РЕЗЮМЕ: Учитывая коррекцию цены, а также дивидентную политику, можно набирать позицию от 600 = 630.


ЭФФЕКТИВНОСТЬ — положительно (со стагнацией)

ПРОГНОЗ — нейтрально

EPV (генерация прибыли) – умеренно положительно. Эффективность менеджмента.

СТОИМОСТЬ БРЕНДА — умеренно положительно

ИНДЕСКЫ – лучше рынка

валюта баланса — млн. руб.

http://vistanews.ru/politics/37379-yarovaya-nazvala-pomosch-turcii-v-blokade-kryma-predatelstvom-rossii.html

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая сообщила, что если информация касательно оказания помощи Турцией в блокаде Крыма подтвердится, то Анкара закрепит за собой статус предателя по отношению к России.

На этой неделе буду открывать лонг по евро-доллару на открытии рынка, с тейк-профитом в 22 пункта.

http://lifenews.ru/news/177140

Об этом заявил руководитель проектного офиса реформ Андрей Загороднюк.

зы Это очень плохо:( нато у наших границ тогда. Не хочется верить, но походу война с украиной неизбежна.  Помните, что Путин сказал, если драка неизбежна, бей первым!

Как и обещал, опишу последние сделки этого года. Это мои рассуждения. Как и почему я объясняю себе, где баблосы. И как пишется мелким шрифтом, это не рекомендации. В понедельник пытался найти прикольный актив. Самым прикольным активом в 2015 году оказался Герман Греф. Мне кажется он самый главный Дед Мороз страны. Вечеринками он пока не отличился, но премии от стоимости акций придумал. И мне захотелось поиграть со СберБанком. Чем я хуже Грефа?

В понедельник вола по нему упала. Цена зашла в горизонтальный коридор. Однако, подготовка к Новому году шла полным ходом. 16.12. этого, начали затариваться путы. И это естественно, Кто хочет иметь пакет Сбера и не защитить ее от падения?  Худо-бедно взяли 13 тысяч путов. Сделка проходила по договоренности.  В смысле не инсайд, а адресно. Это когда стаканы пустые, а вам надо. Звоните маркет мейкеру и просите 13 тыс путов. Договариваетесь о воле и вперед. Что бы продать вам 13 тыс путов, надо продать в рынок 6 тыс фьюча. Маркет мейкер гоняет дельту, а вы ему за это платите. Что бы все по честному, сделку регистрируют на бирже. Из соображений, что хедж будет востребован, я начинаю покупать волатильность. Простой стредл на 10250. Для себя фиксирую улыбку волатильности на понедельник. Покупаю ниже. Условно, на 2 процента упала вола и это интересно. Конечно, я не жду взрыва, а хочу отсидеть недельку. Одновременно я тестирую Option Lab, что бы понимать, насколько с ним безопасно работать.

Всем добрый день!

Вчера я написал о том, что хочу создать торгового работа, который торговал бы на фьючах на нефть и ртс. Во вчерашней записе я рассмотрел простейшее торговое правило: смотрю закрылась ли часовая свечка по бренту в плюсе или минусе и в следующий час открываюсь в соответствующем направление по РТС. Результаты в целом были впечатляющими, но довольно противоречивыми — у системы был долгий период убыточных/нулевых сделок, затем резкий рост доходности и еще пара резких спадов, после которых шел рост. Процент успешных сделок составил около 52%.

Естественным порывом было искать пути улучшения этого правила. Для себя я выделил 2 основных пути, как я могу это сделать: увеличить процент выигрышных сделок, и/либо порезать убыток по отрицательным сделкам. 

Начать я решил именно со второго пути — так как он проще и требовал меньше времени на придумывание и тестирование. Одним из основных минусом своего простейшего правила я считаю то, что я вхожу по открытию свечи и выхожу по закрытию, в то время как почти у каждой свечи есть тень и я мог бы заходить в позицию по более выгодной цене. Отсюда вытекает логичный вопрос — на каком уровне выставлять ордер для входа в сделку? Вариантов было несколько: 
1) Взять среднее значение максимального отклонения от уровня открытия (вниз для того, чтобы входить в лонг и вверх, чтобы шортить). По формулам это выглядит так (Low-open)/open и (high-open)/open. Соответственно заходим если относительно уровня открытия цена падает/поднимается больше чем средние значения.

2)Способ заключается в том, что я смотрю на отклонение вверх/вниз от уровня открытия брент(-1) и захожу если тень ртс достигает этого значения. Этот вариант лучше, чем первый, потому что предполагает динамичный коэффициент относительно которого мы входим в сделку — тем самым я пытаюсь поймать увеличение или уменьшение волатильности.

3) Понимая, что минус второго способа заключается в том, что я смотрю на волатильность совершенно другого актива, я решил что выходом из ситуации будет задание распределения волатильности ртс и делать корректировки на уровень захода исходя из последней реализовавшийся волатильности

Из 3х способов наилучшим, естественно является 3ий способ, но я пока не придумал как его правильно реализовать, поэтому начал с введения 2 способа.
В идеале, эта торговая система будет закрываться по тейк профиту, который будет выставляться по похожему принципу как ордер на вход в позицию. К сожалению, я не могу достоверно протестить систему если поставлю это правило — ведь я не знаю, сначала цена сходила на хай, а потом опустилась и сработал ордер на вход или наоборот. Поэтому, чтобы не вселять ложный оптимизм, я решил оставить, что закрытие всегда по уровню закрытия свечи.
В дополнение я решил установить базовые правила риск-менеджмента, а именно ставил стоп на уровне 1% от уровня открытия.

      Если ты не можешь удержаться до заведомого тейка и хочется, еще раз купить или продать не по своей стратегии, что нужно сделать:
1. Должен понять, что ты в очередной раз станешь лохом, и лучше этого не сделать и потом похвалить себя, что ты такой крутой. Лучше получить технический стоп, чем наломаешь дров, а то и лес лоховских сделок.
2. Ущипни себя за ляжку, спрячь свои поганые руки под жопу...
3. Уйди на хрен из дома, если ты зашел в сделку и приди к закрытию… клиринга и посмотри все ли твое движение отработано, и не лезь  если осталось чуть-чуть  до профита, чтоб закрыть сделку.
4. Пиши в смарт-лаб что-нибудь.
5. Заведи журнал, для отметок «сколько раз за день ты себя похвалил».
 Есть еще предложения....????

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — положительно

ПРОГНОЗ — положительно

EPV (генерация прибыли) – сверх положительно

СТОИМОСТЬ БРЕНДА — положительно

ИНДЕСКЫ – лучше рынка

Представляю Вашему вниманию сводные показатели финансовой отчетности компании НЛМК, которая  отчиталась за 3 квартал 2015 года.  Данные представлены в таком формате, чтобы максимально сфокусировать внимание на основных изменениях состояния компании. Данные за последние три квартал соответствуют дате выхода финансовой отчетности, кроме параметра Цена (отражена последняя рыночная котировка).

Параметры из блока ПРОГНОЗ оценивают  изменения состояния компании в определенном разрезе анализа.

Параметры из блока EPV (генерация прибыли) дают оценку стоимости цены акции в сравнении с внутренней стоимостью цены акции ARV (стоимость воспроизведения активами). Если EPV > ARV, менеджеры компании действуют эффективно, создавая дополнительную внутреннюю стоимость компании. Также цена акции стремится к ARV.