Блог им. Merten

BullBearBot испытание. День 1

Приветствую, коллеги!

Как писал в этом блоге:

«Еще хочу сообщить, что я «набросал» бота, который торгует исключительно по индикатору, единственное, что бот использует не один тайм-фрэйм, как в индикаторе, а комбинирует три: 1H, 15min и 5 min. Так же, в боте, вместо стоп-лосса, я применил систему хеджирования. Если по простому то, вместо закрытия убыточной позиции, бот открывает противоположную, а закрывает позиции, только с прибылью или же при достижения равновесного состояния: LongPos = ShortPos. Предварительные тесты показали положительную динамику, посмотрим, что будет дальше. Результаты буду выкладывать в виде отдельных постов. Может «родится» еще один самостоятельный бот! Вчера были проведены первые испытания без доработок, результат: 0.42%»

Сегодня публикую результаты испытания. От идеи разбивки на 3 тайм-фрэйма отказался — нет нужного эффекта. Оставил один пятиминутный тайм-фрэйм. Мне хочется получить эффективного скальпер-бота с прицелом на среднюю доходность за торговый день в размере 1% или месячную в 20%, без переноса позиций и с очень большой емкостью по капиталу! Итак, что входит в «комплект»? Ну разумеется, что в качестве аналитической части стоит индикатор BullBearPower, правда с небольшим «обвесом» в виде подсчета суммы изменений «силы» за определенный период. Напомню логику работы бота:
  • в начале пятиминутки бот начинает рассчитывать «силу быков и медведей»
  • если рыночная цена изменяется в сторону BuyPrice или же в сторону SellPrice и такое движение приводит к изменениям расчетных цен BuyPrice или SellPrice, то бот начинает считать сумму изменений «силы»
  • при входе в зону выше SellPrice и сумме изменений SellPower > BuyPower, бот открывает Short
  • при входе в зону ниже BuyPrice и сумме изменений BuyPower > SellPower, бот открывает Long
  • если цена находится в зоне выше SellPrice, а цена открытых Long позиций ниже цены SellPrice, то бот начинает закрывать Long позиции
  • если цена находится в зоне ниже BuyPrice, а цена открытых Short позиций выше цены BuyPrice, то бот начинает закрывать Short позиции
Такова принципиальная логика работы бота. Суть — дать возможность боту торговать со спрэдом между ценой покупки и продажи, где (в теории конечно) движущая сила рынка будет контролировать моменты открытия Long и Short позиций. Если рынок сразу входит в «профитную» зону, то бот начинает постепенное закрытие позиций, если рынок пошел против нас, то бот старается открыть встречную позицию, тем самым компенсируя получаемые убытки по противоположной позиции. Кстати, сегодня такое и произошло после 16 часов! У бота была максимальная Long поза, которую он хэджировал Short позицией, уходил в минус до 1% в открытых позициях, но в итоге закрыл все позиции с прибылью в 2.57%

На картинке интерфейс бота и сделки:

BullBearBot испытание. День 1

Изменяемые параметры: Capital и Ticker
Кнопочки: Start, Stop, Reset (сброс остатков), CloseAllPos (закрыть все позиции и остановится), TRADE ON/OFF (режим реальных торгов вкл/выкл)

График equity за сегодня

BullBearBot испытание. День 1

Продолжение испытания завтра. На вечерку не буду включать.
★10
BuyPrice и sell тоже от 5 минут считается?
avatar

Paulmarko

Paulmarko, Да
avatar

Viacheslav Merten

Я правильно понимаю, что нужно иметь 2 счета — один для лонгов, второй для шортов, и потом оба закрывать при достижение заданного уровня прибыли по сумме обоих счетов?
avatar

Forecast

Forecast, Нет, не обязательно нужно иметь два счета, достаточно вести раздельный учет Long и Short позиций
avatar

Viacheslav Merten

подскажите, это на Lua можно делать такие формы и кнопки как на скриншоте?
avatar

Сергей

Сергей, Да. Дополнительная библиотека.
avatar

Viacheslav Merten

Viacheslav Merten, интересно что за библиотека и где ее можно посмотреть?
avatar

mrOleg

mrOleg, Вот ссылочка почитайте https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=26
avatar

Viacheslav Merten

стоит индикатор BullBearPower, правда с небольшим «обвесом» в виде подсчета суммы изменений «силы» за определенный период

В обмен на информацию как модернизировал BullBearPower подскажу как улучшить результативность бота.

avatar

Yan_Vas

Yan_Vas, Интересное предложение)) Но на самом деле в сам индикатор не вносились изменения. «Обвес» это функция самого робота, который считает сумму изменений «силы». Это необходимо, что бы понимать, когда наступают изменения в раскладе сил, сначала давили быки, но силы их стали угасать, что вероятнее всего приведет к развороту — именно этот момент и пытается поймать бот!
avatar

Viacheslav Merten

Viacheslav Merten, т.е. если бот купил ниже BuyPrice, цена пошла вверх и бот видит, что BuyPower начинает угасать он продает? или все таки пытается дотянуть цену выше SellPrice и продать с большим профитом?
avatar

Сергей

Сергей, Дотягивает до SellPrice
avatar

Viacheslav Merten

а где ваш бот закрывает хедж позицию Short, если цена пошла против Long позиции? в том же месте где её открывал, чтобы она вышла в 0, но временно страхуя Long позицию?
avatar

Сергей

Сергей, В зоне BuyPrice при условии, что она профитная
avatar

Viacheslav Merten

Сергей, Я смотрю, вы за несколько вопросов хотите выудить весь мой опыт))
avatar

Viacheslav Merten

Viacheslav Merten, 
avatar

Сергей

 
Промежуточный итог 4,29% отнимаем вчерашнее 2,57% и получаем 1,72% за сегодня. Можно в принципе закрыть позиции, но для чистоты испытаний оставлю до вечера
avatar

Viacheslav Merten

Ну и коротенькое видео по работе бота


avatar

Viacheslav Merten

а за сколько вы по времени дошли до этого бота? сколько время занял поиск самой торговой системы?
avatar

Сергей

Сергей, Я тормоз) Торговая система складывается по кусочкам. У меня ушло больше 10 лет, не полных конечно) Чистого времени наверное года 2 -3 вместе с тестами, наработками и проверками
avatar

Viacheslav Merten

Viacheslav Merten, а ну нормально. а то я расстроился, что у меня за месяц ничего не получилось)

вроде все получилось собрать как вы описываете, но по тестам не очень. покупаем по BuyPrice, есть сила BuyPower, но до SellPrice не доходит, а чаще наоборот идет еще ниже. Есть хорошая сила, но потом пару минут она разворачивается также хорошо в другую сторону.
avatar

Сергей

Сергей, Как я говорил — индикатор это не полноценная система, а лишь элемент от нее! Для системы нужны еще мани-менеджмент и риск менеджмент + для индикатора нужен доп фильтр направления
avatar

Viacheslav Merten

а вы не пробовали, считая индикатор, не обнулять данные каждые 5 минут, а как вариант считать по последним 5 минутам среднее. Чтобы в итоге не было резких скачков как это может быть в начале каждой новой пятиминутки.
avatar

Сергей

Сергей, Скачки в начале свечи не принципиальны. Главное, как себя ведет индикатор в зонах. Усреднять можно, но сложно будет отследить «перелом» тенденции. Здесь принцип такой — зашли в зону под действием одной силы, а если она начинает меняться на противоположную, то мы начинаем открывать позиции в эту же сторону.
avatar

Viacheslav Merten

если я правильно понял из видео вы ловите много микро движений по 0.1%?
avatar

Сергей

Сергей, Да верно! Скальперский бот должен получится
avatar

Viacheslav Merten

Как следующие дни протекали? Такая же доходность?
avatar

Paulmarko

Paulmarko, Полноценно на день получилось только сегодня запустить, вечером выложу пост. Прошлые дни, удавалось только урывками на несколько часов, поэтому не совсем корректная статистика будет, хотя бот и сработал положительно.
avatar

Viacheslav Merten

А в какой момент (по какому так сказать триггеру) вы принимаете решение об открытии хеджирующей позиции? По порогу ухода в минус или как то по другому?
avatar

Юрий

Юрий, Триггер — смена движущей силы индикатора, нахождение в зоне и цена открытой позиции. Другими словами мы в зоне, сила индикатора против нашей позиции и открытая позиция показывает минус. В двух словах, как-то так!
avatar

Viacheslav Merten


теги блога Viacheslav Merten

....все тэги



2010-2020
UPDONW