Блог им. only-chart

Путь к миллиону - часть 1

Всем привет :)

Дурацкие темы, они ведь заразны) Вот и я решил присоединиться. Сразу скажу, миллион рублей для меня цифра не загадочная, бывало и больше по жизни. Другое дело взять его с рынка.

Общие параметры:
время торговли — 02.2016 — 12.2017
стартовая сумма — 51000 руб
ежемесячная добавка — 10000 руб
целевой доход — 10% в месяц

Торговые параметры:
инструменты — опционы и фьючи для выравнивания дельты
риск на сделку по направленной опционной позиции — не более 10%
риск на сделку по продаже стредла или стренгла — не более 10% + всегда равняю дельту

Блог делаю тупо для себя, чтобы контролировать позы и параметры. Иначе когда-нибудь тупо на всё депо куплю коллы сбера, сделаю 1000%, потом куплю на эти 1000% коллов РИ и всё просру))

Расчёт параметров:

Путь к миллиону - часть 1

И вчера уже вошёл в первую сделку. Все сделки тоже буду описывать.

Торговая идея — IV на СИ просто е@@нутая. А до исполнения февральских опционов всего 2 недели. Бакс зажат уровнями 76,7 — 78 — 80
Сделки:
около 11-00
: колл 18.02 | 80000 | продажа 3 | по 1186
около 11-00: пут   18.02 | 75000 | продажа 2 | по 800
около 11-00: фьюч 15.03 | покупка 1 | по 78151

Дельта вышла около 0,4-0,6, поэтому:

около 17-30: колл 18.02 | 80000 | продажа 1 | по 1016

для выравнивания.

Текущий профиль позиции:

Путь к миллиону - часть 1
Путь к миллиону - часть 1

Часть тетты мне уже выдали, остальную жду в понедельник.

Закрытие сделки будет зависеть от поведения бакса и нефти. Если волатильность и дальше будет уменьшаться, как в последние 2 дня, мб постараюсь удержать до экспиры. В случае резкого движения не более 2000 пукнтов уже есть возможность выйти в безубыток.


Просьба гуру опционщиков прокомментить позу. Если вас, конечно, не отпугнуло дурацкое название топика :))
★12
Чтобы получилось 10% в месяц от 51000 достаточно добавить 5100 рублей. А в следующем месяце надо будет уже больше довносить — 5610 рублей и т.д.
avatar

purpe

purpe, + за гениальность
NakedTrader, )) при такой схеме можно вообще не торговать) довносишь и всё)
avatar

Дмитрий

Дмитрий, со временем будет проблематично расстаться со 100 тыс :)))
NakedTrader, зато какое накопление))
avatar

Дмитрий

Дмитрий, и без стрессов))))
purpe, 10% в месяц цель от суммы на начало месяца. А добавка
10к стабильна.
avatar

Дмитрий

При выборе страйков чем руководствовались?
avatar

Сергей Ф

Сергей Ф, уровнями БА.

Кстати, именно поэтому в конструкции сразу фьюч. Если бы я их продавал симметрично относительно текущей цены, то были бы просто опционы. А так страйки 75, 80 при фьюче 78+.
avatar

Дмитрий

Опасная позиция, а если цена за край уйдет, че делать то будешь, там не то что прибыль в убыток можно уйти. Если уж разгонять депозит то работать от покупки нужно.
Шакиров Альберт, дельту равнять буду. Прикол в том, что эта позиция в минус практически не может уйти.

Например, бакс начинает переть вверх. На 80000 при дельте -0,8 покупается ещё 1 фьюч. Дельта 0,2.

А он ещё улетает вверх. Тогда при 82500 дельта -0,8 снова фьюч. Если дальше улетает на 85 снова фьюч.

Возможные убытки по фьючам оплачивает тетта. И при всём таком коллапсе сверху ещё рубль профита останется к экспирации.

В общем, главное, чтобы не прыгал +- 3 руб в день на месте.

А от покупки разгонять можно. Просто после +1000% в один момент не останется депозита)
avatar

Дмитрий

 От продажи прибыль копеешная, а риск огромный. Вроде зарабатываешь от продажи, а потом резко рынок рвет в одну сторону и все. У меня было такое в январе. Все что заработал от покупки опционов за годы чуть не слил продажей разом, больше не продаю. Хотя продавал на 15% от текущей цены
Шакиров Альберт, согласен, можно резкое движение словить. Поэтому фюьч куплен. В баксе шанс на супер быстрое движение вверх выше, чем на такое же движение вниз. Нефть ведь гепа на 5 рублей не сделает, а какая-нибудь политическая бяка только в сторону роста может пульнуть.

А вот про копеечную прибыль — не факт. Всё-таки колпак достаточно высокий получился. Текущая точка при экспире — 6300 прибыли — 12,35% к депозиту.
avatar

Дмитрий

Вы не рассматриваете вариант если бакс будет дальше расти вола будет выше вы будете не только на колах терять но и на путах.При этом фьюч не особо будет спасать.Есть риск потерять счёт полностью +  с ГО может быть засада. С небольшим счётом лучше от покупки работать и пытаться нарезать дельту.А ещё лучше интрадэй. 10% в месяц это 2,5 в неделю или 0,5" в день, от 50 тыс. это 250р. в день.С 3 плечом это 2 контракта на си.Нужно брать в день 125 пунктов при волантильности в 1500-3000 пунктов в день, вполне реально.
avatar

Роман

Роман, 4 фьюча полностью нивелируют 4 кола. Я в комменте выше описывал, что дельта нейтралится фьючами на 80000, 82500 и 85000.

Брать 125 пунктов, наверное, можно. Но тогда уж лучше брать 500 пунктов со стопом 100) Просто это другой вид торговли, где нужно пялиться в монитор и искать филигранные точки входа. А тут поглядываешь на дельту и нейтралишь изредка.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, Что бы было понятно о чём я говорю.Промоделируйте ситуацию когда будет гэп рубля 2 и увеличение волы ну пускай на 2%, не самый плохой вариант и посмотрите что будет с профилем.И ещё сколько у вас от счёта составляет ГО если больше 50% то рано или поздно вам конец.При переходе через 80р. очень большая вероятность что ГО увеличит и по фьючу и по опционам.Буквально несколько дней назад ГО на си было около 12 тыс.на 1 фьюч.
Если хотите не просто продавать опционы а продавать с контролем риска(у вас же иллюзия контроля) нужен  счёт выше, хотя бы тот же 1 мио. В сети есть не плохая книга по данной теме: Полное руководство по продаже опционов Дж.Кордье.
А так удачи.

avatar

Роман

Роман, благодарю за книгу, обязательно поищу.

Счёт 51, ГО сейчас ходит от 13 до 15. Поэтому запас есть. Кстати, тут фишка ещё вот в чём — сейчас на СИ гепом на 2 рубля народ не удивишь — это не увеличит волу аж на 2%.

Однако, попробуем. Сейчас 80 колл стоит 1169 при воле 32,26. Хотя они жулики, ибо вола была 30, а они её на вечёрку стандартно подняли)) В понедельник при такой же воле колл будет стоить 965. При гепе на 2 рубля — 1853. При воле 34,26 — 1959р.

(1959 — 1169) * 4  — 2000 (прибыль по фьючу) = 1160

Всего-то. А ещё путы подешевеют чуток. И это вола не на 2, а на 4 процента скаканула, если реально смотреть, а не по рисованным для вечёрки цифрам.
avatar

Дмитрий

Роман, если не затруднит, такую конструкцию не прокомментируете http://smart-lab.ru/blog/309059.php?
avatar

Дмитрий

 «Прикол в том, что эта позиция в минус практически не может уйти.»

)))))))))
Сколько раз я тут уже это читал у продавцов опционов.
У вас самая тупая из всех возможных конструкций. Сольетесь на первом же хорошем гепе в любую сторону. Ваш фьюч вас ни разу ни спасет.
avatar

Макеев Евгений

Макеев Евгений, я первый раз опционы продал) До этого покупал направленно всё время.

Суть в том, что тетту уже выплатили такую, что геп на 2 рубля даст только безубыток. А чтобы поза принесла серьёзный урон нужен геп не менее трёх рублей.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, да дело не конкретно в этой экспирации. В этот раз вы скорее всего выедете. Эта конструкция вам ничего кроме накопленного риска в долгосрок не даст. Не важно сколько вы тетты насобираете, вы ее всю гарантированно сдадите назад.
Что ж вы все понять не хотите, что на вас через эти проданные «ворота» перекладывают свой риск, другие смышленые ребятки.
Макеев Евгений, возможно, я просто считаю, что всё дело в волатильности. По-идее, статистически продавцы и покупатели находятся в равной позиции.

Когда вола низкая, продавать опасно, потому что тетту получишь, а вола вырастет и нет выгоды, только риски. А когда вола высокая, то как раз покупать не так приятно.

В принципе, я с Вами полностью согласен, что постоянно продавая опционы ничего кроме проблем не получишь. Но при большой волатильности и маленькой позиции жить можно. Геп на 7 (семь !!!) рублей за одно утро приведёт к потере всего 5к рублей.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, По моему подавляющее кол-во времени вола тупо отражает реальную ситуацию-рынок эффективен.Ну можно конечно набрать коллов или путов по низкой воле на тухлом рынке только они всё равно истекут за ноль даже по низкой воле.С другой стороны можно продать «дорогую волу» на летающем рынке и героически погибнуть.Как-то так…
Робот Бэндер, героически погибнуть — это если депо перегрузить) А мы аккуратненько работаем. Поэтому тут вопрос в вероятностях.

Кстати, я согласен на тухлом или летющем рынке вообще работать опасно. На тухлом мы ждём. Наример, вола уже месяц 16 — не надо покупать — ждём прорыва на 20 и покупаем. Вола пришла на 40 — не продаём, как развернётся на 35 — продаём.
avatar

Дмитрий

Макеев Евгений, если не затруднит, такую конструкцию не прокомментируете http://smart-lab.ru/blog/309059.php?
avatar

Дмитрий

Позу закрыл на гепе. Профит около 630 рублей. 1,2% за выходные.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, а что не дождался то экспирации
Шакиров Альберт, да чего-то с бодуна проснулся и понял что сегодня вести позу будет тяжело. Главное тетту за выходные взял.
avatar

Дмитрий


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW