. Но, как оказалось, у трейдеров есть большие теоретические пробелы. В ближайшем будущем планирую видео более обширное, от А до Я так сказать.

( Читать дальше )

Доброго дня!

Запись вебинара, посвященного парной торговле и баскеттрейдингу с помощью программ AutoTrade и SynAdapter.

Содержание:
— введение в парную торговлю
— типы спредов: сумма\разность, отношение, процентный
— создание истории спредов в программе Omega Research или MultiCharts
— тестирование стратегий на графике спреда 
— рил-тайм торговля спредами с помощью программы AutoTrade.