Инвариантность рыночных движений относительно преобразования времени

Я коротко.

Берем часовой график евродоллара, строим на нем машку — среднее значение курса за неделю (то бишь среднюю порядка 120), и проводим около нее линии, отстоящие от нее на 1,7%. Лучше всего это делать при помощи индикатора MAEnvelope (в терминале Dukascopy) или Envelopes (в МТ5).
Вот что получим



Хороший получился коридорчик, и в нем курс евродоллара почти всегда умещается.

Ну а если мы захотим провести среднюю не за неделю, а, скажем, за 36 недель. Какой ширины коридор лучше взять?
Можно, например, оставить его таким же — 1,7%. Получим вот что




Узковат коридорчик, сразу видно. Ну а если увеличить ширину пропорционально времени усреднения? То есть в 36 раз?
Получим так




Тоже не то. 
А теперь попробуем так. Пусть ширина коридора увеличивается пропорционально корню квадратному из отношения времени усреднения к интервалу времени в одну неделю. То бишь SQRT(T/TW)
Ну тогда нам ширину коридора надо будет увеличить в корень квадратный из 36, то бишь в 6 раз.
Вот что получим.



Согласитесь, это уже больше похоже на первый график. Да, иногда курс выскакивает из коридора, но и на первом графике картина такая же.

Пойдем в другую сторону. Пятиминутный график евродоллара. Время усреднения 40 минут. Ширина коридора 0,13% (так получается по нашей формуле) Имеем картинку



М-да… Коридор на графике разглядеть трудно, но если присмотреться, то мы не увидим качественного отличия от самого первого графика.
Идем еще дальше. Идем на совсем квантовый уровень рынка.
График со свечами 1 секунда. Время усреднения 15 секунд. Ширина коридора 0,01%




Приехали. Мы посмотрели на рынок с разных времен. Время усреднения изменялось от 36 недель до 15 секунд, и везде мы имели примерно одинаковую картину. Коридор при изменении времени усреднения и соответствующим изменении ширины, нежно обнимал график евродоллара.

Заметьте 36 недель это 15 552 000 секунд. Мы меняли время усреднения с этой величины до 15 секунд, то есть в миллион раз!!!

В МИЛЛИОН РАЗ!!! 

А ширина коридора менялась при этом в ТЫСЯЧУ раз!!!
Я лишь могу предположить, что в этой простой формуле зашита какая-то фундаментальная особенность рынка. Любопытно, да?

Так вот именно эти коридоры, построенные около различных средних, это и есть те самые Коридоры Кати Савкиной (ККС).

Добавлю.
Все валютные пары, составленные из восьми основных валют, так же нежно обнимают ККС. Причем с теми же параметрами (отклонение от недельной средней 1,7%)

Добавлю.
Нефть. Можно увеличить ширины коридоров в три раза, и картина будет та же.

Добавлю.
Для сахара, сои и прочих… сами проверьте. Подберите ширину около недельной средней, и будет все то же самое.


Выводы:

Похоже на то, что отмеченная закономерность это некая фундаментальная особенность рынка.

Практическое применение:

Если умеешь торговать евродоллар, то сумеешь работать с любым инструментом.
Это утверждение в устах моей младшей внучки звучит так:

Ты либо умеешь торговать, либо нет!!! 

Всем добра!