Йонатан Берсон, 
error correction model Энгла-Грейнджера вам в помощь :)

cyb650, заходите на 
scholar.google.ru/
и вводите ключевое слово...
например arbitrage
:)

Честно скажу, что для себя возможность инвестиций в ETF-ы я никогда не рассматривал, т.к. сам увлеченно занимаюсь конфигурацией инвестиционных портфелей..
Но совершенно уверенно могу вам сказать, что если вы откроете счет у приличного западного брокера то выбор ETF-ов у вас будет в тысячи раз больше, чем на МБ. Думаю, что и в плане ликвидности и комиссий так будет комфортнее

«Количество реализованных сделок — 49»

Мало )) У меня был алгоритм, который первые 80 сделок показывал почти 80% профитных, потом деградировал до 50/50 )) Просто ушёл кто-то с рынка, с большим баблом, но не очень умный, использовавший один паттерн )

Учитесь как не надо делать! На своём опыте показал что не стоит спорить с рынком но и показал то, что не стоит никогда сдаваться. В итоге ушёл год впустую, а время это самый драгоценный ресурс! 

Ждун, Не буду читать лекции про мед, но монофлерные(то есть преимущественно с одной культуры) сорта меда, это фуфло. Самый адекватный мед это разнотравье он же луговой он же цветочный.
 Когда вам говорят, что вашему организму нужны витамины, вы же не кушаете один витамин С или А. Тут нужен комплекс…

Владислав Горячев, я об этом не писал. Я конечно готов помогать людям становиться лучше как инвесторы но до определенного предела. Метод оценки я не раскрываю.

Александр Здрогов, будте добры, подскажите, как вы высчитываете целевые цены для покупки акций. Просмотрел блог — не нашел. 

Или так:
здесь вообще нет места логике.
Движения рынка происходят под воздействием манипулятора против «слабой руки». Рынок движется в сторону «денег». Туда где их проще отобрать.
Выводы:
1) Заранее неизвестно куда двинет рынок, так как неизвестны действия «слабых рук» в совокупности.
2) Глупые деньги в слабых руках потому и называются глупыми, что действия их глупы. То есть примитивны, тупы, либо совсем не логичны. Так и весь рынок, только в противоположном направлении. Рынок — зеркало тупости, глупости, примитивности, страхов, жадности...
3) Рынок не предсказуем на 100%, но и не случаен.

ivanovr, как и дополнительная доходность. Также отсутствие в рынке это риск потери плюшек. Поэтому тут палка о двух концах. На мой взгляд, в общем виде думать, что введя в систему аут, мы снизили риски, неверно. Хотя ля ряда частных случаев это вполне возможно.

Artemunak, пойдем от обратного. Что значит наше неучастие в рынке? Значит, что наш результат не зависит от рынка. Неучастие = независимости эквити от рынка. В моменте вроде бы так и есть ибо очевидно, что в моменте, когда мы по системе находимся вне позиции, т.е. безучастны, эквити от рынка не зависит. Но мы же понимаем, что вариант сорвать куш с рынка здесь и сейчас и навсегда убежать с рынка — не наш случай? Значит нас интересует длинная дистанция… долгосрок и прочие дальние горизонты… а тут мы уже понимаем, что от того, что мы сейчас в моменте вне позиции нельзя сказать, что наша долгосрочная эквити не зависит от рынка. Как раз таки зависит… Для многих систем отказаться от шортов или отказаться от овернайтов означает принять определенные свойства эквити и лишиться ряда плюшек. Следовательно, нельзя в общем виде сказать, что аут это неучастие в рынке в смысле независимости будущей эквити от рынка. Аут это лишь одно из возможных состояний системы. Если мы говорим про алго. ИМХО…

Prophetic, Робот никогда не заходит в сделку на всю «котлету», а входит в рынок постепенно, контролируя риски. Если робот торгует в «боковике», то он работает по двум направлениям LONG и SHORT одновременно. Если мы подбираемся к верхней границе, то риски по SHORT позиции будут ниже чем по LONG и соответственно робот продавать будет больше чем покупать. Что неизменно приведет к перевороту. Так же на работу робота влияют сигналы на покупку и продажу. Как правило, если рынок готовиться к перевороту то на верхней границе сигналов к продаже генерируется больше чем к покупке, что позволяет роботу наращивать SHORT быстрее, чем LONG

Replikant_mih, Есть, у меня робот торгует в обе стороны, если на рынке присутствует «боковик» и явного тренда нет. Робот учитывает риски, доходность и постоянно корректирует позу. «Побежали» в нужную сторону — начинает сокращать позицию, откатились, догружается, подошли к границе — плавный переворот. Кстати, очень эффективный подход!

Однако в конце очередного удачного года я расслабился, уехал отдыхать в декабре на экватор без интернета, когда рыночная ситуация требовала моего тщательного мониторинга и присутствия у торгового терминала. Как результат, я потерял очень большие деньги, и это надолго изменило мою жизнь в худшую сторону. Финансово я не оправился до сих пор. На потерянные деньги я мог бы купить не один, а несколько «райских» островов, на которые уехал отдыхать по путевке в те несчастливые две недели.

Я херею с этого Чурилова. Краткосрочно шортить рынок на приличную сумму и уехать на две недели отдыхать без инета. Так может сделать только балван, который только знакомится с биржей.
Он теперь всю оставшуюся жизнь будет вспоминать эти 9 млн за день.
Столько лет на рынке так и не понял грааль. Главное не максимально много заработать за день/неделю/месяц, а сохранить и преумножить капитал в долгосроке.

Биотехнолог, Господи, вы хоть раз считали мат ожидание? Временно ряд в курсе что это такое? Что он может стоять как из и лоноовых и шортовых сделок? Или то что лонговые сделки тоже могут быть отрицательными? )) Какая-то разница какая сделка: в донг или шорт?, никакой абсолютно!!! А вот что на выходе, вот из этого и получается средняя сделка, которое и называется МО! А подожительное оно или отрицательное, это уже от вашей ТС завистью будет…

Прочитал сейчас Все что Вы ранее написали.
Ведь Вы же продали путы.
И цена шла против Вас. Я реально не понимаю что Вы все толкуете про свои конструкции.
Кого они волнуют? Ну есть у Вас купленные опционы, и нормально.
Это рассуждать аналогично — у меня есть мешок картошки, и двое трусов.
Почему сгнила картошка? Ведь у меня были трусы?

Вопрос в проданных путах. Они должны были Вас закрывать по мере движения БА против Вас именно частями. Только для того, чтоб держать долг по ГО в разумных пределах.

Такая интересная логика у Вас задним числом.
То Вы пишете, почему они только часть позы закрыли по 3000р, а оставшуюся часть закрыли только позже и по 11000. И это претензия.смешно.

То в другом месте пишете, когда Вас спрашивают чего сами не закрывали — Вы отвечаете, зачем ведь поза не убыточная, опционы в деньги еще не вошли.

Вы чего сами хотели? Если были уверены что цена вернется — надо было довнести деньги на счет.
Ведь ГО повысила биржа, а не брокер. Все в равных условиях.
Если не были уверены- надо было закрывать по 3000 все, и тема закрыта.

И не надо ля-ля, что Вам заблокировали доступ к терминалу.
Надо было позвонить и с голоса закрыть по 3000.
Там все переговоры записываются, Вам бы все закрыли.

Это не «инвесторов» добивают, а фулл-котлетчиков на опционах и фьючах.
определение «инвестора»: спот + лонг + без плечей + на <98% от депо (а не на 99,999999%) = никаких проблем с брокерами.

trader_95, Слова достойного ТРЕЙДЕРА! Сразу вижу что понимаете как делать бабки на рынке и делаете! Респект!

Елена Е, Ну да -это естественная рентабельность крупного хорошего бизнеса.Думать что трейдер круче бизнеса -довольно наивно.Трейдеры круче только тем что берут риски которые их убивают в долгосроке ради сиюминутной непостоянной высокой доходности.