Купить внизу, а продать вверху – мечта каждого трейдера. Давайте помечтаем вместе. Делаю контртрендовую систему. Придумал идею для ТС, собрал в кучу индикаторы, уже «прикрутил» сигналы на вход и выход, но впереди еще много работы… За процессом можете наблюдать здесь. https://www.youtube.com/channel/UCm_NOgkQ2BHcI5uFcR_BtNg Уже готово 3 видео. Приятного просмотра.

Фондовая биржа Тель-Авива (Израиль) http://www.tase.co.il/Eng/Pages/Homepage.aspx

Дубайская фондовая биржа (ОАЭ) http://www.dfm.ae/Default.aspx

Кувейтская фондовая биржа http://www.kse.com.kw/ (http://www.kuwaitse.com/default.aspx)

Саудовская фондовая биржа http://www.tadawul.com.sa/

Катарская фондовая биржа http://www.qe.com.qa/pps/qe/qe%20english%20portal/Pages/Home/

Оманская фондовая биржа https://www.msm.gov.om/

Первую часть интервью смотрите здесь.

Что нужно учесть при запуске стратегии в производство?

Новичкам нужно обратить внимание на соответствие «реальному миру» — на нюансы типа дней экспирации и праздников. Когда вы калибруете систему на исторических данных, можно допускать аппроксимацию без таких дней. Но когда вы переходите к реальной торговле, то не можете быть небрежным, все должно быть максимально точно.

Другой аспект заключается в том, что скорость критична. Я не могу рассчитывать модель в реальном времени (градиентный поиск очень медленный), поэтому нужно все сократить до линейных аппроксимаций изменений. Все это влечет за собой много матричных манипуляций.

Обычно создается исполнительный прототип, который делает все правильно, но не очень эффективно. Затем я поручаю моим сотрудникам-инженерам сделать производительную версию стратегии на языке Python или даже С, используя библиотеки для реального рынка, которые они создавали и совершенствовали годами. И эта версия подключается к  моей торговой системе, для запуска данной стратегии «в бой».

Предлагаю идею продажи фьючерсов на обыкновенные акции Сбербанки и покупки префов в пропорции 3 к 4. На нынешней эйфории обычку задрали настолько сильно, что спрэд перешёл уже за два стандартных отклонения от средней и подбирается к третьему.

Не думаю, что такая ситуация продлится долго, поскольку корреляция между двумя инструментами составляет 95%.

Ниже представлен часовой график спрэда с начала января 2012 года. За основу взята средняя за 100 баров (примерно 7 торговых дней).

Чёрные линии — скользящая средняя и 2 стандартных отклонения;

Красные линии — 3 стандартных отклонения;

Синяя линия — график спрэда.

А ниже этот же график, но за последние полгода.

В журнале дивидендных новостей vk.com/club115267972    периодически возникает тема Т+2 дивидендных отсечек. Например:
«Михаил Чернов
Уважаемые участники!
Большая просьба помочь новичку разобраться в азах дивидендных отсечек. По правилам Мосбиржы, чтобы рассчитывать на выплату дивидендов, купить акции необходимо за 2 дня до отсечки. Но нигде не могу найти определения какие это должны быть дни, торговые или календарные?»
В комментариях к этой просьбе я пообещала в дивидендные таблички обзоров добавить колонку «Отсечки в режиме Т+2». Добавляю :)

Ну и заодно несколько дивидендных новостей этой недели. Цитирую;
В ближайшие три года МТС намерена выплачивать акционерам 25–26 руб. на акцию в год, сообщил вчера оператор. При текущем количестве акций МТС общая годовая сумма дивидендных выплат будет составлять 50–52 млрд руб., пояснил в понедельник журналистам вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня. Это примерно соответствует дивидендам, выплаченным в прошлом году. Минимальный размер выплаты на акцию в течение ближайших трех лет будет составлять 20 руб. в год, говорится в сообщении оператора.

На вчерашних торгах ICE в нефти Brent в июньской серии вновь покупали волатильность. Особо ярко это было выражено в зоне коллов. Здесь волатильность выросла относительно понедельника по всей линейке страйков. В зоне путов ситуация была несколько другой — волатильность выросла в центральных страйках, но в страйках «вне денег» она осталась на уровне понедельника. Преимущество «быков» сохранялось, спрос на коллы был выше, чем на путы.

После пробоя 40 долларов в нефти начали вырисовываться признаки ускорения и серьезного тренда. Вчерашняя сессия прошла полностью под диктовку покупателей. Пробой максимума понедельника 43 доллара за баррель нефти состоялся между 16 и 17 часами резким импульсом. 

Disclaimer: как было сказано в одном из выпусков Клуба Комедий: «вынужден признаться, я не очень хороший человек». Имея это в виду, можно читать все, что ниже :)

Кирилл Пестов (Московская биржа): статистика срочного рынка Московской биржи

Кирилл там о чем-то с гордостью рассказывал, типа больше счетов в кризис и т.д. На мой взгляд, этот кусок слайда ниже говорит о том, что биржа — шарашкина контора, не лучше тех же контор с бинарными опционами, о которых расскажу завтра (специально для сыкунов будет страшный рассказ). Больше половины участников-недотрейдеров при отсутствии нормальных маркет-мейкеров (нормальные — это уровня ВТБ Капитала). Открыли глаза прям.

Илья Коровин: продажа волатильности

После этой презентации Ильи Коровина вспомнилась одна из первых историй Гнома про перекладывание путов при падающем рынке. Кульминация истории где-то тут. В общем, в своей презентации Илья рассказывал про что-то похожее при продаже волатильности, вернее, как управлять (произнести это слово 5 раз) рисками, когда рынок «поджимает» ваши страйки, при помощи вот этих стратегий. Это прям какой-то… (нельзя ж здесь материться, да?)