По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Я смотрю сегодня таки стала актуальна тема ставок http://smart-lab.ru/blog/188962.php . Вы спрашиваете, можно ли заработать на спортивных ставках в долгосрочной перспективе? Ответ — можно! Уже как с 2000 года открыта биржа ставок betfair.com (с недавнего времени к сайту закрыли доступ из России так, что пользуйтесь анонимайзерами для входа или тором), где торгуются коэффициенты на исходы события также как на фондовой бирже и я просто  удивлен, что на трейдерском ресурсе за многие годы не освещалась тема бирж ставок.

 


На данный момент существует несколько бирж ставок и самая большая и ликвидная из них (она же и самая трейдабельная) это betfair. На ней действуют такие же законы спроса и предложения как и на фондовой бирже. Только оценивается не актив, а исход события в зависимости от внешних факторов и желания делать ставки за и против исхода участников рынка. Биржи ставок наверно единственное место, где вы можете выступить в роли букмекерской конторы и быть контрагентом обычных людей, которые хотят сделать ставку. Да же букмекерские конторы последнее десятилетие не просто принимают ставки, а хеджируются с помощью биржи. Так же в процессе торговли участвуют и арбитражеры, со спекулянтами. Сегодня на betfair большинство инструментов событий торгуются в стиле s&p500 с огромной ликвидностью. Причем биржи ставок это единственное место (не считаем Тель-Авив) где вы можете сесть в выходные вечерком, если есть настроение, и немного поторговать, без октрытия брокерского счета в несколько тысяч баксов.


( Читать дальше )

Как всегда предисловия сути вопроса и после пошаговая инструкция что надо делать чтобы вернуть часть налога.



Многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. Как известно, по итогам года не все участники торгов могут получить прибыль, возможны и убытки. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? 
Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Пример расчета: вы получили убыток за 2012 год в сумме 600 тыс. руб. (

( Читать дальше )

 

Краткая информация о системе RTSBoard
за период 01.04.2014-30.04.2014



За прошедший месяц (01.04.2014-30.04.2014) было заключено 43 сделки с различными ценными бумагами. В результате  суммарный объем, заключенных сделок в системе RTS Board, составил 349 036 $. Наибольшая активность была отмечена  в  привилегированных акциях ОАО «Ижорские заводы».
 

Топ-20 инструментов RTS Board, лидеры по объему заключенных сделок за период 01.04.2014-30.04.2014

Информация о ценных бумагах, в отношении которых могут быть объявлены индикативные котировки в информационной системе RTS Board
За период 01.04.2014-30.04.2014г. в списке инструментов RTS Board произошли следующие изменения:
 

1. Информация об  исключенных инструментах из системы RTS Board:

( Читать дальше )

При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.

Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.


Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2)  ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.


( Читать дальше )

Последние месяцы на отечественных финансовых рынках характеризовались достаточно резким обесцениванием национальной валюты, что вызвало широкий резонанс не только в профессиональных, но и по обыкновению – в общественных кругах, где любое резкое снижение рубля отзывается болезненным атавизмом оставшимся от 2008-го и 1998-го годов. И хотя текущее ослабление рыбля  не было спровоцировано отечественными проблемами, а шло в фарватере мировых тенденций ослабления всех валют к доллару и даже и не вышло за  рамки многолетнего диапазона колебаний ( верхняя планка которого была достигнута осенью 2008-го года на отметке примерно 36 р. за доллар) – тем не менее тема защиты ( хеджирования) валютных рисков стала достаточно обсуждаемой и актуальной. В том числе, возникла тема возможности хеджирования риска обесценивания рубля через механизмы на рынке ФОРТС ( фьючерсы и опционы на рубль/доллар).
Вот на этой теме я и хотел бы остановиться подробней и рассмотреть детально – имеет ли место этот хедж в реальности, какова его реальная стоимость и целесообразность.
 


( Читать дальше )

 

Были бы батарейки, зарядка найдётся!

 
Главная проблема электрокаров – это вовсе не инфраструктура, а сами «батарейки». Зарядки поставить на каждой парковке не так сложно. Да и мощности электросетей подтянуть вполне реально. Если кто-то в это не верит, вспомните взрывной рост сотовых сетей. Операторы буквально за 10 лет развернули инфраструктуру по всему миру в разы сложнее и дороже, чем нужно для электрокаров. Тут будет и «бесконечный» денежный поток и перспективы развития, так что протянут тему быстро и без большого шума.
 
 

Простецкий расчёт экономики батареи tesla model S

 
Вначале разберёмся «из чего сделан этот ваш хот дог». К сожалению, на сайте производителя данные ТТХ публикуются для покупателя, который не любит вспоминать даже закон Ома, так что пришлось поискать информацию и заняться своими грубыми прикидками.
Что мы знаем про данную батарею?
Есть три варианта, которые маркируются по киловатт-часам: 40, 60 и 85 кВтч (40 уже снята с производства).


( Читать дальше )

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

Изменение порядка удержания НДФЛ при выводе денежных средств с 01 января 2014 года
Все мы уже знаем, что с этого года налоги с нас будут удерживать «по-новому»
По мотивам поста  smart-lab.ru/blog/159148.php
Так вот, пришла мне в голову такая мысль, хочу обсудить:
Например, было у вас 100 тыс, заработали еще 100 тыс, стало 200 тыс. Из них налог  - это 13 тыс.
И вот вы собрались вывести какую-то сумму, например 20 тыс.
Раньше, с вас бы взяли 13% от выводимой суммы (2 600 руб), и вы бы на руки спокойно получили 17 400 руб.
А ТЕПЕРЬ (по новому закону с 2014 года) — если вы подали заяву на 20 тыс к выводу, то с вас удержат 13 тыс, и на руки вы получите только 7 тыс.

( Читать дальше )

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )