Статистика тренд vs. контртренд

Недавно наш коллега @krolix опубликовал пост со статистикой своих алгоритмов, который впоследствии почему-то снес.

На мой комментарий о том, что график итоговой прибыли по годам был совершенно идентичен моему, в комментариях кто-то (извините, не помню ник), заявил, что раз мы все торгуем одно и то же (тренд), то и результаты должны быть у всех схожи.

Мой график прибыли по годам (все данные здесь и далее на основании бектестов на текущем портфеле)



Мой портфель, в отличии от подавляющего большинства обитателей Смарт-Лаба, состоит не только из трендовых систем, поэтому я могу аргументированно поспорить с этим утверждением.

Весьма распостраненным в среде алготрейдеров является мнение, что в моменты, когда трендовые стратегии не работают, должны работать контр-трендовые стратегии.

Это, к сожалению, не совсем так :)

Покажу те же годовые данные по разным портфелям систем для сравнения.

Трендовые:


Не совсем трендовые:


Нейтральные к тренду:

Контртендовые:


В контрендовых и не совсем трендовых данные за 2015-2016 несколько кривоваты из-за того, что биржевые расходы учитывается на уровне текущих, иначе столбики были бы СУЩЕСТВЕННО выше (кто понимает, поймет).

Таким образом могу высказать предположение, что результаты ВСЕХ систем ( по меньшей мере тех, которые доступны мне) зависят от волатильности, а не от наличия/отсутствия тренда.

Пытливые молодые умы могут задать вопрос: а зачем тогда весь этот зоопарк, если можно сосредоточиться только на тренде? 
А вот зачем!

Уменьшу мастшаб и покажу результаты только за январь-февраль 2021-го, выдавшихся достаточно тяжелыми для алго-трейдеров.

Итоги за январь-февраль 2021:

Трендовые:

Не совсем трендовые:


Нейтральные к тренду:

Контртендовые:

Статистика за более мелкие периоды (неделя/день) будет еще более отличаться в зависимости от категории систем.

Выводы делать не буду, оставлю заинтересованным для самостоятельного осмысления :)