Избранное трейдера Gugenot

по

Усреднение или покупка сразу на всю сумму? Научные исследования и выводы.

Стоит ли покупать сразу на все сумму, или же стоит усреднять позицию, когда мы говорим про долгосрочное инвестирование? Интуитивно кажется, что усреднение это лучшее решение, но так ли это? Ответ на этот вопрос дал канадский экономист Бен Филекс в одной из последних своих работ, где проанализировал результаты обоих этих подходов на исторических данных. Результаты этой работы мы рассмотрим в этом видео, а так же поговорим про слабые места выводов этой статьи и про конкретные решения.
Если понравилось видео, буду благодарен за +



( Читать дальше )

Раздаю КАЧАЙТЕ!!! 2 курса по объемной торговле.

Предлагаю вам 2 курса по объемной торговле. Вохмянина Людмила.
Курс создан официальным разработчиком обучающих программ по технологии объемной торговли.
2 курса, базовый для новичков второй для продвинутых пользователей.
Первый.
cloud.mail.ru/public/2x5K/2FEsH9Wih
Раздаю КАЧАЙТЕ!!! 2 курса по объемной торговле.
Раздаю КАЧАЙТЕ!!! 2 курса по объемной торговле.

( Читать дальше )

Что такое старение и как с этим бороться. Часть I Дорога к бессмертию

В книге научный журналист Полина Лосева выступает в роли адвоката современной науки о старении и рассказывает о том, чем сегодня занимаются геронтологи и как правильно интерпретировать полученные ими результаты.
https://youtu.be/dsvNYHZCHqg

Что такое старение и как с этим бороться. Часть I Дорога к бессмертию

Электронная книга t.me/kudaidem/1038

Кто виноват в том, что мы стареем? Что может стать нашей защитой от старости: теломераза или антиоксиданты, гормоны или диеты? Биологи пока не пришли к единому ответу на эти вопросы, и читателю, если он решится перейти от размышлений к действиям, предстоит сделать собственный выбор. Эта книга станет путеводителем по современным теориям старения не только для биологов, но и для всех, кому интересно, как помочь своему телу вести неравную борьбу со временем.



( Читать дальше )

Решил изучить опционы

Дорогие трейдеры, а именно опционщики! Кто хорошо разбирается в опционах, скиньте литературу или ссылки, где можно детально изучить эту тему? В общих чертах механизм понимаю, теперь надо потренироваться на демо и изучить уже торговлю на практике.

macd + rsi + ema200 + ema20 + обычный объем + 2 таймфрейма - это необходимо и достаточно. Остальное - уровни и прайс экшен на входы

macd + rsi + ema200 + ema20 + обычный объем + 2 таймфрейма — это  необходимо и достаточно.
Остальное — уровни и прайс экшен на входы.
Ищем входы только когда ema200 + ema20 в одну сторону на старшем ТФ,
уровни — на старшем тф,
входы ищем на младшем — только на отбой.
macd хорошо разделяет периоды.
На rsi — ждем пробоев трендов.
Объм на старшем тф — смотрим на младшем — уточняем важный уровень.
Лучшие входы на ложных пробоях,
но когда пощло движение — работает и пробой петель.


Аудитор из большой четверки сможет многому научить

Всем, привет!

В первую очередь, наверное, нужно рассказать немного о себе.
Я менеджер отдела аудита в большой четверке (аудиторско-консалтинговые фирмы EY, KPMG, PWC, Deloitte, ссылка на краткое описание компаний https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Большая_четвёрка_(аудит) ). Работаю в этой отрасли более 7 лет.

Как и все менеджеры сдал экзамены  (кто не знает, это международный сертификат в сфере финансов и бухгалтерского учёта, также ссылка с подробным описанием https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ACCA ). Также я имею сертификат ФСФР 1.0 и российский сертификат аудиторов — тот ещё геморрой, процент сдающих в районе 20%, ссылка на описание https://eak-rus.ru/ ).



( Читать дальше )

Как легально не платить налоги/налоговые льготы в 2020 году

Всем привет!

Сегодня мы будем говорить про налоговые льготы для частных инвесторов в 2020 году.

Кому удобнее вот видео-формат:



( Читать дальше )

10 идиотских ошибок при продаже квартиры или дома?

Сергей Смирнов разбирает типовые засблуждения и ошибки продавцов недвижимости.



( Читать дальше )

Почти антиреклама опционов

На Смарте развелось много непуганных опционщиков.
Пишу для них.
Секретом не является что реализованная волатильность почти всегда ниже implied волатильности. Это так называемая страховая премия. В разные времена она различна, но ее наличие предполагает что торговля опционами от лонга математически убыточна (ну это для математиков, которые считают что рынок непрогнозируем).
Следовательно для математического преимущества нам надо продавать (собственно господин Коровин тут абсолютно прав).
Сколько мы можем иметь на этом при самом лучшем раскладе?
Зависит от волатильности инструмента (и соответственно цен на него). Возьмем родной РТС. Годовая волатильность в среднем 20-25%.
Если мы каждый месяц будем продавать два ATM опциона (call и put) то максимум мы заработаем 50% годовых. При условии что опционы всегда будут экспирироваться в нулях!!! Естественно последнее условие невыполнимо. Реальная премия будет равна разнице между realized и implied volatility. Пусть это будет даже 5% годовых(хотя это и очень высокая оценка такой разницы). Итого мы предположительно поимеем 10% годовых на продаже стреддла. Не густо, не так ли? Что остается делать? Ответ один — плечи. Если вы будете пытаться эксплуатировать свое мат. преимущество с плечами, то в теории результаты можно сильно улучшить. С третьим плечом уже будет 30% годовых. А если пойти еще дальше (Коровин стайл) то мы переходим на OTM опционы где страховая премия выше чем у ATM(realized-implied) и следовательно мат.преимущество значительнее. Но так как OTM дешевле, то плечи придется брать еще большие. Результат всей этой операции безальтернативен — слив. Но очень долго можно показывать волшебные доходности и гладкость эквити. Поэтому это идеальные стратегии для торговли на деньги Ынвесторов.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн