Робко надеюсь, что сей топик вызовет много откликов и поможет новичкам не кормить кукла...

Лично я при ручной торговле стопов не ставлю вообще, но я выдерживаю серьезные просадки благодаря методике диверсификации.
Тем не менее, хотелось бы поговорить о стратегии установки стопов.

Интересно,какой умник приучил большинство трейдеров ставить стопы за ближайшими минимумами и максимумами ???
Когда я только пробовал торговать, мне сразу это показалось глупостью.  Хотя тогда еще не был в моде сбор стопов. 
Теперь же эта концепция настолько распространена, что отчетливо рисует характерные фигуры при отстопливании.
Сбором стопов вышколенных новичков занимаются не только крупные игроки, но и рядовые трейдеры.

Так вот, ставить стопы за ближайшми экстремумами, на мой взгляд — полнейший дебилизм )))
Стопы лучше ставить либо относительно уровней, либо исходя из лимита потерь на ту или иную позицию.
При чем, когда ставим стопы по уровню, надо внимательно изучить на какое количество пунктов за последние полгода совершался ложный пробой уровней и ставить соответствующие стопы.

( Читать дальше )

Я уже вчера писал о том, что временно решил перейти с интрадея на позиционку и уже три дня не забираю плавающую внутридневную прибыль в размере 1% от депо при использовании ГО не более 20% — это мой план на день, и если он выполняется, то я обычно закрываю этот счёт и перехожу к другим.  Сегодня опять подобная картина. В первой половине дня я мог забрать 40-50 тысяч, но не стал делать этого. Реально очень тяжело эмоционально перестать забирать прибыль и отойти от интрадея. Все мы видим, что рынок держат под экспирацию и поэтому не исключаю, что сегодня я вновь растеряю всю прибыль к закрытию или закрою день в минусе. За четыре дня я уже не забрал более 170 тысяч плавающей прибыли. Лично мне, реально не интересно сидеть и ждать в позиционке, я люблю только интрадей.  Динамику этого счёта и все позиции и  результаты  вы всегда можете посмотреть здесь. Обновление позиций каждые 15 минут. Обновление доходности раз в день в 08.30 утра.   www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/

( Читать дальше )

Обозреваемая неделя выдалась невероятно скучной. На рынке наконец началась небольшая коррекция, а народ, похоже весь посваливал на дачи и никого особенно рынок не интересовал:) Да и страсти на смартлабе несколько улеглись, поэтому на фронте социальных тенденций у нас тоже не густо. Ну разве что это (старые песни о главном:))), ну и конечно +384 и 161к. О социальных тенденциях в сообществе трейдеров в этот период неплохо написал Макеев Евгений, который провел семантический анализ упоминаемых на смартлабе слов (+76,21к).

Алго, опционы
Ставка на рост VIX стоимостью $13 млн (+110,30к)
О стоимости опционов и откуда он берется (+57,17к)
Валерий Песчинский: Нулевый опционщик. Часть 7. Греки (гамма и дельта, часть 3) (+38,6к) 

Инвестиции
Курс Роберта Шиллера одним файлом с Coursera (+122,33к) 
Лариса Морозова: дивиденды Россетей и ее дочек. История и перспективы (+55,22к)
Лариса Морозова: дивидендные новости недели 26-31 мая (+55,9к)
Александр Шадрин: Письмо из Арсагеры, часть 1 (+53,15к). 
Павел: об инвестициях в российскую недвижимость (+43,79к)
Анастасия Милькова: Инвестируй или проиграешь (+22,72к)
Наука социономика в приложении к России (+33,22к)
Альфред Хичкок: о себестоимости добычи золота (+34,20к)
Состояние банковского сектора РФ в диаграммах (+16,8к)
Роман Климов: алюминий в дефиците? (+8,6к)

Это интересно
Вакансия в центральном банке (+27,24к)
Михаил Давыдов: Студент против ДЖПМорган или биржевого мяса не существует! (+251,49к)
Как стать богатым. Интересная история человека о том, как он начинал бизнес (+118,126к) Рекомендую!
Макеев Евгений: о чем не плачут в тридцать. наши реалии (+127,47к)
Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника (+196,60к)
Чего я боюсь в трейдинге? (+105,68к)
Петров: как я вложил свой ваучер? (+102,135к)
Роман Некрасов: интервью с А.Хотиным. Трейдинг как бизнес (+65,11к)
Массовые выставление на продажу квартир в 2014 (+52,42к)
Суфиянова Таня: снижение налогов от больших убытков (+27,18к)
Тимофей Мартынов: finparty вошли в состав banki.ru. Мой моментарий (+17,14к)

Видео недели
Тимофей Мартынов: Дмитрий Черемушкин про поиск и торговлю закономерностей (+77,33к)
Андрей Верников: интервью с Андреем Ткаченко (XoxoL-T) (+65,30к)
Михаил Ростов Папа: мастер-класс Резвякова в Кемерово (02:55:00) (+49,55к)
Андрей Верников: Интервью с создателем привода QSCALP Николаем Морошкиным (+36,13к) 
Тимофей Мартынов: мое интервью с Валентиной Дрофой про ее бизнесы (+39,24к) — рекомендую! Мотивирует!
Вебинар: Multicharts.Net — учимся писать стратегию за один час (+25,1к)
Алекс Хурко: документальный фильм Инсайдеры (+24,1к)
Закрытый вебинар от AMP 

ВСЕМ приветище и отличного настроения! УХУ!))))

И так друзья, четвертый день я в рынке. Поэтому уже мню себя гуру!) И задираю нос. Готов вложить все деньги в рынок, шутка!))))

И так, появились мысли. Раньше я не знал что делать, теперь идей ТЬМА! Устал записывать!))) Серьезно! )
НО все сводится к нескольким простым мыслям. (Неверное прописные истины, но поймите для меня это открытие)

1. если поставить стоп и тейк профит на одинаковом расстоянии от текущей цены, то даже небольшой статистический перевес может дать профит! Вроде ничего особо сложного. Нужно просто найти некоторую закономерность дающую путь небольшое но статистическое преимущество. 

2. если поставить тейкпрофит в три раза дальше чем стоп (об этом многие пишут и говорят выдвая за простой Грааль) то с одной стороны все правильно, один профитный  трейд и серия из трех убыточных сделок уже перекрыта грубо говоря в ноль. НО при этом забывают, что статистически при таком соотношении уже по определению, стоп будет срабатывать чаще, просто потому, что стоп опять таки в три раза ближе....
Вывод: такое соотношение использовать можно но при хорошем статистическом преимуществе или при выходе из зоны с низкой волатильности.

3. Если поставить стоп далеко то понятно что он будет исполняться редко, и % прибыльных сделок будет хорош, но одна убыточная сделка надолго засадит в яму… Наверное и такой вариант можно использовать. Скорее всего на высоковолатильном рынке.

А вот идей где найти этот статистический перевес как раз тьма тьмущая! ))) ну озвучивать не буду, откровенно говоря не хочу выглядеть еще глупее))))) А идеи простые)))

Получается, что не так то все и сверх сложно. Остается проблема психологии. Ну что ж будем идти к роботам. К стати что посоветуете? Ну как их вообще обычно пишут на чем и что лучше? 

И еще судя по всему Фундаментальным анализом никто не пользуется??? Инвесторов мало? Есть ли смысл диверсифицировать портфель по «долгосрочности стратегий»

К стати ДА! Я знаю слово «Диверсифицировать» где тут семинары можно вести? ГЫ) 

P.S. Спасибо всем кто откликнулся и посоветовал литературу. Действительно очень интересные книги!

Не о том спорим, господа. Все же просто рассчитывается. Надо понимать, что рынок имеет ликвидность, которая выражается в проскальзовании на операцию после решения ее совершить. Для стоп-лимит заявок — это просто: проскальзование закладывается в лимит-цену. Для лимитированных заявок с сайзом его тоже надо закладывать. Почему? Потому что при большом объеме возможна ситуация, когда цена заявки была, но Ваша заявка не прошла или прошла частично. В этом случае Вам надо ее исполнять «по стакану» на сайз и Вы получите то же проскальзование, что и при стоп-лимите.

Как определить это проскальзование? Только опытным путем. Мой опыт показывает, что «стакан» для этого не показатель. Сколько раз я убеждался, что стоп-лимит заявка срабатывает, когда в пределах проскальзования в «стакане» нет и 30% объема, посланного в рынок.

Лично я для себя вывел такую гипотезу: если Ваша заявка сносит часть «стакана» и встает с отрывом от других заявок, то находится куча желающих Вам «залить». Эта гипотеза косвенно подверждается тем, что мои заявки на 500000 акций Сбера (сейчас 50000 контрактов) в 2008-2011 разбивались на 30 и более операций, из которых пара была крупная на 100-150 тыс. акций, а остальные «мелочевка» и все операции проходили в пределах 1-2 секунд, если судить по времени операции в квике.

( Читать дальше )

     Привожу пример первых 10 минут торгов на инструменте fRTS. Я вчера сказал, что в интрадее можно смело гонять по 3000 контрактов, а это почти 10 млн. долларов без плечей, но нашлись умники, которые сказали, что это невозможно. Я конечно понимаю, что детей на этом ресурсе много и тем более на этом ресурсе лишь 10-20 человек есть те, кто хоть раз заходил на такой объём, поэтому понятна реакция и тупые посты троллей, куда же без них.
     На примере приведён скрин одного из  8-ми счетов, даже с открытыми позициями. Вы видите суммарный стакан и суммарные заявки. Вы видите два графика.  Это не обычные 5 минутки и часовики. Справа вверху это график Volume Баров, а нижний график  строится Range барами. В верхнем графике стоит параметр в 3000 контрактов, т.е. свеча отрисовывается только тогда, когда наторговывается объём ровно в 3000 лотов – это для примера. Нижняя свеча отрисовывается тогда, когда изменение от лоу до хая или от хая до лоу ровно 500 пунктов, т.е. там стоит параметр 500. Вы видите, что всего за 10 минут мы видим отрисовку 12 свечей в которых прошёл объём по 3000 в каждой, итого 36 тысяч. При этом, за это же время цена два раза сходила вверх на 500 пунктов и один раз вниз и в итоге за 10 минут изменение менее 500 пунктов, при суммарном объёме почти в 40 тысяч контрактов? Ещё раз вопрос к детям – вам мало ликвидности?


( Читать дальше )

Лучшая книга по системному трейдингу, ну и конечно, очень полезна для общего понимания как рынка так и методов управления своими позициями.

Булашев «Статистика для Трейдеров»

От читателя требуется математическая подготовка уровня физ-мат школы, либо первых курсов технического вуза.

О чём в книге написано и чему она учит:
* Что такое неопределённость и вероятностные исходы
* Как отличить случайность от закономерности
* Свойства движений рынка как временных рядов
* Характеристики торговых систем
* Взаимосвязи различных активов
* Методы прогнозирования
* Регрессии, в том числе и множественные
* Управление рисками
* Диверсификация
* и т.д.

О чём в книге не написано:
* Как разгадать замыслы Кукла
* Тайные знаки массонов
* Секретный Грааль трединга
* Психология как главный фактор трейдинга
* Как быстро разбогатеть на бирже
* и т.д.


Приятного чтения!

PS
Поставив плюсик этому посту вы поможете делу повышению квалификации трейдерского сообщества.

     Задали вопрос – обучаю ли я торговле против тренда и почему сам торгую только против тренда?
     Да, это так. Кто следил за моей торговлей, то могут подтвердить – я не сделал ни одной сделки по тренду в этом году. Я шортил евро-бакс с 1.38 до 1.40 раз десять за последние 7 месяцев, я покупал перед новым годом золото, когда оно падало и сейчас его заново начал покупать, я шортил СИ и все надо мной смеялись, когда мы пробили отметку в 36 и все кричали что я буду делать когда он будет на отметке 40?  Я ловил ножи в марте и спокойно лонговал РИ, а в мае у меня не было НИ ОДНОЙ СДЕЛКИ В ЛОНГ по нашему рынку.  Все набранные позиции всё равно я закрывал в плюсе. Если вы думаете что все эти сделки были сделаны тупо по наитию или по звёздам, то вы глубоко ошибаетесь.  Вы не знаете параметры моей рабочей системы, вы не знаете мои параметры риска и т.д.  Когда я начинал шортить тот же 

( Читать дальше )

Кто-то врет по крупному, кто-то по мелкому.

Сегодня скучный топик — про вранье  по мелкому.
Навеяло вот этим рекламным топиком: smart-lab.ru/blog/187256.php

Обращался я в НОЯБРЕ 2013 ГОДА за консультацией по вопросу тарифов для торговли фьючами на CME. У них на странице http://ffin.ru/services/markets/tarifs.php есть три тарифных планах. В двух 2 бакса за контракт, а одном — 10 баксов :-) (не хило прям скажем). Это чисто брокерская комиссия за сторону. В принципе — и 2 бакса  - это много. Ну и плюс решил все вопросы уточнить.
Скрины переписки:
 

Вы можете сами перейти на сайт и посмотреть, что в каждом тарифном плане есть строка про фьючерсы и минимальное требование к депозиту 3 000 или 10 000 долларов США. Никакой речи о $500 000 нигде нет.

( Читать дальше )