Рис.1. Паника
 
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
 
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
 
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
 
Мат. часть inside.
 
 АТТЕНШН! Эта статья более чем на половину о дисциплинах входящих в Old School Algo, и более чем полностью является логичным продолжением моего предыдущего поста. Поэтому внимательно ознакомьтесь с классификацией ( smart-lab.ru/blog/155908.php )  алготрейдеров и комментариями к ней, прежде чем писать сюда!
 
 OLD SCHOOL ALGO SKILL TREE
 


( Читать дальше )

Читаю книгу Саймона Джонсона «13 банков, которые правят миром (http://www.ozon.ru/context/detail/id/19677758/)

серьезная книга, читается тяжело. Если у кого хорошее знание английского, рекомендую читать в первоисточнике (перевод хромает). Но книга стоит затраченных на нее усилий.

написана профессором курса предпринимательства в MIT Sloan School of Management, членом группы бюджетного управления конгресса США по экономическим вопросам.

основные мысли:  
1) есть финансовые структуры, которые укрупняясь достигают такой мощи, что политическая власть не может не оглядываться на них и не следовать их интересам (речь об отмене закона Гласса-Стиголла, появлении крупных инвесткомпаний и банков с сетью филиалов по стране)
2) рассматривается ситуация в России, Корее и Индонезии в 90х. появляется экономическая элита, предприятия, имеющие связи в политических кругах. Они процветают за счет угнетения компаний, не имеющих политической поддержки. В период кризиса государство не может спасти всех и спасает прежде всего избранных, как раз эту элиту. Спасение напоминает детскую игру в стулья, когда стульев на всех не хватает. Говорится, что поддержка элиты не есть гуд и не приводит к развитию. Для развития нужны перемены

( Читать дальше )

1. Чтобы перестать лениться, надо ничего не делать

Я серьезно. Станьте посреди комнаты и ничего не делайте, абсолютно ничего: не ешьте, не пейте, не читайте, не лежите, не слушайте музыку, не думайте. Не пройдет и пятнадцати минут, и вы точно приметесь за дела.

2. Да тут дела на пять минут

Заставьте себя поработать пять минут, это намного проще, чем приниматься за дела, осознавая, что придется трудиться целый день. Пять минут можно вытерпеть все что угодно, и в тоже время этого достаточно, чтобы начать работу. Дальше вы уже не сможете остановиться.

3. Разбейте большие дела на части

Взяться за решение большой задачи просто невозможно. Разбейте ее на маленькие части и выполняйте поочередно — это намного проще.

4. Рутину — прочь!

Все делать, лишь бы ничего не делать? Поесть, помыть посуду, сходить магазин, проверить почту, посмотреть новости, почитать блоги друзей… Понятно, что все это отвлекает от основных задач и может выполняться только в свободное время.

( Читать дальше )

Первая часть по этой ссылке ( http://smart-lab.ru/blog/158479.php )

Назовем эту формацию " High/Low ". Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих примерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про «Разворотные формации». Рад помочь, кому это интересно))) Если что-то не понятно — задавайте вопросы, так как это просто картинки формаций и немного пояснения.

Теперь вы знайте   2 формации и штук 20-25 разновидностей этих формаций. ( Удачных торгов ) .

 

( Читать дальше )

Сейчас модно писать полезности на смартлаб.  Тоже напишу. Ещё 2 года назад записла такую полезную вещь:
*Следует различать результат близкий и дальний — и ставить перед собой дальний результат.  Мы можем достигнуть ближнего результата при разных дальних целях — например, мы оказываемся на лётном поле аэропорта и тогда, когда наша цель лететь в Пекин, и тогда, когда наша цель лететь в Берлин. Так как это промежуточная цель, мы достигаем её незаметно и без затруднения.  Если же мы поставим себе цель именно оказаться на лётном поле, не предполагая дальнейшего перелёта — как мы её достигнем? Перепрыгнув через колючую проволоку, нарушив правила — и в результате мы окажемся схваченными охраной и помещенными в кутузку — т.е. и в этом случае цель лишь промежуточное звено, но в отличии от первого варианта тут не мы определяем дальнюю цель,  мы делаемся игрушкой в руках судьбы.*
zovktulhu.livejournal.com/1492.html

Добавлю: так как всё подобосущно в мире сём, то по аналогии с транспортом можно сказать, что для разных целей (расстояний) применимы разные методы. Наши люди, как известно, в булочную на такси очень даже ездят, особенно если булочная находится в гипермаркете в 15 км за городом, а батон там стоит в 5 раз дешевле, чем в забегаловке напротив места жительства. Однако, идти пешком в Таиланд врядли кто решится.

( Читать дальше )

Бухгалтер / The Accountant [2001, США]

Описание: Может ли один человек, много пьющий, безостановочно курящий, провинциальный бухгалтер, остановить национальный заговор, изменить ход истории и сохранить образ жизни?
Всё возможно… но не ждите лёгкой прогулки.


( Читать дальше )

Днем набрел на дискуссию о тейпрофите, стопах, матожидании, вероятностях и так далее о всякой теории трейдинга на всякий вкус и изощрения.

Тейк больше стопа это лучше??????
smart-lab.ru/blog/158558.php  (Palmonk)


     Читаешь и задумываешься — вроде люди говорят не о теории торговли, а об реальных торгах, по крайней мере я надеюсь что эти люди торгуют.
    Palmonk доказывает что размер тейкпрофита и стоп-лосса в том виде в котором нам преподносят «классики» трейдинга — не совсем состоятелен и даже является профанацией. Естественно приводятся вероятностные выкладки, статистические расчеты и каждый доказывает другому на пальцах что он прав. Хотя в нескольких моментах один другого не совсем понимает, как я понял по реакции. По версии утверждающего что тейк по размеру к стопу должен быть больше (прибыль > стопа) определенный вариант выпадения ряда стопов делает установленный размер тейкпрофита неверным. А оппонент (Герчик) тут же на пальцах доказывает что это приносит как раз прибыль. Правда в расчетах комиссия по торговле добавилась к вариац. марже (профит), но не суть, важно то что даже если вычесть комиссию в размере меньше 20руб то профит все равно получается больше убытков по стопу и этот метод торговли направлен в будущее по положительной кривой.

( Читать дальше )

На бирже существует огромное количество способов заработать. Существует 2 вида сделок: убыточные и прибыльные. Прибыльные это выход по тейкпрофиту, убыточные это выход по стоп-лоссу. Из этого можно сделать вывод, что чтобы всегда быть стабильно в плюсе, нужно перестать делать убыточные сделки, или перестать выходить по стопу. 
Миф №1 Стопы это единственный способ контроля рисков
На бирже помимо стопов есть немало возможностей  контроля рисков без использования стопов.
1) Локирование — открытие разнонаправленных позиций в фьючерсах с разным сроком исполнения. Наиболее глупый способ по сути ничем не отличающийся от стопа, но тем не менее позволяющий доводить процент прибыльных до 100%
2) Диверсификация — открытие большого числа открытых позиций по разным инструментам. Чем больше позиций открыто, чем больше вероятность получения прибыли при условии что мы кроем прибыльные сделки и пересиживаем убыточные.

( Читать дальше )

Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:

потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%

Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат)) — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%

И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой),...

Ох, говорили мне старшие товарищи, не наргужай ГО больше 40-50% от депо, бывают скачки волатильности, из-за которых ты со своей вега-отрицательной позой сразу огромный бумажный минус получишь, да еще и ГО в такой ситуации могут поднять резко и сильно.
 Что отвечал я, как вы думаете? Правильно, хохотал им в лицо, говорил, что трусам делать нечего в наших отважных ряда ну и прочий бред, камуфлирующий азарт игрока :)

Время шло, не раз я с тех пор, запуская терминал, видел приветливое: «Ваша задолженность по гарантийному обеспечению на рынке ФОРТС составляет… рублей. Рекомендуем вам немедленно пополнить счет» :)

Время учит даже упрямых, поэтому постепенно я снизил размер используемого ГО (ну и счет, благо, вырос).
Подхожу к сути вопроса:

Теперь, имея в качестве страхового резерва около половины депо, могу ли я вкладывать его в какие-то совсем краткосрочные инструменты с пусть минимальной, но гарантированной безрисковой доходностью? главное, чтобы эти вложения в любой момент можно было отозвать и получить кэш.

Торгую на российском рынке. Всем буду благодарен за совет!
Спасибо!