Блог им. Pyrodjok

DELETED60

DELETED60
★9
81 комментарий
продай робота за 1500, ну пожалуйста.)
avatar
Антон Б, не продается, зато я бесплатно в следующем посте опубликую микро-грааль ))
avatar
ICWiener, какая досада.
все владельцы ботов такие жадные.
у них же не убудет, это просто копия файлика.
))))))))
avatar
Антон Б, каюсь, я сам дважды покупал «системы». Первый раз алгоритм у @uralpro вроде за 6 тысяч (кстати и сейчас можно купить) — это толковый алгоритм по которому можно посмотреть как работает HFT. Покупка позитивная, хоть и пользы я из нее не извлек в силу того, что торговать HFT мне не по зубам.

Второй раз я купил достаточно дорогую «систему» не скажу у кого. Ну так это оказался полный трешак, абсолютно бесполезный без единой идеи, а включенный в пакет алгоритм не показывал вменяемых результатов. Я бы сказал, что это строго негативный опыт, но я убедился, что «волшебных» алгоритмов нет ни у кого и что я все в состоянии сделать сам.
Избавление от иллюзий мне дорого обошлось, зато я знаю что достаточно тех простых принципов, на которых я строю свою работу.
avatar
ICWiener, 
Второй раз я купил достаточно дорогую «систему» не скажу у кого

Почему? Не у Пратрадера, случайно?)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не хочу прослыть самым большим лохом смартлаба, давайте замнем 
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, шо ж вы так в лоб
avatar
ICWiener, эта дорогая система случайно не презентуется на площадке ЖЖ? Просто уже 3ий год терзают сомнения, что там за зверь и будет ли оно полезно, если и так всё неплохо с трендовым строганием бабла. Если тайна, можно просто подмигнуть)

Вообще дороговизна понятие относительное. Одна и та же сумма может за год на заводе зарабатываться или за один день роботорговли (даже за час) в марте 2020ого.
avatar
krolix, нет там ничего, не терзайтесь, а деньги с умом потратьте
avatar
krolix, ну из того что я видел, самое дорогое стоит в районе 2 млн. но там такие же результаты как и меня, думаю одно и то же торгуем
avatar
ICWiener, напоминает офер Пратрейдера
познакомился с ним, знаю одного купившего, результаты систем — ну такое
avatar
хорошо я умею торговать только тренды
не ты -один...
торговать по большому счету то больше и нечего...
avatar
wistopus, я не совсем согласен, например опцами можно торгануть волатильность, но сделать из этого робота вне моих сил. Ну и коллега @SenSoR (кстати, именно после его постов оставил в торгах только сишку) торгует 10 разных систем, в том числе «контртрендовые» (хотя, скорее всего это все равно торговля тренда просто иного масштаба — но это все софистика).
avatar
wistopus, или пробои или отскоки)
avatar
например опцами можно торгануть волатильность
что такое волатильность я знаю...
а опционы в глаза не видел...
для меня даже фьючерсы энто что из физики, по-моему...
avatar
Почему бы не взять спот Сбера, лишенный указанных недостатков ликвидности? Лукойл для трендовой торговли не советую, лучше Газпром, Норникель и Роснефть — вполне ликвидные на споте для сумм XX млн., а Газпром даже больше вместит. А RI просто по расчету вармаржи имеет априорную отрицательную корреляцию с Si. Поэтому естественно, что на этой паре системы лонг+шорт с примерно одинаковым временем в позиции (!) будут иметь положительную корреляцию, за исключением, пожалуй, осени 2014-го. Именно поэтому у меня в Si среднее время в позиции гораздо длиннее.

Хотя конечно, если проскальзывание+комиссия  0,05-0,1%% на операцию — слишком много, то особо не подиверсифицируешься у нас по инструментам. 
avatar
А. Г., за спот Сбера я заплачу — большей комиссией (насколько комиссия на споте выше я, правда, не считал) и менее эффективным использованием капитала (отсутствием бесплатного плеча).
avatar
ICWiener, 
менее эффективным использованием капитала (отсутствием бесплатного плеча).

Про комиссию+проскальзывание я собственно написал выше.

Как раз плечо в лонг на фьючерсе не бесплатно, так как 

номинал фьючерса= цена БА+ставка коротких гособлиг от (номинал-ГО)-ожидаемые дивиденды до экспирации.

А величина ставка коротких гособлиг от (номинал-ГО) уменьшается со временем приближения к экспирации. Так что при переносе лонга во фьючерсе овернайт Вы «заплатите» ставку коротких гособлиг.

На споте внутри дня, кстати, тоже плечо бесплатно, только при переносе позиции  овернайт взимается комиссия. Увы, она конечно выше ставки коротких гособлиг. 

Но если Вы торгуете спот и фьючерс, то прекрасно на средства, свободные от ГО на фьючерсе, можете покупать спот, ничего за это не платя. Реальное плечо у Вас в таком случае будет и бесплатное.
avatar
А. Г., внутри дня плечо бесплатное
Да в принципе и не внутри дня тоже, если продаж +- столько же, сколько покупок
avatar
PSH, так я это и написал.
avatar
А. Г., я не переношу сделки овернайт в силу рисков. На споте еще и за шорты платить.
«Но если Вы торгуете спот и фьючерс, то прекрасно на средства, свободные от ГО на фьючерсе покупать спот, ничего за это не платя.» — не думал об этом, надо посчитать, спасибо.

А что скажете по расчету просадки при увеличении количества торгуемых активов? Можно ли это теоретически рассчитать?
avatar
ICWiener, 

Ну если не переносите ни шорты, ни лонги, то платить будете только оборотную комиссию брокеру и бирже. Есть, правда ньюанс: на фьючерсе переносом считается позиция на вечернем клиринге (18:45-19:00(19:05)), а на споте на 23:50МСК.

А что скажете по расчету просадки при увеличении количества торгуемых активов? Можно ли это теоретически рассчитать?

Теоретически не знаю, знаю как эмпирически на основе портфелирования результатов тестовых динамик счета. Даже при корреляции 0,7 приращений эквити находятся портфели, существенно снижающие просадки. При больше 0,9 — это бессмысленно, 0,7-0,9 — «серая зона».
avatar
ICWiener, просадка теоретически уменьшается в корень из количества систем только при условии нулевой корреляции между ними. У Анатолия Уткина была про это статья с формулами, из которых получается эта цифра
https://smart-lab.ru/blog/22643.php 

А этот источник датируется почему-то посвежее, но статья вроде та же самая
https://russian-trader.com/content/205/
avatar
Ну как бы, спасибо, прочитал. Но итог все равно один — надо проверять как оно работает в реале.
avatar
Ну как бы, если корреляции нет, то просадка/N
без всяких корней
avatar
ves2010, а почему именно такая цифра?
У Уткина описан теоретический сферический конь в вакууме. Обе системы имеют одинаковые МО и СКО. При этом СКО используется как мера риска, что подходит не для всех систем (для трендовух не подходит). Ну то есть там чисто модель разве что для какого-нибудь ХФТ. 
А почему «просадка/N без всяких корней» не такой же сферический конь?
avatar
Ну как бы, не знаю никакого уткина

ты анализируешь системы
в одном активе как сколько ни строй систем всегда будет корреляция… поэтому корень из n

а если активов много и они не коррелируют то просто /n
это обьясняется банально тем что просадки идут в разное время

ну а если активов много и они коррелируют… т.к рынок то один… то корень из n
....

я не хочу указывать раздел инженерной математики где подробно расписано все
avatar
ves2010, учитывая, что диверсификация сильно уменьшает просадку — не логично ли переходить на США где можно подобрать сотни ликвидных для нас активов (понятно, что корреляция, но что поделать)?
avatar
ICWiener, логично...
Но на самом деле удобных для торговли активов там штук 5...6…
Но у тя все упрется в российское законодательство требующее пересчет сделки в рубли
И у тебя все будет со страшной силой коррелировать с курсом рубля
avatar
ICWiener, Я несколько раз вкратце торговал от лонга сберофьючом, глядя на график и объёмы сберо-спота — вполне себе вменяемый и понятный инструмент.
avatar
А. Г., что касается Газпрома, Норникеля, Роснефти — я их могу торговать, но результаты сильно хуже, поэтому — зачем? Ну и о споте пока даже не задумываюсь.
Что касается RI, то у него еще и сравнительно большое ГО, как у 9 контрактов SI и капитализация будет работать хуже.
avatar
ICWiener, ну если говорить о реальном плече: номинал/ГО, то конечно у Si — это 14-15, а у RI 7-8, ну так и риски разные.
avatar
А. Г., это я понимаю. Я про другое. Алгоритм на сишке заработал 5000 и начинает торговать дополнительным контрактом. Дополнительный контракт на РТС будет торговаться только после 40000 прибыли.
Другими словами — чем меньше ГО, тем лучше работает сложный процент.
avatar
ICWiener, это да. Поэтому я за полное закрытие «макси» контрактов и оставление только «мини». Хотя я считаю цифры увеличения числа контрактов не от роста счета на ГО, а от роста счета  по отношению к номиналу.
avatar
А. Г., другими словами — используете пропорцию, но таким образом уменьшаете потенциальную прибыль, но и амплитуду эквити.
avatar
ICWiener, ну я просто использую формулу для расчета контрактов (лотов):

Округление до целого (доля пары (система, эмитент)*k*СЧА/номинал контракта(лота) в рублях),

где сумма долей всех пар равна 1, а k- коэффициент, определяемый заданной мной предельной просадкой. 

Естественно, что при большом номинале смена числа контрактов редка.
avatar
ICWiener, таким образом я ещё и ограничиваю просадки.
avatar
Что ж, здесь наши мысли тоже совпадают, за исключением того, что я торгую RI, а не Si (так уж исторически сложилось)
avatar
Тут все просто: хорошо я умею торговать только тренды.
А только тренды и возможно торговать. Ничего другого для торговли просто нет. Вопрос только в длительности тренда — он м.б. и 5 минут, и год.
avatar

3Qu, еще можно арбитражить базовый актив -фьючерс.

еще можно котировать в стакане пытаясь забрать спред.

много что можно.

но тренд это кормилец.
а все остальное зарядка для хвоста.

avatar
Антон Б, ну это для нас, кто прайс-экшен торгует. На HFT другие законы.
avatar
Антон Б, воще-то, арбитраж, это тоже торговля трендов.) И на самом этом тренде, можно заработать куда больше, чем на его арбитраже.
avatar
да ты просто не умеешь неликвид торговать
avatar
ves2010, возможно. Но нужно ли это?
avatar
ICWiener, … да… тебе не надо
avatar
За диверсификацию:
1. Инструмент может «сломаться» (многие трендфолловеры в этом году на си горят)
2. На разных инструментах всё же разный пульс колебаний. Например, прямо сейчас брент отвязан от Си. РТС в шорт вообще у меня держать дольше всего.
avatar
krolix, 
1. Самое мощное да. И просадку терпеть тяжело. Но пока вывозит, а этот год — шикарен.
2. Согласен, но сильные движения все равно коррелируют.
avatar
тоже не использую
avatar
Картинки с тестов и таблички с результатами получены на каком периоде дат?
Дмитрий Овчинников, картинка с тестов — текущий год. Таблички с 2015 года (до этого система тоже плюсует, но после 14 это совершенно другой инструмент).
avatar
Дмитрий Овчинников, и я бы поставил тебе плюс за комент, но оказывается я в бане ))
avatar
ICWiener,
Хороший год. А можете показать картинку с 2015го года?
У меня не получаются трендовые системы на Si с отношением среднегодовой прибыли к максимальной просадке с вашим значением.
Дмитрий Овчинников, 
Сделки переносите?
avatar
Дело в том, что я торгую внутри дня и мне надо резко входить-выходить,

 Тут все просто: хорошо я умею торговать только тренды. Все остальное дает настолько жалкий результат, что не имеет смысла об этом писать.
Это какие такие тренды, особенно в сишке внутри дня? Копеек по 30 в среднем лучшем случае? 
 Или я совсем уже из ума выжил и слишком узко трактую понятие Тренд? )))
 
avatar
О'Грин, тридцать копеек — сейчас это отличная сделка, так меньше 20 )). Но тренд же понятие относительное — зависит от таймфрейма.
avatar
ICWiener, Понял — внутридневной «тренд» в пределах узкого дневного коридора.
 Я так не умею, у меня хорошо идут страйки и несколько хуже — полустрайки.
avatar
Доходность по годам сильно меняется? Можете написать годовую доходность года с 2016 хотя бы? Интересно сравнить. Если есть более длительный период расчетов, то можете написать года с отрицательным итогом (если такие есть). Заранее благодарен за ответ.  
Владимиров Владимир, дам показатели старой системы:
2016 — 59%
2017 — 51%
2018 — 109%
2019 — 37%
2020 — 98%

Это на тестах — без комиссии и проскальзываний, но по 16000 на один контракт. Отрицательных лет нет, иначе бы и не торговал. В реале торгую по 8000 на контракт + управление капиталом.
avatar
ICWiener, 
сделки переношу, разумеется.
Эквити отличная, но не очень похожа на трендовую в целом и не очень похожа на трендовую конкретно на Si (нет всплесков в 18-ом или 20-ом, нет флэта эквити в 16-ом-17-ом).

Значит вы, видимо, ловите намного более короткие движения внутри дня. Как это делать трендовыми методами я не понимаю, хотя похожие эквити у меня есть, но они не совсем тренд или совсем не тренд.
Дмитрий Овчинников, если вы переносите сделки, то эквити ровная быть и не должна. Если не ошибаюсь, то случалось изменение на ночь и в 5%. Поэтому, если сидеть на всю котлету, можно получить убыток в 80%, а это маржинкол и еще больший убыток и конец счета.

Поэтому с овернайтами: либо использовать жалкую часть капитала, либо будут неприемлемые просадки.

Ну и частота сделок  — делает эквити более плавной. Раз торгуете овернайт, значит большие движения, график рванный. А я беру большое движение десятком кусочков — график плавный.

Ну и потом — масштаб большой, если приблизить, то увидим ямы и период в полгода без профита.
avatar
ICWiener, 
гэп может быть как против позиции, так и в сторону позиции. Теоретически более вероятен гэп в сторону тренда, что, собственно, и подтверждается при тестировании.
Высокая частота сделок тянет за собой, как минимум, несколько проблем:
1. Увеличение расходов на трейдинг (а кстати, учтены ли в тестах комиссии?)
2. Низкую среднюю сделку, откуда вытекает низкая капиталоемкость стратегии из-за недостатка мгновенной ликвидности.

Как-то неудобно на этом смарт-лабе отвечать человеку из ЧС. Сейчас разбаню вас, покидаю картинки.
Дмитрий Овчинников, 
гэп может быть как против позиции, так и в сторону позиции.
Это так, но прибыль на в данном случае не важна — важна просадка, которую мы можем схватить в одной сделке.
Теоретически более вероятен гэп в сторону тренда, что, собственно, и подтверждается при тестировании.
Тогда вы можете написать овернайт систему. Вечером зашел, утром забрал бабки. У меня так не получилось.
1. Увеличение расходов на трейдинг (а кстати, учтены ли в тестах комиссии?)
Нет, не учтены. У меня сделки не так уж и часты, две-три в день и они являются скальперскими. Так что расходы на комиссии совсем небольшие.
2. Низкую среднюю сделку, откуда вытекает низкая капиталоемкость стратегии из-за недостатка мгновенной ликвидности.
Да, это так, но пока хватает с лихвой. В любом случае с ростом капитала доходность будет падать (да и сам я риски режу по мере роста капитала) — к этому готов.
avatar
Что касается диверсификации, покажу на примере одной системы, работающей на нескольких инструментах.
Не буду специально нормировать стратегии по лотам, покажу так, как это работает у меня на реальных деньгах, так проще нарезать данные.

SBRF: Соотношение среднегодовая прибыль к макс ДД= 3.02

RTS: 2.64

Si: 1.65

А теперь итоговая по сумме этих трех стратегий: 4.36




Дмитрий Овчинников, по сберу у меня такой же результат. По сишке вижу, что да, слишком длинные сделки — почаще перезаходить и эквити станет ровнее. В квике торгуете?
За графики — спасибо.
avatar
Дмитрий Овчинников, да, вот как раз проблема МТ5 это сложность в торговле двумя активами одним ботом. Пишу сейчас библиотеку, буду тестировать сбер с сишкой.
avatar
Дмитрий Овчинников, и как эта задача решена у вас?
avatar
Дмитрий Овчинников, тикеры как в коде различаете по magic-у?

Посмотрел ваш блог — придется все читать ))
avatar
Дмитрий Овчинников, ну вот, этим я и не хотел заниматься ))
avatar
Дмитрий Овчинников, да я понял, просто в силу того что торговал одним инструментом — не использовал их. Теперь настала пора диверсификации — сначала по инструментам.
А можете кинуть эквити по Сберу лучшей из систем, чтобы понимать — к чему стремится.
avatar
Дмитрий Овчинников, да я уже прочитал. Про плохие системы не стоит прибедняться )) А по вашим эквити видна польза диверсификации. Я и сам понимаю, что одна даже хорошая система не побьет портфель.
Минусовые дни часто бывают?
avatar
Дмитрий Овчинников, мне всегда казалось, что с высоким уровнем диверсификации торговля почти всегда должна в плюс идти. Если на 90% годовых 9% просадки, то просто непонятно где убытки вообще умещаются )) 
В общем, по результатам последних изысканий у меня пока идея, сделать портфель по 4-5 отточенным системам.

Что с тухлостью рынка делать — ну разве что спускаться еще на меньший таймфрейм. Сегодня сишка даже 300 пунктов не прошла. Две сделки в мелкий минус.
avatar
Поздновато конечно здесь пишу (Вы же ещё в августе писали пост), но хочу добавить 5 копеек от себя. Вы правильно выше подметили в комментах, если хотите больше и качественее диверсификацию, то Вам нужно действительно на рынки США. Здесь в России тяжело диверсифировать портфель. Вы это можете сделать только за счёт торговых систем типа тренд и контр-тренд. А на США Вы вполне можете распределить стратегии по разным классам активов типа акции облигации и товарка и возможно ещё валюта. Это Вам даст снижение просадки и увеличение доходности так как там либо околонулевая либо отрицательная корреляция. Обязательно доберитесь до рынков США 
avatar

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн