Блог им. Dmi3

Статистика тренд vs. контртренд

Недавно наш коллега @krolix опубликовал пост со статистикой своих алгоритмов, который впоследствии почему-то снес.

На мой комментарий о том, что график итоговой прибыли по годам был совершенно идентичен моему, в комментариях кто-то (извините, не помню ник), заявил, что раз мы все торгуем одно и то же (тренд), то и результаты должны быть у всех схожи.

Мой график прибыли по годам (все данные здесь и далее на основании бектестов на текущем портфеле)

Статистика тренд vs. контртренд

Мой портфель, в отличии от подавляющего большинства обитателей Смарт-Лаба, состоит не только из трендовых систем, поэтому я могу аргументированно поспорить с этим утверждением.

Весьма распостраненным в среде алготрейдеров является мнение, что в моменты, когда трендовые стратегии не работают, должны работать контр-трендовые стратегии.

Это, к сожалению, не совсем так :)

Покажу те же годовые данные по разным портфелям систем для сравнения.

Трендовые:
Статистика тренд vs. контртренд

Не совсем трендовые:
Статистика тренд vs. контртренд

Нейтральные к тренду:
Статистика тренд vs. контртренд
Контртендовые:
Статистика тренд vs. контртренд

В контрендовых и не совсем трендовых данные за 2015-2016 несколько кривоваты из-за того, что биржевые расходы учитывается на уровне текущих, иначе столбики были бы СУЩЕСТВЕННО выше (кто понимает, поймет).

Таким образом могу высказать предположение, что результаты ВСЕХ систем ( по меньшей мере тех, которые доступны мне) зависят от волатильности, а не от наличия/отсутствия тренда.

Пытливые молодые умы могут задать вопрос: а зачем тогда весь этот зоопарк, если можно сосредоточиться только на тренде? 
А вот зачем!

Уменьшу мастшаб и покажу результаты только за январь-февраль 2021-го, выдавшихся достаточно тяжелыми для алго-трейдеров.

Итоги за январь-февраль 2021:
Статистика тренд vs. контртренд
Трендовые:
Статистика тренд vs. контртренд
Не совсем трендовые:
Статистика тренд vs. контртренд

Нейтральные к тренду:
Статистика тренд vs. контртренд
Контртендовые:
Статистика тренд vs. контртренд
Статистика за более мелкие периоды (неделя/день) будет еще более отличаться в зависимости от категории систем.

Выводы делать не буду, оставлю заинтересованным для самостоятельного осмысления :)



★11
49 комментариев
Нейтральные к тренду стратегии? Это не опционы случайно?
Врач-бондиатОр, 
нет, все линейное. Нейтральное к тренду, это значит, в моем понимании, что в стратегии нет зависимости от цены. Ни от текущей цены, ни от динамики текущей цены.
Дмитрий Овчинников,  а примеры можете привести?
На памяти только парный трейдинг и арбитраж, но не слышал, чтобы они давали прибыль сопоставимую с трендовыми системами
Врач-бондиатОр, 
здесь писал:
https://smart-lab.ru/blog/658223.php
Дмитрий Овчинников,  а зачем годовой сезонный трейдинг сравнивать с 1 кварталом всего ?   
и почему они тогда называются нейтральные к тренду, когда по факту у нас рынок из года в год по одним трендам ходит  с разностью в полтора месяца  ? 
avatar
Skifan, 
а зачем годовой сезонный трейдинг
Откуда взялось слово «годовой»и что оно означает? У меня такого нет :)
Дмитрий Овчинников, 
2. Сделки очень редкие, ведь основной парадокс сезонного трейдинга в том, что чем выше таймфрейм, тем более выражена закономерность

Торговая система, не использующая индикаторов. Количество сделок в год- около 20. 
avatar
Skifan, 
да, все верно, я торгую недельные (около 50 сделок в год) или месячные (10-12 сделок в год) закономерности. 
Вся фишка в том, что практически все эти сделки внутри одного дня.
При чем тут год, квартал и тренд? 
Дмитрий Овчинников,  так тогда и надо называть внутридневные спекуляции  )))) 
а не " Нейтральные к тренду "      ))))))) 
avatar
Skifan, 
вы наверное Ынвестор? ошиблись веткой? Вам на синюю, до конечной!
Дмитрий Овчинников, не нравится, когда правду говорят  ? 
 
Нейтральную позу можно собрать, это опционную конструкцию делать, но на продолжительности внутри дня, мало имеет смысла. 
Значит направленная сделка, а любая направленная сделка, тем более внутридневная — это просто спекуляция. 
avatar
Skifan, 
коллега, я пишу об одном, вы читаете что-то совсем свое.
Где я писал про нейтральность позиции? Я писал про нейтральность к тренду! 
Опционные конструкции тоже в соседнюю ветку, извините.
Дмитрий Овчинников, как фильтруешь волатильность?
avatar
vito333, 
не торгую на сверхвысокой волатильности ничего, кроме контртренда.
Дмитрий Овчинников, даже тренд не торгуете? Обычно тренды на Си приносят всю прибыль именно в волатильный период.
avatar
Павел Ку, 
тренды обычно входят ДО появления экстремальной сверхволатильности. 
Дмитрий Овчинников, да, согласен. Но они у вас принудительно (из-за роста волы) выходят потом на экстремальной?
avatar
Павел Ку, 
не выходят. 
Фильтр волатильности применяется только ко входу.
Дмитрий Овчинников, цена это начало, исток. И от нее всегда будет зависимость.
avatar
Ох, не люблю я классификации). Я б скорее у себя кластеризовал — по результатам, кто с кем кучкуется — тот тому и брат. Но пока у меня нет ни того ни другого — просто окрошка из стратегий).
avatar
Replikant_mih, 
Может быть опубликую результаты корреляции при случае. Надо будет подумать как это сгруппировать для публикации.
Тут дело ещё в том, как депо делить между системами. Трендовухам я в разы больше даю денег, чем контртренду, хотя просадка от этого и растёт.
avatar
Артур, 
спасибо за комментарий. Это самый сложный для меня сейчас вопрос.
Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие, поэтому рано или поздно они будут занимать бОльшую долю и в моем портфеле, если я, конечно, к тому времени не придумаю чего-нибудь еще :)
Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие
   То есть в случае тренда-нейтрали Вы сокращаете количество сделок. Наращиваете  большее  объем в редких сделках( меньше расходов комиссов..?), держите позиции.Что то вроде Buy and Hold..?
avatar
Вельвет, 
я ничего не сокращаю и не увеличиваю в зависимости от состояния рынка.
У каждого класса систем есть свои характеристики и особенности. Я занимаюсь распределением капитала между системами на основании статистики и своих умозаключений. Как правило это происходит раз в квартал, если нет форс-мажоров. Далее не лезу, а собираю статистику и присматриваю, как бы они там чего не натворили (это я про биржу).
Вы молодец — интересно вас читать. Я вот туповат и ленив, торгую сма и все(
avatar
Судя по картинкам Вам делать больше ничего не надо. Респект.
Спокойно торгуйте то что есть.

Лично у меня такого нет.
avatar
_sg_, 
спокойно не получается, вы же знаете.

Все время опасаешься, что:
-это все всего лишь подгонка под историю
-сейчас что-нибудь сломается в коде, терминале и/или у брокера(биржи)
-придут быстрые и умные молодые hft и «выцарапают всю прибыль до последнего пипса» ©, а мы останемся со своими поделками у разбитого корыта

Дмитрий Овчинников, 
1. Все мы торгуем подгонки так или иначе. Все по разному.
2. Сломается это да. Я имею в виду рыночную инфраструктуру. Эта наша «вредная привычка». Избавится от этого вряд ли возможно. «Что-то пошло не так» — это про это.
Ну а в своем коде каждый сам разберется — это не проблема.
3. Все мои бывшие знакомые и коллеги hft-шники уже давно не торгуют. 
Не рентабельно. Ушли на заслуженный отдых. Медленно торговать не умеют.
4. Микроструктура рынка заметно изменилась.
«Высушили» его (рынок) кардинально. Маркетмэйкеры грамотные пришли.
5. Необходимо уметь меняться, адаптироваться под эти изменения — вот главная задача.
Что-то новое придумать в трейдинга уже вряд ли возможно.
А вот «идти в ногу» с изменениями, вовремя их распознавать, правильно на них реагировать — это задача посложнее будет, чем просто выискивать новые сигналы и тесты гонять до посинения.
avatar
Спасибо, информативный и полезный пост.
avatar
vito333, можете пояснить, в чем его информативность и полезность? Просто, я его дважды прочитал, но так и её понял, что я могу из него вынести.
avatar
Михаил К., Чтобы понять, нужно торговать это раз. И два — торговать системно. Тогда полезность такого поста будет очевидно. Дмитрию респект!
avatar
Sergey Pavlov, ну так объясните мне, в чем его польза. Раз уж вы понимаете. 
avatar
Михаил К., не напрягайтесь, если не информативно для вас — это нормально, значит вам это не нужно. Мне информативно, что и почему — долго объяснять, но касается действительно, только алготорговцев с зоопарком роботов.
avatar
vito333, что там объяснять то?  Что трендовым системам не нужен тренд? Ну это же бред. Я ведь о том и говорю, что в посте нет вообще никакой информации, ни полезной, ни бесполезной. Это вот когда очень хочется чего то написать, а нечего. 
avatar
Михаил К., засираете топик
avatar
vito333, вообще я думал дискуссию какую то наладить. Но раз уж вам сказать нечего, то ладно. 
avatar
Михаил К.,
Тут вот какое дело. Всё мы, как правило, работаем в одиночку. С одной стороны многое хочется обсудить, с другой стороны практически всё, чем мы занимаемся, является в той или иной мере конфиденциальным. По крайней мере вытаскивать такую информацию в открытый доступ не хочется.. Вот и приходится публиковать то, в чем никакого смысла вроде бы и нет. Смысл, для меня, в том, чтобы потом коллеги, способные оценить такие публикации, общались в других каналах более открыто, понимая кто я и чем занимаюсь. 

Могу на основании своего опыта ваше предположение подтвердить ))
После супер волатильности 2014-2015 и рекордных прибылей, в 2016-2017 «легло» практически все. И это не в тестах, а в реальном режиме. 

avatar
Спасибо за топик. Жаль не застал топик от Krolix 
avatar
dip, да бросьте, уже десятки раз всё перемолото и тут, и в головах у давно торгующих, ничего там особого не было, просто обновленное бэктестное эквити портфолио за последние годы после добавления еще одной системки… чукча теперь нечастый читатель, а не писатель
avatar
krolix, да, я сам именно такой :) 
avatar
Ну как бы, 
да, именно первые дни он и торгует плюс еще какие-то мутные инвесторские темы, я не вдавался в детали, так как это выходит за рамки моих интересов.
Я к тому, что у него конечно не чистый тренд.
Ну как бы, спасибо!
avatar
Дмитрий, супер пост, все понятно, благодарю. Один вопрос возникает (т.к. у меня зоопарк на российском ФР меньше вашего): как примерно соотносятся максимальные ординаты у четырех графиков Трендовые: Не совсем трендовые: Нейтральные к тренду: Контртендовые, что-то типа 2:1:1:1.5?
avatar
Павел Ку, 
на сегодня примерно так
 Трендовые: Не совсем трендовые: Нейтральные к тренду: Контртендовые
1:0.5:1:1.25

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW