Здравствуйте, может кто-то поможет и откликнется на помощь, хочу сделать кое какие дополнения в код transaq connector который выложен в качестве примера на сайте финама. Кто может помочь в этом вопросе напишите плиз в личку, сам вопрос не долгий и достаточно простой.

Если вкрадце то пытаюсь вывести в DataGridView открытые позиции по срочному рынку, и сталкиваюсь с такой проблемой что не могу сделать так чтобы данные в DataSet (из которого подгружаются данные в DataGridView) обновлялись а не добавлялись новые строчки.

Запись сегодняшнего эфира. Можно ли жить только за счёт дивидендов? И сколько для этого нужно денег? А также всё о российском рынке акций и самых интересных дивидендных историях на нём. В гостях Лариса Морозва.

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).





















( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

( Читать дальше )

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:

( Читать дальше )

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

На прошлой неделе мы опубликовали первую часть обзора модуля Стакан в терминале EXANTE. Сегодня предлагаем вам продолжение этой статьи нашего партнера, Сергея Голубицкого.

 Тёмные стороны стакана

Можно сделать наивный вывод, что стакан — это поистине «волшебная палочка» безупречной торговли, и если кто-то ещё не обогатился на нём — то лишь потому, что пока не узнал о его возможностях. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Выше мы рассмотрели прогностическую модель, которая показала одно блестящее совпадение. Но достаточно ли этого, чтобы праздновать победу? Не рискуем ли мы уподобиться здесь псевдоучёному, который одно совпадение готов выдать за доказательство теории?

Если мы проанализируем другие наблюдательные данные, то они вписываются в модель гораздо хуже.

Напомним, как выглядел график, который мы рассматривали в предыдущей статье:

( Читать дальше )