Продолжаю тему безопасных/безубыточных спекуляций.

Недавно на мосбирже появились фьючи на золото в рублях GL и бессрочный GLDRUBF.
В результате анализа графиков GLDRUB_TOM, XAUUSD*USDRUB пришел к выводу, что золото в рублях является лучшим хэджем из всех что я знаю (если есть лучше просьба написать в комментах). Для себя выбрал GLDRUBF.
Вы получаете:
1) Защиту от девальвации рубля (золото с привязкой к $)
2) Рост золота
3) Обратную корреляцию с индексами, так как в кризис народ предпочитает золото и доллары.

Возьмем 3 основных кризиса за последнее время:
1) 2008г.
Падение IMOEX на 74%, рост GLDRUB на 71%
2) 2020г.
Падение IMOEX на 35%, рост GLDRUB на 33%
3) 2022г.
Падение IMOEX на 60%, рост GLDRUB на 78%

Стратегия безубыточной стратегии:
50% портфеля всегда в рублевом золоте (GLDRUB_TOM, GL, GLDRUBF, TGLD),
50% портфеля спекуляции (как вариант самые лучшие фьючи на мой взгляд для безопасных спекуляций — MIX, Sber, SPY, NASD).
Я пока выбрал для спекуляций 25% MIX/Sber и 25% NASD (лучшая волатильность). Спекулировать больше чем 2 активами проблематично и не нужно я считаю.

( Читать дальше )

Всех приветствую. Может кому-нибудь будет интересен мой приход на рынок акций, особенно новичкам, поскольку я сам новичок, на фондовом рынке всего третий год, но пережил уже немало. Извините если слишком длинно...

На рынок пришел в феврале 2021, когда стали подходить к концу длинные депозиты и меня ждала участь переоткрыть их уже не под 8-9, а под 5-6 процентов, да ещё и заплатить с этого налог.

Полгода гонял 20.000-40.000р упиваясь прелестями спекуляций и крутясь в безубытке. С удивлением познавал новый для себя мир, как одни люди за пару сессий зарабатывали на квартиры (привет белуге), а другие за пару сессий сливали квартиры (привет ей же). К счастью, я уже обладал неплохим капиталом, заработанным не на бирже, и амбиций мгновенного обогащения у меня не было. В июне я повысил ставки и на счету было уже 700.000р. Правда, профита мне это не принесло. Игра около нуля продолжилась. Я совершал типичную ошибку новичка, не верящего что деньги можно зарабатывать «из воздуха» — закрывал сделку с минимальным профитом — а потом с болью смотрел, как папира улетала в космос.

( Читать дальше )

   Добрый вечер друзья.  Я упёрся в планку по размеру позиции в сделке и столкнулся с проблемами по контролю эмоций. На брокерском спекулятивном счете имеется небольшой депозит, который иногда пополняю с зарплаты и прибыль от торговли не вывожу, оставляю там. Трейдинг в основном просто как хобби. Торгую в основном внутри дня. И вот на днях возникла следующая ситуация. В прошлом году, когда более основательно подошел к делу и начал четко следовать ТС, соблюдать дисциплину, сразу дела наладились. Мне посоветовали торговать сначала на небольшие суммы и затем постепенно увеличивать размер входа в позицию при условии положительных результатов, что собственно я и сделал. Работал с маленькими суммами, набирался опыта.  Сначала заходил в сделку не больше 1к рублей(торговал на инструментах где лот или акция была дешевле 1000 рублей, типа втб), потом тренировался с 10к рублей, потом 30к рублей, 50. И в принципе было все отлично. 
 Затем перешел на 100к, вот тут, уже некоторое время испытывал некое волнение и эмоциональные качели, но при этом так же строго придерживался дисциплины и не отходил от ТС.

( Читать дальше )

В день конференции только один пост про нее и тот от Тимофея. Вот что политика с людьми делает… Правильно написали в одной из телег:

«Итоги: Цыганщина одного героя, аплодисменты хохлов, выпадение в осадок другого героя, суета в кабинетах МО Лаоса, сгоревшие нервные клетки населения Державы, погибшие экипажи вертолётов, грязные штаны чинуш и «слуг народа», барыжные билеты до Тбилиси по 400к, чеченцы за русских, вагнера за хохлов, сюр в реале, батька — красавчик, остальные — дно и истерички. Е…учий день 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️И ещё раз: Батька — красавчик!»

От себя: примерно с 22:00МСК 23.06 до 12:00МСК 24.06, как правильно написано в цитате, тратил нервные клетки, уверенный в серьезности происходящего, но после кучи фейков о «вагнерах» в Воронеже, Липецке и чуть ли не у МКАД (знакомые есть во всех перечисленных городах и они говорили, что слышали, что вот-вот придут, но никого не видели, и так и не увидели), понял, что это фарс, который закончится в худшем случае в воскресенье.

( Читать дальше )

Простые финансовые модели для прогнозирования цен акций.

Существует множество моделей, которыми пользуются финансовые аналитики для оценки компаний, в них вы должны: дисконтировать денежные потоки,  искать бета коэффициенты,  рассчитывать коэффициенты для различных рисков,  в общем, заниматься больше «астральной» деятельностью, чем аналитической.  Сам же я склоняюсь к тому, что чем проще финансовая модель, тем лучше она может быть понята и применена. Простые модели имеют меньше возможности для ошибок и позволяют быстро получить результаты. Они также более прозрачны и могут быть более легко объяснены заинтересованным сторонам, таким как инвесторы.

В данной статье я хочу продемонстрировать несколько простейших финансовых моделей, которыми я активно пользуюсь для определения справедливой цены бумаги, с которыми разберется даже первоклассник. После прочтения вы сможете сами прогнозировать справедливые цены бумаг и совершать прибыльные сделки.

Для начала мы научимся определять справедливую цену компании из добывающей отрасли(майнеры). Добывающие компании самые простые для анализа, по сути, они просто копают землю и продают полезные ископаемые, которые в ней залегают.

( Читать дальше )

Друзья, обратите внимание — VIX (американский индекс волатильности) опустился до экстремальных значений. На 30-летнем графике ситуация выглядит так:



Ниже текущего уровня VIX закрывался 60 месяцев из 360 (~17%). Следовательно, сейчас вероятность будущего роста можно оценить в 83%. А это очень дохрена.

Когда случится рост — хз. Может через неделю, а может через год. Но если бы мосбиржа торговала фьюч на VIX, то я бы набирал его сейчас на всю котлету с прицелом на 1-2 года. И уже можно было бы не работать, а просто ждать иксы.

Побочка будущего роста VIX — падение S&P500. На этом, в принципе, тоже можно заработать. Но можно и без штанов шортов остаться. VIX покупать гораздо безопаснее.

Ау! Мобиржа! Запуcкай торги фьючом на VIX! Дай заработать миллиард без риска!))

Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска — ОФЗ-ПД серии 26242 и 26243 (новинка), а также ОФЗ-ИН 52005, все в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.


ОФЗ 26242 с погашением 29 августа 2029 года, купон 9% годовых
ОФЗ 26243 с погашением 19 мая 2038 года, купон 9,8% годовых
ОФЗ 52005 с погашением 11 мая 2033 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен


ОФЗ 26242
Спрос составил 26,997 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 10,20%. Разместили 16,723 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 95,6342% от номинала, что соответствует доходности 10,20% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 16,723 млрд. рублей по номиналу при спросе 26,997 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 16,723 млрд. рублей.

( Читать дальше )

Читинская ТЭЦ-1. Фото ПАО «ТГК-14»
Готовь сани летом, а телегу — зимой. Сегодня изучаю годовой отчёт компании ТГК-14 — благодаря им в дома людей приходит электричество, отопление и горячая вода. ТГК расшифровывается как Территориальная Генерирующая Компания. Компания была создана в 2004 г. на базе генерирующих активов ОАО «Читаэнерго» и ОАО «Бурятэнерго», объединение которых обусловлено географической близостью друг к другу Забайкальского края и Республики Бурятия. ТГК эксплуатирует только объекты тепловой генерации — ТЭЦ и котельные. Все объекты работают на угле, поставляемом с близлежащих разрезов. Бизнес-модель копании проста как семейные трусы — заключается в эксплуатации тепловых электростанций, продаже потребителям тепла и выдаче электроэнергии в энергосистему Забайкалья.

Активы

( Читать дальше )

Исчерпывающая информация: что такое крипта и стейблкоины, какие отличия у бирж, какие бывают кошельки и какой выбрать, как получить адрес кошелька, как и где купить, получить или перевести криптовалюту, а также немного про отмывание денег.

Изучайте, делитесь и добавляйте в избранное.

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, электронная форма оплаты, которая действует без физического аналога в реальном мире. Она представляет собой программно генерируемый код, который не так безопасен, как фиатные деньги, но имеет существенные отличия по сравнению с ними.

• Эмиссия: Центральные банки стран традиционно выпускают бумажные деньги, что приводит к инфляции из-за отсутствия лимита на выпускаемую сумму. С другой стороны, большинство криптовалют имеют ограниченный запас, что со временем повышает их ценность, также выпуск может быть осуществлен любым желающим.
• Форма выпуска: Фиатная валюта может быть представлена в физических формах, таких как бумажные деньги, металлические монеты и даже пластиковые банкноты; однако криптовалюты существуют только онлайн — это не проблема, поскольку в настоящее время почти все платежи осуществляются в Интернете, и все больше магазинов предлагают способы оплаты криптовалютой.

( Читать дальше )

Для меня слово «стратегия» звучит как грааль, который ищут все трейдеры. Многие рассуждают примерно так: дайте мне грааль — и я буду зарабатывать, дайте мне рабочую торговую стратегию — и я стану профитным трейдером. 

Если бы все было так просто, то 95% трейдеров не сливали депозиты, а зарабатывали. А теперь давайте разберемся.

Трейдинг по своей сути банален и прост. Во всех книжках содержится краткое руководство пользования графиками и биржевым стаканом для зарабатывания денег. Это азбука, ее читали все. Но почему-то никто не зарабатывает. 

Почему? Потому что рынок нужно изучать. Мосбиржу, форекс, крипту. На каждом рынке свои участники, действия которых важно понимать. Кто они? Как принимают решения? Чем руководствуются?

Как думают участники торгов?

Например, если мы выходим на международный рынок, где крупные участники, банки, фонды меняют валюту, то им совершенно наплевать на технический анализ. Когда вы приходите в обменник, разве вы пытаетесь понять схему «голова-плечи»? Вы просто видите: вот это дорого, а это дешевле. На этом все.

( Читать дальше )