Lehan, нет, оба торгуются. Просто тренд на дневках, а контртренд на часовиках. Ну и фильтры на соответствующих таймфреймах, только действуют противоположно: когда включен фильтр пилы, трендовики ограничиваются в объемах, когда выключен — торгуют по полной, а контртренд торгуется только при включенном фильтре пилы.

«Грех », если можно неумение назвать грехом, горе-шортистов в том что они пытаются шортить на под'еме а не на падении.

 
Это раз, а вторая ошибка в том, что никто не смотрит на соотношение: среднее за период на СКО. Чем длинней период, тем это соотношение больше и тем меньше шансов у шортистов вообще что-либо поиметь. Прибыльный в долгосроке шорт на фонде чисто  по статистическим свойствам фонды — это  только много краткосрочных шортов.

А. Г., мой текущий список для алготорговли 19 акций. 

Контртренд неплох на сильном ап тренде… тупо выкупаешь проливы и сдаешь на перехае и считаешь себя гением… стоп лосс под предыдущий лой

А то что для боковиков это боль и кишки

Мальчик Buybuy, 

Насколько применимы все эти построения к цене рыночного актива?

Хорошо применимы.
Проф — тут и палить нечего, никогда не скрывал. Фильтры — лишь незначительная часть.) Я ещё и вышивать умею. (с)

3Qu, вот ты и спалил свою профориентацию, бро)

Теория фильтров давно и хорошо развита. И Винер, и Калман-Бьюси (эт я уже про динамические, подстраиваемые фильтры) всем хорошо известны и многие тысячи раз прописаны в софте.
Однако предполагают определенную модель изменения базового предмета (актива?). Обычно, что он представляет из себя решение некоего дифура. Зашумленное, ессно. Ну, или стохастического дифура (но это попозже)

ВОПРОС:
Насколько применимы все эти построения к цене рыночного актива? Тут нет никакого дифура (гладкость?) и (IMHO) может не быть и стохастического дифура.

Не?

С уважением

Максим Иванов, Как, кстати, трендовость оценивали, если не секрет? 

Универсальная система… ну на трендовость будут реагировать трендовые системы).

wistopus, зачем?

Я с 2012 (вроде бы) не работаю на российском рынке.
Планировал повторно начать в августе 2021, но ввиду систематического срыва сроков пока передвинул планы на март 2022 (есть более вкусные темы).

Но если освою интерфейсы NYSE/Nasdaq, м.б. и вообще не вернусь на росрынок. Он маленький на самом деле, а комисы очень дорогие.

С уважением

P.S. Тренировать мозги всегда полезно. Учить математику — еще полезнее

Мальчик Buybuy, а как же 1м?
Меньше или больше 5м не интересует? Может ошиблись?
У меня, так от суточных данных остаются 3 цифры и это не OHLCV, а некоторые расчетные значения, полученные из 1м.

Если возникает вопрос, а почему не было много довносов, то отвечаю: с оклада 80-90 тыс. руб. в месяц «чистыми» в 2008-2017 моей семье и 200 тыс. в год скопить не удавалось. Кроме 2009-го премий за управление либо не было вовсе, либо они были меньше 400 тыс. в год (если исключить 2009-й, то в среднем за год чуть больше 100 тыс. получится за 2008-2017-й). От курсов  за 2012-2020 годы  я от силы 500 тыс. руб. получил. А доходы в единственный год больших заработков — 2009-й (почти 10 млн. «грязными» по декларации, правда, реально «чистыми»  чуть больше 7-ми, из которых примерно 1 — это прибыль на моем указанном в топике счете, так как всю премию записывали на меня, а часть я отдавал работающему со мной «в связке» трейдеру) как то разошлись на «неотложные нужды»: погашение кредита, новые авто, ремонты в квартире и в загородных домах с достройкой. Ну из «остатков» я и довнес 400 тыс. в январе 2010-го.

2153sved, у меня нет долгосрочных систем

Все системы работают лимитниками на таймфрейме 1м.

Длинные прогнозы я делаю скорее для себя и для развлечения на базе модифицированной мной EWT. На их основании принимаю личные инвестиционные решения — когда конвертировать рубль в доллар, когда прикупить золота и/или битка и т.д.

С уважением

да ты просто не умеешь неликвид торговать

Тут все просто: хорошо я умею торговать только тренды.

А только тренды и возможно торговать. Ничего другого для торговли просто нет. Вопрос только в длительности тренда — он м.б. и 5 минут, и год.

ICWiener, 

Ну если не переносите ни шорты, ни лонги, то платить будете только оборотную комиссию брокеру и бирже. Есть, правда ньюанс: на фьючерсе переносом считается позиция на вечернем клиринге (18:45-19:00(19:05)), а на споте на 23:50МСК.

А что скажете по расчету просадки при увеличении количества торгуемых активов? Можно ли это теоретически рассчитать?

Теоретически не знаю, знаю как эмпирически на основе портфелирования результатов тестовых динамик счета. Даже при корреляции 0,7 приращений эквити находятся портфели, существенно снижающие просадки. При больше 0,9 — это бессмысленно, 0,7-0,9 — «серая зона».

Павел Ку, 
не выходят. 
Фильтр волатильности применяется только ко входу.

Дмитрий Овчинников, не проще перенести счет в финам и взят ьу них колокацию на виртуальном сервере в зоне колокации биржи. 6000 эта услуга у них стоит в месяц +4000 за логины для фастфикс и твайм Но естественно код с мт5 нужно будет перепилить.  В сумме около 10 000 в месяц выходит за такую колокацию. 

vito333, 
Сбер-СберП это не классический арбитраж, так как базовые активы пары разные. Но деньги там есть. Вот так выглядит с моим задержками и комиссией:

Дмитрий Овчинников, тогда по вашей стратегии, есть смысл просто ждать более крупные раздвижки. По опыту… при более менее серьезной волатильности,   HFT роботы быстро используют все свои лимиты,  а раздвижки остаются. То есть можно зайти относительно небыстро.   На глаз раз в квартал такое происходит. Рекомендую посмотреть пары из конкретных акций и фьючей.

читай
smart-lab.ru/blog/296793.php
я счас торгую оборот примерно 70-100мио каждый день 
впринципе терпимо

могу вдвое-втрое увеличить
но качество пададает -30%

но идея в том, что как только подойдешь к 1мио баксов оборотов смысла торговать россию нет — реально проще торговать европу и америку

а такое в россии невозможно — придется уезжать

либо вариант торговли на валютном рынке там объемы хороши