Можно ли отбирать тикеры для конкретной стратегии на основе результатов данной стратегии на данном тикере в прошлом?

Можно. Только осторожно).

Конец статьи.

Ну ладно, не конец.

Обозначу контекст, чтоб сразу удобно было выключить, если чувствуешь, что не подходит: алго, бэктест стратегии сразу на большом кол-ве инструментов – т.е. скорее всего речь про акции чаще всего, а в данном посте – именно про акции.

Я называю это инерцией тикеров, другие это, может, никак не называют. Идея в чем: если стратегия норм, то она будет перформить на всем датасете нормально. Но конечно же для одних инструментов стратегия будет подходить больше, для других меньше. Для меня абсолютно норм тема торговать стратегию на всем дата-сете сплошняком. Но можно ли это улучшить. Можно ли тупо взять успешные в этой стратегии акции в прошлом и только их торговать. Тут, если прислушаться, можно услышать со всех сторон встревоженный шёпот: переподгонка… переподгонка… А посмотрим-ка. Как оказалось, зависит от стратегии. Где-то можно, где-то нельзя.

Для оценки я сделал следующее:

Берем потранзакционку стратегии, нарезаем всю историю на равные куски, например, 20 лет на по 4 года. Далее последовательно сравниваем соседние участки истории. Берем общие тикеры, которые были в 2 этих участках истории (тикеры могут прибывать, могут убывать, смотрим только общие, получается равное кол-во тикеров в отрезке истории), сортируем по какой-то метрике, я по winrate, считаем рейтинг от метрики. Все, для каждых двух соседних участков истории смотрим, какова инерция рейтинга. Подскажу, чем выше инерция, тем ближе точки будут прилипать к невидимой прямой линии, которая идет из левого нижнего угла в правый верхний.

Ну и картинки.

Вот тут инерция заметна (тут графики, конечно это все можно выражать и в циферках, например, оценить меру ошибки разброса относительно описанной выше прямой или по-другому):

А вот на этой стратегии – не очень, или вообще не:



Также подобный подход можно использовать и для оценки качества стратегии в целом, наличия подгонки и т.д.