Блог им. fehuman
Всех приветствую!
Подвожу итоги юбилейного года
Доходность составила 307,5% с просадками в феврале 23,7% и августе 36,2%. Мониторинг счета ведется на сервисе comon.ru брокера Финам. Ссылка.
Торгую фьючерс на доллар/рубль направленные (трендовые) стратегии. В начале года риск определен на максимум: планируемая доходность 100% при просадке в 30%. Снижение счета в феврале обусловлено гэпом валютного курса вверх, тогда как алгоритмы играли на понижение. Просадка в августе вызвана изнурительным боковиком в диапазоне 60 – 61 рубль за доллар.
Сожалею, что в марте остановил торговлю и много недозаработал. Думал, что рынок изменится и перестраховался. В итоге алгоритмы проявили себя устойчиво и пережили:
— черного лебедя 28 февраля и стоп торги;
— изменения состава участников рынка;
— изменения времени торговых сессии;
— повышенной биржевой комиссии в несколько раз;
— сентябрьскую и декабрьскую бэквордацию;
— резкий рост и снижение волатильности;
— снижение ликвидности в инструменте.
Общий доход за 5 лет составил 2 572% с учетом реинвестирования один раз в год. График лишен наглядности из-за роста по экспоненете в отчетном периоде.
Жизнь с доходов от рынка
Последние три года живу с доходов от биржевой торговли. Эта идея появилась на первом курсе института 15 лет назад. Преподаватель с интересом рассказывала о валютном рынке и о возможности зарабатывать на разнице курсов нажимая клавиши.
С того времени пройден долгий путь ручной торговли, отрицания роботов, изучение алготорговли и наращивание депозита. Казалось, что в конце будет награда и осуществление мечты принесет счастье. Цель достигнута, а внутри пустота. Может это сложно представить, но утренний кофе неспеша, свободный график, отсутствие руководителя превратилось в обыденность.
Психологи говорят о ловушке достижения: мы склонны переоценивать эмоции, которые должны испытать после достижения цели. Не соответствие фактических ощущений и плановых вызывает опустошение, обманутость. А может проще – привычка.
Хорошо, что сам процесс доставляет удовольствие, особенно наблюдение за графиком и поиск закономерностей. Когда собран черновой вариант алгоритма интересно покрутить параметры, рассмотреть сделки, прикинуть улучшения. Иногда возвращаться и смотреть на питомца новым взглядом. Радостно, когда боты четко берут движение от и до. А вот программирование – рутина.
Пришло время ставить новые цели
Первая – управление капиталом инвесторов. Один инвестор есть – друг, и он доволен. Наш капитал скромный, поэтому жаль, что алгоритмы используются с низкой отдачей в денежном выражении. Текущий портфель позволяет оборачивать в десятки раз больше. Планирую привлечь до 30 – 50 млн. руб., этого будет достаточно. За 5 лет торговли и публикаций результатов откликнулся лишь один инвестор-трейдер. Надеюсь читатели смартлаба подскажут, где и как искать партнеров-инвесторов.
Вторая – наставничество. После учебы в ВУЗе преподавал финансовые и инвестиционные дисциплины. Общение со студентами, передача им знаний и получение эмоционального отклика – это не работа, а удовольствие. Не преподаю последние 4 года, но тяга осталась. Кроме того мне часто пишут с вопросами про обучение.
Решился попробовать, но обучающего курса не разработал. Как правило, авторы не дают рабочую систему, по мне – это важнее теории и различных примеров. Нужно показать, как она должна выглядеть, сразу запустить в торговлю. Так будет проще на что-то опереться и задать направление для развития.
Индивидуальное наставничество до 10 человек представляю себе так:
— общение по моему видению системной торговли;
— алгоритм торгующий фьючерс на доллар/рубль;
— помощь в настройке, запуске и мониторинге роботов.
В основе обучения система торгующая на моем счете несколько лет. Алгоритм торгует отдельной стратегией на comon.ru с апреля 2022 года. Ссылка. Планировался для автоследования, но решил пойти другим путем. Передается группе один раз, далее стратегия будет закрыта. Наставничество рассчитано на уровень с нуля +
Если интересно поучаствовать, пишите t.me/GlukhovKirill или на почту kirill-art@mail.ru
Текущие планы и прогнозы на 2023 год
— запустить более быстрые и медленные алгоритмы, относительно текущих;
— запустить торговлю Юанем и Евро;
— продолжить разработку контр-трендовых систем: положительные наработки есть, но их качества недостаточно;
— внедрение виртуальной торговли с сальдированием общей позиции и вывод лимитных заявок отдельным алгоритмом;
— торговать риски на максимум, так как считаю, что 2023 год будет волатильным.
Сильные движения рынка возможны по следующим причинам:
— экономического и финансового кризиса в РФ по сути еще не было;
— риски связанные с СВО и второй волной повесток;
— шаткое положение экономик США и Европы;
— новые волны ковида.
Результаты за 2021 год
Результаты за 2020 год
Результаты за 2019 год
Результаты за 2018 год
Всем добра, профитов и новых достижений!
Отличный результат!
Количество моих хейтеров растет. А это значит я на верном пути!
По делу. Инвестиции – широкая сущность. Наиболее емкое определение, инвестиции – это вложение капитала с целью получения дохода. Это и вложение капитала в реальный бизнес и финансовые инвестиции: акции, облигации, депозиты, валюта, золото, недвижимость, производные финансовые инструменты. Одно из современных направлений – алгоритмическая торговля как элемент количественных инвестиций. Торговля строится на обработке больших объемов данных, теории вероятности, положительном математическом ожидании, диверсификации алгоритмов по: вариациям, стратегиям, инструментам, рынкам.
Алго – это отличная диверсификация.
www.comon.ru/users/kirillart/
Участвовали ли вы в ЛЧИ?
это не про пост, а ответ
Кирилл Глухов, это было для примера, не про твою торговлю
хотя мне твоё эквити не нравится, цифры звучат хорошо
С вашей доходностью вы можете обратиться к вашему брокеру, и он вам найдет инвесторов ) за свой процент конечно.
Другой момент, что алгоритмы, работающие на одном объеме, перестают работать на другом. И риски по просадке вам надо будет сильно уменьшить.
Визуально хороший результат.
Для вложений высоковаты риски, однако, при анализе причин наверное можно будет их сократить.
И справедливое замечание, что объемы могут существенно повлиять на эффективность торговли, тупо стакана не станет хватать в определенные моменты.
А теперь нужен новый стимул и новый вызов.
Их в товарном количестве есть.
Несколько наивно, просто будь осторожней, то что у тебя в планах я сделал годы назад, и это не помогло мне заработать. Просадку тоже планировал 30%, по тестам даже меньше была, а вышло намного больше 30%.
Про ожидания сильных движений и волатильности, я тоже ждал, возможно даже дождался, только волатильность в другую сторону оказалась и так было много раз.
там вроде в разы больше людей, чем на комоне
им не пользуешься?
Впрочем, как известно, обсуждать чужие деньги не принято, поэтому сорян — без продолжения дискуссии, итак не сдержался — написал, возможно, зря.
Полностью согласен — 2022 после 2021 — бальзам на сердце :))
Ну и если вдруг действительно умеешь торговать, т.е. выброс этого года был не случаен, то на автоследование надо ставить сумму в 10-20 раз меньше. Вменяемый инвестор пробует с суммы которую ему не критично потерять. И потом, по результатам, ее увеличит, если все нормально.
Хотя я, судя по эквити, поставил бы на убыток в этом году. Убыток в 20% и выше с хаев. Защита капитала не осуществляется. А значит в долгосроке он будет утерян. Хотя может, конечно, и не в этом году. А в этом будет прибыль. Тут не угадаешь. Только долгосрок более-менее реально предсказать.
Я просто скажу как я вижу суть этого явления. В 2022 произошла серия событий. Сильно изменился состав участников рынка и их капиталы под стратегии. (Наши шизоиды натарили бакс по 110 и ломанулись штурмовать Верхний Ларс). Перестал работать арбитраж, пропала часть внешнего крупняка и т.д., как результат возникла куча дыр. Их заполнили умелые, прошаренные и те кому фартануло. Но дыры эти временные. Да, кого-то смыло, но либо новые либо оклемавшиеся со временем дыры заполнят. И финита.
Разумеется еще прокинут в этом году, т.к. не все поверили что рынок изменился и попробуют отыграться, грезя о прошлых доходах, тут-то ласты им и скрутят.
А так 300% на значимый капитал да еще в сложный год это дикие деньги. Это ты очень круто сработал. Я вообще х.з. кто на Рынке 2022 смог сделать 300%. Вот потерявших знаю до хрена и больше. :-)
Но если продаешь, это продавец тебе нужен. А ты не продавец ни разу. :-) Вместо того чтобы наделать левых аккаунтов и с них себя восхвалять дискуссию тут развил… :-)
Вы пессимистично настроены, я больше оптимист)
Мне нравятся такие каминг ауты читать).
Просто тут минусы наемной работы заменяются на тоже минусы другого плана — ну там нестабильность, эмоциональные эффекты во время длительных просадок и прочее.
С привлеченными деньгами мне кажется аналогичная тема будет.
Так что давай уже пролетай следующий этап и переходи к цели «пассивный доход»)).
интересно, а почему вы считаете, что следующая остановка «пассивный доход»?
Дмитрий Овчинников, Почему считаю именно следующей остановкой или вообще достойной остановкой?
Отвечу про почему достойной считаю. Вот крутит хомячок колёсико своё. Если он знает, что когда он остановится, и колёсико остановится — такому хомячку часто бывает грустненько. Если хомячок знает, что когда он перестанет крутить, колесико ещё какое-то время будет по инерции крутиться (ну и чем быстрей раскрутишь, тем дольше будет крутиться) — ему будет уже комфортней. А если хомячок знает, что он может и крутить, если захочет, может не крутить, колёсико всё равно будет вращаться — думаю, такому хомячку будет намного спокойней.
Для меня самокрутящееся колёсико не рождает в голове образ заплывшего жиром хомячка, который всё время лежит лапами вверх рядом с колесом и почесыват пузо время от времени.
Кирилл Глухов, Пассивный доход — по сути это про величину капитала). Есть же всякие условно или полностью пассивные стратегии, приносящие стабильный доход (часто очень маленький в процентах). Самое простое — ОФЗ-ИН какие-нибудь держать, купоны формируют этот самый пассивный доход. Ты нечё не делаешь, а они формируют). Ну или что-то типа: держать акции, получая дивы, если сильно выросли — скидывать, пересаживаться в ОФЗ, если кризис — скидывать ОФЗ, закупаться акциями на лоях. Чуть менее пассивно, но тоже не прям уж активно)).
Идея пассивного дохода (для меня по крайней мере) в том, что он покрывает гарантированно твои ежемясячные расходы (хотя бы без изысков), но гарантированно. Как уже сказал, пассивный доход это про размер капилала, он должен быть большим, потому пассивно и окологарантированно можно получать только невысокую доходност.
Вы 23 февраля много ОФЗ держали? Наловили лоев в акциях весной? «Сильно выросли» — это какой барьер в %, сможете сказать на год вперед, а не на год назад? FXRB — это пассивный доход или окологарантированный?
Replikant_mih, согласен, вера тут неуместна. Само словосочетание «пассивный доход» уже триггерит, либо пассивный либо доход.
Инструменты есть, гарантий канонических 4% реального дохода нет. Облигации, несмотря на купонный доход, могут давать фактический убыток, в т.ч. и ОФЗ. В ОФЗ-ИН вы будете заложником методики подсчета базовой инфляции, умеренные риски будут оттеняться скромной доходностью.
Ну а советы продавать что-то на хаях и покупать на лоях не тянут на хорошую стратегию, варьированием параметра «что есть хай/лой» можно добиться любых результатов на истории и непредсказуемости в правой части графика.
На это сообщения у меня уже намного меньше возражений)).
Да, про инфляцию согласен. Но такого дохода хватит надолго, но параллельно лучше все равно в носу не ковырять, как что-то делать над увеличением капитала. Потому что да, всё таки покупательная способность дохода будет медленно, но сползать.
Про покупать на хаях, продавать на лоях — ну да, в целом согласен, но это не совсем покупать на лоях, продавать на хаях. Формализуешь некую понятную простую логику, бэктестишь (для алго-трейдера это, конечно, не проблема), дальше, условно, алерты повесил и сидишь на расслабоне. С такой стратегией скорее всего ниже доходности ОФЗ ты не удёшь. А выше — как повезет.
Это ведь кажется, что алго-трейдинг — это нажал кнопочку «бабло» и сидишь смотришь как боты сами тебе каждый день деньги на карточку переводят. Но реальность несколько другая — есть просадки, есть боковик эквити. Если говорить про трендовухи на сишке — это вообще, по моему опыту, 2-3 месяца в году делают 80-90% годовой прибыли, соответственно остальные месяца ты в лучшем случае сосешь палец, в худшем — просадку. И в эти «зимние вечера» понимание того, что % банку при этом ты должен все равно платить — приводят к эмоционально-избыточным (но это выясняется потом) телодвижениям — начинаешь вырубать ботов, которые внесли в просадку наибольший вклад, переоптимизировать параметры. Потом по закону подлости половина из только что выключенных ботов за месяц делает 100+% каждая (к примеру в сентябре 2022 :) — ты начинаешь рвать на себе волосы и врубаешь их обратно, но поздняк — ибо как всегда входишь на откате эквити после теоретического перехая и на практике получаешь еще 10% к просадке.
Вот пару раз на таких горках прокатишься, и не будешь желать торговать на кредитные ни себе, ни другим. Ибо на свои оно «да просадка, но ведь это из ранее заработанной прибыли — значит норм» и так потихоньку, но верно в горочку ползет как Камаз 05 региона с арбузами — дух не захватывает, зато нервы спят в разы спокойнее.
Извините, что вмешиваюсь.
А что Вам тут не понятно? Это арифметика 2й класс. Даже загадку помню задавали — у макак в дневном рационе было 100 бананов, потом у них забрали 10% бананов, но макаки устроили бунт и им добавили 10% бананов. Макаки успокоились. Вопрос — знают ли макаки арифметику?"
В общем, эффект изменения абсолютного числа процентной доли при изменении базы — известен давно, кстати — работает в обе стороны. Нет конечно, можно сидеть и долго думать над этим, только не понятно для чего. Думаю инвесторы все же должны знать базовую арифметику. Могут конечно плясать от обратного — «чтобы надо было восстанавливать макс 30% надо просесть макс на 23%», но я впервые слышу про такой способ. Все давно просто снижают все же допустимую просадку — хошь тебе 20%, хошь 10%, да хоть 1%. Безусловно, считать можно с любого конца, но это ничего не поменяет — «Меньше риски — меньше доход» — давно известная аксиома, это надо просто принять. Чудес не бывает.
В такой формулировке больше похоже на давно известное заблуждение, а не давно известную аксиому, если честно). Вернее, такая формулировка программирует пассивное отношение. В моем представлении обобщенная и более правильная формулировка: «меньше риски — меньше доход, при прочих равных». Основной то рычаг воздействия это качество стратегий с портфеле, их диверсифицированность и т.д.
А вы где нибудь видали трейдора\управляющего, который бы «орал» о 12-15% годовых(в долларах) стабильного дохода из года в год на протяжении хотяб 7-8 лет ?(как Баффет или Мовчан)…
Благодарю, за комментарии и столь большой интерес!
-----------------------------------
а так выходит если у вас 5 лет назад старт со 100, и ещё 5 лет надо до миллиона (хорошо двух), то за 10 лет и по стратегии 12% годовых на дивидендных акциях (при условии реинвестирования) — получится около миллиона.(так сказать «без нервов» и сидения перед монитором), раз в квартал заглянуть и норм.
Братиш, я депо сливал 3-4 раза (точного счета нет, т.к. зачастую довносил в режиме он-лайн). Так что можешь конечно бросаться теперь на всех как бешенная собака и кусать за то, что им фортануло, а тебя слило, но гораздо продуктивнее или свалить с трейдинга (ты ведь знал куда шел) и, соответственно, со СЛ (ибо зачем он тебе тогда?), или вытереть уже сопли — год почти прошел — взять кирку, и пойти херачить системы заново. Плох не тот, кто упал, плох тот, кто не захотел подняться.
Чтобы намыть золота на 300 кг, как известно, надо перелопатить тонны пустой породы, сотни тупиковых идей и т.д. Это только в годовом отчете кажется что бабки сами в карман текут — а в реальности трейдинг (и даже алготрейдинг) — это тяжелый труд. А зависть к чужому успеху ему ну совсем не в помощь. Меня лично, наоборот, подобные примеры успехов круто вдохновляют. Даже когда уже готов опустить руки — прочитаешь, и думаешь «значит и у меня шанс есть» и идешь пахать дальше.
-------------------------------------------------------------------------
что бы намыть 300кг. золота - надо просто нанять работников (купить дивидендные акции США) и просто ждать(но не быстро) а лотатит тонны - путь лошадь… а почему? - потомучто она лошадь.
Короче — нет грааля. Действовать надо по ситуации. А при стартовом капитале, который есть у большинства россиян, 12% в год, когда можно зарабатывать в разы больше, если чуток башкой поработать — так себе идея. Вот когда депо будет от 30 лямов, можно уже пробовать на офзшки жить.
И почему торгуете только Si? Алгоритм специфичны именно для этого инструмента?
smart-lab.ru/blog/979815.php