Блог им. Factorx

Как я увеличил капитал в 10 раз

Сегодня для меня знаменательный день — за два года трейдинга мне удалось наконец-то увеличить начальный капитал в 10 раз :)
По этому случаю хочу поделиться некоторыми выводами из анализа пройденного пути...

1. Теория всегда очень далека от практики и необходимо много времени для того чтобы в теории хорошие модели воплотить в приносящие реальный доход торговые стратегии. Я в качестве финансового аналитика и риск-менеджера профессионально работаю на финансовых рынках уже более 20 лет и всегда думал, что легко смогу начать торговать, т.к. имею хороший профессиональный бэкграунд, но оказалось, что только год у меня ушел на «притирку» и еще год на вывод на промышленные рельсы торговой стратегии.
2. Российский рынок, конечно, существует, но риски, ликвидность, широта инструментов, развитость инфраструктуры его таковы, что лучше сразу начинать думать про Америку и Лондон.
3. Если вы недостаточно уверены в торговой стратегии, то лучше диверсифицируйтесь. Так, может быть, вы много не заработаете, но и много не потеряете.
4. Если вы уверены в стратегии, то лучше не диверсифицироваться, а наоборот концентрироваться на отдельных позициях. За большим числом позиций сложно одновременно наблюдать и контролировать риски, и если вы уверены в успехе отдельной позиции, то не стесняйтесь ее открывать по максимуму.
5. Ставьте риск-менеджмент и управление капиталом во главе угла. Просчитывайте все риски и не открывайте позиции больше, чем может вам позволить риск-менеджмент.
6. Идеи для торговых стратегий полезно искать в научных публикациях. Люди от науки часто находят интересные закономерности, но очень редко доводят их до реально работающих торговых стратегий. Это уже задача для трейдеров.
7. Неэффективность рынка существует. Как известно, регулярно зарабатывать деньги можно только на неэффективном рынке, при этом, если неэффективность становится очевидной большому числу участников рынка, то она исчезает. Поэтому хорошие неэффективности неочевидны и их сложно найти, но при должном усердии и глубине погружения в сложности изучения динамики рынков вы эти неэффективности сможете найти.
8. Будьте упрямы и усердны. Терпенье и труд все перетрут.
9. Умейте признавать ошибки и вовремя закрывать убыточные позиции, особенно когда вам велит это сделать риск-менеджмент.
10. Спокойствие и только спокойствие! Эмоции и трейдинг несовместимы.

Буду рад, если мои выводы кому-то пригодятся..
Всем удачи! :)

P.S.: я не верю в технический анализ:)
★34
95 комментариев
Спасибо!
Александр Шевляков, пожалуйста :)
avatar
Alex Factor, по поводу второго пункта, а как вы смотрите на то, чтобы вкладываться с зарубежные рынки (Китай, США, Германия, Япония) через ETF на московской бирже?
Alex Factor, Очень хороший пост по делу
avatar
Честно скажу, что для себя возможность инвестиций в ETF-ы я никогда не рассматривал, т.к. сам увлеченно занимаюсь конфигурацией инвестиционных портфелей..
Но совершенно уверенно могу вам сказать, что если вы откроете счет у приличного западного брокера то выбор ETF-ов у вас будет в тысячи раз больше, чем на МБ. Думаю, что и в плане ликвидности и комиссий так будет комфортнее
avatar

секрет:)
… но у двух брокеров, через которых я торгую, требования к минимальному депозиту $10К

avatar
а начальный капитал то какой ? 
avatar
… хороший)))
avatar
Ждун, Exante
avatar
Alex Factor, ))))))))
avatar
Что планируешь теперь с этой штукой баксов делать?
Max Trade, увеличить еще раз в 10 :)
avatar
Ждун, ну, вреде как, если счет открывается в мальтийской юрисдикции, а не в кипрской, то это предполагает открытие сегрегированного счета в голландском ING банке, что успокаивает...
Но в целом согласен, что брокер несколько «сыроват»
… поэтому депозит в IB у меня раз в десять больше, чем в Exante))
avatar

Alex Factor, если в 10 раз, значит 100 тыр!, а из них сделали 1000 тыр!?) круто однако 

 

робот?

avatar
двадцатку за 2 года в 10 раз руками, здорово. Надеюсь не сказка
avatar
Андрей К, я думал про то, а не написать ли мне робота, но т.к. я позиции в среднем открываю на 2-4 недели, то руками торговать даже прикольнее :)
… на таких временных горизонтах позиция большого внимания не требует (можно жить нормальной социальной жизнью) да и проскальзования минимальны
avatar
чето вообще ни о чем вроде — «соблюдайте риски, торгуйте неэффективности, не делайте глупости»… если количество текста еще увеличить в  10 раз, то будет типичный семинар околорынка. 
avatar
Ilya, да длинно написал можно было как вы, всё обычно проще чем думают.)
avatar
«Но когда Илье исполнилось 33 года, наступил день, изменивший его жизнь. В дом вошли нищие странники — калики перехожие и ...»

Текстом навеяло )))
avatar
bocha, все именно так!))))
avatar
так и не понял, как увеличил капитал. Что купил, что продал (не в обиду, так типа шутки)
avatar
Ovtsebyk, prosto: kupil SPY po 27 i prodal po 270
Ovtsebyk, 
ой, ну, это  долго рассказывать… :)
Вначале все крутилось вокруг сырьевой тематики, а сейчас в основном US equitys
avatar
Ovtsebyk, 
кстати, нефть вот вчера еще немного зашортил))
avatar
avatar
«Как я увеличил...» — это пост про неэффективность, которая позволила преумножиться, и ее использование. А не 10 пунктов философии после того, как стал богатым и мудрым))
avatar
А где и по какому принципу вы научные публикации ищете?
avatar
cyb650, заходите на 
scholar.google.ru/
и вводите ключевое слово...
например arbitrage
:)
avatar
Alex Factor, Не подозревал, что в Гугле такое есть, спасибо очень полезный ресурс.
Vladimir Diaditchev, рад  помочь :)
avatar
Пост ничем! где ТС, где механизм заработка?
это все бля бля бля… в каждом учебнике по трейдингу это написано
Биотехнолог, я бы даже сказал каждый неофит на сайте начинает с подобного поста + кто-то из стареньких раз в неделю подобное срет(именно такое слово) в ленту.
avatar

Сегодня для меня знаменательный день — за два года трейдинга мне удалось наконец-то увеличить начальный капитал в 10 раз

сколько процентов в год в среднем?
avatar
xxxxx, примерно 200%
avatar
Alex Factor, тогда только в 4 раза получается?.. Нет?
avatar

Вспомнил фильм (перестроечный кажется) где пацаны друг друга про секс спрашивали. Что-то вроде:

— А ты сколько раз за ночь?

— Ну… Раз двенадцать...

avatar
Konstanin K., нет. Реинвестиция же. Стартовали с 1 рублем, заработали 200%, т.е. стало 3 рубля. Во второй год уже на 3 рубля заработали 200%, т.е. за второй год из 3-х рублей получилось 9 рублей.
avatar
Megasum, ну да, тогда похоже. :)
avatar
Думаю, что если Межов напряжется + включит на полную интеллект и чуйку, то для Х10 ему потребуется от 2 до 3 недель)

За 2 года у него будет план Х2000 с перманентным выводом средств на пожить))

ЗЫ: если автор имел стартовый капитал несколько мультов (в идеале долларей), то это очень круто!
avatar
Александр, будьте ко мне снисходительнее...
2 года у меня ушло на отладку стратегий, это еще не пиковая эффективность:)
avatar
Alex Factor, на чём основана стратегия? кроме поиска неэффективности?))
Макс Федотов, 
Скажем так, вначале я ориентировался на классическую стратегию парного трейдинга, а потом я ее кардинальным образом перераборал:)
avatar
Четвертый пункт — золото
avatar
Круто, поздравляю!
avatar
Я как то открыл пдф на английском про арбитраж какого то учреждения… от количества формул я понял что я очень отдаленно понимаю эти тета-нейтральные стратегии ))
Пост- пустышка, только время своё потратила. Дети сад. У кого х… Длиньше, у кого П… Уже. Бред
avatar

Нужен более подробный расклад про торговлю. Если не ТА, то как принимается решение о входе в сделку? по тренду торгуешь?

Йонатан Берсон, 
ну, конечно же по тренду..
только тренд я ищу не в динамике единичных активов, где он часто бывает иллюзией случайного блуждания, а в динамике специальным образом сконфигурированного портфеля, где он ожидаем
avatar
Alex Factor, слишком сложно, примеры в студию)
Йонатан Берсон, 
error correction model Энгла-Грейнджера вам в помощь :)
avatar
 Надеюсь выведешь 30% хотя бы и истратишь в ноль раз такой праздник.)
avatar
Stasik, наоборот, я еще довнес немного)))
… раз стратегия отлажена и работает, то можно торговать по крупному :)
avatar
Alex Factor, смотри попадешь как Ливермор.)
avatar

Поздравляю!

У меня есть история как я за год почти удесятерил депо, и за три недели потом обнулил)). Повторять не рекомендую)))

"… неэффективность становится очевидной большому числу участников рынка, то она исчезает"
 
Неэффективность и есть ключевая информация, не доступная большинству. 

 

avatar
spebe, золотые слова!)))
avatar
После «за два года трейдинга… Я в качестве финансового аналитика и риск-менеджера профессионально работаю на финансовых рынках уже более 20 лет»… бросил читать.
Финансовый аналитик, который за 20 лет не пытался торговать.
WTF???
Глеб Абдулов, а зачем аналитику торговать? сидишь себе на окладе. 6853 оубля на жизнь, а остальное копишь.

avatar
Глеб Абдулов, 
… финансовый, а не инвестиционный :)
avatar
за технический атеизм — отлучить от церкви.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, поржал от души. Ну не любит автор верить в божественное чудо, разве это так плохо?)))
avatar
еще и плюсы ставят за пост  — охренеть, сколько же вас еще таких доверчивых… и вам уже намекнули, стратегия денег переварит много, автор довносит и вы несите…
avatar
Лайк не глядя за неверу в теханализ)))
avatar
За два года в десять раз можно и случайно увеличить капитал. 
Если в несколько сотен раз — то уже другое дело.
Хотя, тут на статистику торговли нужно смотреть. 
Ну, все равно молоток!  

avatar
а сколько вы слили за 18 лет торговли или заработали, у Вас в профиле опыт 20 лет, т.е. 18 лет вы что делали?

Можно 18 лет сливать, а потом за 2 года удвоить в 10 раз. и где геройство?
Владимир Гончаров, 20 лет — это совокупный опыт с учетом работы в роли финаналитика и риск-менеджера, если не считать историю с ГКО в конце 90-ых, но это уже другая история:)
avatar
Alex Factor, нисколько не хочу тебя обидеть, но по мойму тебе надо написать книгу как чел из ЦБ, у тебя опыта больше, торговли.
Владимир Гончаров, в ЦБ я тоже работал)))
avatar
руками по системе или робот?
Иван Файртрейдов, на моих тайм-фреймах роботы особо не нужны…
avatar
Спасибо. scholar.google.ru изучу конечно ) А примеры есть отработанные? вообще я человек научного склада ума, в та соответственно не только не верю, т.к. для науки нужна не вера, а фальсифицируемость по Попперу, например )
avatar
люди

Вас дурят)!!!
Добрый день.
1. Американские акции? Дешевые? Дорогие?
2. Только лонг?
3. Со стопами работаете?
4. Плечи использовали?

avatar
SergeyBokov, 
ну вот наконец-то конкретные вопросы!)))
1) Американские акции только дорогие и ликвидные
2) И лонг и шорт, т.к. формирую маркет-нейтральную позицию
3) Стопы есть, но только на изменение совокупной стоимости портфеля
4) 5-е плечо
avatar
Alex Factor, деривативы используете? создаете синтетик и торгуете мин рев или чтото сильно сложнее? сколько инструментов в синтетике? бэктест делаете? если да то где — какой нибудь квантопиан?
Иван Файртрейдов, 
без деривативов, 
в портфеле обычно 12 акций, при этом общий портфель для диверсификации примерно равными долями делится на три субпортфеля, каждый из которых маркет-нейтрален...
мин реверт не торгую… скорее наоборот — мин улёт)))
Бэктест  делаю, но не в очень формализованном виде, т.к. временные интервалы на которые открываются позиции достаточно велики и бумаги, которые включаются в портфель, постоянно меняются
частота срабатывания стоп-лоссов примерно 5-10%
avatar
Alex Factor, в голове у меня конечно не укладывается мин улет :) я думал все спредеры минревы, чтото новенькое надо глянуть, видимо есть папир о котором вы скромно умалчиваете :)
Иван Файртрейдов, нескромно умалчиваю))))
avatar
Alex Factor, ну вообщем вы я так полагаю торгуете моментум или по народному трендовуху :) тут главный момент в сток пикинге и как происходит ребаланс
в целом моментум стратегии супер изъезженная тема вплоть до выбора сектора, не думал что можно сделать столько, наверное всетаки риски приличные у вас а то такой ревард при такой емкости стратегии сделали бы вас миллиардером а не 'заурядным' миллионером :)
Alex Factor, spasibo za info, no esli u vas neutral portfolio, to kak trend uchityvaetsya? Skazhem esli 1 v longe, a 2 v shorte i oba neutral, to trend ne vazhen
Самый лучший трейдер смартлаба, 
минуточку!)))
маркет-нейтральность подразумевает, что тренды в общей динамике рынка (т.к. фондового индекса) не должны влиять на стоимость портфеля...
Но! :)
… но при этом в динамике отдельных акций могут быть «автономные» тренды, которые не объясняются общими трендами рынка..
Вот их я и ловлю :)
avatar
Alex Factor, то есть портфель получается, своей конфигурацией защищён от общерыночных трендов. Но открыт для трендов внутри акций, как повышательных, так и понижательных. Делал что-то похожее, но с ошибками — поэтому мало заработал. Можно снова попробовать, при случае.
Alex Factor, Благодарю. Сам открыт в IB имею только 2-е плече при торговле овернайт. Вы как то с брокером договорились на большее? Как? 
avatar
SergeyBokov, 
у них есть CFD на акции, там плечи вплоть до 12-го
avatar
Alex Factor, IB сам устанавливает размер плеча для каждой бумаги CFD или на это можно как то повлиять?
avatar
SergeyBokov, 
никак на это повлиять нельзя, кроме как путем правильной конфигурации портфеля.
Сейчас у IB очень экзотическая система расчета маржи. Так, если у вас бумаг в портфеле не очень много (в пределах 2х десятков), то для двух самых крупных позиций в портфеле будет назначен коэффициент маржи 30%, а для всех остальных 5%
avatar
Alex Factor, Интересно. Спасибо.
avatar
Alex Factor, IB ne razreshaet shortit' CFD. Kak vy togda vhodite v shorty?
Alex Factor, а если 25-27 акций?
Foudroyant, 
теоретически это возможно, но проблемы могут возникнуть с подбором такого количества акций, для которых стратегия будет говорить, что нужно открывать позиции.
avatar

SergeyBokov, а какое максимальное плечо даёт IB внутри дня?

А для переноса через ночь неужели только второе?

А мне говорили, что на американских биржах даже 30+ плечо на фондовой секции многие имеют.

Ну-ну… Еще как разрешает:)
avatar
Alex Factor, spasibo, ya, vidimo, oshibsya — seychas ne mogu naiti etim ogranicheniya

теги блога Alex Factor

....все тэги



UPDONW