Блог им. MrFly

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Сегодня мне хотелось бы рассказать, про одну полезную функцию, которой мне не хватало, в первую очередь при разработке быстрых стратегий(скальперского типа или при работы с паттернами). Однако и для анализа сезонностей она тоже подойдет.

Практически любой может загнать фильтры времени и оптимизировать вместе с ними стратегию, но не все знают, что подгон от таких действий может печально сказаться на реальной торговле.
Поэтому оптимизировать лучше всего без временных фильтров, но это не означает, что не нужно анализировать в какие часы, дни и месяцы стратегия торговалась лучше, а в какие хуже. Да и вообще может нам попалась стратегия типа «Sell in may-go away ». Желательно сразу в этом разобраться.
Лучше всего для этих целей, на мой взгляд подходит визуализатор с возможностью переноса статистики в Excel. После анализа визуализаторов WealthLab оказалось, что такого к сожалению нет, и может быть не предвидится. Я решил — «визуализатору быть»,  и сейчас после того, как он был разработан, я частенько в него заглядываю!

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

  • По часам: берется сумма профитов всех сделок открытых за весь период в час, которому соответствует название строки.
  • По сессиям: рассчитывается сумма профитов всех сделок открытых за весь период  в сессию, строке которой соответствует час открытия этой сессии.
  • По дням: суммируются профиты всех следок открытых в день недели, указанный в строке
  • По месяцам и по кварталам: аналогично, конечно чтобы ими воспользоваться нужно достаточно большое окно тестирования, больше года
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
При оптимизации любой стратегии с каждым прогоном параметров просчитываются все визуализаторы, поэтому считается, что их нужно минимальное количество для ускорения работы Wealth, однако если триггером расчета сделать кнопку, но отчет строится только после нажатия, а не при каждом прогоне, что экономит нам ценные минуты машинного времени!

 Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
Я старался сделать дизайн как можно более наглядным, но в Excel можно сделать не хуже и на свой вкус. Скопировав данные можно сделать условное форматирование:
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
 Как вариант форматрирования в Ecxel:
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
     1.  Открываем папку с Wealth(ом)
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации
     2.  Закидываем туда dll (WealthLab.Visual.Flerov)
     3.  Запускаем Wealth
     4.  Идем в Preferences
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
     5.  Ставим галочку рядом с «ByHour». 
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
     6.  Если стратегия уже была запущена, то просто перезапускаем ее.
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
 

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!
Помните пожалуйста ставить! +++
 
Лето -рынок вялый,  пора тестировать свои идеи и выявлять прогностическую способность:
                              ___как это сделать и найти союзников___


Ссылка на визуализатор: Тут


Для тех, кому интересно, как сделана группировка в визуализаторе:
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации 
 
Еще раз всем спасибо за внимание!
Ссылка на скачивание визуализатора.

Ссылка которой не нравится, когда ты сливаешь! =)
Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

 
 
 


★33
9 комментариев
Спасибо большое! Очень полезная вещь, до этого днями сидел и проверял, сливает ли ТС, например, на вечерке.
avatar
Algammon
Kirilll, спасибо за добрый коммент! Надеюсь, что у Вас и других товарищей со смарт-лаб результаты стратегий улучшатся от таких вот примочек!)))
avatar
Николай Флёров
Спасибо за труды!!! Нужно ли .dll как то дополнительно прикручивать? При простом копировании, в настройках визуализатор «ByHour» так и не появился…
avatar
_VS_
_VS_, спасибо за обратную связь! Попробуйте перезапустить Wealth все должно появиться) PS только что перепроверил без dll визаулизатора, нет, а с ним снова появился =)
avatar
Николай Флёров
просто добавлю замечание)) оптимизация-бред сумасшедшего. а так статья прикольная.
avatar
SMA
SMA, Спасибо на добром слове! На мой взгляд оптимизация, все-же лучше чем просто угадайка) Ну а если у Вас в системе вообще нет параметров — то только респектую! =)
avatar
Николай Флёров
Кроме рекламы инструмента в этой статье ничего полезного к сожалению.
avatar
Снусмумрик
+1
Снусмумрик, приветствую, спасибо за мнение! Я знаю несколько мини-фондов(проф участников), которые используют Wealth в своей работе. Более навороченного средства не встречал — вот и работаю с ним. Фитча, которую представил сделана под мои нужны, я подумал, что другим тоже может пригодится!
avatar
Николай Флёров

полезные записи за 24 часа

★10 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★9 38 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★9 7 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
★7 57 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★7 24 Годовая инфляция в самогоне: 11%
★6 2 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★6 12 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★4 2 📣 Важные налоговые изменения для инвестора в 2025 году
★4 238 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
★4 0 ТОП дивидендных акций от СБЕР
+167 16 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+128 57 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+124 35 Почему еще не дно
+121 38 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+100 24 Годовая инфляция в самогоне: 11%
+92 238 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
+89 207 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+75 20 Азия. Четверг.
+73 4 Вводная к заседанию ФРС
+67 44 Прогноз 2025-го года

самые обсуждаемые сегодня

45к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
21к YouTube на мобилах все?
20к Азия. Четверг.
20к Китай стал монстром-автогигантом
16к ВВП стран G20 в 2024 году по паритету покупательной способности (ППС) в долларах от МВФ.
9к Ситуация на текущий момент
6к Фондовый рынок США сейчас стоит рекордные 64 трлн долларов.
7к ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
4к «Купи, но не сейчас», или биржевой рост получает шанс
3к ФРС США преподнесла неприятный сюрприз

теги блога Николай Флёров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн