01 марта 2021, 21:40
Статистика тренд vs. контртренд
Джоп
pusjona,
Давайте про золото.
))
Как считаете? Максимум был на 2449.
Может золото без отката пройти 10% вниз?
Это будет 2449 — 245 = 2204.
У меня, как уже писал выше, тейкпрофит стоит ...
Roman Smirnov, к осени 75% прикурите
Vic, а зачем вообще Газпром существует как публичная компания? Много лет об этом думаю...
NVIDIA — Прибыль 1 кв 2025 ф/г, завершился 28.04.2024г: $14,881 млрд (+628% г/г).
Дивы кв $0,1. Реестр 11 июня 2024 года
Степан Грозный, вроде логично было бы воспользоваться такой ситуацией и проводить доп.эмиссию, раз есть инвесторы, готовые вкладываться по запредельным ценам, а не окукливаться?
Делимобиль – Убыток 1 кв 2024г: 92,94 млн руб против прибыли 168,36 млн руб г/г.
Не выплачивать дивиденды за 2023 год
Поговаривают что скоро квартальный отчёт, есть дата?
полнолуние
Роман, Если не секрет конечно
Что привлекательного в ЗПИФн? Тимофей Мартынов задал нам действительно хороший вопрос — что такого привлекательного в ЗПИФах недвижимости? Попробую сформулировать ответ. У разных инвестиционных инстру...
нет, все линейное. Нейтральное к тренду, это значит, в моем понимании, что в стратегии нет зависимости от цены. Ни от текущей цены, ни от динамики текущей цены.
На памяти только парный трейдинг и арбитраж, но не слышал, чтобы они давали прибыль сопоставимую с трендовыми системами
здесь писал:
https://smart-lab.ru/blog/658223.php
и почему они тогда называются нейтральные к тренду, когда по факту у нас рынок из года в год по одним трендам ходит с разностью в полтора месяца ?
да, все верно, я торгую недельные (около 50 сделок в год) или месячные (10-12 сделок в год) закономерности.
Вся фишка в том, что практически все эти сделки внутри одного дня.
При чем тут год, квартал и тренд?
а не " Нейтральные к тренду " )))))))
вы наверное Ынвестор? ошиблись веткой? Вам на синюю, до конечной!
Нейтральную позу можно собрать, это опционную конструкцию делать, но на продолжительности внутри дня, мало имеет смысла.
Значит направленная сделка, а любая направленная сделка, тем более внутридневная — это просто спекуляция.
коллега, я пишу об одном, вы читаете что-то совсем свое.
Где я писал про нейтральность позиции? Я писал про нейтральность к тренду!
Опционные конструкции тоже в соседнюю ветку, извините.
не торгую на сверхвысокой волатильности ничего, кроме контртренда.
тренды обычно входят ДО появления экстремальной сверхволатильности.
не выходят.
Фильтр волатильности применяется только ко входу.
Может быть опубликую результаты корреляции при случае. Надо будет подумать как это сгруппировать для публикации.
спасибо за комментарий. Это самый сложный для меня сейчас вопрос.
Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие, поэтому рано или поздно они будут занимать бОльшую долю и в моем портфеле, если я, конечно, к тому времени не придумаю чего-нибудь еще :)
я ничего не сокращаю и не увеличиваю в зависимости от состояния рынка.
У каждого класса систем есть свои характеристики и особенности. Я занимаюсь распределением капитала между системами на основании статистики и своих умозаключений. Как правило это происходит раз в квартал, если нет форс-мажоров. Далее не лезу, а собираю статистику и присматриваю, как бы они там чего не натворили (это я про биржу).
Спокойно торгуйте то что есть.
Лично у меня такого нет.
спокойно не получается, вы же знаете.
Все время опасаешься, что:
-это все всего лишь подгонка под историю
-сейчас что-нибудь сломается в коде, терминале и/или у брокера(биржи)
-придут быстрые и умные молодые hft и «выцарапают всю прибыль до последнего пипса» ©, а мы останемся со своими поделками у разбитого корыта
1. Все мы торгуем подгонки так или иначе. Все по разному.
2. Сломается это да. Я имею в виду рыночную инфраструктуру. Эта наша «вредная привычка». Избавится от этого вряд ли возможно. «Что-то пошло не так» — это про это.
Ну а в своем коде каждый сам разберется — это не проблема.
3. Все мои бывшие знакомые и коллеги hft-шники уже давно не торгуют.
Не рентабельно. Ушли на заслуженный отдых. Медленно торговать не умеют.
4. Микроструктура рынка заметно изменилась.
«Высушили» его (рынок) кардинально. Маркетмэйкеры грамотные пришли.
5. Необходимо уметь меняться, адаптироваться под эти изменения — вот главная задача.
Что-то новое придумать в трейдинга уже вряд ли возможно.
А вот «идти в ногу» с изменениями, вовремя их распознавать, правильно на них реагировать — это задача посложнее будет, чем просто выискивать новые сигналы и тесты гонять до посинения.
Тут вот какое дело. Всё мы, как правило, работаем в одиночку. С одной стороны многое хочется обсудить, с другой стороны практически всё, чем мы занимаемся, является в той или иной мере конфиденциальным. По крайней мере вытаскивать такую информацию в открытый доступ не хочется.. Вот и приходится публиковать то, в чем никакого смысла вроде бы и нет. Смысл, для меня, в том, чтобы потом коллеги, способные оценить такие публикации, общались в других каналах более открыто, понимая кто я и чем занимаюсь.
Могу на основании своего опыта ваше предположение подтвердить ))
После супер волатильности 2014-2015 и рекордных прибылей, в 2016-2017 «легло» практически все. И это не в тестах, а в реальном режиме.
на сегодня примерно так
Трендовые: Не совсем трендовые: Нейтральные к тренду: Контртендовые
1:0.5:1:1.25