ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

В этом посте описал 3 основные причины, почему подавляющее большинство инвесторов (трейдеров) теряет деньги на рынке. Те проблемы, поработав над которыми, у нас есть шанс серьезно улучшить свой результат.


1. Неправильный момент входа в рынок. Для людей свойственно инвестировать в модные идеи. Идеи, в которых сверхприбыль уже собрана профессионалами.

Помните 2000-е? Когда был максимальный приток денег на РФР? Начиная с 2005. И, по моему, до 2007. Непрофессионалы пришли на рынок. Сам, кстати, был в их числе. В 2008 пришла расплата. Большинство пришедших с 2005 потеряло существенную часть своего капитала.

Помните начало 2015-го? Зашел сразу после нового года в отделение ВТБ на юге Москвы. Полный зал народу. Что-то все покупали. А сейчас больно, потому что в убытках. И боль будет нарастать по мере продолжения боковика на валюте.

Помните 2013? Боковик на РФР продолжается несколько лет. Волы нет. Многие стали торговать контртренд (канал, «от бортов» — назовите как угодно). Расплатились в 2014.

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Тони Хэнсен является президентом и соучредителем компании Bastiat Group, Inc., занимающейся торговлей на финансовых рынках. Тони — один из наиболее уважаемых технических аналитиков и трейдеров в данной индустрии. Она уже около десяти лет не только торгует, но и обучает начинающих трейдеров, фондовых менеджеров, профессиональных аналитиков рынка и трейдеров. Она работала на самых известных финансовых биржах.

Немного найдется торговых стратегий, которые вызывают такие же страстные споры, как пробой торгового диапазона. Этот метод имеет столько же поклонников, сколько и противников. Иллюстрацией может служить список результатов поиска в Google по словам «торговля пробоев». На первой же странице вы найдете и рекомендации для торговли по этому методу, и перечисление причин, по которым не следует даже пытаться этого делать.

И все же, торговля пробоев — одна из первых стратегий, с которой многие знакомятся, когда начинают изучать технический анализ. Понятно, что всех интересует, кто же прав в этом споре. Является ли стратегия торговли пробоев прибыльной или иллюзорный «Торговый Грааль» все же стоит поискать в другом месте?

( Читать дальше )

взято отсюда


Автор: Джеффри Кеннеди

Паттерн, сигнализирующий о развороте тренда
После многих лет разметки графиков и прогнозирования, моя вера в волновой принцип только окрепла. Занимаясь поиском следующей большой торговой возможности, я использую всё — от технического анализа старой школы, до компьютеризированных торговых систем разработанных мной. Давайте поговорим о паттерне из старой школы «Голова и плечи» — это ценовой паттерн который часто сигнализирует об изменении тенденции.

Я не знаю, кому принадлежит слава открытия данного паттерна, но его корни простираются до Чарльза Д. Доу, Ричарда Шабакера, Роберта Эдвардса и Джона Мэйги. Последние два имени в этом списке вам будут знакомы, как Эдвардс и Мэйги, написавшие книгу, которую некоторые считают библией технического анализа, «Технический анализ трендов на фондовом рынке». (Впервые опубликована в 1948 году, если вы хотите стать серьёзным техником, её следует прочитать).

( Читать дальше )

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вашему вниманию хочу представить не какие-то там гнилые чипсы, с помощью которых за последние 7 месяцев можно было слиться в ноль, шортя Сбербанк, а самый что ни на есть живой органический продукт, не содержащий ГМО и отображающий только самую полезную и актуальную информацию на текущий момент - открытый интерес на фьючерсном контракте или в просто народе ОИ.

ОИ — это база. Это то, с чего начинается фьючерсный рынок. Без умения читать информацию по ОИ трейдеру-интрадейщику на фьючерсном рынке ловить нечего, более того, благодаря ОИ эта удивительная связка спот/фьючерс становится немного яснее и можно попытаться ответить на вопрос в каждой конкретной ситуации — хвост управляет собакой или собака хвостом?

В общем, кто заинтересуется тематикой — ищите в интернете методички по использованию ОИ, информации масса, а здесь я приведу лишь пример ловли максимума Сбера, используя ОИ в трех картинках.

Картинка №1:

( Читать дальше )

В этом обзоре мы разберем, как покупать акции от скользящей средней (Moving Average, MA). Почему именно от средней? Потому что для многих активов она служит уровнем поддержки, и этот уровень можно использовать как точку входа. 

Для того чтобы следовать данной стратегии, нам понадобится открыть дневной график актива и нанести на него несколько средних за разный период, например, за 13, 26 и 50 дней. Сделать это можно на сайтах, позволяющих работать с графиками, например, на Tradingview.com или Stockcharts.com.

( Читать дальше )