Недавно наш коллега
@krolix опубликовал пост со статистикой своих алгоритмов, который впоследствии почему-то снес.
На мой комментарий о том, что график итоговой прибыли по годам был совершенно идентичен моему, в комментариях кто-то (извините, не помню ник), заявил, что раз
мы все торгуем одно и то же (тренд), то и результаты должны быть у всех схожи.
Мой график прибыли по годам (все данные здесь и далее на основании бектестов на текущем портфеле)
Мой портфель, в отличии от подавляющего большинства обитателей Смарт-Лаба, состоит не только из трендовых систем, поэтому я могу аргументированно поспорить с этим утверждением.
Весьма распостраненным в среде алготрейдеров является мнение, что в моменты, когда трендовые стратегии не работают, должны работать контр-трендовые стратегии.
Это, к сожалению, не совсем так :)
Покажу те же годовые данные по разным портфелям систем для сравнения.
Трендовые:

Не совсем трендовые:
Нейтральные к тренду:

Контртендовые:
В контрендовых и не совсем трендовых данные за 2015-2016 несколько кривоваты из-за того, что биржевые расходы учитывается на уровне текущих, иначе столбики были бы СУЩЕСТВЕННО выше (кто понимает, поймет).
Таким образом могу высказать предположение, что результаты ВСЕХ систем ( по меньшей мере тех, которые доступны мне) зависят от волатильности, а не от наличия/отсутствия тренда.
Пытливые молодые умы могут задать вопрос: а зачем тогда весь этот зоопарк, если можно сосредоточиться только на тренде?
А вот зачем!
Уменьшу мастшаб и покажу результаты только за январь-февраль 2021-го, выдавшихся достаточно тяжелыми для алго-трейдеров.
Итоги за январь-февраль 2021:

Трендовые:

Не совсем трендовые:
Нейтральные к тренду:

Контртендовые:

Статистика за более мелкие периоды (неделя/день) будет еще более отличаться в зависимости от категории систем.
Выводы делать не буду, оставлю заинтересованным для самостоятельного осмысления :)
нет, все линейное. Нейтральное к тренду, это значит, в моем понимании, что в стратегии нет зависимости от цены. Ни от текущей цены, ни от динамики текущей цены.
На памяти только парный трейдинг и арбитраж, но не слышал, чтобы они давали прибыль сопоставимую с трендовыми системами
здесь писал:
https://smart-lab.ru/blog/658223.php
и почему они тогда называются нейтральные к тренду, когда по факту у нас рынок из года в год по одним трендам ходит с разностью в полтора месяца ?
да, все верно, я торгую недельные (около 50 сделок в год) или месячные (10-12 сделок в год) закономерности.
Вся фишка в том, что практически все эти сделки внутри одного дня.
При чем тут год, квартал и тренд?
а не " Нейтральные к тренду " )))))))
вы наверное Ынвестор? ошиблись веткой? Вам на синюю, до конечной!
Нейтральную позу можно собрать, это опционную конструкцию делать, но на продолжительности внутри дня, мало имеет смысла.
Значит направленная сделка, а любая направленная сделка, тем более внутридневная — это просто спекуляция.
коллега, я пишу об одном, вы читаете что-то совсем свое.
Где я писал про нейтральность позиции? Я писал про нейтральность к тренду!
Опционные конструкции тоже в соседнюю ветку, извините.
не торгую на сверхвысокой волатильности ничего, кроме контртренда.
тренды обычно входят ДО появления экстремальной сверхволатильности.
не выходят.
Фильтр волатильности применяется только ко входу.
Может быть опубликую результаты корреляции при случае. Надо будет подумать как это сгруппировать для публикации.
спасибо за комментарий. Это самый сложный для меня сейчас вопрос.
Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие, поэтому рано или поздно они будут занимать бОльшую долю и в моем портфеле, если я, конечно, к тому времени не придумаю чего-нибудь еще :)
я ничего не сокращаю и не увеличиваю в зависимости от состояния рынка.
У каждого класса систем есть свои характеристики и особенности. Я занимаюсь распределением капитала между системами на основании статистики и своих умозаключений. Как правило это происходит раз в квартал, если нет форс-мажоров. Далее не лезу, а собираю статистику и присматриваю, как бы они там чего не натворили (это я про биржу).
Спокойно торгуйте то что есть.
Лично у меня такого нет.
спокойно не получается, вы же знаете.
Все время опасаешься, что:
-это все всего лишь подгонка под историю
-сейчас что-нибудь сломается в коде, терминале и/или у брокера(биржи)
-придут быстрые и умные молодые hft и «выцарапают всю прибыль до последнего пипса» ©, а мы останемся со своими поделками у разбитого корыта
1. Все мы торгуем подгонки так или иначе. Все по разному.
2. Сломается это да. Я имею в виду рыночную инфраструктуру. Эта наша «вредная привычка». Избавится от этого вряд ли возможно. «Что-то пошло не так» — это про это.
Ну а в своем коде каждый сам разберется — это не проблема.
3. Все мои бывшие знакомые и коллеги hft-шники уже давно не торгуют.
Не рентабельно. Ушли на заслуженный отдых. Медленно торговать не умеют.
4. Микроструктура рынка заметно изменилась.
«Высушили» его (рынок) кардинально. Маркетмэйкеры грамотные пришли.
5. Необходимо уметь меняться, адаптироваться под эти изменения — вот главная задача.
Что-то новое придумать в трейдинга уже вряд ли возможно.
А вот «идти в ногу» с изменениями, вовремя их распознавать, правильно на них реагировать — это задача посложнее будет, чем просто выискивать новые сигналы и тесты гонять до посинения.
Тут вот какое дело. Всё мы, как правило, работаем в одиночку. С одной стороны многое хочется обсудить, с другой стороны практически всё, чем мы занимаемся, является в той или иной мере конфиденциальным. По крайней мере вытаскивать такую информацию в открытый доступ не хочется.. Вот и приходится публиковать то, в чем никакого смысла вроде бы и нет. Смысл, для меня, в том, чтобы потом коллеги, способные оценить такие публикации, общались в других каналах более открыто, понимая кто я и чем занимаюсь.
Могу на основании своего опыта ваше предположение подтвердить ))
После супер волатильности 2014-2015 и рекордных прибылей, в 2016-2017 «легло» практически все. И это не в тестах, а в реальном режиме.
да, именно первые дни он и торгует плюс еще какие-то мутные инвесторские темы, я не вдавался в детали, так как это выходит за рамки моих интересов.
Я к тому, что у него конечно не чистый тренд.
на сегодня примерно так
Трендовые: Не совсем трендовые: Нейтральные к тренду: Контртендовые
1:0.5:1:1.25