SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Romanio
Опыт создания торговой системы для fRTS. Идея и реализация.. настоящий Грааль!
- 23 июля 2014, 18:12
- |
Всем огромный привет!
Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать… Грааль готов!
Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета.
Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):
Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать
Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,
на видео показано как там что работает, те кто скачает — чтоб было проше понять какие кнопочки что делают.
Заставил ещё себя написать хелп к программе, так что теперь точно всё… финал разработки =)
Видео писал первый раз, получилось мелко и робко…, просьба не судить строго и
смотреть в максимальном качестве на полный экран, иначе не видно.
Всем огромное спасибо за уделенное время.
Удачи!
Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать… Грааль готов!
Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета.
Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):
Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать
Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,
на видео показано как там что работает, те кто скачает — чтоб было проше понять какие кнопочки что делают.
Заставил ещё себя написать хелп к программе, так что теперь точно всё… финал разработки =)
Видео писал первый раз, получилось мелко и робко…, просьба не судить строго и
смотреть в максимальном качестве на полный экран, иначе не видно.
Всем огромное спасибо за уделенное время.
Удачи!
теги блога Romanio
- ADR
- brent
- FORTS
- fRTS
- IV
- QE3
- QUIK
- Ri
- RI - лонг
- RIU
- RIU2
- RIU3
- RIZ4
- SBER
- SBERP
- Short
- Si
- SnP500
- SuperGraal.ru
- USDRUB
- алгоритм
- алгоритм торговли
- алгоритмическая торговля
- алгоритмы
- алгоритмы торговли
- Алготрейдинг
- банки
- Боковик
- брокеры
- вола
- выходные
- газпром
- Грааль
- ДУ
- закон
- залог
- застой
- игра с нулевой суммой
- интуиция
- когнитивный диссонанс
- коллекторы
- контр-тренд
- космос
- кредит
- кукл
- лонг
- лонг Ri
- Лонг на всё
- Лонг РТС
- математика
- механическая торговая система
- ММВБ
- мтс
- наука
- неопределённость
- нефть
- нирвана
- обвал
- опционы
- отпуск
- отскок
- отток капитала
- оффтоп
- пацан к успеху шел
- позитив
- покупка
- предсказание
- прибыль
- программа Грааль
- Прогресс
- Протон
- Путин
- разворот
- ралли
- Робот
- роботы
- рост
- рост акций
- РТС
- рубль
- саммит
- Сбербанк
- сила мысли
- сила смарт-лаба
- счастье
- теханализ
- торговая система
- торговые сигналы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- торговый советник
- Транснефть шорт
- трейдинг
- тренд
- тренд вверх
- тухляк
- ФРС
- хрень
- шорт
- энергетика
Сама стратегия на чём основана?
«это залёт, воин.» ©
они за деньги были, наверное более граальные :)
да, помним, скорбим:
у Вас стальные [подставить нужное].
Я раньше выскочил, до — 50 тыс. пунктов не досидел.
новая — не знаю, а старая… ну, портфель — это более сложное понятие, там нужны весовые коэффициенты и т.п. А в старой — просто набор популярных фьючей, что хочешь, то и торгуй.
Сколько ты в среднем в месяц зарабатываете с российского рынка?
Прога будет подбирать эквити за чисто символическую сумму 1000 руб. в месяц. Чота я очкую.
«не очкуй, я сто раз так делал» ©
см. мой коммент выше (с картинкой)
Аффтар, ты уж извини за прямоту, но твой «грааль» даже на ночной горшок не тянет.
Чувак собственную платформу сделал, думал, трудился. Даже если это работать не будет, это его дело.
Ты кто такой? А...? Фраер?
Ари ви дерчи. Щегол.
почитал Ваши посты. Как я понял, у Вас есть следующий план:
1. За 5-8 лет понять рынок.
2. Параллельно за это время достать/занять/украсть 10М.
3. За год на рынке с 10М сделать 30М.
4. Свалить с рынка.
Мне нравится этот план. Но пока сделал только п. 2. А как Ваши успехи?
П.с. мож кооперацию? Вы как?
да, п. 2, по моему, самый лёгкий. Если п. 1 выполнили, то п. 2 проблем не вызовет.
А вдвоем только танцевать хорошо.
Ну, и держите нас в курсе. По-моему, единственный человек с 30М на Смарт-Лабе — Михаил Гусев. Вы будете номер 2.
«я про судей ничего такого не говорил!» ©
Только историю качает и в базе моего сайта проверяет дату окончания лицензии… всё.
Если есть недоверие — поставьте на комп бесплатную виртуалку
например эту: Oracle VM VirtualBox
очень удобно. На ней можно поставить винду, запускать любые проги и откатываться к первоначальному состоянию за несколько секунд. Никакие вирусы, трояны и прочее вообще не страшны, т.к. всё что запущено на виртуалке ничего незнает про ваш реальный комп. Очень удобная штука. Выглядит как просто другая винда в отдельном окошке.
Ну а значит, не всё так плохо :)))
Еще вопросы: 1. Как ведет себя система, если накануне экспирации контракта осталась открытая позиция? Судя по графику теста она считает саму экспирацию гэпом и открывает позицию (как бы) на новом контракте, что на мой взгляд даже на тестировании не очень-то правильно.
2. Можно ли тестировать какие-то другие инструменты, кроме RIU4 (хотя бы настройки в файлах поменять, чтобы это можно было бы сделать)?
3. При установке галки Real-time (квик не подключал) начинается то, что называется «Балансировка» и гоняется по кругу неистово загружая процессор… это что значит?
1. Учитываете ли вы проскальзывание и какое? Если меньше 60 пунктов на круг, результат не жизнеспособен.
2. Если выход из позиции по стоп лоссу может быть в течение первой минуты с начала дневной или вечерней сессии — это тоже не верно, так как в реале выход будет существенно хуже, чем на истории.