SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Factorx
Как я увеличил капитал в 10 раз
- 11 июля 2018, 19:51
- |
Сегодня для меня знаменательный день — за два года трейдинга мне удалось наконец-то увеличить начальный капитал в 10 раз :)
По этому случаю хочу поделиться некоторыми выводами из анализа пройденного пути...
1. Теория всегда очень далека от практики и необходимо много времени для того чтобы в теории хорошие модели воплотить в приносящие реальный доход торговые стратегии. Я в качестве финансового аналитика и риск-менеджера профессионально работаю на финансовых рынках уже более 20 лет и всегда думал, что легко смогу начать торговать, т.к. имею хороший профессиональный бэкграунд, но оказалось, что только год у меня ушел на «притирку» и еще год на вывод на промышленные рельсы торговой стратегии.
2. Российский рынок, конечно, существует, но риски, ликвидность, широта инструментов, развитость инфраструктуры его таковы, что лучше сразу начинать думать про Америку и Лондон.
3. Если вы недостаточно уверены в торговой стратегии, то лучше диверсифицируйтесь. Так, может быть, вы много не заработаете, но и много не потеряете.
4. Если вы уверены в стратегии, то лучше не диверсифицироваться, а наоборот концентрироваться на отдельных позициях. За большим числом позиций сложно одновременно наблюдать и контролировать риски, и если вы уверены в успехе отдельной позиции, то не стесняйтесь ее открывать по максимуму.
5. Ставьте риск-менеджмент и управление капиталом во главе угла. Просчитывайте все риски и не открывайте позиции больше, чем может вам позволить риск-менеджмент.
6. Идеи для торговых стратегий полезно искать в научных публикациях. Люди от науки часто находят интересные закономерности, но очень редко доводят их до реально работающих торговых стратегий. Это уже задача для трейдеров.
7. Неэффективность рынка существует. Как известно, регулярно зарабатывать деньги можно только на неэффективном рынке, при этом, если неэффективность становится очевидной большому числу участников рынка, то она исчезает. Поэтому хорошие неэффективности неочевидны и их сложно найти, но при должном усердии и глубине погружения в сложности изучения динамики рынков вы эти неэффективности сможете найти.
8. Будьте упрямы и усердны. Терпенье и труд все перетрут.
9. Умейте признавать ошибки и вовремя закрывать убыточные позиции, особенно когда вам велит это сделать риск-менеджмент.
10. Спокойствие и только спокойствие! Эмоции и трейдинг несовместимы.
Буду рад, если мои выводы кому-то пригодятся..
Всем удачи! :)
P.S.: я не верю в технический анализ:)
По этому случаю хочу поделиться некоторыми выводами из анализа пройденного пути...
1. Теория всегда очень далека от практики и необходимо много времени для того чтобы в теории хорошие модели воплотить в приносящие реальный доход торговые стратегии. Я в качестве финансового аналитика и риск-менеджера профессионально работаю на финансовых рынках уже более 20 лет и всегда думал, что легко смогу начать торговать, т.к. имею хороший профессиональный бэкграунд, но оказалось, что только год у меня ушел на «притирку» и еще год на вывод на промышленные рельсы торговой стратегии.
2. Российский рынок, конечно, существует, но риски, ликвидность, широта инструментов, развитость инфраструктуры его таковы, что лучше сразу начинать думать про Америку и Лондон.
3. Если вы недостаточно уверены в торговой стратегии, то лучше диверсифицируйтесь. Так, может быть, вы много не заработаете, но и много не потеряете.
4. Если вы уверены в стратегии, то лучше не диверсифицироваться, а наоборот концентрироваться на отдельных позициях. За большим числом позиций сложно одновременно наблюдать и контролировать риски, и если вы уверены в успехе отдельной позиции, то не стесняйтесь ее открывать по максимуму.
5. Ставьте риск-менеджмент и управление капиталом во главе угла. Просчитывайте все риски и не открывайте позиции больше, чем может вам позволить риск-менеджмент.
6. Идеи для торговых стратегий полезно искать в научных публикациях. Люди от науки часто находят интересные закономерности, но очень редко доводят их до реально работающих торговых стратегий. Это уже задача для трейдеров.
7. Неэффективность рынка существует. Как известно, регулярно зарабатывать деньги можно только на неэффективном рынке, при этом, если неэффективность становится очевидной большому числу участников рынка, то она исчезает. Поэтому хорошие неэффективности неочевидны и их сложно найти, но при должном усердии и глубине погружения в сложности изучения динамики рынков вы эти неэффективности сможете найти.
8. Будьте упрямы и усердны. Терпенье и труд все перетрут.
9. Умейте признавать ошибки и вовремя закрывать убыточные позиции, особенно когда вам велит это сделать риск-менеджмент.
10. Спокойствие и только спокойствие! Эмоции и трейдинг несовместимы.
Буду рад, если мои выводы кому-то пригодятся..
Всем удачи! :)
P.S.: я не верю в технический анализ:)
Но совершенно уверенно могу вам сказать, что если вы откроете счет у приличного западного брокера то выбор ETF-ов у вас будет в тысячи раз больше, чем на МБ. Думаю, что и в плане ликвидности и комиссий так будет комфортнее
секрет:)
… но у двух брокеров, через которых я торгую, требования к минимальному депозиту $10К
Но в целом согласен, что брокер несколько «сыроват»
… поэтому депозит в IB у меня раз в десять больше, чем в Exante))
Alex Factor, если в 10 раз, значит 100 тыр!, а из них сделали 1000 тыр!?) круто однако
робот?
… на таких временных горизонтах позиция большого внимания не требует (можно жить нормальной социальной жизнью) да и проскальзования минимальны
Текстом навеяло )))
ой, ну, это долго рассказывать… :)
Вначале все крутилось вокруг сырьевой тематики, а сейчас в основном US equitys
кстати, нефть вот вчера еще немного зашортил))
scholar.google.ru/
и вводите ключевое слово...
например arbitrage
:)
это все бля бля бля… в каждом учебнике по трейдингу это написано
Сегодня для меня знаменательный день — за два года трейдинга мне удалось наконец-то увеличить начальный капитал в 10 раз
сколько процентов в год в среднем?
Вспомнил фильм (перестроечный кажется) где пацаны друг друга про секс спрашивали. Что-то вроде:
— А ты сколько раз за ночь?
— Ну… Раз двенадцать...
За 2 года у него будет план Х2000 с перманентным выводом средств на пожить))
ЗЫ: если автор имел стартовый капитал несколько мультов (в идеале долларей), то это очень круто!
2 года у меня ушло на отладку стратегий, это еще не пиковая эффективность:)
Скажем так, вначале я ориентировался на классическую стратегию парного трейдинга, а потом я ее кардинальным образом перераборал:)
Нужен более подробный расклад про торговлю. Если не ТА, то как принимается решение о входе в сделку? по тренду торгуешь?
ну, конечно же по тренду..
только тренд я ищу не в динамике единичных активов, где он часто бывает иллюзией случайного блуждания, а в динамике специальным образом сконфигурированного портфеля, где он ожидаем
error correction model Энгла-Грейнджера вам в помощь :)
… раз стратегия отлажена и работает, то можно торговать по крупному :)
Поздравляю!
У меня есть история как я за год почти удесятерил депо, и за три недели потом обнулил)). Повторять не рекомендую)))
"… неэффективность становится очевидной большому числу участников рынка, то она исчезает"
Неэффективность и есть ключевая информация, не доступная большинству.
Финансовый аналитик, который за 20 лет не пытался торговать.
WTF???
… финансовый, а не инвестиционный :)
Если в несколько сотен раз — то уже другое дело.
Хотя, тут на статистику торговли нужно смотреть.
Ну, все равно молоток!
Можно 18 лет сливать, а потом за 2 года удвоить в 10 раз. и где геройство?
Вас дурят)!!!
1. Американские акции? Дешевые? Дорогие?
2. Только лонг?
3. Со стопами работаете?
4. Плечи использовали?
ну вот наконец-то конкретные вопросы!)))
1) Американские акции только дорогие и ликвидные
2) И лонг и шорт, т.к. формирую маркет-нейтральную позицию
3) Стопы есть, но только на изменение совокупной стоимости портфеля
4) 5-е плечо
без деривативов,
в портфеле обычно 12 акций, при этом общий портфель для диверсификации примерно равными долями делится на три субпортфеля, каждый из которых маркет-нейтрален...
мин реверт не торгую… скорее наоборот — мин улёт)))
Бэктест делаю, но не в очень формализованном виде, т.к. временные интервалы на которые открываются позиции достаточно велики и бумаги, которые включаются в портфель, постоянно меняются
частота срабатывания стоп-лоссов примерно 5-10%
в целом моментум стратегии супер изъезженная тема вплоть до выбора сектора, не думал что можно сделать столько, наверное всетаки риски приличные у вас а то такой ревард при такой емкости стратегии сделали бы вас миллиардером а не 'заурядным' миллионером :)
минуточку!)))
маркет-нейтральность подразумевает, что тренды в общей динамике рынка (т.к. фондового индекса) не должны влиять на стоимость портфеля...
Но! :)
… но при этом в динамике отдельных акций могут быть «автономные» тренды, которые не объясняются общими трендами рынка..
Вот их я и ловлю :)
у них есть CFD на акции, там плечи вплоть до 12-го
никак на это повлиять нельзя, кроме как путем правильной конфигурации портфеля.
Сейчас у IB очень экзотическая система расчета маржи. Так, если у вас бумаг в портфеле не очень много (в пределах 2х десятков), то для двух самых крупных позиций в портфеле будет назначен коэффициент маржи 30%, а для всех остальных 5%
теоретически это возможно, но проблемы могут возникнуть с подбором такого количества акций, для которых стратегия будет говорить, что нужно открывать позиции.
SergeyBokov, а какое максимальное плечо даёт IB внутри дня?
А для переноса через ночь неужели только второе?
А мне говорили, что на американских биржах даже 30+ плечо на фондовой секции многие имеют.