Последние недели Трамп будоражил рынок. Он анонсировал второй этап налоговой реформы, обострил торговую войну с Китаем и другими странами и заявил, что уговорил Саудовскую Аравию дополнительно увеличить добычу нефти (уже после встречи ОПЕК).

В этой статье рассказываем про торговые войны.

8 марта 2018 г. Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25% пошлины на импорт стали из всех стран и 10% — на импорт алюминия. Для Канады, Мексики, ЕС, Австралии, Южной Кореи, Аргентины и Бразилии начало действия этих тарифов было отложено до 1 июня, для остального мира они вступили в силу в марте.

Многие государства заявили, что американские меры противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), куда входят США.

( Читать дальше )

      Просто прикольная теория заговора. Ну и повод для раздумий без подобных теорий, на тему почему Трамп проводит политику торговых войн.

Тут многоуважаемый коллега выразился термином "… купил отрицательную тетту...", а сам смотрит на право.

Я хотел бы дополнить синонимы соответствующего действия...(поизвращаться на эту тему))):
Самое наверно простое:
— Купил гамму(это зеркало...);
— Купил вегу;

Посложнее:
— справа загнул улыбку воллы вверх;
— купил рост дельты если цена б/а пойдет вверх и снижение дельты если цена пойдет вниз;
— потратился на увеличение скорости изменения дельты при одном и том же изменении цены базового актива вверх));
— оплатил увеличение цены опциона при увеличении волатильности;
— отдал деньги в размере максимального убытка при снижении цены базового актива);
— потратил часть депозита и готов на убыток при снижении волатильности;
— если времения мало осталось до экспирации — играет в гамму, если много — то в вегу;
— тупо купил часть фьюча);

Еще сложнее:
— заплатил за то, что при изменении цены базового актива вверх, финансовый результат будет увеличиваться по параболе;
— сделал ставку в размере премии на то, что при переходе цены выше страйка при экспирации будет неограниченная прибыль;
— оплатил расходы на жизнь продавцам, если до экспирации цена будет стоять в узком диапазоне;
— готов каждый день раздавать деньги в надежде на «дикий» рост б/а;
— купил страховку на то что даже если Российский рынок обвалится он все равно будет в плюсе;
— потратился на хэдж по обязательствам которые могут возникнуть на следующем страйке;

( Читать дальше )

Поехали… перед выхами...

www.zerohedge.com/news/2018-07-13/uk-police-find-container-used-carry-deadly-novichok-nerve-agent


и на десерт


https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-indictments/u-s-grand-jury-indicts-12-russian-spies-in-2016-election-hacking-idUSKBN1K32DJ?feedType=RSS&feedName=politicsNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Федеральное большое жюри в пятницу предъявило обвинение 12 российским офицерам военной разведки по обвинению в взломе компьютерных сетей кандидата в президенты от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон и Демократической партии, сообщает Департамент юстиции.


Американские СМИ пытаются раскачать лодку и отложить встречу Трампа и Путина


( Читать дальше )

Решил быстро сравнить терминалы TigerTrade и TradingView.
Задача: понять, что не так с TV и что можно улучшить?
Почему? Потому что когда юзаешь Tiger, удивляешься его лаконичной безупречности — есть всё, и ничего лишнего. А вот в случае с TV меня преследует какой-то дискомфорт, как будто я пытаюсь играть в тетрис на приборке центра управления космическими полетами.

Очевидно, что терминалы эти несколько разные. Tiger — это прям торговый терминал, программа под Windows, где есть не только графики, но и стакан и окно для торговли и hotkeys и всё всё всё.
TV — это броузерное решение для графиков, с демо-игрой, но без торговых функций. Но графики с индикаторами есть и там и там.

1. Конкретно по трейдерскому функционалу. В Tiger не было замечено каких-либо проблем с индикаторами.
В Tradingview по словам опрошенных мной трейдеров есть косяки:

• индикатор ZigZag неправильно считается
• тоже самое с VWAP, неправильный
• не нашли индикатор Медиана в стандартных (это половина диапазона high-low для выбранных таймфреймов)

2. Все элементы рисования, индикаторы и кнопки. типа настроек индикаторов, расположены в Tiger более предсказуемо. 
Возьмем меню графика:

Коллеги, не знаю как у вас, но у меня процесс поиска нужного в Tiger занимает минимум времени, а в TV это каждый раз мука.
Прикол в том, что самые часто-используемые пункты меню разбросаны в разных местах этого списка из 21 пунктов.
Вместо того, чтобы пользоваться, я каждый раз занимаюсь чтением списка:(

( Читать дальше )

В четверг, 5 июля, физики шортанули фьючерс на индекс РТС в объеме 23359 контрактов, свидетельствует статистика биржи. В денежном выражении на падение акций непрофессиональные инвесторы поставили 3,5 миллиарда рублей — рекордную с начала года сумму. Но рынок сразу же двинулся в противоположную сторону: за пятницу индекс РТС прибавил 0,15% пункта, в понедельник подскочил еще на 1,67%.

Трейдеров физлиц рост не остановил: накануне они продали в короткую еще 13347 контрактов на индекс РТС, рассчитывая заработать на его падении.

Частные игроки играют против рынка все три недели, что растет РТС: с 22 июня они вложили в игру на понижение 6,5 млрд рублей, продав более 42 тысяч фьючерсов.


ОТСЮДА

Если Вы любите опционы, но уже скучаете по высокой волатильности, обратите внимание на биржу Deribit. Она примечательна тем, что позволяет торговать фьючерсами на курс BTC/USD (их номинал достаточно низкий всего 10$) и опционами(!!!). Торговля идет 24 часа в сутки 7 дней в неделю.


Как Вы понимаете, это примерно тоже самое, что взять стаю бешеных псов и вколоть им стероиды, чтобы быстрее бегали.


Биржа предоставляет возможность совершать сделки через веб-интерфейс, имеется тестовый контур, чтобы освоить все нюансы в безопасном режиме. Для разработчиков предлагается соответствующий API.


Самое веселье начинается в тот момент, когда задумываешься об особенностях ценообразования фьючерсов и опционов, а также об их связи между собой. Спецификации контрактов определены нетривиальным образом, что делает весь стандартный опционный софт просто бесполезным. Разумеется, можно торговать статические опционные конструкции или как-то вести учет позиций и планировать финрез в тетрадке.

( Читать дальше )

Есть небольшой опыт по проведению соревнования среди местных «управляшек» длиною в 25 торговых недель.

Будь я владельцем этого ресурса, я бы задумался над организацией таких вот конкурсов 2 раза в год длительностью пусть по 25 торговых недель и называл бы победителя как-нибудь в духе «Лучший весенний управляющий 2018 года» (торги с января по июнь) и «Лучший осенний управляющий 2018 года» (торги с июля по декабрь).

Правила следующие:

1. Все желающие принять участие пишут заранее, перед открытием сезона составляется список участников и после начала (первая торговая неделя) новых участников в конкурс больше не брать;

2. Брать участников с начальным капиталом не ниже 500 000 руб (чтобы придать хоть какую-то солидность конкурсу, львиная доля нищебродов автоматом отсеется).

3. Участвовать могут все — торгующие форекс, коины, CME, Forts, акции. Самое главное — один участник, один счет.

4. Доходность считается как ROE = чистая прибыль/собственный капитал

( Читать дальше )

Продолжаем горячую тему.

К чему ведёт образовательный гэп? К продолжению и ещё большему усилению нашей тенденции. Звучит банально (хотя, надеюсь, вы помните, что очевидное не всегда очевидно), но есть данные, что умные умнеют, а глупые — глупеют. И самое забавное, что разрыв между ними нарастает. Почему?

Примерно четверть американских людей (24%) не читали в прошлом году книг — и не слушали аудиокниги. Кто же эти ребята? Да, кстати, не обольщайтесь насчёт тупых амеров, у нас ситуация ничуть не лучше. Электронных книг они, например, точно читают больше. Хотя по времени чтения мы пока ещё впереди — но не чета индусам, те просто рвут. Да, женщины читают больше мужчин. А что толку?

Но более всего интересен разброс: те, у кого есть высшее образование, читают значимо больше прочих! Американский выпускник универа читает в среднем 17 книг в год, колледжа — 9 книг в год, а те, кто не закончил вообще ничего, читают в среднем 3 книги в год. Да и те, наверное, с картинками.

( Читать дальше )