Блог им. Factorx

Как я увеличил капитал в 10 раз

Сегодня для меня знаменательный день — за два года трейдинга мне удалось наконец-то увеличить начальный капитал в 10 раз :)
По этому случаю хочу поделиться некоторыми выводами из анализа пройденного пути...

1. Теория всегда очень далека от практики и необходимо много времени для того чтобы в теории хорошие модели воплотить в приносящие реальный доход торговые стратегии. Я в качестве финансового аналитика и риск-менеджера профессионально работаю на финансовых рынках уже более 20 лет и всегда думал, что легко смогу начать торговать, т.к. имею хороший профессиональный бэкграунд, но оказалось, что только год у меня ушел на «притирку» и еще год на вывод на промышленные рельсы торговой стратегии.
2. Российский рынок, конечно, существует, но риски, ликвидность, широта инструментов, развитость инфраструктуры его таковы, что лучше сразу начинать думать про Америку и Лондон.
3. Если вы недостаточно уверены в торговой стратегии, то лучше диверсифицируйтесь. Так, может быть, вы много не заработаете, но и много не потеряете.
4. Если вы уверены в стратегии, то лучше не диверсифицироваться, а наоборот концентрироваться на отдельных позициях. За большим числом позиций сложно одновременно наблюдать и контролировать риски, и если вы уверены в успехе отдельной позиции, то не стесняйтесь ее открывать по максимуму.
5. Ставьте риск-менеджмент и управление капиталом во главе угла. Просчитывайте все риски и не открывайте позиции больше, чем может вам позволить риск-менеджмент.
6. Идеи для торговых стратегий полезно искать в научных публикациях. Люди от науки часто находят интересные закономерности, но очень редко доводят их до реально работающих торговых стратегий. Это уже задача для трейдеров.
7. Неэффективность рынка существует. Как известно, регулярно зарабатывать деньги можно только на неэффективном рынке, при этом, если неэффективность становится очевидной большому числу участников рынка, то она исчезает. Поэтому хорошие неэффективности неочевидны и их сложно найти, но при должном усердии и глубине погружения в сложности изучения динамики рынков вы эти неэффективности сможете найти.
8. Будьте упрямы и усердны. Терпенье и труд все перетрут.
9. Умейте признавать ошибки и вовремя закрывать убыточные позиции, особенно когда вам велит это сделать риск-менеджмент.
10. Спокойствие и только спокойствие! Эмоции и трейдинг несовместимы.

Буду рад, если мои выводы кому-то пригодятся..
Всем удачи! :)

P.S.: я не верю в технический анализ:)
★34
Спасибо!
Александр Шевляков, пожалуйста :)
avatar

Alex Factor

Alex Factor, по поводу второго пункта, а как вы смотрите на то, чтобы вкладываться с зарубежные рынки (Китай, США, Германия, Япония) через ETF на московской бирже?
Alex Factor, Очень хороший пост по делу
avatar

CapitalMAN

Честно скажу, что для себя возможность инвестиций в ETF-ы я никогда не рассматривал, т.к. сам увлеченно занимаюсь конфигурацией инвестиционных портфелей..
Но совершенно уверенно могу вам сказать, что если вы откроете счет у приличного западного брокера то выбор ETF-ов у вас будет в тысячи раз больше, чем на МБ. Думаю, что и в плане ликвидности и комиссий так будет комфортнее
avatar

Alex Factor

секрет:)
… но у двух брокеров, через которых я торгую, требования к минимальному депозиту $10К

avatar

Alex Factor

а начальный капитал то какой ? 
avatar

amigo703

… хороший)))
avatar

Alex Factor

Ждун, Exante
avatar

Alex Factor

Alex Factor, ))))))))
avatar

Coconut

Что планируешь теперь с этой штукой баксов делать?
Max Trade, увеличить еще раз в 10 :)
avatar

Alex Factor

Ждун, ну, вреде как, если счет открывается в мальтийской юрисдикции, а не в кипрской, то это предполагает открытие сегрегированного счета в голландском ING банке, что успокаивает...
Но в целом согласен, что брокер несколько «сыроват»
… поэтому депозит в IB у меня раз в десять больше, чем в Exante))
avatar

Alex Factor

Alex Factor, если в 10 раз, значит 100 тыр!, а из них сделали 1000 тыр!?) круто однако 

 

робот?

avatar

Igr

двадцатку за 2 года в 10 раз руками, здорово. Надеюсь не сказка
avatar

Андрей К

Андрей К, я думал про то, а не написать ли мне робота, но т.к. я позиции в среднем открываю на 2-4 недели, то руками торговать даже прикольнее :)
… на таких временных горизонтах позиция большого внимания не требует (можно жить нормальной социальной жизнью) да и проскальзования минимальны
avatar

Alex Factor

чето вообще ни о чем вроде — «соблюдайте риски, торгуйте неэффективности, не делайте глупости»… если количество текста еще увеличить в  10 раз, то будет типичный семинар околорынка. 
avatar

Ilya

Ilya, да длинно написал можно было как вы, всё обычно проще чем думают.)
avatar

Stasik

«Но когда Илье исполнилось 33 года, наступил день, изменивший его жизнь. В дом вошли нищие странники — калики перехожие и ...»

Текстом навеяло )))
avatar

bocha

bocha, все именно так!))))
avatar

Alex Factor

так и не понял, как увеличил капитал. Что купил, что продал (не в обиду, так типа шутки)
avatar

Ovtsebyk

Ovtsebyk, prosto: kupil SPY po 27 i prodal po 270
Ovtsebyk, 
ой, ну, это  долго рассказывать… :)
Вначале все крутилось вокруг сырьевой тематики, а сейчас в основном US equitys
avatar

Alex Factor

Ovtsebyk, 
кстати, нефть вот вчера еще немного зашортил))
avatar

Alex Factor

avatar

COREz

«Как я увеличил...» — это пост про неэффективность, которая позволила преумножиться, и ее использование. А не 10 пунктов философии после того, как стал богатым и мудрым))
avatar

ARcan

А где и по какому принципу вы научные публикации ищете?
avatar

cyb650

cyb650, заходите на 
scholar.google.ru/
и вводите ключевое слово...
например arbitrage
:)
avatar

Alex Factor

Alex Factor, Не подозревал, что в Гугле такое есть, спасибо очень полезный ресурс.
Vladimir Diaditchev, рад  помочь :)
avatar

Alex Factor

Пост ничем! где ТС, где механизм заработка?
это все бля бля бля… в каждом учебнике по трейдингу это написано
Биотехнолог, я бы даже сказал каждый неофит на сайте начинает с подобного поста + кто-то из стареньких раз в неделю подобное срет(именно такое слово) в ленту.
avatar

Ilya


Сегодня для меня знаменательный день — за два года трейдинга мне удалось наконец-то увеличить начальный капитал в 10 раз

сколько процентов в год в среднем?
avatar

xxxxx

xxxxx, примерно 200%
avatar

Alex Factor

Alex Factor, тогда только в 4 раза получается?.. Нет?

Вспомнил фильм (перестроечный кажется) где пацаны друг друга про секс спрашивали. Что-то вроде:

— А ты сколько раз за ночь?

— Ну… Раз двенадцать...

Konstanin K., нет. Реинвестиция же. Стартовали с 1 рублем, заработали 200%, т.е. стало 3 рубля. Во второй год уже на 3 рубля заработали 200%, т.е. за второй год из 3-х рублей получилось 9 рублей.
avatar

Megasum

Megasum, ну да, тогда похоже. :)
Думаю, что если Межов напряжется + включит на полную интеллект и чуйку, то для Х10 ему потребуется от 2 до 3 недель)

За 2 года у него будет план Х2000 с перманентным выводом средств на пожить))

ЗЫ: если автор имел стартовый капитал несколько мультов (в идеале долларей), то это очень круто!
avatar

Александр

Александр, будьте ко мне снисходительнее...
2 года у меня ушло на отладку стратегий, это еще не пиковая эффективность:)
avatar

Alex Factor

Alex Factor, на чём основана стратегия? кроме поиска неэффективности?))
Макс Федотов, 
Скажем так, вначале я ориентировался на классическую стратегию парного трейдинга, а потом я ее кардинальным образом перераборал:)
avatar

Alex Factor

Четвертый пункт — золото
avatar

maratufa

Круто, поздравляю!
avatar

yumuz

Я как то открыл пдф на английском про арбитраж какого то учреждения… от количества формул я понял что я очень отдаленно понимаю эти тета-нейтральные стратегии ))
avatar

Дон Маттео

Пост- пустышка, только время своё потратила. Дети сад. У кого х… Длиньше, у кого П… Уже. Бред
avatar

Оксана

Нужен более подробный расклад про торговлю. Если не ТА, то как принимается решение о входе в сделку? по тренду торгуешь?

Йонатан Берсон, 
ну, конечно же по тренду..
только тренд я ищу не в динамике единичных активов, где он часто бывает иллюзией случайного блуждания, а в динамике специальным образом сконфигурированного портфеля, где он ожидаем
avatar

Alex Factor

Alex Factor, слишком сложно, примеры в студию)
Йонатан Берсон, 
error correction model Энгла-Грейнджера вам в помощь :)
avatar

Alex Factor

 Надеюсь выведешь 30% хотя бы и истратишь в ноль раз такой праздник.)
avatar

Stasik

Stasik, наоборот, я еще довнес немного)))
… раз стратегия отлажена и работает, то можно торговать по крупному :)
avatar

Alex Factor

Alex Factor, смотри попадешь как Ливермор.)
avatar

Stasik

Поздравляю!

У меня есть история как я за год почти удесятерил депо, и за три недели потом обнулил)). Повторять не рекомендую)))

"… неэффективность становится очевидной большому числу участников рынка, то она исчезает"
 
Неэффективность и есть ключевая информация, не доступная большинству. 

 

avatar

spebe

spebe, золотые слова!)))
avatar

Alex Factor

После «за два года трейдинга… Я в качестве финансового аналитика и риск-менеджера профессионально работаю на финансовых рынках уже более 20 лет»… бросил читать.
Финансовый аналитик, который за 20 лет не пытался торговать.
WTF???
Глеб Абдулов, а зачем аналитику торговать? сидишь себе на окладе. 6853 оубля на жизнь, а остальное копишь.

Глеб Абдулов, 
… финансовый, а не инвестиционный :)
avatar

Alex Factor

за технический атеизм — отлучить от церкви.
Ramon Albert Rudolfovich, поржал от души. Ну не любит автор верить в божественное чудо, разве это так плохо?)))
avatar

Artur

еще и плюсы ставят за пост  — охренеть, сколько же вас еще таких доверчивых… и вам уже намекнули, стратегия денег переварит много, автор довносит и вы несите…
avatar

pick

Лайк не глядя за неверу в теханализ)))
avatar

solomon54

За два года в десять раз можно и случайно увеличить капитал. 
Если в несколько сотен раз — то уже другое дело.
Хотя, тут на статистику торговли нужно смотреть. 
Ну, все равно молоток!  

avatar

smt

а сколько вы слили за 18 лет торговли или заработали, у Вас в профиле опыт 20 лет, т.е. 18 лет вы что делали?

Можно 18 лет сливать, а потом за 2 года удвоить в 10 раз. и где геройство?
Владимир Гончаров, 20 лет — это совокупный опыт с учетом работы в роли финаналитика и риск-менеджера, если не считать историю с ГКО в конце 90-ых, но это уже другая история:)
avatar

Alex Factor

Alex Factor, нисколько не хочу тебя обидеть, но по мойму тебе надо написать книгу как чел из ЦБ, у тебя опыта больше, торговли.
Владимир Гончаров, в ЦБ я тоже работал)))
avatar

Alex Factor

руками по системе или робот?
Иван Файртрейдов, на моих тайм-фреймах роботы особо не нужны…
avatar

Alex Factor

Спасибо. scholar.google.ru изучу конечно ) А примеры есть отработанные? вообще я человек научного склада ума, в та соответственно не только не верю, т.к. для науки нужна не вера, а фальсифицируемость по Попперу, например )
avatar

monko

люди

Вас дурят)!!!
Добрый день.
1. Американские акции? Дешевые? Дорогие?
2. Только лонг?
3. Со стопами работаете?
4. Плечи использовали?

avatar

SergeyBokov

SergeyBokov, 
ну вот наконец-то конкретные вопросы!)))
1) Американские акции только дорогие и ликвидные
2) И лонг и шорт, т.к. формирую маркет-нейтральную позицию
3) Стопы есть, но только на изменение совокупной стоимости портфеля
4) 5-е плечо
avatar

Alex Factor

Alex Factor, деривативы используете? создаете синтетик и торгуете мин рев или чтото сильно сложнее? сколько инструментов в синтетике? бэктест делаете? если да то где — какой нибудь квантопиан?
Иван Файртрейдов, 
без деривативов, 
в портфеле обычно 12 акций, при этом общий портфель для диверсификации примерно равными долями делится на три субпортфеля, каждый из которых маркет-нейтрален...
мин реверт не торгую… скорее наоборот — мин улёт)))
Бэктест  делаю, но не в очень формализованном виде, т.к. временные интервалы на которые открываются позиции достаточно велики и бумаги, которые включаются в портфель, постоянно меняются
частота срабатывания стоп-лоссов примерно 5-10%
avatar

Alex Factor

Alex Factor, в голове у меня конечно не укладывается мин улет :) я думал все спредеры минревы, чтото новенькое надо глянуть, видимо есть папир о котором вы скромно умалчиваете :)
Иван Файртрейдов, нескромно умалчиваю))))
avatar

Alex Factor

Alex Factor, ну вообщем вы я так полагаю торгуете моментум или по народному трендовуху :) тут главный момент в сток пикинге и как происходит ребаланс
в целом моментум стратегии супер изъезженная тема вплоть до выбора сектора, не думал что можно сделать столько, наверное всетаки риски приличные у вас а то такой ревард при такой емкости стратегии сделали бы вас миллиардером а не 'заурядным' миллионером :)
Alex Factor, spasibo za info, no esli u vas neutral portfolio, to kak trend uchityvaetsya? Skazhem esli 1 v longe, a 2 v shorte i oba neutral, to trend ne vazhen
Самый лучший трейдер смартлаба, 
минуточку!)))
маркет-нейтральность подразумевает, что тренды в общей динамике рынка (т.к. фондового индекса) не должны влиять на стоимость портфеля...
Но! :)
… но при этом в динамике отдельных акций могут быть «автономные» тренды, которые не объясняются общими трендами рынка..
Вот их я и ловлю :)
avatar

Alex Factor

Alex Factor, Благодарю. Сам открыт в IB имею только 2-е плече при торговле овернайт. Вы как то с брокером договорились на большее? Как? 
avatar

SergeyBokov

SergeyBokov, 
у них есть CFD на акции, там плечи вплоть до 12-го
avatar

Alex Factor

Alex Factor, IB сам устанавливает размер плеча для каждой бумаги CFD или на это можно как то повлиять?
avatar

SergeyBokov

SergeyBokov, 
никак на это повлиять нельзя, кроме как путем правильной конфигурации портфеля.
Сейчас у IB очень экзотическая система расчета маржи. Так, если у вас бумаг в портфеле не очень много (в пределах 2х десятков), то для двух самых крупных позиций в портфеле будет назначен коэффициент маржи 30%, а для всех остальных 5%
avatar

Alex Factor

Alex Factor, Интересно. Спасибо.
avatar

SergeyBokov

Alex Factor, IB ne razreshaet shortit' CFD. Kak vy togda vhodite v shorty?
Ну-ну… Еще как разрешает:)
avatar

Alex Factor

Alex Factor, spasibo, ya, vidimo, oshibsya — seychas ne mogu naiti etim ogranicheniya

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW