Избранное трейдера Dimitro

по

Инвариантность рыночных движений относительно преобразования времени

Я коротко.

Берем часовой график евродоллара, строим на нем машку — среднее значение курса за неделю (то бишь среднюю порядка 120), и проводим около нее линии, отстоящие от нее на 1,7%. Лучше всего это делать при помощи индикатора MAEnvelope (в терминале Dukascopy) или Envelopes (в МТ5).
Вот что получим

Инвариантность рыночных движений относительно преобразования времени

Хороший получился коридорчик, и в нем курс евродоллара почти всегда умещается.

Ну а если мы захотим провести среднюю не за неделю, а, скажем, за 36 недель. Какой ширины коридор лучше взять?
Можно, например, оставить его таким же — 1,7%. Получим вот что

Инвариантность рыночных движений относительно преобразования времени

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

Чешско-японское экономическое чудо.

Слабая Россия будет ограблена. Кто и как разворовывал русское золото11 декабря 2022165 прочитали

Недавно Запад арестовал часть российских золотовалютных резервов. И это не первый раз, когда представители «цивилизованных» стран пытаются грабить Россиюшку.

Золото в Казани. Первые потери

Накануне Первой мировой войны золотой запас Российской империи был крупнейшим в мире и составлял 1 311 тонн золота. В целях обеспечения сохранности в 1915 году была организована эвакуация золотого запаса из Петрограда в другие города, подальше от линии фронта. Более половины золотого запаса сосредоточилось в Казани.



( Читать дальше )

Самый легкий заработок телеграм-канала, который все игнорируют

Всем привет! Прошлая статья зашла относительно неплохо, поэтому я решил продолжить писать про тележку и её лайфхаки. Сегодня у нас на очереди фича, которую по непонятным мне причинам, игнорируют абсолютно все авторы. 

В октябре тележка выкатила функцию, где видео и фото на канале теперь могут быть платными. 
Главный плюс: эта тема позволяет зарабатывать всем авторам в телеграме. Даже если у тебя тематика, где самая дешевая цена рекламы (музыка, юмор, спорт, кино и тд), то платные фото и видео могут спокойно прокормить тебя. Пф! Да даже если у тебя канал в инвест сфере на тыщу человек, это уже какие-то бабки, а раньше приходилось развивать тыщ до 3-4, чтобы выйти на какой-то доход. 

Сейчас я вам расскажу: как сделать эту функцию у себя на канале, и какой комисс берёт за это телеграм.

1. Начну с примера, как это вообще выглядит:
Самый легкий заработок телеграм-канала, который все игнорируют


( Читать дальше )

+307,5% пятый год алготрейдинга. Жизнь с рынка и наставничество

Всех приветствую!

Подвожу итоги юбилейного года

Доходность составила 307,5% с просадками в феврале 23,7% и августе 36,2%. Мониторинг счета ведется на сервисе comon.ru брокера Финам. Ссылка.
+307,5% пятый год алготрейдинга. Жизнь с рынка и наставничество
Торгую фьючерс на доллар/рубль направленные (трендовые) стратегии. В начале года риск определен на максимум: планируемая доходность 100% при просадке в 30%. Снижение счета в феврале обусловлено гэпом валютного курса вверх, тогда как алгоритмы играли на понижение. Просадка в августе вызвана изнурительным боковиком в диапазоне 60 – 61 рубль за доллар.

Сожалею, что в марте остановил торговлю и много недозаработал. Думал, что рынок изменится и перестраховался. В итоге алгоритмы проявили себя устойчиво и пережили:
— черного лебедя 28 февраля и стоп торги;
— изменения состава участников рынка;
— изменения времени торговых сессии;
— повышенной биржевой комиссии в несколько раз;



( Читать дальше )

Вопрос алготрейдерам. Какой таймфрейм вы предпочтительно торгуете своими стратегиями?

    • 18 января 2023, 16:41
    • |
    • NZT2020
  • Еще

Вопрос алготрейдерам. Какой таймфрейм вы предпочтительно торгуете своими стратегиями?

1 мин
2 или 3 мин
5 мин
15 мин
30 мин
1 час
4 час
1 день
1 неделя
1 сек
1 месяц
тик
свой вариант в комментах
Всего проголосовало: 137
  
  Сам начинал с минуток, но постепенно скатываюсь в более старший таймфрейм. Короче, мечусь туды-сюды. Хочу нащупать рыбу.

Как с этим у более опытных алготрейдеров интересно. Может я не там ищу? Может все уже до меня выяснили, а я как слепой котенок. 

Инфы увы мало.

Объекты в алгоритме.

Объекты в алгоритме.




Заметка ниже будет полезна тру алготрейдерам, которые сами пишут торговые программы, исследуют рынки и придумывают алгоритмы. Она поможет не утонуть, не уйти по ложному пути и остаться на плаву долгое время, и может быть, если повезёт — грааль будет создан.
Итак, какие объекты (индикаторы) необходимо создать в программе, для написания эффективных алгоритмов? 

Обязательные:
1. Moving Average — скользящее среднее   (куда же без них).
2. Linear Regression — линейная регрессия 
3. Minimum, Maximum  — определение минимума максимума 
4. Standart Deviation — стандартное отклонение  (объединено с Пунктом 1, вычисляется в составе одного объекта)

Могут пригодится дополнительно:
5. Correlation — корреляция
6. Relative strength index — индекс относительной силы
7. Multiple regression — множественная регрессия

Пункт 1 (скользящее среднее) также вычисляет бету регрессии, но иногда нужна регрессия не на время, поэтому отдельный объект Linear Regression всё таки необходим.

( Читать дальше )

Почему мой друг перестал делать торговых роботов на заказ.

Всем привет. Есть у меня очень хороший товарищ, знаем друг друга еще со школьных времен. Прошли вместе много всего, и хорошего и не очень. Так вот он программист. Работает по специальности. Это тот самый случай, когда человек сразу знал, чего хочет и кем будет.
Был у него период, когда надоело работать на дядю и он ушел на вольные хлеба. Много чего делал, но основным направлением было создание торговых роботов по ТЗ клиента. Заказов было прилично, даже временами приходилось помощников нанимать. И вроде бы все хорошо, работай себе дома, зашибай деньгу, вся прибыль твоя.
Но с год назад друг очень резко бросил это дело, и вернулся к работе по найму. Что для меня явилось полной неожиданностью. Как говорится, ничего не предвещало, а тут на
тебе!
Встретились в общий выходной, я к нему с расспросами. Интересно же, чего это человека, не склонного к импульсивным действиям, на 180 развернуло.
Оказалось, что на него очень сильно давила ответственность. Когда все зависит только от тебя одного — это хорошо и плохо одновременно. Хочу, — говорит, — выходные, праздничные и отпуск, чтоб отдыхать спокойно, а не думать, что каждый пропущенный день по карману бьет. Хочу приходить домой и валятся перед телеком, ходить в рестораны, гулять с ребенком и т.п.
В общем, не мог мой товарищ расслабится полноценно на самозанятости. И достаточно долгое время сам себе признаться не хотел, что не его это. Смысл в деньгах, когда они тебе не приносят радости? И неизвестно, сколько бы так еще продолжалось, если бы он не взял заказ у фирмы, руководитель которой после успешного выполнения не позвал бы его в штат. И оклад приличный, и карьерный рост есть и при любимом деле.
Я это к тому, что у самого частенько возникали мысли поработать на себя любимого, а после выше описанной истории засомневался. Тут нужно все хорошенько взвесить и, возможно, просто поменять работу, раз денег не хватает, ну или траты пересмотреть.

Все познается в сравнении… Как-то так)
Почему мой друг перестал делать торговых роботов на заказ.



МОИ ИТОГИ 2022

 

МОИ ИТОГИ 2022
1) По основной стратегии на Комон +54,3% при просадке 21,1%.

Лонг в фонде сделал сверходоход в 2021. Он же стал главным неудачником прошедшего года. Плюс в шортах не вытянул раздел. Причина — шортовые лимиты примерно 50% от лонговых.
МОИ ИТОГИ 2022



( Читать дальше )

Заблокированные акции. Подменили депозитарии БЭБ и НРД! Разблокировка

Добрый день, мои читатели!
Произошла максимально опасная ситуация. Подменили депозитарии и заблокировали наши акции.
Финансисты отобрали имущество, у нас — обычных физических лиц, которые не под санкциями. 
Напомню, что наши иностранные акции заблокировал банк ВТБ без предупреждения своих клиентов 1 марта 2022.
Акции на СПБ Бирже, которые мы покупали торговались напрямую БЭБ-BONY, но брокеры подменили нам депозитарии и переместили наши активы в НРД.
Сделано это конечно умышленно.
Акции на Мосбирже перестали торговаться 25 февраля 2022 года, а ВТБ отключил нас от торговли по придуманным причинам 01 марта 2022 года.
Выводы понятны.
22.12.2022 года вышла очень важная новость — Министерство финансов Бельгии разрешила разблокировку активов в НРД! Ранее ВТБ заявлял, что акции разблокируют, как Евроклир выдаст лицензию НРД.
СПб Биржа, ВТБ и НРД действуют сообща и блокируют активы.
Наши акции заблокированные из ВТБ должны возвращать в полном объеме. Это даже не обсуждается.
Напомню, что наши акции и средства заблокировали ВТБ и СПб Биржа 1 марта 2022 года.
Сейчас много статей, где говорится, что до 07 января брокеры должны разблокировать наши активы или продать их. Некоторые эксперты в кавычках говорят о том, что брокеры могут не успеть. Но ситуация с получением лицензий продолжается с октября месяца. Получается они вводят клиентов в заблуждение и действуют не в наших интересах.
39-ФЗ твердо говорит о том, что брокер обязан действовать в интересах клиента.
В этом случае нарушения наших прав, мы планируем судиться с такими брокерами ВТБ, РСХБ и биржей. 
1) Напомним, что наши иностранные акции заблокировал банк ВТБ без предупреждения клиентов 1 марта 2022.
В тоже время брокер Совкомбанк предупредил клиентов о необходимости продать акции до конца марта и р дал всем клиентам свободно продавать активы.
Также важный момент, что из официальных источников СПБ Биржи есть информация, что наши активы торговались напрямую депозитарий БЭБ — DTC (американский депозитарий). Нам же лгут уже 9 месяцев про депозитарий НРД.
2) Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), из сообщения на сайте регулятора. Таким образом министерство «высвобождает определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы», принадлежащие НРД. Активы неподсанкционных инвесторов можно будет перевести из НРД в другие места хранения. Разрешение действует до 7 января 2023 г.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн