SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
О 3-х сценариях
- 29 октября 2021, 19:59
- |
- А. Г.
Октябрь показал следующее:
Наиболее вероятным является вот этот сценарий отсюда:
3 сценарий. До конца года нас ждет низкая волатильность с результатом индекса за ноябрь-декабрь в диапазоне плюс-минус 5% от конца октября с ростом в отдельных акциях и падениях в других (как в сентябре). При этом расти будут те, кто рос ранее, а остальные либо падать, либо болтаться вокруг нуля.
Я оцениваю его вероятность как 0,8. В рамках этого сценария можно уточнить диапазон колебаний индекса Мосбиржи в ноябре-декабре: 3810-4490 и диапазон за конец года: 3980-4320.
Но из-за относительно быстрого падения в последние дни октября есть еще вероятность 0,2 для сценария:
1 сценарий. Будет коррекция нашего рынка вниз на 5-10%% по индексу Мосбиржи с «выкупом низов» и последующей «ракетой» до +35-45%% по году на индексе Мосбиржи полной доходности.
Подтверждением этого сценария будет падение еще на 5-7%% на следующей неделе, соответственно, отсутствие такого падения отменит этот сценарий.
2 сценарий напоминать не буду, так как считаю его вероятность нулевой.
Увы, но сейчас самый вероятный сценарий, который я меньше всего хотел. Но рынок плевать хотел на чьи-либо «хотелки».
Наиболее вероятным является вот этот сценарий отсюда:
3 сценарий. До конца года нас ждет низкая волатильность с результатом индекса за ноябрь-декабрь в диапазоне плюс-минус 5% от конца октября с ростом в отдельных акциях и падениях в других (как в сентябре). При этом расти будут те, кто рос ранее, а остальные либо падать, либо болтаться вокруг нуля.
Я оцениваю его вероятность как 0,8. В рамках этого сценария можно уточнить диапазон колебаний индекса Мосбиржи в ноябре-декабре: 3810-4490 и диапазон за конец года: 3980-4320.
Но из-за относительно быстрого падения в последние дни октября есть еще вероятность 0,2 для сценария:
1 сценарий. Будет коррекция нашего рынка вниз на 5-10%% по индексу Мосбиржи с «выкупом низов» и последующей «ракетой» до +35-45%% по году на индексе Мосбиржи полной доходности.
Подтверждением этого сценария будет падение еще на 5-7%% на следующей неделе, соответственно, отсутствие такого падения отменит этот сценарий.
2 сценарий напоминать не буду, так как считаю его вероятность нулевой.
Увы, но сейчас самый вероятный сценарий, который я меньше всего хотел. Но рынок плевать хотел на чьи-либо «хотелки».
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция в России
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Если на окрайне байрактары не распоясаются…
виртуальная торговля это высший класс!
я понимаю. У вас же три жизни в запасе, да?
Не понял. Если я что-то не торгую, но слежу, как мог бы торговать, то как это связано с «жизнями»? Просто текущая работа.
Речь шла не о системах, а об инструментах. Я не «штампую» новые системы, за 20 лет я нашел только три «рабочих» идеи и еще примерно 20 счел «нерабочими». А на добавление-убирание инструментов влияют много факторов, начиная с ликвидности, которую обсудили выше, кончая «доходность/риск» нового портфеля. Немалую роль играет и соотношение трудозатрат на «единицу» прироста последнего показателя.
А в таблицах истории доходности от наборов систем и текущих инструментов я ничего не менял. Там, если что-то и рассчитывалось, то только в виде умножения доходностей на реальных счетах, о чем собственно и писалось. И то в столбце «Мой счет» вообще ничего никогда не менялось и не будет меняться, потому что это те %%, которые могут быть подтверждены брокерскими отчетами.
любая система/инструмент/назовите-это-как-хотите, при добавлении которой в портфель он (портфель) показывает лучший перфоманс, как бы вы его не измеряли, по сравнению с предыдущим состоянием, должна там (в портфеле) быть. Естественно с оглядкой на ликвидность и прочее.
Если этого не происходит, значит вы просто не хотите развиваться, извините. Ничего личного!
А вот и нет. Например, добавление Лукойла или ВТБ только ухудшило бы мои результаты. Роснефть я рассматривал, но она не «пролезала» по ликвидности, если ориентироваться на 1 млрд. руб… Точнее «влезала» только на 5% портфеля и я счел, что улучшение за счет такой доли «доходность/риск» не стоит трудозатрат на торговлю еще одним инструментом.
зачем обманывать себя с 1 млрд руб? Во-первых у вас этих денег нет, во-вторых любая система, входящая в портфель может управлять любой частью от условного миллиарда, какая разница, вы же сами задаете условия, как проектировщик портфеля.
Если система ухудшает результаты, разумеется ее добавлять не надо, это «плохая» система. Или «плохая» для сегодняшнего состояния портфеля.
И вот, по «гамбургскому» счету, меня больше всего удивляет понятие «трудозатраты на добавление сами-придумайте-чего». Это ведь и есть та самая альфа, которой вы, как управляющий, собственно управляете. Если вы не добавляете и не уменьшаете, то вы и не управляете. Снова ничего личного! :)
Т. е. торговля по текущему набору управлением не считается?
А млрд. сейчас у меня действительно нет, но в прошлом было около того, если под «около» понимать цифры свыше 500 млн… И в моем понимании «развитие» — это в первую очередь увеличение средств под управлением.
по текущему набору может управлять любой «средний» алго-смартлабовец. Тем более, что этот набор не меняется ХХ лет. В чем, собственно, управление?
Увеличение средств в управлении- ОК, принимается. Но тогда надо развивать компетенции сейла, а не управленца. Вы хороший сейл?
По текущему набору систем может управлять только автор систем.
Ну вообще-то меняется чаще. Это с конца 2017-го я ничего не менял.
Товар и его характеристики создает трейдер, а не сэйлз. Сэйлз либо может продать товар с заданными характеристиками, либо диктует те характеристики, которые может продать.
А впрочем закончим эту дискуссию. Вы, надеюсь, поняли, что я хотел сказать, мне ваши контраргументы тоже ясны.
Спасибо, что пишите, всегда интересно читать практиков.
руками торгуете, да?
на тему алго-трейдинга против ручного лучше всего сказал Наполеон Бонопарт:
«Два мамлюка справлялись с тремя французами, потому что у них были лучшие лошади и сами они лучше ездят и лучше вооружены. У мамлюка пара пистолетов, мушкетон, карабин, шишак с забралом, кольчуга, несколько лошадей и несколько человек пешей прислуги. Но сотня французских кавалеристов не боялась сотни мамлюков; триста французов брали верх над таким же числом мамлюков, а тысяча разбивала 1500. Так сильно влияние тактики, порядка и эволюции!»
Так что, чтобы вы не придумывали в вашем ручном трейдинге, наши «зоопарки» алгоритмов вас уделают в один ворота :)
на алготрейдерах обычно зарабатывают HFT или ММ, что в общем то практически одно и тоже.
Хотите у них перехватить прибыли?
Интересными для самовыражения становятся индивидуальные истории во втором и третьем эшелоне. Что да, то да. Но там часто внезапный разгон, гиперболический рост с откатом на 4/5 и опять полгода ждать.
Хотя, если деньги не отменят и не конфискуют, то, по большому гамбургскому, все равно, какой сценарий мы увидим.
А как вам такая интерпретация всех этих движений. Сначала рынок задернули вверх (04, 05 окт), аккуратно сбросили акции в боковике середины месяца и, как следствие, в конце месяца рынок начал проваливаться ввиду перевеса продавцов над покупателями?
К тому же сценарий прихода (1 сценарий) я пока полностью не исключил.
И тогда может быть и в дальнейшем волатильность будет неплохой уже на других источниках а не на этих фондах. Например, на следующей неделе два важных события — заседание ФРС, которого ждут все, и встреча ОПЕК. А в последнее время эти события заставляли наш рынок хорошо двигаться.
Ну вышел сигнал купить Газпром по 350 руб. Где гарантия, что такой способ даст мне среднюю цену покупки меньше 350,7?
Конечно. Вот поэтому и первым критерием вообще для решения торговать или не торговать инструмент для меня являются три параметра в рублях:
— средний объем торгов за день;
— средний объем торгов в растущие дни;
— средний объем торгов в падающие дни.
И я никогда не буду торговать инструмент, у которого третий параметр в 5 и более раз меньше второго. И никогда не возьму суммарный объем на один сигнал больше 1% от последней величины, которая для акций, как правило, является минимумом.
Ну а дальше простая логика: зачем мне инструменты в портфеле с лимитом в 8 и более раз меньше лидера по расчетному 1%? Что мне дадут несколько процентов портфеля, даже при доходности в 100%?
1) либо Вверх
2) либо Вниз
3) точно Вправо
И какой прогноз у Вас по Газпрому до конца года и к дивам? Спасибо
4522.5… 4857.5, что соответствует диапазону в +35% … +45% от закрытия 2020.
Моё мнение, год закроем в диапазоне: 4505 … 4595 по индексу ММВБ.