Избранное трейдера Falcone

по

В поисках Грааля. История создания JatoTrader©. Часть 3.

Продолжение...
Помимо уникальной частотной транспарентности рынка, в платформе присутствуют практически все современные наработки в технологии трейдинга:
здесь есть «smart-tape» — лента с агрегацией тиков в ордера им соответствующие, «knife-tape» — лента тиков прошедших по одной цене, свечи с фиксированным периодом и дельтой, market profile (горизонтальные объемы) с гибкими настройками кластеров как по вертикали так и по горизонтали и возможностью фильтрации агрегированных сделок, удобная торговая панель, скальперский стакан, торговля в один клик с графиков и стаканов, перетаскивание заявок мышью, цветовые настройки. Изменение масштабов шкал происходит почти как на планшетах — движением пальца (оговорился: мыши). Не забыт и теханализ, хотя ему отведено не так много места. Мы постарались сделать для вас удобную в управлении базу данных, которая после первых настроек пополняется в автоматическом режиме. Вы будете иметь возможность тестировать свои стратегии не только на данных о свечах, но и тиках, а также биржевых стаканах. Вы можете выбрать любую дату и оказаться в прошлом. Воспроизведение торгов будет осуществляться на различных скоростях прокрутки — начиная от режима реального времени. Одновременно анализировать и торговать можно неограниченным количеством инструментов (учитывайте только производительность вашего компьютера). Все эти возможности представлены в релизе JatoScalper.
В предстоящем релизе JatoMatic (инструментарий для создания биржевых роботов) будет предложен конструктор торговых роботов с простейшим по синтаксису и мощнейшим по возможностям языком JTL(JatoTrader Language). Для создания собственных стратегий нужно будет знать лишь несколько синтаксических правил, а все объекты вы перетащите мышью в редактор напрямую с графиков, стаканов или панелей. Останется только выстроить логическую цепочку из того что вы набрали. Тестирование стратегий осуществляется только «вживую»: на тиках и стаканах.
Эта платформа подходит не только для торговли внутри дня и скальпинга, но также и как мощный аналитический инструмент для позиционной торговли.
Используя транспарентность, предоставляемую JatoTrader©, вы научитесь предвидеть ближайшее движение цены, понимать почему это движение
произошло и будет ли оно продолжительным. Вы научитесь более четко выбирать точки входа и выхода из рынка, определять моменты глобальных разворотов, обоснованно принимать решения, находиться в уверенном психологическом состоянии во время торговли и получать удовлетворение от ее результатов.
Здесь небольшое кино, пример торговли на транспарентности JatoTrader©: http://youtu.be/iUhHjgnZjQo 


( Читать дальше )

Финансовый апокалипсис неизбежен! Степан Демура



Степан Демура об экономике в целом, ясно и коротко — Финансовый апокалипсис неизбежен! 

"Торговые роботы". Круглый стол на конференции смартлаба в Москве

 

Нужна ваша обратная связь:
  • было ли интересно слушать?
  • что надо изменить чтобы вам было еще интереснее? 

Заранее извиняюсь, если рассылка снова 6 раз придет на почту:)

Напомню, что главная социальной тенденцией предыдущей недели был исход Владимира Павловича со смартлаба. Некоторые посетители не на шутку обеспокоились пропажей, но выяснили, что Владимир Павлович жив-здоров и продолжает сеять срач на других ресурсах (+92,45к) Тем временем возмущенные смартлабовцы требовали вернуть «строителя курятника» на смартлаб (+68,46к). Даже Андрей Верников «всплакнул» после ухода г-на Гусева, набрав еще немного рейтинга (+137,45к).
Топ недели — обещание Михаила Давыдова устроить вечеринку на заработанные на падении рубля деньги (+381,348к)

Новости партнеров:
Вишневский Роман: 10'000$ за торговлю на демо? Это XMAS series 2014!
Exante приглашает на совместную конференцию с H2T 
Derex 5 декабря проводит конференцию по алготрейдингу! Крутое место, крутая тусовка до самой ночи!

Системы, роботы, опционы
Алексей Ван: БЕСПЛАТНАЯ качалка исторических данных (+178,40к)
Qlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладки (+82,3к)
Макеев Евгений: Спите спокойно вероятность профита при стопе 1/3 — 25%. Доказано на практике (+91,63к)
System Development Framework 2.0 (+58,14к)
Майк Орлов: Немного цифр по фРТС + опционы (+55,16к)
Алексей Ван: Stock Pattern Viewer v.06 + ГРААЛЬ (+42,27к)
Вероятности (+40,42к)
Сергей Верпета: Математика на проверку или Без планки не обойтись-2 (+26,4к)
Исследование стратегии, покупка стрэдла. Тест версия 2 (+24,9к)
Есть бюджетный автоматизированный софт для торговли опционами ?? Подскажите пж — Квик мазохизм!!( (+23,21к)
Траектории цены или Дерево там такое... (+20,21к)
Алгоритмическая стратегия на SI (+15,21к)
История одной интрадей-системы. +100500% годовых (+8,6к)


( Читать дальше )

Среднесрочная торговля трендов

 
 
Доброго всем времени суток. Думаю, предложить на суд общественности свою торговую систему и, собственно, процесс торговли по данной системе.
 
 Зачем это нужно мне? Причин здесь несколько:
1 Чувствую, что подходит время мне определяться, что же делать дальше: открывать «нормальный торговый» счет, или полностью уходить из трейдинга и не тратить в дальнейшем  на него время. Ибо постепенно в порядок приходит и дисциплина, и подход и эквити небольшого счета, который, кстати, благодаря ММ за пять лет так и не был слит.
2 Не сомневаюсь, что здесь есть люди гораздо более опытные и их комментарии, и советы возможно помогут повысить эффективность торговли и окончательно формализовать торговую систему.


( Читать дальше )

HELP! Уравнение плотности нормального распределения

Помогите, кто чем может! Вторые сутки не сплю!

Возникла необходимость расчитывать теор. цену опциона в WealthLab.
Не могу правильно посчитать   плотность стандартного нормального распределения для d1.

Напомню теорию, чтобы было понятнее в чем проблема

Цена опциона:
HELP! Уравнение плотности нормального распределения

( Читать дальше )

Реальность случается лишь однажды: почему ваша торговая стратегия должна быть готова к изменениям

    • 31 октября 2014, 12:43
    • |
    • rofunt
  • Еще
На мой взгляд, полезная статья:

-----------
На днях читал одну из недавних статей Nautilus «Вместе с Полом ДеПодестой вспоминаем «Человек, который изменил все»» (Revisiting Moneyball with Paul DePodesta) – интервью с заместителем генерального директора бейсбольного клуба Oakland Athletics, который разработал новый способ толковать статистику бейсболиста, перевернувшую с ног на голову процесс подбора игроков. У ДеПодесты была одна цитата, которая резонирует с моими мыслями:

«С помощью анализа мы можем понять, что нам ожидать. Но реальность случается лишь однажды».

Исходные данные в теории вероятности и статистике позволяют вам рассматривать будущее не как нить достоверных фактов, а скорее как бесконечный набор возможностей, одни из которых более вероятны, чем другие. Для количественных инвесторов это имеет несколько значений.

Во-первых, это подчеркивает то, что стремится делать количественные инвесторы. Количественные инвесторы стремятся использовать математику, статистику и компьютерное моделирование для создания систематического процесса с высокой повторяемостью, чтобы постоянно быль на стороне «удачливых». Другими словами, они рассматривают будущее как распределение вероятных событий и пытаются заполучить положительное ожидание выгоды от всех событий. Если произойдут события, на которых они потеряют, они попытаются минимизировать убытки. В конце концов, словами ДеПодесты:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн