Как нам здесь показывают http://smart-lab.ru/blog/301915.php

регрессионное уравнение связи Y =- 0.6932X+97.917 расчетного курса доллара и стоимости Брент определяется  коэффициентом корреляции между  Y и X  - 0,95263 ( т.е практически с марта 2015 по начало 2016 года – линейная ).

 Где Y – расчетный курс доллара – рублей за $;

        Х – цена брент в $ за бочку

 Указанное соотношение для текущего значения стоимости Брент -32,69 $/бр, дает расчетную величину   $ — 75, 26 рубля за $ при стоимости бочки Брент – 2460 рублей за бочку.

 Без отношения к декларированным ранее цифрам  российского бюджета, возникает естественный вопрос, много это или мало ?!

 Логика этого вопроса естественна в том плане, что регрессии, регрессиями, а колбаса – за деньги.

 Так, инфляционные расчеты ранее  http://smart-lab.ru/blog/301619.php показывают, что состояние национальной экономики в части индексов потребительских цен сегодня – это уровень 2003...2004 года, но почти на четверть ( 25,095% ) выше - 2008 года.

 Так вот, в практическом плане – рублевая корзина, может вполне отыграть и на 1842,7 ( уровень жизни -2008 года ), что дает расчетный курс национальной валюты – 55,75...!!!

Начало здесь.

Индикаторы стабильности книги лимитных ордеров

Традиционно стабильность, или эластичность рынка, представляется термином ликвидность, которая является возможностью трансформации одного вида актива в другой за короткий временной период без потерь. Легкость такой трансформации, в смысле требующегося времени и воздействия на цену, видится как мера здорового состояния рынка. К сожалению, ликвидность — это многомерное явление, делающее трудным сведение его к единому значению. Можно определить ликвидность в 4-х измерениях:

Время между сделками. Определяет возможность исполнить транзакцию немедленно по текущей цене. Время ожидания между сделками характеризует данную меру.

Плотность. Возможность купить или продать актив около одной цены и одно и тоже время, обычно трактуется как спред между лучшими бидом и аском.

«Инфографика» пути:

• Шаг 1: Как научиться торговать без смерти депозита? Семинары, вебинары, блоги, видеозаписи, книги, онлайн-коуч.
• Шаг 2: Стратегии и риски. Чем я реально стану торговать? Биржевые опционы европейского типа (эти же инструменты можно поискать на внебирже). Как сделать прибыль на продаже (тэта-вола-греки и пр.). Как сделать прибыль на покупке. Зачем нужны опционные комбинации, стреддлы, календари и пр. (снизить риски / эффективнее использовать торговый капитал). Нейтральная или направленная торговля.
• Шаг 3: Рынки. На каком рынке торговать, Россия, США или еще что? Стоит ли совмещать рынки? Налогообложение. Права и обязанности. Юрисдикция. Ограничения.

Риск процентных ставок (он же процентный, он же рыночный риск) — рост процентных ставок приводит к падению цены облигации; падение процентных ставок к росту цен на облигации.

Риск реинвестиций  — риск реинвестирования промежуточного денежного потока по более низким процентным ставкам, чем при покупке

Риск опционный  — риск связанный с колл-опционом — право эмитента отозвать свой выпуск до ранее установленного срока погашения облигации.

Кредитный риск включает в себя: 

• риск дефолта