Часть 3-в. Надеюсь, предпоследняя.)))

 

    Вопрос, который не прозвучал в предыдущей части статьи – а где здесь неэффективность? Поскольку была «договоренность» называть неэффективностью информационную неэффективность, то в примере с бруском она заключается в том, что не все участники ставок на начало скольжения обладают полной информацией о системе, а получив ее, не одновременно реагируют. (возвращаясь к антиномии первой части: «Это значит принять решение о своей позиции на основе информации, которая не  доступна большинству, при том, что большинство имеет к ней доступ.»)

                                                 

    То есть, представим себе ситуацию, что очередной «заезд» начался, и несколько игроков с одинаковым объемом информации о системе (например, все они знают точно массу бруска, материал из которого сделан он и плоскость поверхности),  получают прямо в ходе «заезда» вводную информацию о качестве обработки плоскости скольжения. Кто сделает наиболее точное предположение о моменте начала скольжения? Очевидно, тот, кто быстрее и правильнее встроит эту новую информацию в формулу расчета искомого угла наклона. Это, опять же, и есть та самая неэффективность, определение которой было дано в первой части: «Рыночная неэффективность это свойство рынка, при котором время поступления информации меньше времени отклика на информацию».

( Читать дальше )

Итак о стопах. В видео мы слышим такое утверждение Ильи Коровина из смартфона

Илья. Вы учите людей торговать со стопами. Но новички будут только фиксировать убытки и сольются!

Вы поняли, что Илья имеет ввиду под термином «стоп»? Лично я нет.

Но ответ Александра меня тоже поразил.  Вместо того, чтобы уточнить понятие «стоп», он отвечает

Александр. Я знаю кучу трейдеров, которые слились без стопов.

Вы поняли какие «стопы» имел ввиду Александр? Я опять же ничего не понял.

И дальше в видео эта дискуссия в том же «ключе» о «стопах» повторяется еще дважды только аргумент Александра меняется на «посмотрите на моих учеников, они торгуют со стопами и прекрасно зарабатывают».

Парадокс в том, что если в понятие «стоп» заложить разные определения, то оба окажутся правы.

Если предположить, что Илья имел ввиду, что в торговле «стоп»  - это только фиксация убытка, ну или безубытка, то торгуя только(!) с  такими «стопами», можно действительно только сливать.

( Читать дальше )

Часть 3.б Видимо, опять не последняя.

 И я снова выношу в начало статьи мысль, уже прозвучавшую в предыдущих трех частях:
smart-lab.ru/my/Elwood/blog/all/page2/ 
smart-lab.ru/blog/480438.php
smart-lab.ru/blog/491407.php

  

… биржевые спекуляции давно уже потеряли связь с реальной экономикой и превратились в сетевую компьютерную игру для взрослых, задачей в которой является угадать, где окажется движущаяся на мониторе точка, оставляющая за собой след в двумерном пространстве «Цена-Время».

 

    Взрослые, играющие в эту сетевую игру, прилагают широкий спектр усилий, чтобы разгадать тайну формирования этой траектории: от наблюдения за ценой до наблюдения за наблюдающими за ценой.

    Вот за этим занятием мы их и застанем в поисках рыночной неэффективности))).

 

    Поиск неэффективности по смыслу похож на решение школьной задачи по динамике. 

Эту аналогию я приводил в своей книге «Я — трейдер. Спекулятивная бихевиористика».

( Читать дальше )

Возьмём за основу принятия решений о входе/выходе из бумаги среднюю цену ± волатильность. Средняя цена считается за квартал. Волатильность за этот же квартал вычисляется. Особой разницы нет по результатам, если считать за месяц или за полгода, но квартал это такой срок, когда портфель успевает за год хотя бы пару раз обернуться, быть чувствительным к сильным просадкам рынка и не частить со сделками, т.е. не быть критически чувствительным к издержкам 0,2-0,5% на операцию.

Если тупо посмотреть на прошлое с 2010 года и выбрать наилучшие по критерию линейности эквити, т.е. отобрать бумаги типа сбер, префов татнефти и пр., то мы получим красивые эквити:




















































Второе число в шапке это кол-во бумаг в портфеле, по которым строится общая эквити — эквити портфеля трендовых систем по бумагам, которые мы отобрали в будущем, зная, что они будут хорошо трендить. Такое, конечно, нереально. Попробуем оценить ошибку выживших и прикинуть, реально всё это сделать в онлайн-режиме, когда будущая трендовость неизвестна.

( Читать дальше )

Не волнуйтесь, вы все это запрограммируете и сделаете, я обещаю. В результате мы хотим получить программу, рассмотрим её общие принципы с другими программами, которые мы научимся программировать. Программа читает входные данные с клавиатуры, параллельно она автономно читает информацию из нужных баз данных. Вы можете провести параллель со многими программами, которые читают статистику реального времени и проводят сравнения с базами данных. Программы могут выполнять разные цели, работать с разной информацией, но они будут составлены по похожим принципам, давайте рассмотрим их. Может вы захотите написать программу которая будет оценивать ленту котировок, которая будет читать историю из баз, насущный пример. Самое главное, мы будем разбирать готовый рабочий код. Который вы сможете переработать для своих целей. Мы пройдем абсолютно все этапы от A до Я. Калькулятор это целая система механизмов — запуск работы с перехватом фатальных ошибок. А как же быть с цикличностью? Если вы ввели неправильные данные, калькулятор должен исправить ошибку, очистить неправильные символы и снова быть готовым к запросу. Также было бы не плохо записать в файл x = 100, y = 200, а потом программа будет читать переменные из этого файла, например если мы запишем x+x и нажмем Enter программа ответит = 200. На данный момент мы уже согласились, что программа должна перехватывать фатальные ошибки, должна исправлять рабочие ошибки, читать базу данных. Также помимо пред загрузки было бы хорошо добавить переменные прямо в процессе вычислений. Также в программе есть блок который вычисляет математическое выражение непосредственно. 

Cамой большой сложностью для новичка, является создание первого проекта и подключение библиотек, мы вместе запустим первый проект и установим библиотеки, вы уже сегодня начнете выполнять упражнения из этого крутого курса 1drv.ms/b/s!Aik_YYEGJIBwhYN6NJCJt4LDnkoYTg(который кстати уже слушал Кембридж, а теперь Smart_Lab). После начала  вы довольно быстро дойдете до главы 6, в первых главах нет ничего принципиально сложного, вы даже начнете программировать калькулятор из главы 6, но если вы начнете подходить к изучению книги профессионально, вы захотите перебрать этот калькулятор от и до, если делать это самостоятельно и одному, это долго … мы сделаем это вместе.

В этом первом топике мы подготовим все для разработки и запустим первый проект, после этого вы сможете начать самостоятельную проработку книги. Во втором топике, мы разработаем некоторый циклический прототип. А вот потом, мы начнем разрабатывать калькулятор, причем, мы будем изучать готовую отлаженную модель. Потом соберем еще несколько фундаментальных программ. В результате у вас будут все необходимые библиотеки, которые вы будете понимать, в общем вы будете подготовлены так, как это видит создатель языка C++. Ну а потом вы уже сами почитаете книгу и разберетесь. Моя задача обеспечить успешное прохождение этого курса. C++ очень похож на C#, Fortran или Java, вам не обязательно будет зацикливаться именно на этом языке.



( Читать дальше )

Мелькает утверждение что рынки находятся в боковике 70% времени и только 30% в тренде. И кто-то даже пытается торговать контртренд или продажу опционов. Только вот дело вовсе не в этих процентах. Хорошие системы не сливают во время боковика столько же сколько они зарабатывают на трендах, так что даже если бы тренды были намного меньше 30% времени на рынке то наверняка и при этом бы некоторые стабильно зарабатывали бы с трендовыми системами.
Так же и в жизни в целом, большая часть событий и всего в ней это боковик, рутина, унылость, грусть. Но редкие моменты радости и озарения всё равно перевешивают всю эту сансару. Нужно только дождаться их и не слиться с балкона раньше времени. И насколько хороша твоя система жизни чтобы извлечь максимум из этих редких моментов и не слиться при чёрной полосе?



( Читать дальше )

Вот и пришло время сбербанка — зеленого змея в прямом смысле.

Стратегия, которую позволял мне пиарить в своей ветке сам Роман Андреев, похоже отработала нормально. Первый анонс на смартлабе тут smart-lab.ru/blog/501187.php

Если коротко система находит выгодные трейды, рассчитывая Hi/Low по рыночным инструментам, причем риск остается на рынке, а деньги с рынка у вас на счету.

Для себя вывел некоторые недочеты, которые случаются на пути людей ищущих грали. Ошибки устранил, потому как понял где «лажает» моя тс. Должно стать еще точнее.

Вот полный график стратегии





А вот рынок



( Читать дальше )

Был недавно тут такой пост «Как я робота покупал..»
Пост собрал аж 615 плюсов 330 комментов.

Комменты я до конца так и не дочитал, ну а по самому посту так и хочется сказать, — вроде взрослые люди, а всё в сказки верите..

99% роботов, которые валяются, или продаются на просторах инета, это так сказать, ДВУмерные роботы.
Всю информацию для принятия решения они черпают из графика ЦЕНА+Время одного инструмента.
Со стороны любой такой бот напоминает червяка, который выёжывается на плоскости Евклидова пространства, хотя кукловод живет в №-мерном Гильбертовом.
Понятно, что рано или поздно любой подобный двумерный червяк (бот) будет раздавлен рыночным сапожищем.

Ну хотя бы потому, что двумерный бот не может ответить на простейший вопрос, — что происходит? Это евро растет или доллар падает?

Отсюда первый вывод, один бот в поле не воин.
Нужна согласованная работа нескольких ботов одновременно (джаз банда), или одного, но работающего на нескольких инструментах одновременно.

( Читать дальше )

В развитых странах мира все рискованные инструменты обязательно должны сопровождаться уведомлением о рисках.

Покажи своё уведомление покупателей о рисках, где будет написано, что твои работы иногда работают (при благоприятном стечении рыночных обстоятельств) а иногда и не работают и это может повлечь за собой полную либо частичную потерю капитала.

Либо второй вариант.
Данные роботы не могут гарантировано приносить прибыль, но могут быть использованы в учебных и образовательных целях. Использование данных роботов может повлечь полную либо частичную потерю капитала.

Почему ты так не делаешь?

Приветствую всех в моем топике, и сегодня я напишу немного о важных аспектах личностной психологии и о хейтерах, которые мне нравятся!) Что? хейтеры? как они могут нравится? Это вполне резонный вопрос, ответ на который может  в некотором роде изменить ваши мысли и сделать вас более эфективным! Я удалил вчерашний пост, так как следуя моим собственным правилам я удаляю посты, не связанные с психологией, экномикой и трейдингом примерно через сутки.

Часть первая. WOW WOW 

Скорее всего получится небольшая простыня, но без этого никак) Для начала хочу выделить заинтересовавшую меня рекцию на яхту) мол зачем она тебе, ты врешь, не может быть и тд… Москва, Питер,… оглянитесь вокруг, Вы тоже видите огромное число крузаков, всю линейку внедорожников от мерседес, 7-е бехи, 600 мерсы, ауди а8, лексусы и тд… разве эти авто являются чем то сверхестественным и вызывающим зависть? разве их невозможно купить)? Яхта стоит как немного бушный крузак в хор. комплектации… однако крузак никого не удивляет, потому что вы привыкли к этому… если на улицах вместо голубей будут цапли или вместо собак слоны вы тоже удивитесь, но это вопрос лично вашего восприятия и ничего больше. 

У меня очень стрессовая работа. я занимаюсь фин. консалтингом и трейдингом на фреймах от недели до месяца, веду портфели нескольких десятков клиентов, и разницы между этими людьми и неэфективными бедными, огромна, дело тут не в деньгах, люди эфективные и богатые намного более развиты умственно, они делают вещи, которые немыслимы в среде бедных,  и там где бедный будет ныть, искать виноватых, отмазки, богатый просто будет делать!  


Был забавный случай, я договорился о встрече, приехал в коттедж одного человека, поговорили, попили чай, он отлучился, и через 15 минут я вижу он несет в руках достаточно большое количество пачек 5000 купюр, это напомнило ситуацию когда заходишь в супермаркет и, не беря, тележку, идешь покупать продукты, думая что купишь немного, в итоге ты идешь к кассе очень осторожно чтобы  хлеб, который ты держишь 2 пальцами, не упал на пол, молоко, расположенное где то у подбородка не съехало и, упав, не забрызгало тебя всего, замороженная рыба ощутимо морозит руку, и дойдя до кассы, с неимоверным облегчением ты вываливаешь это все на ленту)) точно также было и там, вывалив на диван 20 млн руб. он сказал ЗАБИРАЙ! я немного в недоумении. так как точно не был готов к такому, сказал, что сумма слишком большая, и я хотел бы начать с более мелкой, так сказать чтобы вы посмотрели что я могу. я посмотрю насколько комфортно нам будет работать. в итоге я просто так забрал 5 млн. руб. закинул их на счет и начал работать. В итоге правда, я их вывел. так как через 4 мес после этого мы сделали ему отдельный счет, куда он закинул полную сумму в 20 млн руб, работаем до сих пор. очень классный позитивный дядька!), когда работали по крипте, за то что я вовремя выскочил из эфира, выписал мне хор. премию))

В России не развит фин. консалтинг, бедные все стараются делать сами, сами работают, сами пытаются делать работу, в которой они ничего не понимают, они думают что посмотрев ролик, они смогут сделать также… они думают что прочитав неск. книнг и подарив деньги какому нибудь псвевдогуру, который понятия не имеет что такое заработок на рынке они станут трейдерами… это все ведет только к 2 исходам.

1. случайный заработок и слив.
2. слив сразу. 

потом это повторяется вновь и вновь, они начинают винить кого угодно, не понимая что дело в них самих. Богатые же напротив, понимают что фин. консалтинг как форме диверсификации это очень крутая штука, которая помогает зарабатывать! ОНи не лезут туда, где их знания и навыки туманны, а нанимают специалистов. Они как правило не ищут халявы, тогда как бедные ее любят.

1. купи систему делающую за 10 тыс миллион только сегодня за 500 руб.
2. купи робота с доходностью 2500% в неделю
3. вложи деньги под 60% в месяц 
4. Научу как стабильно зарабатывать на рынке, стоимость курса 30 тыс. руб :D

примеров миллион,  и в попытках поймать легкие деньги они теряют все. 

Всегда задавайте себе вопрос — зачем кому то это продавать? Если у человека есть мозг, он сможет ответить, если мозга нет… то учителем будет только практика )

( Читать дальше )