Избранное трейдера Falcone

по

Просто о простом.

Наши математические затруднения Бога не беспокоят. Он интегрирует эмпирически. Альберт Эйнштейн

Просто о простом.

В  Тайна Проекта «Разумный инвестор»: «запас прочности» или как сделать «альфу»? я задавался вопросом «почему все не могут воспользоваться данным знанием? Почему все не могут прочитать данную книгу и стать «разумным инвестором»? В чем тайна? Видимо, всё зарыто в человеческой психологии».

Разгоревшиеся дискуссия с Николаем Старченко – это яркий пример той самой «человеческой психологии».  Полное расхождение мнений по вопросам — КУ, МУАК, КПЧСД и самое последнее — по поводу  простой формулы:

Просто о простом.

( Читать дальше )

Продолжение и выводы. Чем легче управлять 50 тыс или 10 лямами?

Всем доброго дня (или ночи) )

Данный пост продолжение моей вчерашней дискусии на тему чем сложнее управлять 50 тыс или 10 млн руб.? Я говорю еще раз, разницы никакой.

сам собсно пост smart-lab.ru/blog/196888.php


За время обсуждения я получил адекватный и обоснованый ответ всего от неск. человек  (за что им отдельное спасибо).

Зато многие остальные начали кидать помидоры с криками что это бред и разница в управлении огромна. Чем огромна? почему бред никто не стал пояснять, видимо потому что они сами не знают почему бред, просто это очевиднее.

В итоге помидоры покидали 2 типа уважаемых форумчан

1. которым просто сыктоно торговать таким сайзом, и из-за псих защиты себя проще думать что это бред

2. управляющие, которые хотят рисануться перед публикой аля «вы чО пасаны, век волги не видать 10 лямов это только для таких избранных гур как мы, все остальные смерды должны забашлять нам в фонды и зависить от нас» никто кроме нас не осилит такой сайз))  бред сивой кобылы.

( Читать дальше )

Дефолт Аргентины – сигнал Украине

Аргентина фактически вынуждена  признать дефолт по своим внешним долговым обязательствам. Хотя дефолты не такое уже редкое явление в современном мире, дефолт Аргентины – не ординарное событие, поскольку  страна оказалась жертвой финансовых стервятников и так называемого правового империализма США. 
 Как Аргентина попала в лапы финансовых стервятников
 История нынешнего дефолта восходит к 2001 году, когда Аргентина вынуждена была объявить предыдущий свой дефолт по долгам государства (суверенный дефолт) на сумму около 130 млрд. долл.  Тогда дефолт был, так сказать, классическим, он был обусловлен отсутствием у государства необходимых средств для обслуживания внешнего долга (выплаты процентов) и погашения основной его суммы. Причём это был крупнейший в мировой финансовой истории суверенный дефолт. Начался процесс реструктуризации долга путем переговоров Аргентины с зарубежными держателями её государственного долга. В результате большинство кредиторов пошли на списание значительной части долга (до 75%) и изменение условий погашения оставшейся суммы. Было проведено две реструктуризации – в 2005 и 2010 гг. И всё бы хорошо, но на такую реструктуризацию не согласилась часть инвесторов, на руках которых находилось облигаций аргентинского казначейства на сумму около 4 млрд. долл. В этой группе несогласных инвесторов выделялась небольшая кучка хедж-фондов во главе с Elliott Management Corp. миллиардера Пола Сингера. Эти хедж-фонды имели пакет аргентинских бумаг на сумму немногим более 1,3 млрд. долл. За ними к тому времени уже закрепилась слава финансовых стервятников. Эти и другие финансовые хищники покупали на рынке долговые обязательства государств, находившихся на пороге суверенного дефолта или уже объявивших о дефолте, а затем требовали 100-процентных выплат по бумагам и ни на какие компромиссы с должниками не шли. Наглость финансовых стервятников подкрепляется тем, что они, имея неформальные отношения с судебными органами США и Великобритании, подают иски в суды с требованием обеспечить им 100-процентную сатисфакцию по долговым бумагам — и суды такие иски удовлетворяют. В связи с этим даже появился термин правовой империализм. 


( Читать дальше )

Торговля на новостях. 1.3. Жизненный цикл новостного релиза

Любая новость обычно проходит несколько этапов, разделенных по времени. Эти этапы имеют разную продолжительность и различную важность применительно к торговле. Ниже представлен график, на котором наглядно (на мой неискушенный взгляд) показаны все основные этапы от планирования новости до долгосрочной реакции рынка на эту новость.
Рисунок 1 - Жизненный цикл новости
 А теперь, после такого триумфального рисунка, просто невозможно удержаться от пояснений. Итак,
  • I этап (за месяц или более до релиза) — новость появляется в экономических календарях. С этого момента начинается ее официальная жизнь. До второго этапа новость еще успеет получить от аналитиков и экономистов прогнозируемую оценку ее значения. Ее влияние на рынок в этот период равно нулю. О предстоящем релизе знают, но он никому не интересен.
  • II этап (за полчаса/час до релиза). Время начинает стремительно ускоряться. Примерно за полчаса-час до релиза происходит корректировка прогнозов. В это время трейдеры обладают следующей информацией: предыдущее значение индикатора, прогнозируемое значение индикатора и видение экономической ситуации на текущий момент. Если предсказанные значения слишком позитивны, а ситуация в стране-релизере сильно ухудшилась за последние несколько дней, трейдеры могут открыть позицию против предсказанного значения и получить на этом прибыль. Такой способ торговли на новостях называется торговлей на ожиданиях, и для того, чтобы применить его в своей торговле необходимо держать руку на пульсе всей экономической ситуации, касающейся релиза. Ко всему прочему, желательно обладать хорошими навыками фундаментального анализа.


( Читать дальше )

HFT трейдеры убивают волатильность на рынке!

HFT трейдеры убивают волатильность на рынке!  



(На фото: Майкл Льюис, известный писатель, автор поплуярной книги об HFT «Flash boys»)
 
Новые данные, полученные Credit Suisse, говорят о некоторых благотворных эффектах высокочастотного трейдинга (HFT). Аналитики из нью-йоркских офисов этого швейцарского банка установили, что в результате HFT акции компаний с высокой капитализацией были менее подвержены влиянию эффектов макроэкономических рыночных стрессов.
 
Согласно их сообщению, опубликованному в среду (23.07.2014), менее волатильными оказались «голубые фишки» — чью высокую ликвидность обычно и предпочитают HFT-трейдеры — чем акций компаний с низкой капитализацией.
 
Исследователи проанализировали акции, которые сдвинулись в цене в ту или другую сторону как минимум на 1% всего за минуту, и обнаружили, что акции мелких компаний «мотало» больше в нестабильные моменты, например, в период снижения госдолга США в 2011 году. А «голубые фишки» были намного устойчивее.


( Читать дальше )

Видео (7мин). Как выбрать страйк при продаже опционов для консервативной торговли.

    • 29 июля 2014, 16:22
    • |
    • olegN
  • Еще
Как и какой выбрать страйк для продажи колл опциона.



Познакомиться с описанием стратегии можно здесь на странице, «ШАГ 1 — СКАЧАТЬ  СТАТЬЮ О ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ».
Выбор акций осуществляется по фундаментально-техническим критериям, список формируется еженедельно. 

РАНЕЕ ПУБЛИКОВАЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
SWKS
IRM
INTC
EOG
  
GBX

Записки скальпера 28 июля

        Сегодня по счёту, да и на рынке, были качели.  В этот раз был выспавшимся, проспал аж часов 8!!!, невиданная роскошь для утра понедельника, поэтому был готов к бою.
        С открытия сразу наказало, терминал чёто завис наглухо, а я, к счастью, успел купить только 5 контрактов, их в итоге увезло на 500 пунктов. Потом привёл терминал в чувство, закрыл на них убыточка, и в результате ещё пары сделок ушёл в -6. Правда рынок ещё походил минут 10 и в этих движениях, вышел в +4. Попил чая и руки снова зачесались до сделок, хотя конечно предпосылок для их совершения небыло вообще( за выходные видимо соскучился по торговле). До 11 часов снова ушёл в минус, чтото около 5ти тысяч, и такие качели продолжились и дальше.
         Для большего понимания дальнейшего, покажу как выглядел терминал  в  15-40. Были 4 интересные сделки, правда  1я в сделках тут не отображалась уже, её забили другие сделки.
Записки скальпера 28 июля


( Читать дальше )

Как рассчитываются рейтинги MOODY'S?

Агентство Moody's рассчитывает свои рейтинги по чёткой системе. Тем не менее, в отличие от формальных индикаторов, рейтинги всё чаще оказываются неожиданными.


Возникает вопрос, как создаются рейтинги? Самые известные агентства, включая Moody's, обычно прописывают это в документах, доступных по подписке. 

Рейтинги Moody's основаны на шкале из 100 пунктов. Как правило, смотря на масштабы и диверсификация компании, её финансовое состояние, эффективность ведения бизнеса. 

Анализ финансовой отчетности – это главное, на 55%

Финансовое состояние (пятьдесят пять пунктов) смотрится по различным коэффициентам удержания денежного потока. Так называется операционный денежный поток до изменения оборотного капитала, минус дивиденды. 

  • Удержанный поток к долгу около 0,5х указывает на то, что компания может быть в состоянии выплачивать долги ещё (1/0,5) = 2 года. И ей, при отсутствии новых капиталовложений, хватит наличности.
  • В отношении к долгу считают и денежный поток за вычетом капиталовложений.
  • Обязательства сравнивают с прибылью до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA).
  • EBITDA минус капиталовложения считают в отношении к процентным расходам.
  • Отдельный замер производят для EBITDA к процентам.


( Читать дальше )

Наткнулся на кучу полезных индикаторов и идей (MT4 к сожалению исполнение ), Есть над чем подумать...

Наткнулся на кучу полезных индикаторов и идей (MT4 к сожалению исполнение ), Есть над чем подумать...

Всех приветствую,

Не сочтите за рекламу, действительно полезный ресурс — и огромная куча индикаторов и идей


Но главное как говорится — ИДЕЯ

Жаль что МТ4 исполнение, есть над чем подумать… Описание индикаторов правда страдает (вернее отсутствует, но разобраться можно), 

Надеюсь поможет и новичкам и старикам, старикам особенно — при разработке стратегии, поскольку притираются мозги со временем

Искренне Ваш,

«Студент» ) 

Список индикаторов:
http://indikatorforeks.ru/spisok-ind.html


ГЭП в понедельник. Шансы и статистика.


В какую сторону будет гэп в понедельник? Какого размера? (кому лень читать, выводы в конце статьи).

распределение прибыльных трейдов "перенос лонгов через выходные" 

На выходных любой трейдер задаётся этими вопросами, а многие даже не могут спокойно провести эти два дня, периодически просматривая новостные ленты. Переживая за свой лонг или шорт, трейдеры меняют в течение субботы-воскресенья свои настроения от эйфории «ха-ха! Хорошо, что я оставил свой лонг/шорт!» до сожаления «ну хотел же ведь закрыть! Почему не закрыл?».


Помимо очевидного деструктивного воздействия (отсутствие отдыха как такового и возможности отвлечься и расслабиться), такие метания выдают самое главное — отсутствие системного подхода к торговле.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн